Verfügbarkeit: De exemplis deterrentibus | Technische Universität München

De exemplis deterrentibus: Bemerkenswerte Befunde aus der Praxis der rechtsgeprägten Unternehmensbewertung in Aufgabenform

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Bibliographische Detailangaben
Beteilige Person:	Knoll, Leonhard 1963- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Würzburg Würzburg University Press [2022]
Ausgabe:	3., erweiterte Auflage
Schlagwörter:	Unternehmensbewertung Unternehmenstheorie Gesellschaftsrecht CAPM Ökonometrie Betriebswirtschaftslehre Finanzmathematik DCF Capital-Asset-Pricing-Modell Fallsammlung Aufgabensammlung
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Umfang:	xii, 185 Seiten
ISBN:	9783958261808 3958261809
DOI:	10.25972/WUP-978-3-95826-181-5

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT V 1 EINFUEHRUNG 1 2 FAELLE IN FORM VON AUFGABEN 3 2.1 DIE ZAEHLERSEITE ................................................................................................ 3 2.1.1 SCHRUMPFUNGSZUSCHLAG ........................................................................ 3 2.1.2 SCHRUMPFUNGSDIMENSIONEN UND YYLANGFRISTIGER NULLGEWINN .................. 4 2.1.3 EWIGE RENTE UND EINGESCHWUNGENER ZUSTAND .................................... 5 2.1.4 EWIGE RENTE ALS NAEHERUNG .................................................................. 6 2.1.5 BEDEUTUNG DER DISKONTIERUNGSWIRKUNG ................................................ 7 2.1.6 WACHSTUMSASPEKTE .............................................................................. 8 2.1.7 KOSTENUEBERWAELZUNG .................................................. 10 2.1.8 MIXTUM COMPOSITUM ZUR EWIGEN RENTE ................................................ 12 2.1.9 AUSSCHUETTUNGSAEQUIVALENZ ..................................................................... 14 2.1.10 MANAGEMENTPLANUNG UND BEWERTUNGSANFORDERUNGEN ........................ 15 2.1.11 DIE SACHE MIT DER UNSICHERHEIT ............................................................ 16 2.2 DIE NENNERSEITE: DER SICHERE ZINSSATZ ............................................................ 18 2.2.1 BASISZINS GEMAESS IDW ........................................................................ 19 2.2.2 BASISZINSSENKUNG UND AUSGLEICHSHOEHE ............................................. 20 2.2.3 EINHEITLICHER BASISZINS UND KAPITALBINDUNG .......................................... 20 2.2.4 RUNDUNG UND GLAETTUNG DES BASISZINSES ............................................. 21 2.2.5 EINHEITLICHER BASISZINS UND RELEVANTE UEBERSCHUSSREIHE ..................... 23 2.2.6 GLAETTUNGSWIRRUNGEN I ........................................................................... 25 2.2.7 GLAETTUNGSWIRRUNGEN II ........................................................................... 26 2.3 DIE NENNERSEITE: DER RISIKOZUSCHLAG ............................................................ 27 2.3.1 ERMITTLUNG DES BETA-FAKTORS ............................................................... 28 2.3.2 BESTIMMTHEITSMASS UND T-TEST ALS KRITERIEN FUER DEN BETA-FAKTOR .... 29 2.3.3 BESTIMMTHEITSMASS ALS AUSSCHLUSSKRITERIUM FUER DEN BETA-FAKTOR .... 30 2.3.4 BETA-ERMITTLUNGSMETHODIK - VARIATION 1 ............................................. 31 2.3.5 BETA-ERMITTLUNGSMETHODIK - VARIATION 2 ............................................. 32 2.3.6 PEER GROUP .......................................................................................... 32 2.3.7 ERWARTUNGSTREUE VERSUS PEER GROUP-GLAEUBIGKEIT ................................. 34 2.3.8 BRANCHENBETA ....................................................................................... 35 2.3.9 BETA UND LIQUIDITAET .............................................................................. 36 2.3.10 TRANSAKTIONSKOSTEN, GELD-BRIEF-SPANNE UND BETA .............................. 37 2.3.11 MINIMALE BETA-FAKTOREN .................................................................. 39 2.3.12 BETA UND NEGATIVER UNTERNEHMENSWERT? ............................................. 40 2.3.13 NEGATIVE BETAS .................................................................................... 40 IX 2.3.14 BETA UND SMALL CAP PREMIUM ............................................................ 41 2.3.15 BESTIMMTHEITSMASS UND SIGNIFIKANZNIVEAU BEI DER SCHAETZUNG DES BETA FAKTORS ................................................................................................ 43 2.3.16 RELEVANZ DER BETA-ADJUSTIERUNG ......................................................... 43 2.3.17 BETA-ADJUSTIERUNG UND AUTOREGRESSION ................................................ 46 2.3.18 BETA-ADJUSTIERUNG WEGEN VERSCHLECHTERUNG DER OPERATIVEN RAHMENBE DINGUNGEN ............................................................................... 47 2.3.19 UMSATZ-BETA ....................................................................................... 49 2.3.20 BETA UND KEIN ENDE .............................................................................. 50 2.3.21 TAX CAPM UND HOEHE DER PERSOENLICHEN ABGELTUNGSTEUER ..................... 53 2.3.22 MARKTRISIKOPRAEMIE UND STATIONARITAET ...................................................... 54 2.3.23 DOPPELFEHLER ....................................................................................... 55 2.3.24 MARKTRISIKOPRAEMIE UND IMPLIZITE AUSSCHUETTUNGSQUOTE ........................ 55 2.3.25 IMPLIZITE AUSSCHUETTUNGSQUOTE IM HALBEINKUENFTEVERFAHREN .................. 59 2.3.26 FLIEGENDER STEUERSYSTEMWECHSEL ...................................................... 60 2.3.27 HALTEDAUEREFFEKTE ................................................................................. 61 2.3.28 MARKTRISIKOPRAEMIE UND DURCHSCHNITTLICHER BETA-FAKTOR BEI SINKENDEM BASISZINS ........................................................................... 61 2.3.29 MARKTRISIKOPRAEMIE UND INTERNER BANKENZINSSATZ ................................. 62 2.4 BEREICHSUEBERGREIFENDE FAELLE ........................................................................... 63 2.4.1 SENSITIVITAETSANALYSE VON ABFINDUNGEN DURCH VARIATION DER VERWENDETEN PARAMETER ............................................................................................. 63 2.4.2 SENSITIVITAETSANALYSE II ........................................................................... 64 2.4.3 DOPPELERFASSUNG DES RISIKOS IN ZAEHLER UND NENNER ........................... 64 2.4.4 MARKTRISIKOPRAEMIE UND LAUFZEITPRAEMIE ................................................ 66 2.4.5 WERT, PREIS UND BETA ........................................................................... 67 2.4.6 DER FESTE AUSGLEICH IM IRRGARTEN VON BRUTTO UND NETTO ........................ 69 2.4.7 DISKONTIERTER AUSGLEICH ........................................................................ 71 2.4.8 EXKURS: AEQUIVALENTER FESTER AUSGLEICH BEI ZEITLICH LIMITIERTEM UNTERNEHMENSVERTRAG ........................................................................ T2. 2.4.9 AUSGLEICHSDISKONTIERUNG UND STEUERLICHE AEQUIVALENZ ........................ 74 2.4.10 FESTER AUSGLEICH UND YYPHASENMISCHZINS .......................................... 76 2.4.11 GORDON-FORMEL UND NEGATIVE UNTERNEHMENSWERTE? ........................... 78 2.4.12 VERSCHMELZUNG UND SELBSTFINANZIERUNG ............................................. 79 2.4.13 DER VERSCHMELZUNGSHEBEL .................................................................. 81 3 LOESUNGEN DER AUFGABEN 83 3.1 DIE ZAEHLERSEITE ................................................................................................ 84 3.1.1 SCHRUMPFUNGSZUSCHLAG ........................................................................ 84 3.1.2 SCHRUMPFUNGSDIMENSIONEN UND YYLANGFRISTIGER NULLGEWINN .................. 85 3.1.3 EWIGE RENTE UND EINGESCHWUNGENER ZUSTAND .................................... 87 3.1.4 EWIGE RENTE ALS NAEHERUNG .................................................................. 87 3.1.5 BEDEUTUNG DER DISKONTIERUNGSWIRKUNG ................................................ 90 3.1.6 WACHSTUMSASPEKTE .............................................................................. 91 3.1.7 KOSTENUEBERWAELZUNG .............................................................................. 93 X 3.1.8 MIXTUM COMPOSITUM ZUR EWIGEN RENTE ................................................ 95 3.1.9 AUSSCHUETTUNGSAEQUIVALENZ ..................................................................... 96 3.1.10 MANAGEMENTPLANUNG UND BEWERTUNGSANFORDERUNGEN ........................ 98 3.1.11 DIE SACHE MIT DER UNSICHERHEIT ............................................................ 99 3.2 DIE NENNERSEITE: DER SICHERE ZINSSATZ ................................................................ 102 3.2.1 BASISZINS GEMAESS IDW ........................................................................... 102 3.2.2 BASISZINSSENKUNG UND AUSGLEICHSHOEHE ................................................. 104 3.2.3 EINHEITLICHER BASISZINS UND KAPITALBINDUNG .............................................. 105 3.2.4 RUNDUNG UND GLAETTUNG DES BASISZINSES ................................................. 105 3.2.5 EINHEITLICHER BASISZINS UND RELEVANTE UEBERSCHUSSREIHE ......................... 106 3.2.6 GLAETTUNGSWIRRUNGEN I ................................... 108 3.2.7 GLAETTUNGSWIRRUNGEN II .............................................................................. 109 3.3 DIE NENNERSEITE: DER RISIKOZUSCHLAG ................................................................ 109 3.3.1 ERMITTLUNG DES BETAFAKTORS ..................................................................... 109 3.3.2 BESTIMMTHEITSMASS UND T-TEST ALS KRITERIEN FUER DEN BETA-FAKTOR .... 110 3.3.3 BESTIMMTHEITSMASS ALS AUSSCHLUSSKRITERIUM FUER DEN BETA-FAKTOR . ... 112 3.3.4 BETA-ERMITTLUNGSMETHODIK - VARIATION 1 ................................................ 113 3.3.5 BETA-ERMITTLUNGSMETHODIK - VARIATION 2 ................................................ 116 3.3.6 PEER GROUP ............................................................................................. 116 3.3.7 ERWARTUNGSTREUE VERSUS PEER GROUP-GLAEUBIGKEIT ..................................... 118 3.3.8 BRANCHENBETA .......................................................................................... 119 3.3.9 BETA UND LIQUIDITAET ................................................................................. 119 3.3.10 TRANSAKTIONSKOSTEN, GELD-BRIEF-SPANNE UND BETA .................................. 121 3.3.11 MINIMALE BETA-FAKTOREN ........................................................................ 122 3.3.12 BETA UND NEGATIVER UNTERNEHMENSWERT? ................................................ 123 3.3.13 NEGATIVE BETAS ....................................................................................... 123 3.3.14 BETA UND SMALL CAP PREMIUM ............................................................... 124 3.3.15 BESTIMMTHEITSMASS UND SIGNIFIKANZNIVEAU BEI DER SCHAETZUNG DES BETA FAKTORS ................................................................................................... 125 3.3.16 RELEVANZ DER BETA-ADJUSTIERUNG ............................................................ 126 3.3.17 BETA-ADJUSTIERUNG UND AUTOREGRESSION .................................................... 130 3.3.18 BETA-ADJUSTIERUNG WEGEN VERSCHLECHTERUNG DER OPERATIVEN RAHMENBEDINGUNGEN .............................................................................. 131 3.3.19 UMSATZ-BETA .......................................................................................... 133 3.3.20 BETA UND KEIN ENDE ................................................................................. 135 3.3.21 TAX CAPM UND HOEHE DER PERSOENLICHEN ABGELTUNGSTEUER ........................ 136 3.3.22 MARKTRISIKOPRAEMIE UND STATIONARITAET ......................................................... 138 3.3.23 DOPPELFEHLER .......................................................................................... 138 3.3.24 MARKTRISIKOPRAEMIE UND IMPLIZITE AUSSCHUETTUNGSQUOTE ............................ 139 3.3.25 IMPLIZITE AUSSCHUETTUNGSQUOTE IM HALBEINKUENFTEVERFAHREN ...................... 142 3.3.26 FLIEGENDER STEUERSYSTEMWECHSEL ......................................................... 142 3.3.27 HALTEDAUEREFFEKTE .................................................................................... 143 3.3.28 MARKTRISIKOPRAEMIE UND DURCHSCHNITTLICHER BETA-FAKTOR BEI SINKENDEM BASISZINS .............................................................................. 144 3.3.29 MARKTRISIKOPRAEMIE UND INTERNER BANKENZINSSATZ .................................... 145 XI 3.4 BEREICHSUEBERGREIFENDE FAELLE ............................................................................... 146 3.4.1 SENSITIVITAETSANALYSE VON ABFINDUNGEN DURCH VARIATION DER VERWENDETEN PARAMETER ......................................................................... 146 3.4.2 SENSITIVITAETSANALYSE II ............................................................................... 147 3.4.3 DOPPELERFASSUNG DES RISIKOS IN ZAEHLER UND NENNER ............................... 148 3.4.4 MARKTRISIKOPRAEMIE UND LAUFZEITPRAEMIE .................................................... 149 3.4.5 WERT, PREIS UND BETA ............................................................................... 150 3.4.6 DER FESTE AUSGLEICH IM IRRGARTEN VON BRUTTO UND NETTO ............................ 152 3.4.7 DISKONTIERTER AUSGLEICH ............................................................................ 153 3.4.8 EXKURS: AEQUIVALENTER FESTER AUSGLEICH BEI ZEITLICH LIMITIERTEM UNTERNEHMENSVERTRAG ............................................................................ 156 3.4.9 AUSGLEICHSDISKONTIERUNG UND STEUERLICHE AEQUIVALENZ ............................ 158 3.4.10 FESTER AUSGLEICH UND YYPHASENMISCHZINS .............................................. 160 3.4.11 GORDON-FORMEL UND NEGATIVE UNTERNEHMENSWERTE? 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