Verfügbarkeit: Modellierung und Steuerung impliziter Optionen in Kreditinstituten

Modellierung und Steuerung impliziter Optionen in Kreditinstituten:

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Beteilige Person:	Maurer, Frank 1984- (VerfasserIn)
Format:	Hochschulschrift/Dissertation Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Herzogenrath Shaker 2019
Schriftenreihe:	Schriftenreihe Finanz- und Risikomanagement 22
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Umfang:	XXX, 422 Seiten Illustrationen 21 cm x 14.8 cm, 678 g
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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS XII TABELLENVERZEICHNIS XVIII ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XXVI SYMBOLVERZEICHNIS XXVIII EINLEITUNG 1 ERSTER TEIL: IMPLIZITE OPTIONEN UND DARAUS RESULTIERENDE HERAUSFORDERUNGEN FUER KREDITINSTITUTE 5 A. DEFINITION VON IMPLIZITEN OPTIONEN UND BEDEUTUNG FUER DEUTSCHE KREDITINSTITUTE 5 I. DEFINITION UND GRUNDLAGEN IMPLIZITER OPTIONEN 5 1. DEFINITION EINER OPTION 5 2. ZINSOPTIONEN 9 3. DEFINITION VON IMPLIZITEN OPTIONEN UND ABGRENZUNG ZU ANDEREN PRODUKTEN 11 II. OEKONOMISCHE BEDEUTUNG IMPLIZITER OPTIONEN FUER KREDITINSTITUTE 14 1. GRUNDLEGENDE WIRKUNGSWEISE IMPLIZITER OPTIONSRECHTE 14 2. UEBERBLICK UEBER BETROFFENE RISIKOKATEGORIEN 17 3. OPTIONSWERTE VOR DEM HINTERGRUND DER AKTUELLEN GELD- UND KAPITALMARKTENTWICKLUNG 18 III. PRODUKTE MIT IMPLIZIT ENTHALTENEN OPTIONSRECHTEN AUF DEM DEUTSCHEN BANKENMARKT 21 1. KREDITPRODUKTE MIT WAHLRECHTEN FUER DEN KUNDEN 21 2. EINLAGENPRODUKTE MIT WAHLRECHTEN FUER DEN KUNDEN 26 3. BEDEUTUNG VERSCHIEDENER IMPLIZITER OPTIONSRECHTE 28 B. REGULATORISCHE RAHMENBEDINGUNGEN IN BEZUG AUF IMPLIZITE OPTIONEN IN DER ZINSRISIKOSTEUERUNG 30 I. INTERNATIONALE AUFSICHTSRECHTLICHE RICHTLINIEN 30 INHALTSVERZEICHNIS 1. UEBERBLICK UEBER RELEVANTE AUFSICHTSRECHTLICHE REGELWERKE 30 2. ANFORDERUNGEN GEMAESS STANDARDS DES BCBS 33 3. ANFORDERUNGEN GEMAESS STANDARDS DER EBA 38 II. ANFORDERUNGEN AUS NATIONALEN AUFSICHTSRECHTLICHEN REGELWERKEN 39 1. ANFORDERUNGEN GEMAESS MARISK 39 2. ANFORDERUNGEN GEMAESS RUNDSCHREIBEN DER BAFIN 40 3. EINFLUSS INTERNATIONALER RICHTLINIEN AUF NATIONALE AUFSICHT 42 III. ZUSAMMENFASSUNG DER REGULATORISCHEN ANFORDERUNGEN 42 C MODELLIERUNGSANSAETZE ZUR BERUECKSICHTIGUNG IMPLIZITER OPTIONEN 45 I. BEWERTUNG UEBER OPTIONSPREISTHEORETISCHE VERFAHREN 45 1. UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN OPTIONSPREISTHEORETISCHEN UND EMPIRISCH STATISTISCHEN VERFAHREN 45 2. AUSGEWAEHLTE OPTIONSPREISTHEORETISCHE MODELLE 47 A. OPTIONSBEWERTUNG MIT DEM BLACK * 76-MODELL 47 B. OPTIONSBEWERTUNG MIT DEM ZINSSTRUKTURMODELL VON BLACK, DERMAN UND TOY 49 3. KRITIK AN OPTIONSPREISBASIERTEN MODELLEN ZUR BEWERTUNG IMPLIZITER OPTIONEN 54 II. EMPIRISCH-STATISTISCHE VERFAHREN ZUR MODELLIERUNG VON SONDERTILGUNGSRATEN BEI AMERIKANISCHEN HYPOTHEKENDARLEHEN 57 1. STATISCHE SONDERTILGUNGSRATEN AUF BASIS DER ESA-BENCHMARK 57 2. DYNAMISCHE SONDERTILGUNGSRATEN IM PREPAYMENT-MODELL VON GREEN UND SHOVEN 61 3. DYNAMISCHE SONDERTILGUNGSRATEN IM PREPAYMENT-MODELL VON SCHWARTZ UND TOROUS 63 4. DYNAMISCHE SONDERTILGUNGSRATEN IM PREPAYMENT-MODELL VON RICHARD UND ROLL 66 III. EMPIRISCH-STATISTISCHE VERFAHREN ZUR MODELLIERUNG VON KUENDIGUNGSRATEN BEI DEUTSCHEN BUNDESSCHATZBRIEFEN 69 1. DIE REGRESSIONSANALYSE VON BILL 69 2. DIE REGRESSIONSANALYSE VON EICKHOLT, ENTROP UND WILKENS 72 3. ZUSAMMENFASSUNG DER VORGESTELLTEN MODELLIERUNGSANSAETZE 74 VII INHALTSVERZEICHNIS ZWEITER TEIL: EMPIRISCH-STATISTISCHE ANALYSE DES KUNDENVERHALTENS BEI DER AUSUEBUNG VON IMPLIZITEN OPTIONEN 77 A. GRUNDLAGEN DER EMPIRISCHEN ANALYSE 77 I. BESCHREIBUNG DER DATENBASIS 77 1. HERKUNFT DER VORLIEGENDEN EMPIRISCHEN DATEN 77 2. STRUKTUR DER DATEN 80 3. VERWENDETE MARKTDATEN 85 II. EINFLUSSFAKTOREN AUF DAS KUNDENVERHALTEN 86 1. UEBERBLICK UEBER UNTERSUCHTE EINFLUSSFAKTOREN IN DER BESTEHENDEN LITERATUR 86 2. FESTLEGUNG DER BERECHNUNGSMETHODIK ZUR ERMITTLUNG DES ZINSVORTEILS 92 3. BESCHREIBUNG DER WEITEREN EINFLUSSFAKTOREN 104 III. DESKRIPTIVE STATISTIK DER EMPIRISCHEN DATEN 110 1. UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN DESKRIPTIVER STATISTIK UND INFERENZSTATISTIK 110 2. EIGENSCHAFTEN UND VERTEILUNGEN DES BETRACHTETEN HYPOTHEKENDARLEHEN- PORTFOLIOS 111 3. EIGENSCHAFTEN UND VERTEILUNGEN DES BETRACHTETEN WACHSTUMSZERTIFLKATE- PORTFOLIOS 117 B. STATISTISCHES MODELL ZUR MODELLIERUNG DES KUNDENVERHALTENS 123 I. MODELLIERUNG DER OPTIONSAUSUEBUNG DES KUNDEN 123 1. UEBERBLICK UEBER DAS WEITERE VORGEHEN 123 2. METHODIK DER LINEAREN REGRESSION 124 3. MODELLGUETE DES LINEAREN REGRESSIONSMODELLS UND SIGNIFIKANZ DER KOEFFIZIENTEN 130 II. VERBESSERTE MODELLIERUNG DER KUENDIGUNGSENTSCHEIDUNG 134 1. KRITISCHE BEURTEILUNG DER LINEAREN REGRESSION ZUR MODELLIERUNG DER KUENDIGUNGSENTSCHEIDUNG 134 2. MODELLIERUNG DER KUENDIGUNGSENTSCHEIDUNG UEBER EINE LOGISTISCHE REGRESSIONSFUNKTION 13 6 A. DAS LOGISTISCHE REGRESSIONSMODELL 136 B. SCHAETZUNG DER MODELLPARAMETER MIT DER MAXIMUM-LIKELIHOOD- METHODE 138 VIII INHALTSVERZEICHNIS C. INTERPRETATION DER REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN 144 3. MODELLGUETE DES LOGISTISCHEN REGRESSIONSMODELLS UND SIGNIFIKANZ DER KOEFFIZIENTEN 147 III. BERUECKSICHTIGUNG INDIVIDUELLER KUNDEN IM ZEITABLAUF UEBER EIN PANELREGRESSIONSMODELL 151 1. BESONDERHEITEN DER VORLIEGENDEN DATENSTRUKTUR UND DEREN AUSWIRKUNGEN AUF DEN MODELLIERUNGSANSATZ 151 2. BERUECKSICHTIGUNG VON PANELDATEN IM MODELLIERUNGSANSATZ 154 3. AUFBAU DER EMPIRISCHEN ANALYSEN UND WEITERENTWICKLUNGSMOEGLICHKEITEN DES MODELLIERUNGSANSATZES 158 C. MODELLIERUNG DES KUNDENVERHALTENS AUF BASIS EMPIRISCHER DATEN 163 I. MODELLIERUNG DES KUENDIGUNGSRECHTS BEI WACHSTUMSZERTIFIKATEN 163 1. ZUSAMMENHAENGE ZWISCHEN KUENDIGUNGSWAHRSCHEINLICHKEIT UND EINZELNEN EINFLUSSFAKTOREN 163 2. ERMITTLUNG EINES GESAMTMODELLS UNTER EINBEZUG MEHRERER FAKTOREN 172 3. INTERPRETATION DER ERGEBNISSE 178 II. MODELLIERUNG DES SONDERTILGUNGSRECHTS BEI KREDITPRODUKTEN 183 1. ZUSAMMENHANG ZWISCHEN SONDERTILGUNGSWAHRSCHEINLICHKEIT UND EINZELNEN EINFLUSSFAKTOREN 183 2. ERMITTLUNG EINES GESAMTMODELLS UNTER EINBEZUG MEHRERER FAKTOREN 189 3. INTERPRETATION DER ERGEBNISSE 193 III. ERGAENZENDE EMPIRISCHE ANALYSEN UND ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 196 1. ANWENDUNG PANEL-REGRESSIONSMODELL 196 2. ROBUSTHEIT UND MODELLRISIKO DER PARAMETERSCHAETZUNG 201 3. ZUSAMMENFASSUNG DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE UND VERGLEICH MIT BESTEHENDEN FORSCHUNGSERGEBNISSEN 205 A. ERGEBNISSE FUER HYPOTHEKENDARLEHEN UND VERGLEICH MIT FORSCHUNGSARBEITEN ZU MORTGAGE-BACKED-SECURITIES 205 B. ERGEBNISSE FUER WACHSTUMSZERTIFIKATE UND VERGLEICH MIT FORSCHUNGSARBEITEN ZU BUNDESSCHATZBRIEFEN 207 C. VERGLEICH DER ERGEBNISSE VON HYPOTHEKENDARLEHEN UND WACHSTUMSZERTIFIKATEN 209 IX INHALTSVERZEICHNIS DRITTER TEIL: IMPLIZITE OPTIONEN IM PROZESS DER ZINSBUCHSTEUERUNG 211 A NOTWENDIGKEIT ZU ANPASSUNGEN IN ZENTRALEN TREASURY-FUNKTIONSBEREICHEN UND INSBESONDERE DER ZINSBUCHSTEUERUNG 211 I. AUSWIRKUNGEN IMPLIZITER OPTIONEN IN VERSCHIEDENEN AUFGABENBEREICHEN DES TREASURY-MANAGEMENTS 211 1. UEBERBLICK UEBER AUFGABENBEREICHE DES TREASURY-MANAGEMENTS 211 2. BESCHREIBUNG DER AUFGABENBEREICHE 213 3. HANDLUNGSFELDER IN BEZUG AUF IMPLIZITE OPTIONEN 214 II. PROZESSUALER ABLAUF DER ZINSBUCHSTEUERUNG 217 1. GENERIERUNG DES GESAMTBANKCASHFLOWS ALS STEUERUNGSGRUNDLAGE 217 2. BEWERTUNG DES CASHFLOWPROFLLS 219 3. ABLEITUNG VON STEUERUNGSMASSNAHMEN 221 III. HERAUSFORDERUNGEN BEI DER INTEGRATION IMPLIZITER OPTIONEN 227 B. WEITERENTWICKLUNG DES ZINSBUCH-STEUERUNGSPROZESSES DURCH ANPASSUNG DER PRODUKTCASHFLOWS UND DES RISIKOSTATUS 230 I. ANPASSUNG DER PRODUKTCASHFLOWS ALS STEUERUNGSGRUNDLAGE 230 1. UEBERBLICK UEBER VERFAHREN ZUR INTEGRATION VON OPTIONEN IN DIE ZINSBUCHSTEUERUNG 230 2. OPTIONSPREISBASIERTE VERFAHREN 231 A. OPTIONSDELTA ALS GRUNDLAGE DELTAAEQUIVALENTER CASHFLOWS 231 B. BERECHNUNG DES DELTAAEQUIVALENTEN CASHFLOWS EINER KUENDBAREN ANLEIHE 233 C. HYPOTHEKENDARLEHEN MIT SONDERTILGUNGSRECHT UND KUENDBARE ANLEIHE 242 3. EMPIRISCHE ERMITTLUNG ERWARTETER CASHFLOWS 243 4. ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG DER VERFAHREN ZUR ANPASSUNG DER PRODUKTCASHFLOWS UM IMPLIZITE OPTIONEN 247 II. AUSWIRKUNGEN AUF DAS ZINSAENDERUNGSRISIKO 250 1. BARWERTAENDERUNGEN BEI HYPOTHEKENDARLEHEN 250 2. BARWERTAENDERUNGEN BEI WACHSTUMSZERTIFIKATEN 251 3. ABSCHAETZUNG DER AUSWIRKUNGEN AUF GESAMTBANKEBENE 257 III. RISIKO BEI VERAENDERTEN PARAMETERANNAHMEN 266 1. STANDARDS DES BASLER KOMITEES FUER BANKENAUFSICHT 266 INHALTSVERZEICHNIS 2. ANNAHME EINER DEUTLICH ERHOEHTEN ZINSSENSITIVITAET DER KUNDEN 270 3. ANNAHME VON VOLLSTAENDIG ZINSSENSITIVEM KUNDENVERHALTEN 272 C. ENTWICKLUNG EINER METHODIK ZUR STEUERUNG IMPLIZITER OPTIONEN 275 I. STEUERUNGSINSTRUMENTE UND BESTEHENDE ANSAETZE ZUR STEUERUNG 275 1. SWAPTIONS ALS INSTRUMENT ZUR STEUERUNG OPTIONALER CASHFLOWS 275 2. DELTAAEQUIVALENTE ZINSRISIKOCASHFLOWS VON SWAPTIONS 279 3. BESTEHENDE ANSAETZE ZUR STEUERUNG OPTIONALER CASHFLOWS UND DAMIT VERBUNDENE KRITIK 287 II. VORSCHLAG FUER EINE VERBESSERTE STEUERUNGSMETHODIK 291 1. ZERLEGUNG DES KUNDENGESCHAEFTSCASHFLOWS 291 2. PROZESS ZUR ERMITTLUNG VON ABSICHERUNGSGESCHAEFTEN 294 3. SIMULTANE ABSICHERUNG VON BASIS- UND RISIKOSZENARIO 297 III. ANWENDUNG UND KRITISCHE BEURTEILUNG DER ENTWICKELTEN METHODIK 300 1. BEISPIELHAFTE ANWENDUNG DER ENTWICKELTEN METHODIK 300 2. BEWERTUNG UND MOEGLICHE WEITERENTWICKLUNG DER ENTWICKELTEN STEUERUNGSMETHODIK 309 3. ZUSAMMENFASSUNG ZUR INTEGRATION IMPLIZITER OPTIONEN IN DIE ZINSBUCHSTEUERUNG 312 ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSBETRACHTUNG 314 LITERATURVERZEICHNIS 319 ANHANG 333 ANHANG ZUM ERSTEN TEIL 333 ANHANG ZUM ZWEITEN TEIL 359 ANHANG ZUM DRITTEN TEIL 396 XI
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