Verfügbarkeit: Marktrisiken | Technische Universität München

Marktrisiken: Portfoliotheorie und Risikomaße

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Bibliographische Detailangaben
Beteilige Person:	Kremer, Jürgen 1959- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Berlin Springer [2018] Springer Gabler [2018]
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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS 1 PORTFOLIOTHEORIE . 1 1.1 EIN-PERIODEN-MODELLE UND P ORTFOLIOS. 1 1.2 RENDITE UND R I S I K O . 8 1.3 RENDITE UND ERWARTETE RENDITE EINES P O RTFO LIO S . 12 1.4 VARIANZ UND STANDARDABWEICHUNG DER PORTFOLIORENDITE. 14 1.5 KOVARIANZ UND KORRELATION . . . 17 1.6 DIVERSIFIKATION. 21 1.7 ALLGEMEINE PORTFOLIOS. 25 1.8 DIE KLASSISCHE DARSTELLUNG DES CAPM . 32 1.9 SYSTEMATISCHES UND SPEZIFISCHES R ISIKO. 38 1.10 NUMERISCHE B ERECHNUNGEN. 44 1.11 A U FG A B EN . 44 2 ARBITRAGEFREIE EIN-PERIODEN-MODELLE UND DAS CAPM . 49 2.1 DIE BEWERTUNG VON AUSZAHLUNGSPROFILEN . 49 2.2 DIE W AHRSCHEINLICHKEITSDICHTE . 58 2.3 CAPM UND VARIANZMINIMIERUNG. 64 2.4 A U FG A B E N . 84 3 VALUE AT R IS K . 87 3.1 WAHRSCHEINLICHKEITSRAEUME UND ZUFALLS VA RIA B LE . 87 3.2 VERTEILUNGSFUNKTIONEN . 89 3.3 Q U AN TILE. 97 3.4 DER VALUE AT R I S K . 98 3.5 DIE VARIANZ-KOVARIANZ-METHODE.107 3.6 DIE DELTA-NORMAL-METHODE.108 3.7 BERECHNUNG DER MODIFIZIERTEN SENSITIVITAETEN.109 3.8 SENSITIVITAETEN UND ZERLEGUNGEN DES VALUE AT R ISK .115 3.9 A U FG A B E N . 120 X INHALTSVERZEICHNIS 4 KOHAERENTE RISIKOMASSE UND DER EXPECTED S H O RTFA LL.125 4.1 KOHAERENTE R ISIKOM ASSE. 125 4.2 DER EXPECTED S HORTFALL. 132 4.3 NORMALVERTEILTE UND LOGNORMALVERTEILTE ZUFALLSVARIABLEN . 140 4.4 DAS ASYMPTOTISCHE VERHAELTNIS VON VALUE AT RISK ZU EXPECTED SHORTFALL . 143 4.5 A U FG A B E N .147 5 LOESUNGEN DER UEBUNGSAUFGABEN. 149 L ITE R A TU R . 169 SACHVERZEICHNIS.171
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