Verfügbarkeit: Kreditderivate und Kreditrisikomodelle

Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: eine mathematische Einführung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Beteilige Person:	Martin, Marcus R. W. 1972- (VerfasserIn)
Format:	Elektronisch E-Book
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Wiesbaden Springer Spektrum 2014
Ausgabe:	2., überarb. und erw. Aufl.
Schlagwörter:	Mathematisches Modell Kreditderivat Lehrbuch
Links:	https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027220847&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027220847&sequence=000003&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
Umfang:	1 Online-Ressource
ISBN:	9783658023997 9783658024000
DOI:	10.1007/978-3-658-02400-0

Internformat

MARC


LEADER	00000nam a2200000 c 4500
001	BV041774930
003	DE-604
005	00000000000000.0
007	cr\|uuu---uuuuu
008	140403s2014 gw o\|\|\|\| 00\|\|\| ger d
020			\|a 9783658023997 \|9 978-3-658-02399-7
020			\|a 9783658024000 \|c Online \|9 978-3-658-02400-0
024	7		\|a 10.1007/978-3-658-02400-0 \|2 doi
035			\|a (OCoLC)876169875
035			\|a (DE-599)BVBBV041774930
040			\|a DE-604 \|b ger \|e rakddb
041	0		\|a ger
044			\|a gw \|c XA-DE-HE
049			\|a DE-355 \|a DE-703 \|a DE-29 \|a DE-91 \|a DE-859 \|a DE-860 \|a DE-92 \|a DE-863 \|a DE-862 \|a DE-523 \|a DE-20 \|a DE-19 \|a DE-Aug4 \|a DE-573 \|a DE-898 \|a DE-M347 \|a DE-634 \|a DE-B768 \|a DE-824 \|a DE-526 \|a DE-522 \|a DE-83 \|a DE-1028 \|a DE-1046 \|a DE-706 \|a DE-861 \|a DE-739 \|a DE-188 \|a DE-11
082	0		\|a 332.6457015118 \|2 22
084			\|a QK 320 \|0 (DE-625)141644: \|2 rvk
084			\|a QK 660 \|0 (DE-625)141676: \|2 rvk
084			\|a SK 980 \|0 (DE-625)143277: \|2 rvk
084			\|a NAT 000 \|2 stub
100	1		\|a Martin, Marcus R. W. \|d 1972- \|e Verfasser \|0 (DE-588)123371864 \|4 aut
245	1	0	\|a Kreditderivate und Kreditrisikomodelle \|b eine mathematische Einführung \|c Marcus R. W. Martin ; Stefan Reitz ; Carsten S. Wehn
250			\|a 2., überarb. und erw. Aufl.
264		1	\|a Wiesbaden \|b Springer Spektrum \|c 2014
300			\|a 1 Online-Ressource
336			\|b txt \|2 rdacontent
337			\|b c \|2 rdamedia
338			\|b cr \|2 rdacarrier
650	0	7	\|a Mathematisches Modell \|0 (DE-588)4114528-8 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Kreditderivat \|0 (DE-588)7660453-6 \|2 gnd \|9 rswk-swf
655		7	\|0 (DE-588)4123623-3 \|a Lehrbuch \|2 gnd-content
689	0	0	\|a Kreditderivat \|0 (DE-588)7660453-6 \|D s
689	0	1	\|a Mathematisches Modell \|0 (DE-588)4114528-8 \|D s
689	0		\|5 DE-604
700	1		\|a Reitz, Stefan \|d 1964- \|e Sonstige \|0 (DE-588)120653052 \|4 oth
700	1		\|a Wehn, Carsten \|d 1975- \|e Sonstige \|0 (DE-588)130317764 \|4 oth
856	4	0	\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|x Verlag \|3 Volltext
856	4	2	\|m Springer Fremddatenuebernahme \|q application/pdf \|u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027220847&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA \|3 Inhaltsverzeichnis
856	4	2	\|m Springer Fremddatenuebernahme \|q application/pdf \|u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027220847&sequence=000003&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA \|3 Abstract
912			\|a ZDB-2-SNA
943	1		\|a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027220847
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-522 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-B768 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-634 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-526 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-1046 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-1028 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-Aug4 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-573 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-M347 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-92 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-898 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-859 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-860 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-861 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-863 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-862 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-523 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-91 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-19 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-355 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-703 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-20 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-706 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-824 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-29 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 \|l DE-739 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext

Datensatz im Suchindex

DE-BY-TUM_katkey	1994043
_version_	1821935217579917312
adam_text	KREDITDERIVATE UND KREDITRISIKOMODELLE / MARTIN, MARCUS R.W. : 2014 TABLE OF CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS MAERKTE UND PRODUKTE MODELLIERUNG DES KREDITRISIKOS UND ARBITRAGETHEORIE PORTFOLIOMODELLE BEWERTUNG VON KREDITDERIVATEN MATHEMATISCHER ANHANG: ZUFALLSVARIABLEN UND STOCHASTISCHE PROZESSE STOCHASTISCHE DIFFERENZIALGLEICHUNGEN UND STOCHASTISCHE INTEGRATION ABHAENGIGKEITSSTRUKTUREN VON ZUFALLSVARIABLEN KREDITDERIVATE: WEITERE PRODUKTBEISPIELE DIESES SCHRIFTSTUECK WURDE MASCHINELL ERZEUGT. KREDITDERIVATE UND KREDITRISIKOMODELLE / MARTIN, MARCUS R.W. : 2014 ABSTRACT / INHALTSTEXT EIN EINFUEHRENDES MATHEMATISCHES LEHRBUCH IN DIE MODERNE MODELLIERUNG VON KREDITRISIKEN, DAS SICH AN STUDIERENDE UND PRAKTIKER RICHTET. ERSTMALIG GESCHIEHT DIES IN DER VORLIEGENDEN ZWEITEN, UEBERARBEITETEN AUFLAGE EXPLIZIT VOR DEM HINTERGRUND DER AKTUELLEN ENTWICKLUNGEN UND FOLGEN DER FINANZKRISE IN LEHRBUCHFORM. DIE AUTOREN GEHEN DAZU EINEN MITTELWEG ZWISCHEN – TEILS NOCH INTENSIV DISKUTIERTER – THEORIE UND PRAKTISCHER ANWENDUNG VON KREDITDERIVATEN UND KREDITRISIKOMODELLEN. FUER PRAKTIKER BIETET DAS WERK EINE SYSTEMATISCHE DARSTELLUNG DER METHODISCHEN GRUNDLAGEN IHRER TAEGLICHEN ARBEIT, Z.B. IN BEZUG AUF DIE IMPLEMENTIERUNG VON KREDITRISIKOMESSSYSTEMEN ODER DEN EINSATZ UND DIE QUOTIERUNG VON CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS) VOR UND NACH DEM SMALL BANG VON 2009. DARUEBER HINAUS FINDEN STUDIERENDE UND PRAKTIKER ABER AUCH EINE ERSTE EINFUEHRUNG IN DIE MEHRKURVENBEWERTUNG VON ZINSSWAPS ODER DEN MATHEMATISCHEN HINTERGRUND VON BEWERTUNGSANPASSUNGEN WIE Z.B.CREDIT VALUATION ADJUSTMENTS (CVA). DERINHALT MAERKTE UND PRODUKTE - ARBITRAGETHEORIE - PORTFOLIOMODELLE - BEWERTUNG VON KREDITDERIVATEN- MATHEMATISCHER ANHANG: GRUNDLAGEN DER STOCHASTISCHEN ANALYSIS - JUMP DIFFUSION PROZESSE - COPULAS DIE ZIELGRUPPEN STUDIERENDE DER FINANZ- UND WIRTSCHAFTSMATHEMATIK, PRAKTIKER AUS BANKEN UND SPARKASSEN DIE AUTOREN PROF. DR. MARCUS R.W. MARTIN LEHRT FINANZMATHEMATIK UND STOCHASTIK AN DER HOCHSCHULE DARMSTADT, AN DERER AUCHFACHKOORDINATOR FUER FINANZMATHEMATIK DES COMPETENCE CENTER STOCHASTICS AND OPERATIONS RESEARCH (CCSOR) IST. ZUVOR WAR ER ALS LEITER BANKAUFSICHTLICHER PRUEFUNGEN UND LEITER DES FACHBEREICHS FUER RISIKOMODELLE UND RATINGVERFAHREN BEI DER DEUTSCHEN BUNDESBANK TAETIG. ER IST AUCH ALS TRAINER UND BERATER IN DER PRAXIS TAETIG. PROF. DR.STEFAN REITZ IST NACH SEINER TAETIGKEIT BEI DER DEUTSCHEN BUNDESBANK IM BEREICH DER BANKENAUFSICHT PROFESSOR FUER WIRTSCHAFTS- UND FINANZMATHEMATIK AN DER HOCHSCHULE FUER TECHNIK IN STUTTGART UND AUSSERDEM ALS TRAINER UND BERATER IN BANKAUFSICHTLICHEN FRAGEN TAETIG. DR. CARSTEN S. WEHN LEITET BEI DER DEKABANK DIE EINHEIT RISIKOMODELLE, WO ER U.A. DIE METHODISCHE WEITERENTWICKLUNG ADAEQUATER BANKINTERNER PORTFOLIOMODELLE FUER MARKT- UND KREDITRISIKEN VERANTWORTET. ZUVOR WAR ER BEI DER DEUTSCHEN BUNDESBANK FUER DIE LEITUNG UND DURCHFUEHRUNG BANKAUFSICHTSRECHTLICHER PRUEFUNGEN QUANTITATIVER RISIKOMODELLE ZUSTAENDIG. ER HAELT SEIT EINIGEN JAHREN IM RAHMEN EINES LEHRAUFTRAGS VORLESUNGEN IN FINANZMATHEMATIK. DIESES SCHRIFTSTUECK WURDE MASCHINELL ERZEUGT.
any_adam_object	1
author	Martin, Marcus R. W. 1972-
author_GND	(DE-588)123371864 (DE-588)120653052 (DE-588)130317764
author_facet	Martin, Marcus R. W. 1972-
author_role	aut
author_sort	Martin, Marcus R. W. 1972-
author_variant	m r w m mrw mrwm
building	Verbundindex
bvnumber	BV041774930
classification_rvk	QK 320 QK 660 SK 980
classification_tum	NAT 000
collection	ZDB-2-SNA
ctrlnum	(OCoLC)876169875 (DE-599)BVBBV041774930
dewey-full	332.6457015118
dewey-hundreds	300 - Social sciences
dewey-ones	332 - Financial economics
dewey-raw	332.6457015118
dewey-search	332.6457015118
dewey-sort	3332.6457015118
dewey-tens	330 - Economics
discipline	Allgemeine Naturwissenschaft Mathematik Wirtschaftswissenschaften
doi_str_mv	10.1007/978-3-658-02400-0
edition	2., überarb. und erw. Aufl.
format	Electronic eBook
fullrecord	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>04972nam a2200817 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV041774930</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">00000000000000.0</controlfield><controlfield tag="007">cr\|uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">140403s2014 gw o\|\|\|\| 00\|\|\| ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783658023997</subfield><subfield code="9">978-3-658-02399-7</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783658024000</subfield><subfield code="c">Online</subfield><subfield code="9">978-3-658-02400-0</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="2">doi</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)876169875</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV041774930</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-HE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-29</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-859</subfield><subfield code="a">DE-860</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-863</subfield><subfield code="a">DE-862</subfield><subfield code="a">DE-523</subfield><subfield code="a">DE-20</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-Aug4</subfield><subfield code="a">DE-573</subfield><subfield code="a">DE-898</subfield><subfield code="a">DE-M347</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-B768</subfield><subfield code="a">DE-824</subfield><subfield code="a">DE-526</subfield><subfield code="a">DE-522</subfield><subfield code="a">DE-83</subfield><subfield code="a">DE-1028</subfield><subfield code="a">DE-1046</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield><subfield code="a">DE-861</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield><subfield code="a">DE-11</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">332.6457015118</subfield><subfield code="2">22</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 320</subfield><subfield code="0">(DE-625)141644:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 660</subfield><subfield code="0">(DE-625)141676:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">SK 980</subfield><subfield code="0">(DE-625)143277:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">NAT 000</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Martin, Marcus R. W.</subfield><subfield code="d">1972-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)123371864</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Kreditderivate und Kreditrisikomodelle</subfield><subfield code="b">eine mathematische Einführung</subfield><subfield code="c">Marcus R. W. Martin ; Stefan Reitz ; Carsten S. Wehn</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">2., überarb. und erw. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Springer Spektrum</subfield><subfield code="c">2014</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Mathematisches Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4114528-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Kreditderivat</subfield><subfield code="0">(DE-588)7660453-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4123623-3</subfield><subfield code="a">Lehrbuch</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Kreditderivat</subfield><subfield code="0">(DE-588)7660453-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Mathematisches Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4114528-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Reitz, Stefan</subfield><subfield code="d">1964-</subfield><subfield code="e">Sonstige</subfield><subfield code="0">(DE-588)120653052</subfield><subfield code="4">oth</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Wehn, Carsten</subfield><subfield code="d">1975-</subfield><subfield code="e">Sonstige</subfield><subfield code="0">(DE-588)130317764</subfield><subfield code="4">oth</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">Springer Fremddatenuebernahme</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027220847&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">Springer Fremddatenuebernahme</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027220847&sequence=000003&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Abstract</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-2-SNA</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027220847</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-522</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-B768</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-634</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-526</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-1046</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-1028</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-Aug4</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-573</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-M347</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-92</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-898</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-859</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-860</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-861</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-863</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-862</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-523</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-91</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-19</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-355</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-703</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-20</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-706</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-824</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-29</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0</subfield><subfield code="l">DE-739</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield></record></collection>
genre	(DE-588)4123623-3 Lehrbuch gnd-content
genre_facet	Lehrbuch
id	DE-604.BV041774930
illustrated	Not Illustrated
indexdate	2024-12-20T16:54:47Z
institution	BVB
isbn	9783658023997 9783658024000
language	German
oai_aleph_id	oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027220847
oclc_num	876169875
open_access_boolean
owner	DE-355 DE-BY-UBR DE-703 DE-29 DE-91 DE-BY-TUM DE-859 DE-860 DE-92 DE-863 DE-BY-FWS DE-862 DE-BY-FWS DE-523 DE-20 DE-19 DE-BY-UBM DE-Aug4 DE-573 DE-898 DE-BY-UBR DE-M347 DE-634 DE-B768 DE-824 DE-526 DE-522 DE-83 DE-1028 DE-1046 DE-706 DE-861 DE-739 DE-188 DE-11
owner_facet	DE-355 DE-BY-UBR DE-703 DE-29 DE-91 DE-BY-TUM DE-859 DE-860 DE-92 DE-863 DE-BY-FWS DE-862 DE-BY-FWS DE-523 DE-20 DE-19 DE-BY-UBM DE-Aug4 DE-573 DE-898 DE-BY-UBR DE-M347 DE-634 DE-B768 DE-824 DE-526 DE-522 DE-83 DE-1028 DE-1046 DE-706 DE-861 DE-739 DE-188 DE-11
physical	1 Online-Ressource
psigel	ZDB-2-SNA
publishDate	2014
publishDateSearch	2014
publishDateSort	2014
publisher	Springer Spektrum
record_format	marc
spellingShingle	Martin, Marcus R. W. 1972- Kreditderivate und Kreditrisikomodelle eine mathematische Einführung Mathematisches Modell (DE-588)4114528-8 gnd Kreditderivat (DE-588)7660453-6 gnd
subject_GND	(DE-588)4114528-8 (DE-588)7660453-6 (DE-588)4123623-3
title	Kreditderivate und Kreditrisikomodelle eine mathematische Einführung
title_auth	Kreditderivate und Kreditrisikomodelle eine mathematische Einführung
title_exact_search	Kreditderivate und Kreditrisikomodelle eine mathematische Einführung
title_full	Kreditderivate und Kreditrisikomodelle eine mathematische Einführung Marcus R. W. Martin ; Stefan Reitz ; Carsten S. Wehn
title_fullStr	Kreditderivate und Kreditrisikomodelle eine mathematische Einführung Marcus R. W. Martin ; Stefan Reitz ; Carsten S. Wehn
title_full_unstemmed	Kreditderivate und Kreditrisikomodelle eine mathematische Einführung Marcus R. W. Martin ; Stefan Reitz ; Carsten S. Wehn
title_short	Kreditderivate und Kreditrisikomodelle
title_sort	kreditderivate und kreditrisikomodelle eine mathematische einfuhrung
title_sub	eine mathematische Einführung
topic	Mathematisches Modell (DE-588)4114528-8 gnd Kreditderivat (DE-588)7660453-6 gnd
topic_facet	Mathematisches Modell Kreditderivat Lehrbuch
url	https://doi.org/10.1007/978-3-658-02400-0 http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027220847&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027220847&sequence=000003&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
work_keys_str_mv	AT martinmarcusrw kreditderivateundkreditrisikomodelleeinemathematischeeinfuhrung AT reitzstefan kreditderivateundkreditrisikomodelleeinemathematischeeinfuhrung AT wehncarsten kreditderivateundkreditrisikomodelleeinemathematischeeinfuhrung

Verfügbarkeit

Bestellen (Login erforderlich)

Online lesen
Inhaltsverzeichnis