Verfügbarkeit: Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa — und Futuresmärkten

Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa — und Futuresmärkten: Der Einfluß der Glattstellungsoption

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Bibliographische Detailangaben
Beteilige Person:	Kempf, Alexander (VerfasserIn)
Format:	Elektronisch E-Book
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Heidelberg Physica-Verlag HD 1996
Schriftenreihe:	Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft 54
Schlagwörter:	Economics Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Cost-of-carry-Ansatz Terminmarkt Preisbildung Optionspreis Kursbildung Financial Futures Glattstellung Kassamarkt Hochschulschrift
Links:	https://doi.org/10.1007/978-3-642-51852-2
Beschreibung:	Das Buch beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Preisen auf Kassa- und Futuresmärkten. Hierzu wird ein dynamisches Modell des optimalen Verhaltens von Arbitrageuren unter Berücksichtigung von Transaktionskosten entwickelt. In diesem Ansatz wird, anders als in vorhandenen Modellen, berücksichtigt, daß Arbitrageure an organisierten Finanzmärkten eine vorzeitige Glattstellungsoption besitzen. Anhand von innertäglichen Daten zum Deutschen Aktienindex (DAX) und DAX-Futures wird der Einfluß der Glattstellungsoption auf das Preisverhältnis zwischen Kassa- und Futuresmarkt überprüft
Umfang:	1 Online-Ressource (XIV, 216 S.)
ISBN:	9783642518522 9783790809022
DOI:	10.1007/978-3-642-51852-2

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