Verfügbarkeit: Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustandsdiskreten Modellen

Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustandsdiskreten Modellen:

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Bibliographische Detailangaben
Beteilige Person:	Schlag, Christian 1963- (VerfasserIn)
Format:	Elektronisch E-Book
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Wiesbaden Gabler Verlag 1995
Schriftenreihe:	Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung 75
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ISBN:	9783322909763 9783409135283
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series2	Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung
spellingShingle	Schlag, Christian 1963- Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustandsdiskreten Modellen 1 Einleitung -- 2 Grundlagen der Bewertung in diskreten Modellen -- 2.1 Allgemeine Darstellung der Ökonomie -- 2.2 Risikoneutrale Bewertung -- 3 Ein Modell für Aktienderivate -- 4 Ein Modell für zinsderivative Wertpapiere -- 5 Ein Modell mit Zins- und Wertpapierrisiko -- 5.1 Beschreibung der Modellökonomie -- 5.2 Zustands- und Pfadunabhängigkeit -- 6 Bewertung derivativer Finanztitel bei Zins- und Wertpapierrisiko -- 6.1 Bewertung von Forwards und Futures -- 6.2 Bewertung von Optionen -- 6.3 Bewertung von Wandel- und Optionsanleihen -- 7 Zeitstetige Betrachtung -- 7.1 Vorbemerkungen -- 7.2 Konvergenz von Erwartungswert und Varianz der Aktienrendite -- 7.3 Verteilungskonvergenz -- 8 Zusammenfassung und Schlußbemerkungen -- Verzeichnis der mathematischen Symbole Kishimoto, N. (DE-588)119265133 gnd Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Zinsänderungsrisiko (DE-588)4067851-9 gnd Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 gnd Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd Arbitrage (DE-588)4002820-3 gnd Wertpapier (DE-588)4065674-3 gnd Mathematisches Modell (DE-588)4114528-8 gnd Aktienbewertung (DE-588)4000933-6 gnd Finanzinnovation (DE-588)4124975-6 gnd Modell (DE-588)4039798-1 gnd Kursrisiko (DE-588)4224506-0 gnd
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