Dynamische ökonomische Systeme: Analyse und Steuerung
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| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler Verlag
1979
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| 505 | 0 | |a Einführung -- Literatur -- 1. Lineare dynamische Modelle und ihre allgemeine Lösung -- 1.1 Dynamische ökonomische Beziehungen -- 1.2 Elemente und Formen ökonomischer Modelle -- 1.3 Lösungen deterministischer Differenzengleichungssysteme -- 1.4 Die vollständig endogenisierte Lösung -- Literatur -- 2. Prognosegüte und Spektraleigenschaften ökonomischer Modelle -- 2.1 Analyse der Prognosegüte ökonomischer Modelle -- 2.2 Untersuchung der Spektraleigenschaften ökonomischer Modelle -- Literatur -- 3. Entwicklung dynamischer Entscheidungsmodelle -- 3.1 Komponenten wirtschaftlicher Entscheidungsmodelle -- 3.2 Lineare deterministische Zustandsgieichung und quadratische Zielfunktion -- 3.3 Stochastische linear-quadratische Entscheidungsmodelle -- 3.4 Die quadratische Verlustfunktion als Entscheidungskriterium -- 3.5 Die Bedeutung des linear-quadratischen Ansatzes für die praktische Entscheidungsfindung -- Literatur -- | |
| 505 | 0 | |a 4. Lineare Entscheidungsregeln zur Steuerung dynamischer Systeme -- 4.1 Deterministische und stochastische lineare Entscheidungsmodelle -- 4.2 Das deterministische Optimierungsmodell -- 4.3 Das stochastische Optimierungsmodell -- 4.4 Lineare Entscheidungsregeln bei Risikoaversion und Risikosympathie -- 4.5 Anwendungsbeispiele -- 4.6 Modellerweiterungen -- Literatur -- 5. Ein lineares makroökonomisches Entscheidungsmodell -- 5.1 Das Modell Mischke II als Grundlage des Entscheidungsmodells -- 5.2 Auswahl der Ziel- und Instrumentvariablen für das Entscheidungsmodell -- 5.3 Berechnung optimaler Politiken -- Literatur -- 6. Sensitivitätsanalysen linear-quadratischer Modelle -- 6.1 Die Bedeutung von Sensitivitätsbetrachtungen -- 6.2 Unsichere Systemzustände -- 6.3 Unsichere Parameter -- 6.4 Abweichende Verläufe exogener Variablen — Dynamische Multiplikatoren -- 6.5 Ausblick auf zielfunktionale Aspekte -- Literatur -- | |
| 505 | 0 | |a 7. Anwendung der linearen Filtertheorie zur Reduktion der Unsicherheit bei dynamischen stochastischen Modellen -- 7.1 Das Schätzproblem bei linearen stochastischen Prozessen und seine Lösung durch lineare Filterung -- 7.2 Schätzung unbekannter Systemgrößen -- 7.3 Vorherbestimmung exogener Variablen -- 7.3.1 Vorhersage exogener Variablen mit ARIMA-Modellen -- 7.3.2 Vorhersagefunktion und lineare Entscheidungsregel -- Anhang A: Herleitung des diskreten Kaiman-Filters -- Anhang B: Herleitung des erweiterten Kaiman-Filters -- Literatur -- Namenverzeichnis | |
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| publisher | Gabler Verlag |
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| series2 | Moderne Lehrtexte: Wirtschaftswissenschaften |
| spellingShingle | Stöppler, Siegmar Dynamische ökonomische Systeme Analyse und Steuerung Einführung -- Literatur -- 1. Lineare dynamische Modelle und ihre allgemeine Lösung -- 1.1 Dynamische ökonomische Beziehungen -- 1.2 Elemente und Formen ökonomischer Modelle -- 1.3 Lösungen deterministischer Differenzengleichungssysteme -- 1.4 Die vollständig endogenisierte Lösung -- Literatur -- 2. Prognosegüte und Spektraleigenschaften ökonomischer Modelle -- 2.1 Analyse der Prognosegüte ökonomischer Modelle -- 2.2 Untersuchung der Spektraleigenschaften ökonomischer Modelle -- Literatur -- 3. Entwicklung dynamischer Entscheidungsmodelle -- 3.1 Komponenten wirtschaftlicher Entscheidungsmodelle -- 3.2 Lineare deterministische Zustandsgieichung und quadratische Zielfunktion -- 3.3 Stochastische linear-quadratische Entscheidungsmodelle -- 3.4 Die quadratische Verlustfunktion als Entscheidungskriterium -- 3.5 Die Bedeutung des linear-quadratischen Ansatzes für die praktische Entscheidungsfindung -- Literatur -- 4. Lineare Entscheidungsregeln zur Steuerung dynamischer Systeme -- 4.1 Deterministische und stochastische lineare Entscheidungsmodelle -- 4.2 Das deterministische Optimierungsmodell -- 4.3 Das stochastische Optimierungsmodell -- 4.4 Lineare Entscheidungsregeln bei Risikoaversion und Risikosympathie -- 4.5 Anwendungsbeispiele -- 4.6 Modellerweiterungen -- Literatur -- 5. Ein lineares makroökonomisches Entscheidungsmodell -- 5.1 Das Modell Mischke II als Grundlage des Entscheidungsmodells -- 5.2 Auswahl der Ziel- und Instrumentvariablen für das Entscheidungsmodell -- 5.3 Berechnung optimaler Politiken -- Literatur -- 6. Sensitivitätsanalysen linear-quadratischer Modelle -- 6.1 Die Bedeutung von Sensitivitätsbetrachtungen -- 6.2 Unsichere Systemzustände -- 6.3 Unsichere Parameter -- 6.4 Abweichende Verläufe exogener Variablen — Dynamische Multiplikatoren -- 6.5 Ausblick auf zielfunktionale Aspekte -- Literatur -- 7. Anwendung der linearen Filtertheorie zur Reduktion der Unsicherheit bei dynamischen stochastischen Modellen -- 7.1 Das Schätzproblem bei linearen stochastischen Prozessen und seine Lösung durch lineare Filterung -- 7.2 Schätzung unbekannter Systemgrößen -- 7.3 Vorherbestimmung exogener Variablen -- 7.3.1 Vorhersage exogener Variablen mit ARIMA-Modellen -- 7.3.2 Vorhersagefunktion und lineare Entscheidungsregel -- Anhang A: Herleitung des diskreten Kaiman-Filters -- Anhang B: Herleitung des erweiterten Kaiman-Filters -- Literatur -- Namenverzeichnis Economics Economics/Management Science Economics/Management Science, general Management Wirtschaft Dynamisches System (DE-588)4013396-5 gnd Wirtschaftstheorie (DE-588)4079351-5 gnd Steuerung (DE-588)4057472-6 gnd Wirtschaftssystem (DE-588)4117663-7 gnd Volkswirtschaft (DE-588)4063885-6 gnd Wirtschaftswissenschaften (DE-588)4066528-8 gnd Analyse (DE-588)4122795-5 gnd |
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