Verfügbarkeit: Professionelles Portfoliomanagement | Technische Universität München

Professionelles Portfoliomanagement: Aufbau, Umsetzung und Erfolgskontrolle strukturierter Anlagestrategien

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Beteiligte Personen:	Bruns, Christoph (VerfasserIn), Meyer-Bullerdiek, Frieder (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Stuttgart Schäffer-Poeschel 2013
Ausgabe:	5., überarb. und erw. Aufl.
Schlagwörter:	Anlagepolitik Portfolio Selection Portfoliomanagement Lehrbuch
Links:	http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=4320662&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=026812880&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
Beschreibung:	Literaturverz. S. 837 - 875
Umfang:	XXIII, 891 S. graph. Darst.
ISBN:	9783791031552 3791031554

Internformat

MARC


LEADER	00000nam a2200000 c 4500
001	BV041364614
003	DE-604
005	20141203
007	t\|
008	131017s2013 gw d\|\|\| \|\|\|\| 00\|\|\| ger d
015			\|a 13,N20 \|2 dnb
016	7		\|a 1034318934 \|2 DE-101
020			\|a 9783791031552 \|c Gb. : ca. EUR 79.95 (DE), ca. EUR 82.20 (AT), ca. sfr 108.00 (freier Pr.) \|9 978-3-7910-3155-2
020			\|a 3791031554 \|9 3-7910-3155-4
024	3		\|a 9783791031552
035			\|a (OCoLC)862454830
035			\|a (DE-599)DNB1034318934
040			\|a DE-604 \|b ger \|e rakddb
041	0		\|a ger
044			\|a gw \|c XA-DE-BW
049			\|a DE-634 \|a DE-2070s \|a DE-1050 \|a DE-91 \|a DE-523 \|a DE-573 \|a DE-1043 \|a DE-12 \|a DE-355 \|a DE-M382 \|a DE-M347 \|a DE-859 \|a DE-1102 \|a DE-945 \|a DE-473 \|a DE-863 \|a DE-1049 \|a DE-739 \|a DE-521 \|a DE-92
082	0		\|a 332.6 \|2 22/ger
084			\|a QK 800 \|0 (DE-625)141681: \|2 rvk
084			\|a QK 810 \|0 (DE-625)141682: \|2 rvk
084			\|a QP 343 \|0 (DE-625)141864: \|2 rvk
084			\|a 330 \|2 sdnb
084			\|a WIR 160f \|2 stub
100	1		\|a Bruns, Christoph \|e Verfasser \|0 (DE-588)171233298 \|4 aut
245	1	0	\|a Professionelles Portfoliomanagement \|b Aufbau, Umsetzung und Erfolgskontrolle strukturierter Anlagestrategien \|c Christoph Bruns ; Frieder Meyer-Bullerdiek
246	1	3	\|a Professionelles Portfolio-Management
246	1	3	\|a Professionelles Portfolio Management
246	1	0	\|a Portfolio-Management, Portfolio Management
250			\|a 5., überarb. und erw. Aufl.
264		1	\|a Stuttgart \|b Schäffer-Poeschel \|c 2013
300			\|a XXIII, 891 S. \|b graph. Darst.
336			\|b txt \|2 rdacontent
337			\|b n \|2 rdamedia
338			\|b nc \|2 rdacarrier
500			\|a Literaturverz. S. 837 - 875
650	0	7	\|a Anlagepolitik \|0 (DE-588)4206018-7 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Portfolio Selection \|0 (DE-588)4046834-3 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Portfoliomanagement \|0 (DE-588)4115601-8 \|2 gnd \|9 rswk-swf
655		7	\|8 1\p \|0 (DE-588)4123623-3 \|a Lehrbuch \|2 gnd-content
689	0	0	\|a Portfolio Selection \|0 (DE-588)4046834-3 \|D s
689	0		\|5 DE-604
689	1	0	\|a Anlagepolitik \|0 (DE-588)4206018-7 \|D s
689	1	1	\|a Portfolio Selection \|0 (DE-588)4046834-3 \|D s
689	1		\|5 DE-604
689	2	0	\|a Portfoliomanagement \|0 (DE-588)4115601-8 \|D s
689	2		\|5 DE-604
700	1		\|a Meyer-Bullerdiek, Frieder \|e Verfasser \|0 (DE-588)143237357 \|4 aut
856	4	2	\|m X:MVB \|q text/html \|u http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=4320662&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm \|3 Inhaltstext
856	4	2	\|m DNB Datenaustausch \|q application/pdf \|u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=026812880&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA \|3 Inhaltsverzeichnis
883	1		\|8 1\p \|a cgwrk \|d 20201028 \|q DE-101 \|u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk
943	1		\|a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-026812880

Datensatz im Suchindex

DE-BY-TUM_call_number	0002 WIR 160f 2013 A 6988(5)
DE-BY-TUM_katkey	1959050
DE-BY-TUM_location	00
DE-BY-TUM_media_number	040007621865
_version_	1821933554567741440
adam_text	IX INHALTSVERZEICHNIS VORWORT ZUR FUENFTEN AUFLAGE V VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE VII INHALTSVERZEICHNIS IX ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XIX A. STRATEGISCHE ZIELSETZUNG DES PORTFOLIOMANAGEMENTS: PERFORMANCE 1 I. MARKTABHAENGIGE PERFORMANCE-KOMPONENTEN 3 1. RENDITEN 3 2. RISIKEN 8 A. VOLATILITAET 10 B. BETAFAKTOR 15 C. TRACKING ERROR UND RESIDUALVOLATILITAET 20 D. SEMIVARIANZ, LOWER PARTIAL MOMENTS UND AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT 24 E. VALUE-AT-RISK 30 F. CONDITIONAL VALUE-AT-RISK 39 G. MODIFIED VALUE-AT-RISK 43 H. MAXIMUM DRAWDOWN 44 I. SCHIEFE (SKEWNESS) UND WOELBUNG (KURTOSIS) 47 J. MEAN-GINI-KOEFFIZIENT UND STOCHASTISCHE DOMINANZ 49 3. LIQUIDITAET 50 4. ZEITHORIZONTASPEKTE DER PERFORMANCE 51 II. INVESTORSPEZIFISCHE PERFORMANCEPRAEFERENZEN 54 III. BENCHMARKS 58 1. BENCHMARKS ALS MARKTORIENTIERTE PERFORMANCEZIELE 58 2. BENCHMARKANFORDERUNGEN 59 3. BENCHMARKSELEKTION 62 A. STANDARDISIERTE BENCHMARKS 62 B. INVESTORSPEZIFISCHE BENCHMARKS 63 4. BENCHMARKPROBLEMBEREICHE 64 IV. ABSOLUTE RETURN ALS PERFORMANCEZIEL UND RISIKOMANAGEMENTASPEKTE 65 B. THEORETISCHE KERNFUNDAMENTE DES PORTFOLIOMANAGEMENTS 69 I. PORTFOLIO- UND KAPITALMARKTTHEORIE 69 1. KAPITALAUFTEILUNG IN RISIKOBEHAFTETE UND RISIKOLOSE ANLAGEN 69 2. PORTFOLIO-SELECTION-MODELL 77 HTTP://D-NB.INFO/1034318934 X INHALTSVERZEICHNIS 3. KAPITALMARKTTHEORIE 85 A. KAPITALMARKTLINIE 85 B. CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) 89 C. MODELLERWEITERUNGEN DES CAPM 91 D. ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) 92 4. FAKTORMODELLE 94 A. GRUNDLAGEN 94 B. SINGLE-INDEX-MODELL 96 BA. GRUNDLAGEN 96 BB. NACHWEIS DES DIVERSIFIKATIONSEFFEKTES 101 BC. PORTFOLIOKONSTRUKTION MIT DEM SINGLE-INDEX-MODELL 102 BD. FALLBEISPIEL ZUR PORTFOLIOKONSTRUKTION MIT DEM SINGLE-INDEX-MODELL 106 C. MULTI-INDEX-MODELL 118 CA. GRUNDLAGEN 118 CB. FALLBEISPIEL ZUM MULTI-INDEX-MODELL 120 D. ERMITTLUNG DER FAKTOREN 128 II. KONZEPTE DER RISIKOBASIERTEN ASSET ALLOCATION 129 1. EQUALLY-WEIGHTED-ANSATZ 129 2. MINIMUM-VARIANZ-ANSATZ 133 3. RISK-PARITY-ANSATZ 137 4. MOST-DIVERSIFIED-ANSATZ 144 5. VERGLEICH DER RISIKOBASIERTEN ASSET ALLOCATION-ANSAETZE 146 III. KAPITALMARKTEFFIZIENZ 148 1. BEGRIFF DER KAPITALMARKTEFFIZIENZ 148 A. KURSORIENTIERTE MARKTEFFIZIENZ 148 B. PERFORMANCEORIENTIERTE MARKTEFFIZIENZ 150 2. PRAKTISCHE BEDEUTUNG VON KAPITALMARKTEFFIZIENZ 151 3. MARKTEFFIZIENZFORSCHUNG 152 A. ZIELE 152 B. METHODOLOGISCHE PROBLEMBEREICHE 152 C. ERKENNTNISSE DER DISKUSSION UM DIE MARKTEFFIZIENZ 153 IV. ERKLAERUNGSANSAETZE FIIR IRRATIONALITAETEN AUF KAPITALMAERKTEN 156 1. EINFUEHRUNG IN DIE BEHAVIORAL FINANCE 156 2. FADS UND FASHIONS 157 3. MARKET OVERREACTION 158 4. MEAN REVERSION 158 5. NOISE 159 6. POSITIVE FEEDBACK 161 7. HOME BIAS 162 8. INFORMATIONSWAHMEHMUNGS-, -BEURTEILUNGS- UND -SPEICHERUNGSPROZESSE 163 V. MIKROSIMULATION VON FINANZMAERKTEN 164 INHALTSVERZEICHNIS XI C. AUSRICHTUNG DES PORTFOLIOMANAGEMENTS 169 I. INVESTMENTPHILOSOPHIE 169 1. AKTIVES MANAGEMENT 175 A. KURSVORHERSAGEN - PROGNOSEN 177 AA. PROPHETIE 177 AB. STATISTIK 177 AC. PROGNOSTIK 178 B. PROGNOSEN IM PORTFOLIOMANAGEMENT 178 BA. OEKONOMISCH/QUALITATIVE PROGNOSEN 178 BB. OEKONOMETRISCH/QUANTITATIVE PROGNOSEN 179 BC. CHARTANALYTISCH/VISUELLE PROGNOSEN 180 BD. PROGNOSEPRAGMATISMUS 181 C. ERFOLG VON KAPITALMARKTPROGNOSEN 183 2. PASSIVES MANAGEMENT 184 A. INDEXAUSWAHL 185 B. TECHNIKEN DER INDEXABBILDUNG 186 3. KOMBINATIONEN AUS AKTIV- UND PASSIVMANAGEMENT 191 A. ENHANCED INDEXING 191 B. CORE-SATELLITE-ANSATZ 192 4. GRUNDSAETZLICHE ATTRAKTIVITAET VON ASSETKLASSEN 193 A. STANDARDISIERTE ASSETS 194 B. NICHT STANDARDISIERTE ASSETS 195 II. INVESTMENTPROZESS 197 1. ZIELFORMULIERUNG 198 2. RESEARCH UND PROGNOSE 200 3. STRATEGIEFORMULIERUNG UND PORTFOLIOKONSTRUKTION 201 4. WERTPAPIERHANDEL 201 5. ERGEBNISANALYSE UND -FEEDBACK 202 III. INVESTMENTKULTUR 203 IV. INVESTMENTSTIL 204 1. LONG-TERM VERSUS SHORT-TERM 205 2. TOP-DOWN VERSUS BOTTOM-UP : 206 3. TIMING VERSUS SELEKTION 211 4. UNIVERSELL VERSUS SPEZIELL 216 5. VALUE VERSUS GROWTH 216 6. SMALL CAP VERSUS LARGE CAP 217 7. AGGRESSIV VERSUS DEFENSIV 218 8. ABSOLUTE RETURN-STRATEGIEN 218 A. UEBERBLICK 218 B. ABSOLUTE RETURN-STRATEGIEN AUF BASIS DER RISIKOTRAGFAHIGKEIT 220 C. PORTABLE ALPHA-ANSATZ 220 XII INHALTSVERZEICHNIS D. PORTFOLIO INSURANCE-STRATEGIEN 226 DA. STOP-LOSS-STRATEGIE 226 DB. CONSTANT PROPORTION PORTFOLIO INSURANCE (CPPI) 227 DE. TIME-INVARIANT PORTFOLIO PROTECTION (TIPP) 233 DD. TIPP-M-STRATEGIE 236 9. BEST OF TWO-STRATEGIE 238 D. AUSGEWAEHLTE ASPEKTE DES AKTIENMANAGEMENTS 243 I. GRUNDLAGEN DER AKTIENANALYSE 243 1. FUNDAMENTALE AKTIENANALYSE 243 2. TECHNISCHE AKTIENANALYSE 247 II. UNTERNEHMENSBEWERTUNG 248 1. GRUNDLAGEN DER UNTERNEHMENSBEWERTUNG 248 2. EINZELBEWERTUNGSVERFAHREN ZUR UNTERNEHMENSBEWERTUNG 250 3. GESAMTBEWERTUNGSVERFAHREN ZUR UNTERNEHMENSBEWERTUNG 251 A. GRUNDLAGEN 251 B. BARWERTORIENTIERTE BEWERTUNGSVERFAHREN 252 BA. ERTRAGSWERTMETHODE 255 (1) GRUNDLAGEN 255 (2) BERUECKSICHTIGUNG DER UNSICHERHEIT BEI DER ERTRAGSWERTMETHODE 257 (3) BERUECKSICHTIGUNG VON STEUERN BEI DER ERTRAGSWERTMETHODE 265 (4) BERUECKSICHTIGUNG DER INFLATION BEI DER ERTRAGSWERTMETHODE 269 BB. DISCOUNTED CASH FLOW-VERFAHREN (DCF-VERFAHREN) 271 (1) GRUNDLAGEN 271 (2) FREE CASH FLOW, TOTAL CASH FLOW UND FLOW TO EQUITY 272 (3) EQUITY-ANSATZ 278 (4) TOTAL CASH FLOW-ANSATZ (TCF-ANSATZ) 282 (5) WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL-ANSATZ (WACC-ANSATZ) 283 (6) ADJUSTED PRESENT VALUE-ANSATZ (APV-ANSATZ) 287 (7) BESTIMMUNG UND ANALYSE DER EIGENKAPITALKOSTEN 291 (8) BESTIMMUNG DES CONTINUE VALUE BEI NOMINELLEM WACHSTUM UND WERTTREIBERANALYSE 296 BC. REALOPTIONSANSATZ 306 C. MULTIPLIKATORVERFAHREN (VERGLEICHSVERFAHREN) 312 CA. GRUNDLAGEN 312 CB. ABLAUF DER MULTIPLIKATORBEWERTUNG 314 CC. BESTIMMUNG DES UNTEMEHMENSWERTES MIT HILFE VON EQUITY-MULTIPLIKATOREN 316 (1) KURS-GEWINN-VERHAELTNIS (KGV) 317 (2) PRICE-EARNINGS-GROWTH-RATIO (PEG) 318 (3) KURS-CASH-FLOW-VERHAELTNIS (KCFV) 319 (4) KURS-BUCHWERT-VERHAELTNIS (KBV) 320 INHALTSVERZEICHNIS XIII CD. BESTIMMUNG DES UNTERNEHMENSWERTES MIT HILFE VON ENTERPRISE VALUE-MULTIPLIKATOREN 321 (1) ENTERPRISE VALUE/EBIT-VERHAELTNIS (EV/EBIT) 323 (2) ENTERPRISE VALUE/EBITDA-VERHAELTNIS (EV/EBITDA) 324 (3) ENTERPRISE VALUE/SALES-VERHAELTNIS (EV/SALES) 325 (4) ENTERPRISE VALUE/CAPITAL EMPLOYED-VERHAELTNIS (EV/CE) 326 CE. ZUSAMMENFASSUNG DES FALLBEISPIELS 328 CF. BESTIMMUNG DES UNTERNEHMENSWERTES MIT HILFE VON BRANCHENSPEZIFISCHEN MULTIPLIKATOREN 329 CG. COMPARATIVE-COMPANY-APPROACH VERSUS MARKET MULTIPLES-ANSATZ 330 CH. BEURTEILUNG DER MULTIPLIKATORVERFAHREN 332 4. WERTORIENTIERTE KONZEPTE ZUR MESSUNG DES SHAREHOLDER VALUE 333 A. ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) 334 B. CASH FLOW VALUE ADDED (CVA) UND CASH FLOW RETURN ON INVESTMENT (CFROI) 337 C. PRAXISBEISPIEL ZUR WERTORIENTIERTEN UNTERNEHMENSSTEUERUNG 342 E. AUSGEWAEHLTE ASPEKTE DES ANLEIHENMANAGEMENTS 347 I. GRUNDLAGEN DER ANLEIHENANALYSE 347 1. FINANZMATHEMATISCHE GRUNDLAGEN 347 A. PRESENT VALUE-KONZEPT 347 B. BESTIMMUNG DES EFFEKTIVZINSES 349 C. PAR YIELD CURVE, ZERO CURVE UND FORWARD RATES 352 2. KONZEPTE ZUR QUANTIFIZIERUNG DES ZINSAENDERUNGSRISIKOS VON ANLEIHEN 357 A. DURATION, MODIFIED DURATION UND DOLLAR DURATION 357 B. PRICE VALUE OF A BASIS POINT (PVBP) 363 C. KONVEXITAET 364 D. EFFECTIVE DURATION 367 E. KEY RATE DURATION 368 F. SPREAD DURATION 371 G. VALUE-AT-RISK-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DES MARKTWERTRISIKOS VON ANLEIHEN.... 375 H. CASH FLOW MAPPING 378 HA. GRUNDLAGEN 378 HB. DURATION MAPPING 378 HC. CONVEXITY MAPPING 382 HD. VARIANZ MAPPING 384 3. RATING ZUR BESTIMMUNG DES BONITAETSRISIKOS VON ANLEIHEN 389 A. GRUNDLAGEN 389 B. RATINGSYMBOLE UND IHRE BEDEUTUNG FUER DAS PORTFOLIOMANAGEMENT 391 C. BEDEUTUNG DER RATINGAGENTUREN 393 II. STRATEGIEN IM ANLEIHENPORTFOLIOMANAGEMENT 395 1. GRUNDLAGEN 395 2. AKTIVE STRATEGIEN 397 XIV INHALTSVERZEICHNIS A. DURATIONSSTRATEGIEN 398 B. INTER- UND INTRA-SEKTOR ALLOKATION 399 C. SELEKTIONSSTRATEGIEN 401 D. LEVERAGE STRATEGIEN 402 3. SEMIAKTIVE STRATEGIEN 404 A. LAUFZEITSTRATEGIEN 404 B. ABSICHERUNGSSTRATEGIEN 405 BA. KLASSISCHE IMMUNISIERUNG 405 BB. BEDINGTE IMMUNISIERUNG 407 BC. IMMUNISIERUNGSSTRATEGIE ZUR RUECKZAHLUNG VON VERBINDLICHKEITEN 408 BD. CASH FLOW MATCHING 408 4. PASSIVE STRATEGIEN 409 F. ZEITGEMAESSE INSTRUMENTE DES PROFESSIONELLEN PORTFOLIOMANAGEMENTS: DERIVATE... 413 I. PORTFOLIOMANAGEMENT MIT OPTIONEN 415 1. BEWERTUNG VON PIAIN VANILLA OPTIONEN 415 2. GRIECHISCHE VARIABLEN 422 A. OPTIONS-DELTA 423 B. OPTIONS-GAMMA 425 C. OPTIONS-OMEGA 427 D. OPTIONS-RHO 429 E. OPTIONS-THETA 432 F. OPTIONS-VEGA 434 G. GESAMTUEBERBLICK UEBER DIE WIRKUNG DER VERSCHIEDENEN SENSITIVITAETSKENNZAHLEN 436 3. TRADINGSTRATEGIEN MIT OPTIONEN 441 A. EINFACHE TRADINGSTRATEGIEN 443 B. KOMBINIERTE TRADINGSTRATEGIEN 447 BA. DIE ERZEUGUNG SYNTHETISCHER FUTURES MIT OPTIONEN 448 BB. SPREAD-STRATEGIEN MIT OPTIONEN 449 BC. STRADDLE-STRATEGIEN MIT OPTIONEN 456 4. ABSICHERUNGSSTRATEGIEN MIT OPTIONEN 460 A. 1:1 FIXED-HEDGE 460 AA. PROTECTIVE PUT STRATEGIE ZUR ABSICHERUNG EINZELNER AKTIEN 460 AB. PROTECTIVE PUT STRATEGIE ZUR ABSICHERUNG VON PORTFOLIOS (PORTFOLIO INSURANCE) 465 AC. PORTFOLIO INSURANCE MIT CALLS 471 B. DELTA-HEDGING 473 C. GAMMA-HEDGING 477 5. ARBITRAGESTRATEGIEN MIT OPTIONEN 483 6. DER EINSATZ VON ZINSOPTIONEN 486 A. CAPS 486 B. FLOORS 493 C. COLLARS 495 INHALTSVERZEICHNIS XV D. OPTIONEN AUF ZINS-FUTURES AN DER EUREX 497 7. DER EINSATZ VON DEVISENOPTIONEN 498 8. DER EINSATZ EXOTISCHER OPTIONSVARIANTEN 501 A. EXOTISCHE OPTIONEN IM DEVISEN- UND AKTIENMANAGEMENT 502 AA. BARRIER OPTIONS 502 AB. CLIQUET OPTIONS 506 AC. RATCHET OPTIONS 508 AD. COMPOUND OPTIONS 509 AE. *AS YOU LIKE IT OPTIONS 509 AF. AVERAGE RATE OPTIONS 510 AG. BASKET OPTIONS 511 AH. BINARY OPTIONS 511 AI. CONTINGENT PREMIUM OPTIONS 512 AJ. LOOK BACK OPTIONS 513 AK. RANGE OPTIONS 513 AL. POWER OPTIONS 514 AM. EXPLODING OPTIONS 514 AN. LEPOS 514 B. EXOTISCHE OPTIONEN IM ZINSMANAGEMENT 515 BA. BARRIER CAPS UND BARRIER FLOORS 515 BB. CONTINGENT PREMIUM CAPS UND FLOORS 521 9. DER EINSATZ VON OPTIONSSCHEINEN 524 II. PORTFOLIOMANAGEMENT MIT FINANCIAL FUTURES 527 1. GRUNDLAGEN VON FINANCIAL FUTURES 527 A. ZINSFIITURES 530 AA. FIXED INCOME FUTURES 530 AB. GELDMARKT-FUTURES 537 B. AKTIENINDEX- UND AKTIENFUTURES 542 C. DEVISEN-FUTURES 545 D. FUTURES AUF EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF FUTURES) 546 E. WEITERE FUTURES-KONTRAKTE 547 2. BEWERTUNG VON FINANCIAL FUTURES 548 A. GRUNDLAGEN 548 B. DIE BEWERTUNG VON EURO-BUND- UND DAX-FUTURES MIT DEM COST-OF-CARRY-ANSATZ 550 BA. DIE BEWERTUNG VON EURO-BUND-FUTURES 551 BB. DIE BEWERTUNG VON DAX-FUTURES 552 BC. GRENZEN DES COST-OF-CARRY-ANSATZES 554 C. DIE BEWERTUNG VON GELDMARKT-FUTURES 555 D. DIE BEWERTUNG VON DEVISEN-FUTURES 560 3. TRADING-STRATEGIEN MIT FUTURES 562 A. SPREAD TRADING MIT ZINSFUTURES 563 AA. INTRAKONTRAKT SPREAD TRADING 563 AB. INTERKONTRAKT SPREAD TRADING 567 AC. BASIS TRADING 573 B. TRADING MIT AKTIENINDEXFUTURES 577 XVI INHALTSVERZEICHNIS 4. ARBITRAGESTRATEGIEN MIT FUTURES 580 A. ARBITRAGE MIT BUND- UND BOBL-FUTURES 580 B. ARBITRAGE MIT GELDMARKT-FUTURES 584 C. ARBITRAGE MIT DAX-FUTURES 585 5. HEDGING MIT FUTURES 587 A. GRUNDLAGEN UND SYSTEMATISIERUNGSANSAETZE 587 B. HEDGING MIT ZINSFUTURES 588 C. HEDGING MIT AKTIENINDEXFUTURES 597 D. HEDGING MIT DEVISEN-FUTURES 599 E. PORTFOLIOTHEORETISCHE UEBERLEGUNGEN BEIM HEDGING MIT FINANCIAL FUTURES 600 III. PORTFOLIOMANAGEMENT MIT FORWARD RATE AGREEMENTS 601 1. GRUNDLAGEN VON FORWARD RATE AGREEMENTS (FRAS) 601 2. BESTIMMUNG DER FORWARD RATE 604 3. QUOTIERUNG VON FRAS 606 4. BEWERTUNG VON FRAS 608 5. EINSATZ VON FRAS IM PORTFOLIOMANAGEMENT 610 IV. PORTFOLIOMANAGEMENT MIT SWAPS 613 1. GRUNDLAGEN VON SWAPS 613 A. ZINSSWAPS 614 B. KOMBINIERTE WAEHRUNGS- UND ZINSSWAPS 619 2. HANDEL MIT SWAPS 620 3. QUOTIERUNG VON SWAPS 622 4. BEWERTUNG VON SWAPS 626 A. BEWERTUNG VON GELDMARKT-ZINSSWAPS 626 B. BEWERTUNG VON PIAIN VANILLA ZINSSWAPS 630 BA. BEWERTUNG VON PIAIN VANILLA ZINSSWAPS BEI ABSCHLUSS DES SWAPGESCHAEFTS 630 BB. BEWERTUNG VON PIAIN VANILLA ZINSSWAPS WAEHREND DER SWAP-LAUFZEIT 635 C. BEWERTUNG VON NON-GENERIC ZINSSWAPS 638 CA. BEWERTUNG VON DELAYED-START SWAPS BEI ABSCHLUSS DES SWAPGESCHAEFTS.... 638 CB. BEWERTUNG VON FORWARD SWAPS BEI ABSCHLUSS DES SWAPGESCHAEFTS 639 CC. BEWERTUNG EINES AMORTISATIONSSWAPS BEI ABSCHLUSS DES SWAPGESCHAEFTS... 642 CD. BEWERTUNG EINES STEP-UP-/STEP-DOWN-SWAPS BEI ABSCHLUSS DES SWAPGESCHAEFTS 643 CE. BEWERTUNG VON NON-GENERIC ZINSSWAPS WAEHREND DER SWAP-LAUFZEIT 644 D. BEWERTUNG VON PIAIN VANILLA WAEHRUNGSSWAPS 645 DA. BEWERTUNG EINES FIXED-TO-FIXED CURRENCY SWAPS BEI ABSCHLUSS DES SWAPGESCHAEFTS 646 DB. BEWERTUNG EINES FIXED-TO-FIXED CURRENCY SWAPS WAEHREND DER SWAP-LAUFZEIT 650 5. PORTFOLIOMANAGEMENT MIT ASSET SWAPS 652 A. FIXED INCOME SWAPS 652 B. EQUITY SWAPS 656 6. HEDGING UND MANAGEMENT VON SWAP-PORTFOLIOS 658 A. HEDGING VON GELDMARKT-ZINSSWAPS MIT GELDMARKT-FUTURES 659 INHALTSVERZEICHNIS XVII B. HEDGING VON FORWARD SWAPS MIT GELDMARKT-FUTURES 662 C. HEDGING DES MISMATCH-RISIKOS BEI ZINSSWAPS 666 7. DER EINSATZ VON SWAPTIONS IM PORTFOLIOMANAGEMENT 668 V. PORTFOLIOMANAGEMENT MIT DEVISENTERMINGESCHAEFTEN 672 1. GRUNDLAGEN VON DEVISENTERMINGESCHAEFTEN 672 2. FX QUOTIERUNGEN VON SPOT RATES UND FORWARD POINTS 674 3. DEVISENSWAPGESCHAEFT (FX SWAPS) 676 A. SPOT-FORWARD DEVISENSWAP UND FORWARD-FORWARD DEVISENSWAP 676 B. ABSICHERUNG DES SWAPSATZRISIKOS 678 VI. REPURCHASE AGREEMENTS (REPO-GESCHAEFTE) UND WERTPAPIERLEIHE 680 1. UEBERBLICK 680 2. REPO-GESCHAEFTE 681 A. GRUNDLAGEN DES REPO-GESCHAEFTS 681 B. ZAHLUNGSSTROEME BEIM REPO-GESCHAEFT 683 C. FORMEN DER ABWICKLUNG VON REPO-GESCHAEFTEN 686 D. ANWENDUNGSMOEGLICHKEITEN VON REPOS 688 E. DIVERSIFIZIERUNG DER SICHERHEITEN 689 3. WERTPAPIERLEIHE 690 A. GRUNDLAGEN 690 B. ABWICKLUNG DER WERTPAPIERLEIHE 690 C. MOTIVATION UND ANWENDUNGSMOEGLICHKEITEN 691 D. DIE BERUECKSICHTIGUNG VON SICHERHEITEN 692 VII. PORTFOLIOMANAGEMENT MIT ZERTIFIKATEN 693 1. GRUNDLAGEN VON ZERTIFIKATEN 693 2. PIAIN VANILLA-ZERTIFIKATE 695 3. DISCOUNT-ZERTIFIKATE 696 4. BONUSZERTIFIKATE 697 5. EXPRESSZERTIFIKATE 699 6. GARANTIEZERTIFIKATE 700 VIII. PORTFOLIOMANAGEMENT MIT CREDIT DEFAULT SWAPS 701 1. GRUNDLAGEN VON KREDITDERIVATEN 701 2. CREDIT DEFAULT SWAPS ALS DAS BEDEUTENDSTE KREDITDERIVAT 705 3. KREDITPORTFOLIOMANAGEMENT MIT CREDIT DEFAULT SWAPS 707 4. CREDIT DEFAULT SWAP-INDIZES 708 G. ZIEL-CONTROLLING: PERFORMANCEANALYSE 711 I. GRUNDLAGEN DER PERFORMANCEANALYSE 711 1. EINFUEHRENDE UEBERLEGUNGEN 711 2. PERFORMANCE-BEGRIFF 713 3. EXTERNE VERSUS INTERNE PERFORMANCE-ANALYSE 715 XVIII INHALTSVERZEICHNIS IL PERFORMANCEMESSUNG 716 1. RENDITEBESTIMMUNG 716 A. TOTAL RETURN 716 B. DISKRETE VERSUS STETIGE RENDITEN 717 C. WERTGEWICHTETE RENDITE 725 D. ZEITGEWICHTETE RENDITE 729 DA. GRUNDLEGENDE VORGEHENSWEISE 729 DB. DIETZ- UND MODIFIED DIETZ-METHODE ALS NAEHERUNGSVERFAHREN 731 DE. BVI-METHODE 733 2. BERUECKSICHTIGUNG DES RISIKOS 735 3. KLASSISCHE PERFORMANCEMASSE 739 A. SHARPE-RATIO 739 B. TREYNOR-RATIO 744 C. JENSEN-ALPHA 745 4. WEITERE PERFORMANCEMASSE 749 A. TREYNOR/BLACK-APPRAISAL RATIO UND INFORMATION RATIO 749 B. DIFFERENTIAL RETURN 753 C. RISK-ADJUSTED PERFORMANCE UND M 2 -PERFORMANCEMASS 754 D. MARKET RISK-ADJUSTED PERFORMANCE UND T 2 -PERFORMANCEMASS 755 E. MODIFIED SHARPE-RATIO 756 F. CALMAR-RATIO, STERLING-RATIO UND BURKE-RATIO 757 G. LPM-PERFORMANCEMASSE, SORTINO-RATIO, KAPPA, OMEGA, GAIN-LOSS-RATIO UND UPSIDE-POTENTIAL-RATIO 760 H. TREYNOR-MAZUY-MASS 763 I. HENRIKSSON-MERTON-MASS 765 III. PERFORMANCEATTRIBUTION 765 1. KOENNEN ODER GLUECK 766 2. RENDITEORIENTIERTE ATTRIBUTIONSANALYSE 774 3. QUALITATIVE PERFORMANCEATTRIBUTION 787 IV. GRUNDLEGENDE PROBLEMBEREICHE DER PERFORMANCEANALYSE UND LOESUNGSANSAETZE.... 788 1. GRUNDPROBLEME DER PERFORMANCEANALYSE 788 2. PROBLEMBEREICHE BEIM VERGLEICH VERSCHIEDENER PERFORMANCEERGEBNISSE 790 3. PROBLEMBEREICHE BEI DER PRAESENTATION VON PERFORMANCEERGEBNISSEN 792 4. PROBLEMBEREICHE BEI DER PERFORMANCEANALYSE IN DEN MEDIEN 794 A. PROBLEMATIK DER VEROEFFENTLICHTEN RANKINGS 794 B. FONDS-RATING ALS LOESUNGSANSATZ 796 5. GLOBAL INVESTMENT PERFORMANCE STANDARDS (GIPS) 799 A. ENTWICKLUNG VON PERFORMANCE PRESENTATION STANDARDS (PPS) 799 B. GRUNDLAGEN DER COMPOSITE-BILDUNG 801 C. PERFORMANCEBERECHNUNG NACH DEN GIPS 801 ANHANG 807 GLOSSAR 809 LITERATURVERZEICHNIS 837 STICHWORTVERZEICHNIS 877
any_adam_object	1
author	Bruns, Christoph Meyer-Bullerdiek, Frieder
author_GND	(DE-588)171233298 (DE-588)143237357
author_facet	Bruns, Christoph Meyer-Bullerdiek, Frieder
author_role	aut aut
author_sort	Bruns, Christoph
author_variant	c b cb f m b fmb
building	Verbundindex
bvnumber	BV041364614
classification_rvk	QK 800 QK 810 QP 343
classification_tum	WIR 160f
ctrlnum	(OCoLC)862454830 (DE-599)DNB1034318934
dewey-full	332.6
dewey-hundreds	300 - Social sciences
dewey-ones	332 - Financial economics
dewey-raw	332.6
dewey-search	332.6
dewey-sort	3332.6
dewey-tens	330 - Economics
discipline	Wirtschaftswissenschaften
edition	5., überarb. und erw. Aufl.
format	Book
fullrecord	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02808nam a2200625 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV041364614</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20141203 </controlfield><controlfield tag="007">t\|</controlfield><controlfield tag="008">131017s2013 gw d\|\|\| \|\|\|\| 00\|\|\| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">13,N20</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">1034318934</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783791031552</subfield><subfield code="c">Gb. : ca. EUR 79.95 (DE), ca. EUR 82.20 (AT), ca. sfr 108.00 (freier Pr.)</subfield><subfield code="9">978-3-7910-3155-2</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3791031554</subfield><subfield code="9">3-7910-3155-4</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783791031552</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)862454830</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB1034318934</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-BW</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-2070s</subfield><subfield code="a">DE-1050</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-523</subfield><subfield code="a">DE-573</subfield><subfield code="a">DE-1043</subfield><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-M382</subfield><subfield code="a">DE-M347</subfield><subfield code="a">DE-859</subfield><subfield code="a">DE-1102</subfield><subfield code="a">DE-945</subfield><subfield code="a">DE-473</subfield><subfield code="a">DE-863</subfield><subfield code="a">DE-1049</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-521</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">332.6</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 800</subfield><subfield code="0">(DE-625)141681:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 810</subfield><subfield code="0">(DE-625)141682:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QP 343</subfield><subfield code="0">(DE-625)141864:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">330</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">WIR 160f</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Bruns, Christoph</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)171233298</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Professionelles Portfoliomanagement</subfield><subfield code="b">Aufbau, Umsetzung und Erfolgskontrolle strukturierter Anlagestrategien</subfield><subfield code="c">Christoph Bruns ; Frieder Meyer-Bullerdiek</subfield></datafield><datafield tag="246" ind1="1" ind2="3"><subfield code="a">Professionelles Portfolio-Management</subfield></datafield><datafield tag="246" ind1="1" ind2="3"><subfield code="a">Professionelles Portfolio Management</subfield></datafield><datafield tag="246" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Portfolio-Management, Portfolio Management</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">5., überarb. und erw. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Stuttgart</subfield><subfield code="b">Schäffer-Poeschel</subfield><subfield code="c">2013</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XXIII, 891 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Literaturverz. S. 837 - 875</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Anlagepolitik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206018-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Portfolio Selection</subfield><subfield code="0">(DE-588)4046834-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Portfoliomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4115601-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="0">(DE-588)4123623-3</subfield><subfield code="a">Lehrbuch</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Portfolio Selection</subfield><subfield code="0">(DE-588)4046834-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Anlagepolitik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206018-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Portfolio Selection</subfield><subfield code="0">(DE-588)4046834-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="0"><subfield code="a">Portfoliomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4115601-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Meyer-Bullerdiek, Frieder</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)143237357</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">X:MVB</subfield><subfield code="q">text/html</subfield><subfield code="u">http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=4320662&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm</subfield><subfield code="3">Inhaltstext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=026812880&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-026812880</subfield></datafield></record></collection>
genre	1\p (DE-588)4123623-3 Lehrbuch gnd-content
genre_facet	Lehrbuch
id	DE-604.BV041364614
illustrated	Illustrated
indexdate	2024-12-20T16:45:46Z
institution	BVB
isbn	9783791031552 3791031554
language	German
oai_aleph_id	oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-026812880
oclc_num	862454830
open_access_boolean
owner	DE-634 DE-2070s DE-1050 DE-91 DE-BY-TUM DE-523 DE-573 DE-1043 DE-12 DE-355 DE-BY-UBR DE-M382 DE-M347 DE-859 DE-1102 DE-945 DE-473 DE-BY-UBG DE-863 DE-BY-FWS DE-1049 DE-739 DE-521 DE-92
owner_facet	DE-634 DE-2070s DE-1050 DE-91 DE-BY-TUM DE-523 DE-573 DE-1043 DE-12 DE-355 DE-BY-UBR DE-M382 DE-M347 DE-859 DE-1102 DE-945 DE-473 DE-BY-UBG DE-863 DE-BY-FWS DE-1049 DE-739 DE-521 DE-92
physical	XXIII, 891 S. graph. Darst.
publishDate	2013
publishDateSearch	2013
publishDateSort	2013
publisher	Schäffer-Poeschel
record_format	marc
spellingShingle	Bruns, Christoph Meyer-Bullerdiek, Frieder Professionelles Portfoliomanagement Aufbau, Umsetzung und Erfolgskontrolle strukturierter Anlagestrategien Anlagepolitik (DE-588)4206018-7 gnd Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd Portfoliomanagement (DE-588)4115601-8 gnd
subject_GND	(DE-588)4206018-7 (DE-588)4046834-3 (DE-588)4115601-8 (DE-588)4123623-3
title	Professionelles Portfoliomanagement Aufbau, Umsetzung und Erfolgskontrolle strukturierter Anlagestrategien
title_alt	Professionelles Portfolio-Management Professionelles Portfolio Management Portfolio-Management, Portfolio Management
title_auth	Professionelles Portfoliomanagement Aufbau, Umsetzung und Erfolgskontrolle strukturierter Anlagestrategien
title_exact_search	Professionelles Portfoliomanagement Aufbau, Umsetzung und Erfolgskontrolle strukturierter Anlagestrategien
title_full	Professionelles Portfoliomanagement Aufbau, Umsetzung und Erfolgskontrolle strukturierter Anlagestrategien Christoph Bruns ; Frieder Meyer-Bullerdiek
title_fullStr	Professionelles Portfoliomanagement Aufbau, Umsetzung und Erfolgskontrolle strukturierter Anlagestrategien Christoph Bruns ; Frieder Meyer-Bullerdiek
title_full_unstemmed	Professionelles Portfoliomanagement Aufbau, Umsetzung und Erfolgskontrolle strukturierter Anlagestrategien Christoph Bruns ; Frieder Meyer-Bullerdiek
title_short	Professionelles Portfoliomanagement
title_sort	professionelles portfoliomanagement aufbau umsetzung und erfolgskontrolle strukturierter anlagestrategien
title_sub	Aufbau, Umsetzung und Erfolgskontrolle strukturierter Anlagestrategien
topic	Anlagepolitik (DE-588)4206018-7 gnd Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd Portfoliomanagement (DE-588)4115601-8 gnd
topic_facet	Anlagepolitik Portfolio Selection Portfoliomanagement Lehrbuch
url	http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=4320662&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=026812880&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
work_keys_str_mv	AT brunschristoph professionellesportfoliomanagementaufbauumsetzungunderfolgskontrollestrukturierteranlagestrategien AT meyerbullerdiekfrieder professionellesportfoliomanagementaufbauumsetzungunderfolgskontrollestrukturierteranlagestrategien AT brunschristoph professionellesportfoliomanagement AT meyerbullerdiekfrieder professionellesportfoliomanagement AT brunschristoph portfoliomanagementportfoliomanagement AT meyerbullerdiekfrieder portfoliomanagementportfoliomanagement

Verfügbarkeit

Bestellen (Login erforderlich)

Inhaltsverzeichnis
Paper/Kapitel scannen lassen

Teilbibliothek Stammgelände

Bestandsangaben von Teilbibliothek Stammgelände
Signatur:	0002 WIR 160f 2013 A 6988(5) Lageplan
Exemplar 1	Ausleihbar Am Standort