Verfügbarkeit: Ökonometrie | Technische Universität München

Ökonometrie: Grundlagen, Methoden, Beispiele

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Bibliographische Detailangaben
Vorheriger Titel:	Eckey, Hans-Friedrich Ökonometrie
Beteiligte Personen:	Dreger, Christian 1959-2024 (VerfasserIn), Kosfeld, Reinhold 1953- (VerfasserIn), Eckey, Hans-Friedrich 1947- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Wiesbaden Springer Gabler 2014
Ausgabe:	5., überarb. und aktualisierte Aufl.
Schriftenreihe:	Lehrbuch
Schlagwörter:	Ökonometrie Lehrbuch
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ISBN:	9783834933812 3834933813 9783834938282

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT V ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XIX SYMBOLVERZEICHNIS XXI ABBILDUNGSVERZEICHNIS XXVII TABELLENVERZEICHNIS XXIX 1. OEKONOMETRIE UND EMPIRISCHE WIRTSCHAFTSFORSCHUNG 1 1.1 GEGENSTAND UND ARBEITSGEBIETE DER OEKONOMETRIE 1 1.2 OEKONOMISCHE GESETZE UND AETIALPRINZIP 4 1.3 BEOBACHTUNGSMATERIAL UND STATISTISCHE FEHLER 7 1.4 VARIABLEN-UND MODELLTYPEN 11 AUFGABEN 17 2. OEKONOMETRISCHE EINGLEICHUNGSMODELLE 19 2.1 DAS MULTIPLE REGRESSIONSMODELL 19 2.1.1 MODELLSPEZIFIKATION 19 2.1.2 METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE (OLS-METHODE) 24 2.1.3 SCHAETZEIGENSCHAFTEN DER OLS-METHODE 40 2.1.3.1 GUETEKRITERIEN 40 2.1.3.2 LINEARITAET 42 2.1.3.3 ERWARTUNGSTREUE 42 2.1.3.4 KOVARIANZMATRIX DES OLS-SCHAETZERS SS 44 2.1.3.5 EFFIZIENZ 45 2.1.3.6 KONSISTENZ 47 2.1.4 BESTIMMTHEITSMASS UND MULTIPLER KORRELATIONSKOEFFIZIENT 49 AUFGABEN 55 2.2 MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODE UND INFERENZSTATISTIK 57 2.2.1 DIE MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODE 57 2.2.2 ERWARTUNGSTREUE SCHAETZUNG DER STOERVARIANZ 61 XNI HTTP://D-NB.INFO/1038363411 XIV INHALTSVERZEICHNIS 2.3 MULTIKOLLINEARITAET 66 2.3.1 BEGRIFF DER MULTIKOLLINEARITAET 66 2.3.2 AUSWIRKUNGEN DER MULTIKOLLINEARITAET 69 2.3.3 AUFDECKUNG VON MULTIKOLLINEARITAET 72 2.3.4 UEBERWINDUNG VON MULTIKOLLINEARITAET 77 AUFGABEN 80 2.4 HETEROSKEDASTIZITAET UND AUTOKORRELATION 81 2.4.1 FORM UND AUSWIRKUNGEN DER MODELLDEFEKTE 81 2.4.2 TESTS AUF HETEROSKEDASTIZITAET 85 2.4.2.1 GOLDFELD-QUANDT-TEST 85 2.4.2.2 BREUSCH-PAGAN-TEST 90 2.4.2.3 WHITE-TEST 94 2.4.3 TESTS AUF AUTOKORRELATION 96 2.4.3.1 DURBIN-WATSON-TEST * 96 2.4.3.2 BREUSCH-GODFREY-TEST UND LJUNG-BOX-TEST 102 2.5 OEKONOMETRISCHE MODELLE MIT VERTEILTEN VERZOEGERUNGEN 105 2.5.1 BEGRIFF DER VERTEILTEN VERZOEGERUNGEN 105 2.5.2 DAS ALLGEMEINE MODELL VERTEILTER VERZOEGERUNGEN 106 2.5.3 GEOMETRISCHE LAG-MODELLE 111 2.5.3.1 DAS KOYCK-MODELL 111 2.5.3.2 ANPASSUNGS- UND ERWARTUNGSHYPOTHESEN 116 2.5.3.3 DIE OLS-METHODE UND IHRE SCHAETZEIGENSCHAFTEN 119 2.5.3.4 DER DURBIN-H-TEST 125 2.5.3.5 EIN BEISPIEL 127 2.5.3.6 DIE METHODE DER INSTRUMENTVARIABLEN (TV-METHODE) 130 2.5.4 DAS ALMON-VERFAHREN 133 AUFGABEN 137 2.6 MODELLE MIT QUALITATIVEN VARIABLEN 138 2.6.1 VORBEMERKUNGEN 138 2.6.2 QUALITATIVE REGRESSOREN 139 2.6.3 STRUKTURBRUCHTEST 145 2.6.4 QUALITATIVE ABHAENGIGE VARIABLEN 149 INHALTSVERZEICHNIS XV 2.6.4.1 QUALITATIVE WAHLHANDLUNGSPROBLEME 149 2.6.4.2 LINEARES WAHRSCHEINLICHKEITSMODELL UND LOGIT-MODELL 150 2.6.4.3 MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZUNG DES LOGIT-MODELLS 155 2.6.4.4 LIKELIHOOD-VERHAELTNIS-TEST UND PSEUDO-R^ 157 . AUFGABEN 164 2.7 OEKONOMETRISCHE PROGNOSE 165 2.7.1 PUNKTPROGNOSE 165 2.7.2 INTERVALLPROGNOSE 166 2.7.3 GUETE DER PROGNOSE 172 AUFGABEN 177 2.8 TESTS AUF PARAMETERINSTABILITAET 178 2.8.1 VORBEMERKUNGEN 178 2.8.2 CUSUM- UND CUSUMSQ-TESTS 179 2.8.3 RESET-UND HARVEY-COLLIER-TEST 185 2.8.4 JARQUE-BERA-TEST 187 AUFGABEN 188 2.9 UNIVARIATE ZEITREIHENMODELLE 189 2.9.1 STATIONAERE STOCHASTISCHE PROZESSE 189 2.9.2 AUTOREGRESSIVE (AR)-PROZESSE 194 2.9.3 MOVING AVERAGE (MA)-PROZESSE 198 2.9.4 AUTOREGRESSIVE MOVING AVERAGE (ARMA)-PROZESSE 200 2.9.5 MODELLSCHAETZUNG UND EVALUIERUNG 202 2.10 NICHTSTATIONAERE VARIABLEN UND KOINTEGRATION 207 2.10.1 FORMEN DER NICHTSTATIONARITAET 207 2.10.2 TESTS AUF INTEGRATION 211 2.10.2.1 DICKEY-FULLER-TEST 211 2.10.2.2 KPSS-TEST 214 2.10.2.3 VARIANCE-RATIO-ANALYSE 215 2.10.3 KOINTEGRATION OEKONOMISCHER VARIABLEN 217 2.10.4 SCHAETZEN UND TESTEN VON KOINTEGRATION 220 2.10.5 INTEGRATION UND KOINTEGRATION BEI STRUKTURBRUCH 227 2.10.6 NICHTLINEARE EINHEITSWURZELTESTS UND KOINTEGRATION 234 AUFGABEN 237 XVI INHALTSVERZEICHNIS 2.11 BEDINGTE HETEROSKEDASTIZITAET UND ARCH-MODELLE 238 2.11.1 BEDINGTE ERWARTUNGSWERTE 238 2.11.2 ARCH-MODELLE 239 2.11.3 GARCH-MODELLE 242 2.11.4 ARCH-M-MODELLE 243 AUFGABEN 244 2.12 ROBUSTE REGRESSION 245 2.12.1 BEGRIFF DER ROBUSTHEIT 245 2.12.2 VERALLGEMEINERTE MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZUNG (M-SCHAETZUNG) 247 2.12.3 REWEIGHTED-LEAST-SQUARES-METHODE (RLS-METHODE) 251 AUFGABEN 258 2.13 PANELOEKONOMETRISCHE MODELLE 259 2.13.1 QUERSCHNITTS-UND ZEITDIMENSION 259 2.13.2 GEPOOLTE REGRESSION UND PANELMODELLE 260 2.13.3 PANELMODELL MIT FESTEN EFFEKTEN 262 2.13.4 PANELMODELL MIT ZUFALLIGEN EFFEKTEN 267 2.13.5 BEISPIEL: BESCHAEFTIGUNGSWIRKUNGEN EINER ARBEITSZEITVERKUERZUNG 272 2.13.6 EINHEITSWURZELTESTS BEI PANELDATEN 274 AUFGABEN 278 2.14 RAEUMLICHE OEKONOMETRIE 279 2.14.1 KONZEPT RAEUMLICHER AUTOKORRELATION 279 2.14.2 MORAN-KOEFFIZIENT 281 2.14.3 SPATIAL-LAG IN DEN EXOGENEN VARIABLEN 286 2.14.4 SPATIAL-LAG- UND SPATIAL-ERROR-MODELL 288 3. OEKONOMETRISCHE MEHRGLEICHUNGSMODELLE 293 3.1 MODELLSPEZIFIKATION 293 3.1.1 STRUKTURELLE FORM 293 3.1.2 STOCHASTISCHE MODELLANNAHMEN 299 3.1.3 REDUZIERTE FORM 301 3.1.4 FINALE FORM 304 AUFGABEN 308 INHALTSVERZEICHNIS XVII 3.2 IDENTIFIZIERBARKEIT OEKONOMETRISCHER MODELLE 309 3.2.1 DAS IDENTIFIKATIONSPROBLEM 309 3.2.2 IDENTIFIKATIONSKRITERIEN 314 AUFGABEN 322 3.3 SCHAETZVERFAHREN FUER INTERDEPENDENTE MODELLE 323 3.3.1 INADAEQUANZ DER OLS-METHODE 324 3.3.2 SEEMINGLY UNRELATED REGRESSIONS EQUATIONS (SURE) 327 3.3.3 ZWEISTUFIGE METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE 333 3.3.4 METHODE DER INSTRUMENTVARIABLEN 340 3.3.5 DREISTUFIGE METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE 34S 3.3.6 DIE MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODE BEI VOLLER INFORMATION 351 AUFGABEN 359 3.4 VERGLEICH OEKONOMETRISCHER SCHAETZVERFAHREN 360 3.4.1 ANALYTISCHER VERGLEICH 360 3.4.2 SIMULATIONSSTUDIEN 362 AUFGABEN 368 3.5 VEKTORAUTOREGRESSIVE (VAR)-MODELLE 369 3.5.1 SPEZIFIKATION DER MODELLE 369 3.5.2 GRANGER-KAUSALITAET 374 3.5.3 IMPULS-ANTWORT-ANALYSE 377 3.5.4 AUFSPALTUNG DER VARIANZ DER PROGNOSEFEHLER 379 AUFGABEN 384 3.6 VEKTOR-FEHLER-KORREKTUR (VEC)-MODELLE 385 AUFGABEN 393 ANHANG 395 ANHANG A: VERTEILUNGEN 396 ANHANG B: DATEN 403 LITERATURVERZEICHNIS 405 STICHWORTVERZEICHNIS 415 OEKONOMETRIE / DREGER, CHRISTIAN : 2014 ABSTRACT / INHALTSTEXT DIE OEKONOMETRIE NIMMT BEI DER EMPIRISCHEN FUNDIERUNG OEKONOMISCHER HYPOTHESEN UND THEORIEN EINE HERAUSRAGENDE STELLUNG EIN. DIESES LEHRBUCH VERMITTELT ANWENDUNGSREIFE METHODEN; BEISPIELE AUS DEN BEREICHEN DER WIRTSCHAFTSTHEORIE DIENEN IHRER ILLUSTRATION UND BIETEN ANHALTSPUNKTE FUER EINE FUNDIERTE INTERPRETATION DER ERGEBNISSE OEKONOMETRISCHER SCHAETZUNGEN UND TESTS. DIE AUTOREN GEHEN GEZIELT AUF NEUERE ENTWICKLUNGEN AUF DEM GEBIET DER ZEITREIHENANALYSE, PANELOEKONOMETRIE UND ROBUSTEN STATISTIK EIN. IN DER GRUENDLICH UEBERARBEITETEN 5. AUFLAGE WURDEN DER THEMENKOMPLEX DER MULTIVARIATEN ZEITREIHENANALYSE WESENTLICH ERWEITERT UND EIN KAPITEL ZUR RAEUMLICHEN OEKONOMETRIE AUFGENOMMEN. AKTUALISIERTE BEISPIELE AUS DER PERIODE DER JUENGSTEN FINANZKRISE VERANSCHAULICHEN DIE VERSTAERKTE WIRTSCHAFTSPOLITISCHE RELEVANZ. DER INHALT EMPIRISCHE WIRTSCHAFTSFORSCHUNG EINGLEICHUNGSMODELLE MEHRGLEICHUNGSMODELLE DIE ZIELGRUPPEN STUDIERENDE UND LEHRENDE DER VOLKS- UND BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE SOWIE ANGRENZENDER FACHRICHTUNGEN MIT DEN LEHRGEBIETEN „OEKONOMETRIE“ UND „STATISTIK“ IM GRUND- UND HAUPTSTUDIUM PRAKTIKERIN WIRTSCHAFTS- UND MARKTFORSCHUNGSINSTITUTEN SOWIE VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN ABTEILUNGEN VON UNTERNEHMEN FINANZ- UND WERTPAPIERANALYSTEN IM BANKEN- UND VERSICHERUNGSSEKTOR DIE AUTOREN PROF. DR. CHRISTIAN DREGER IST PROFESSOR FUER MAKROOEKONOMIE AN DER EUROPA UNIVERSITAET VIADRINA, FRANKFURT/ODER, UND FORSCHUNGSDIREKTOR FUER INTERNATIONAL ECONOMICS AM DEUTSCHEN INSTITUT FUER WIRTSCHAFTSFORSCHUNG (DIW BERLIN). PROF. DR. REINHOLD KOSFELD IST LEITER DES FACHGEBIETS STATISTIK AN DER UNIVERSITAET KASSEL. UNIV.-PROF. EM. DR. HANS-FRIEDRICH ECKEY HAT LANGE JAHRE DAS FACHGEBIET EMPIRISCHE WIRTSCHAFTSFORSCHUNG UND OEKONOMETRIE AN DER UNIVERSITAET KASSEL GELEITET DIESES SCHRIFTSTUECK WURDE MASCHINELL ERZEUGT.
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Signatur:	1002 WIR 017f 2014 A 3680(5) Lageplan
Exemplar 1	Ausleihbar Am Standort