Verfügbarkeit: Risikomanagement | Technische Universität München

Risikomanagement: Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Beteilige Person:	Hull, John 1946- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch Englisch
Veröffentlicht:	München [u.a.] Pearson 2011
Ausgabe:	2., aktualisierte Aufl.
Schriftenreihe:	Wirtschaft Always learning
Schlagwörter:	Kapitalmarkt Risikomanagement Finanzdienstleistungsinstitut Bank
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Umfang:	XVII, 616 S. graph. Darst.
ISBN:	9783868940435 386894043X

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adam_text	Risikomanagement Das neue Lehrwerk Risikomanagement von John С Hull bietet eine umfassende Einführung in das Thema Risikomanagement für Banken und Finanzinstitute. Es verbindet, wie auch der Klassiker des Autors Optionen, Futures und andere Derivate (978-3-8273-7281-9), den I theoretischen Anspruch des Akademikers mit den praktischen Anfor¬ derungen des Banken- und Börsenprofis. Zum einen beleuchtet es Inhalte, wie sie in betriebswirtschaftlichen Vorlesungen Finanzwirtschaft und Risikomanagement rele¬ vant sind. Im bank- und finanzwirtschaftlichen Kontext werden die Methoden des Risikomanagements mit Fall- und Rechenbeispielen erklärt. Im Anschluss an jedes Kapitel stehen zahlreiche Übungs- und Rechenaufgaben. Zum anderen gibt das Buch einen aktuellen Einblick in die neue Bankenregulierung sowie in das Thema Banken¬ verluste und was daraus gelernt werden kann. • Einführung • Banken • Versicherungsunternehmen und Altersvorsorge • Investmentfonds und Hedgefonds • Finanzinstrumente • Wie Händler ihr Exposure managen • Zinsrisiko • Value at Risk • Volatilität • Korrelationen und Copulas • Regulierung, Basel II, Solvency II • Marktrisiko: Historische Simulation • Marktrisiko: Modellbildungsansatz • Kreditrisiko: Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten • Kreditrisikoverluste und Credit VaR • ABSs, CDOs, die Kreditkrise von 2007 • Szenarioanalyse und Stresstesting • Operationelles Risiko • Liquiditätsrisiko • Modellrisiko • Ökonomisches Kapital und RAROC • Fehler beim Risikomanagement IMAGE 1 INHALTSUEBERSICHT VORWORT KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL 6 KAPITEL 7 KAPITEL 8 KAPITEL 9 KAPITEL 10 KAPITEL 11 KAPITEL 12 KAPITEL 13 KAPITEL 14 KAPITEL 15 KAPITEL 16 KAPITEL 17 KAPITEL 18 KAPITEL 19 KAPITEL 20 KAPITEL 21 KAPITEL 22 ANHANG A ANHANG B ANHANG C ANHANG D ANHANG E ANHANG F ANHANG G ANHANG H ANHANG I ANHANG J EINFUEHRUNG BANKEN VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN UND ALTERSVORSORGE INVESTMENTFONDS UND HEDGEFONDS FINANZINSTRUMENTE WIE HAENDLER IHR EXPOSURE MANAGEN ZINSRISIKO VALUE AT RISK VOLATILITAET KORRELATIONEN UND COPULAS REGULIERUNG, BASEL II, SOLVENCY II MARKTRISIKO: HISTORISCHE SIMULATION MARKTRISIKO: MODELLBILDUNGSANSATZ KREDITRISIKO: SCHAETZUNG VON AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN KREDITRISIKOVERLUSTE UND CREDIT VAR ABSS, CDOS UND DIE KREDITKRISE VON 2007 SZENARIOANALYSE UND STRESSTESTING OPERATIONELIES RISIKO LIQUIDITAETSRISIKO MODELLRISIKO OEKONOMISCHES KAPITAL UND RAROC FEHLER BEIM RISIKOMANAGEMENT VERZINSUNGSHAEUFIGKEITEN ZERO RATES, FORWARD RATES UND NULLKUPON-ZINSSTRUKTURKURVEN BEWERTUNG VON FORWARD- UND FUTURES-KONTRAKTEN BEWERTUNG VON SWAPS BEWERTUNG EUROPAEISCHER OPTIONEN BEWERTUNG AMERIKANISCHER OPTIONEN TAYLORREIHEN-ENTWICKLUNGEN EIGENVEKTOREN UND EIGENWERTE HAUPTKOMPONENTENANALYSE MANIPULATION DER KREDITUEBERGANGSMATRIZEN XV L 23 47 77 101 135 161 187 209 241 263 297 319 345 375 399 421 437 459 485 505 525 537 541 545 547 549 551 555 559 561 563 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/999786288 DIGITALISIERT DURCH IMAGE 2 GLOSSAR 565 DIE DERIVAGEM-SOFTWARE 591 TABELLEN FUER DIE NORMALVERTEILUNG 597 INDEX 601 IMAGE 3 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT XV KAPITEL 1 EINFUEHRUNG L 1.1 RISIKO UND RENDITE AUS INVESTORENSICHT 2 1.2 DIE EFFIZIENZLINIE 5 1.3 DAS CAPITAL ASSET PRICING MODEL 8 1.4 DIE ARBITRAGE PRICING THEORY 14 1.5 RISIKO UND RENDITE AUS UNTERNEHMENSSICHT 14 1.6 RISIKOMANAGEMENT IN FINANZINSTITUTEN 17 ZUSAMMENFASSUNG 19 LITERATUREMPFEHLUNGEN 19 UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 20 KAPITEL 2 BANKEN 23 2.1 DAS COMMERCIAL BANKING 24 2.2 DIE KAPITALANFORDERUNGEN AN EIN KLEINES KREDITINSTITUT 27 2.3 EINLAGENSICHERUNG 29 2.4 DAS INVESTMENT BANKING 30 2.5 WERTPAPIERHANDEL 36 2.6 POTENZIELLE INTERESSENKONFLIKTE IM BANKGESCHAEFT 37 2.7 DIE HEUTIGEN GROSSBANKEN 38 2.8 DIE RISIKEN VON BANKEN 41 ZUSAMMENFASSUNG 43 LITERATUREMPFEHLUNGEN 43 UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 43 KAPITEL 3 VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN UND ALTERSVORSORGE 47 3.1 LEBENSVERSICHERUNGEN 48 3.2 RENTENVERSICHERUNGEN 52 3.3 STERBETAFELN 54 3.4 LANGLEBIGKEITS- UND STERBERISIKO 58 3.5 SACH- UND UNFALLVERSICHERUNG 58 3.6 KRANKENVERSICHERUNG 61 3.7 MORAL HAZARD UND ADVERSE SELEKTION 63 3.8 RUECKVERSICHERUNG 64 3.9 KAPITALANFORDERUNGEN 65 IMAGE 4 3.10 DIE RISIKEN DER VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 66 3.11 REGULIERUNG 66 3.12 ALTERSVORSORGE 68 ZUSAMMENFASSUNG 71 LITERATUREMPFEHLUNGEN 73 UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 73 KAPITEL 4 INVESTMENTFONDS UND HEDGEFONDS 77 4.1 INVESTMENTFONDS 78 4.2 HEDGEFONDS 85 4.3 HEDGEFONDSSTRATEGIEN 90 4.4 HEDGEFONDSRENDITEN 95 ZUSAMMENFASSUNG 97 LITERATUREMPFEHLUNGEN 98 UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 98 KAPITEL 5 FINANZINSTRUMENTE LOI 5.1 DIE MAERKTE 102 5.2 LONG- UND SHORT-POSITIONEN IN ASSETS 103 5.3 DERIVATMAERKTE 105 5.4 PIAIN-VANILLA-DERIVATE 106 5.5 MARGINS 118 5.6 NICHT-TRADITIONELLE DERIVATE 121 5.7 EXOTISCHE OPTIONEN UND STRUKTURIERTE PRODUKTE 125 5.8 HERAUSFORDERUNGEN FUER DAS RISIKOMANAGEMENT 128 ZUSAMMENFASSUNG 129 LITERATUREMPFEHLUNGEN 130 UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 130 KAPITEL 6 WIE HAENDLER IHR EXPOSURE MANAGEN 135 6.1 DELTA 136 6.2 GAMMA 144 6.3 VEGA 146 6.4 THETA 148 6.5 RHO 149 6.6 BERECHNUNG DER SENSITIVITAETSKENNZAHLEN 150 6.7 TAYLORREIHEN-ENTWICKLUNGEN 151 6.8 HEDGING IN DER PRAXIS 152 6.9 ABSICHERUNG EXOTISCHER OPTIONEN 154 6.10 SZENARIOANALYSE 155 IMAGE 5 ZUSAMMENFASSUNG 156 LITERATUREMPFEHLUNGEN 156 UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 157 KAPITEL 7 ZINSRISIKO I6I 7.1 MANAGEMENT DES NETTOZINSEINKOMMENS 162 7.2 LIBOR UND SWAPSAETZE 165 7.3 DURATION 167 7.4 KONVEXITAET 170 7.5 VERALLGEMEINERUNG 172 7.6 NICHTPARALLELE VERSCHIEBUNGEN DER ZINSSTRUKTURKURVE 174 7.7 ZINSDELTAS IN DER REALITAET 177 7.8 HAUPTKOMPONENTENANALYSE 178 7.9 GAMMA UND VEGA 182 ZUSAMMENFASSUNG 183 LITERATUREMPFEHLUNGEN 184 UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 184 KAPITEL 8 VALUE AT RISK 187 8.1 DEFINITION DES VAR 189 8.2 BEISPIELE FUER DIE BERECHNUNG DES VAR 190 8.3 VAR VS. EXPECTED SHORTFALL 191 8.4 VAR UND KAPITAL 193 8.5 KOHAERENTE RISIKOMASSE 195 8.6 WAHL DER PARAMETER FUER DEN VAR 197 8.7 MARGINAL VAR, INCREMENTAL VAR UND COMPONENT VAR 200 8.8 BACK TESTING 202 ZUSAMMENFASSUNG 205 LITERATUREMPFEHLUNGEN 206 UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 206 KAPITEL 9 VOLATILITAET 209 9.1 DEFINITION DER VOLATILITAET 210 9.2 IMPLIZITE VOLATILITAETEN 212 9.3 SCHAETZUNG DER VOLATILITAET AUS HISTORISCHEN DATEN 214 9.4 SIND DIE TAEGLICHEN RELATIVEN AENDERUNGEN BEI FINANZVARIABLEN NORMAL- VERTEILT? 215 9.5 BEOBACHTUNG DER TAEGLICHEN VOLATILITAET 221 9.6 DAS MODELL DER EXPONENTIELL GEWICHTETEN GLEITENDEN DURCHSCHNITTE 223 9.7 DAS GARCHD.LJ-MODELL 225 IMAGE 6 9.8 MODELLAUSWAHL 227 9.9 MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODEN 227 9.10 PROGNOSE DER ZUKUENFTIGEN VOLATILITAET MITTELS GARCH(1,1] 232 ZUSAMMENFASSUNG 236 LITERATUREMPFEHLUNGEN 237 UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 237 KAPITEL 10 KORRELATIONEN UND COPULAS 241 10.1 DEFINITION DER KORRELATION 242 10.2 BEOBACHTUNG DER KORRELATION 243 10.3 MULTIVARIATE NORMALVERTEILUNG 247 10.4 COPULAS 250 10.5 ANWENDUNG AUF KREDIT-PORTFOLIOS 256 ZUSAMMENFASSUNG 258 LITERATUREMPFEHLUNGEN 259 UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 259 KAPITEL 11 REGULIERUNG, BASEL II, SOLVENCY II 263 11.1 GRUENDE FUER DIE BANKENREGULIERUNG 264 11.2 BANKENREGULIERUNG VOR 1988 265 11.3 DIE BASLER EIGENKAPITALVEREINBARUNG VON 1988 266 11.4 STRATEGIEEMPFEHLUNGEN DER G-30 270 11.5 NETTING 271 11.6 DIE ERWEITERUNG VON 1996 273 11.7 BASEL II 275 11.8 KREDITRISIKOKAPITAL NACH BASEL II 276 11.9 KAPITAL FUER DAS OPERATIONEILE RISIKO UNTER BASEL II 285 11.10 SAEULE 2: AUFSICHTSRECHTLICHE PRUEFUNG 286 11.11 SAEULE 3: MARKTDISZIPLIN 287 11.12 AENDERUNGEN AN BASEL II 287 11.13 SOLVENCY II 289 ZUSAMMENFASSUNG 291 LITERATUREMPFEHLUNGEN 292 UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 292 KAPITEL 12 MARKTRISIKO: HISTORISCHE SIMULATION 297 12.1 DIE METHODE 298 12.2 GENAUIGKEIT 303 12.3 ERWEITERUNGEN 304 12.4 EXTREMWERTTHEORIE 308 IMAGE 7 12.5 ANWENDUNGEN 311 ZUSAMMENFASSUNG 314 LITERATUREMPFEHLUNGEN 315 UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 315 KAPITEL 13 MARKTRISIKO: MODELLBILDUNGSANSATZ 319 13.1 DAS GRUNDSAETZLICHE VORGEHEN 320 13.2 VERALLGEMEINERUNG 322 13.3 KORRELATIONS- UND KOVARIANZMATRIZEN 324 13.4 DIE BEHANDLUNG VON ZINSSAETZEN 327 13.5 ANWENDUNGEN DES LINEAREN MODELLS 330 13.6 DAS LINEARE MODELL UND OPTIONEN 331 13.7 QUADRATISCHES MODELL 334 13.8 MONTE-CARLO-SIMULATION 337 13.9 ANDERE VERTEILUNGSANNAHMEN 337 13.10 VERGLEICH VON MODELLBILDUNGSANSATZ UND HISTORISCHER SIMULATION 338 ZUSAMMENFASSUNG 339 LITERATUREMPFEHLUNGEN 340 UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 340 KAPITEL 14 KREDITRISIKO: SCHAETZUNG VON AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 345 14.1 KREDITRATINGS 346 14.2 HISTORISCHE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 348 14.3 RECOVERY RATES 350 14.4 CREDIT DEFAULT SWAPS 352 14.5 CREDIT SPREADS 356 14.6 SCHAETZUNG VON AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN AUS CREDIT SPREADS 359 14.7 VERGLEICH DER SCHAETZER FUER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 362 14.8 VERWENDUNG DES WERTES DES EIGENKAPITALS ZUR SCHAETZUNG VON AUSFALL- WAHRSCHEINLICHKEITEN 367 ZUSAMMENFASSUNG 369 LITERATUREMPFEHLUNGEN 370 UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 371 KAPITEL 15 KREDITRISIKOVERLUSTE UND CREDIT VAR 375 15.1 SCHAETZUNG VON KREDITVERLUSTEN 376 15.2 REDUZIERUNG DES KREDITRISIKOS 382 15.3 CREDIT VAR 386 15.4 DIE MODELLE VON VASICEK UND MERTON 387 15.5 CREDIT RISK PLUS 388 IMAGE 8 15.6 CREDITMETRICS 390 ZUSAMMENFASSUNG 393 LITERATUREMPFEHLUNGEN 394 UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 394 KAPITEL 16 ABSS, CDOS UND DIE KREDITKRISE VON 2007 399 16.1 DER US-AMERIKANISCHE IMMOBILIENMARKT 400 16.2 VERBRIEFUNG 403 16.3 FEHLER BEI DER BEWERTUNG 409 16.4 DIE VERMEIDUNG ZUKUENFTIGER KRISEN 410 16.5 SYNTHETISCHE CDOS 414 ZUSAMMENFASSUNG 417 LITERATUREMPFEHLUNGEN 418 UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 419 KAPITEL 17 SZENARIOANALYSE UND STRESSTESTING 421 17.1 ERZEUGUNG DER SZENARIEN 422 17.2 REGULIERUNG 427 17.3 VERWENDUNG DER RESULTATE 431 ZUSAMMENFASSUNG 434 LITERATUREMPFEHLUNGEN 435 UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 435 KAPITEL 18 OPERATIONELLES RISIKO 437 18.1 WAS IST OPERATIONELLES RISIKO? 439 18.2 BESTIMMUNG DES REGULATORISCHEN KAPITALS 440 18.3 KATEGORISIERUNG VON OPERATIONELLEN RISIKEN 442 18.4 VERLUSTHOEHE UND VERLUSTHAEUFIGKEIT 443 18.5 PROAKTIVE ANSAETZE 448 18.6 ZUORDNUNG DER KAPITALANFORDERUNG FUER OPERATIONELLES RISIKOKAPITAL 449 18.7 VERWENDUNG DES POTENZGESETZES 451 18.8 VERSICHERUNG 451 18.9 SARBANES-OXLEY ACT 453 ZUSAMMENFASSUNG 454 LITERATUREMPFEHLUNGEN 455 UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 456 KAPITEL 19 LIQUIDITAETSRISIKO 459 19.1 LIQUIDITAETSRISIKO DES HANDELS 460 19.2 LIQUIDITAETSRISIKO BEI DER FINANZIERUNG 467 19.3 DIE SCHWARZEN LOECHER DER LIQUIDITAET 475 IMAGE 9 ZUSAMMENFASSUNG 482 LITERATUREMPFEHLUNGEN 483 UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 483 KAPITEL 20 MODELLRISIKO 485 20.1 BEWERTUNG ZU MARKTPREISEN 486 20.2 MODELLE FUER LINEARE PRODUKTE 488 20.3 FINANZEN UND PHYSIK 490 20.4 VERWENDUNG DER MODELLE ZUR BEPREISUNG VON STANDARDPRODUKTEN 491 20.5 HEDGING 498 20.6 MODELLE FUER NICHTSTANDARD-PRODUKTE 499 20.7 GEFAHREN DER MODELLBILDUNG 500 20.8 ERKENNEN VON MODELLPROBLEMEN 501 ZUSAMMENFASSUNG 502 LITERATUREMPFEHLUNGEN 502 UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 503 KAPITEL 21 OEKONOMISCHES KAPITAL UND RAROC 505 21.1 DEFINITION DES OEKONOMISCHEN KAPITALS 506 21.2 KOMPONENTEN DES OEKONOMISCHEN KAPITALS 508 21.3 FORMEN VON VERLUSTVERTEILUNGEN 511 21.4 RELATIVE BEDEUTUNG DER RISIKEN 512 21.5 AGGREGATION DES OEKONOMISCHEN KAPITALS 514 21.6 DIE ZUWEISUNG DES OEKONOMISCHEN KAPITALS 517 21.7 DAS OEKONOMISCHE KAPITAL DER DEUTSCHEN BANK 519 21.8 RAROC 520 ZUSAMMENFASSUNG 522 LITERATUREMPFEHLUNGEN 522 UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 523 KAPITEL 22 FEHLER BEIM RISIKOMANAGEMENT 525 22.1 RISIKOLIMITS 527 22.2 MANAGEMENT DER HANDELSABTEILUNG 529 22.3 LIQUIDITAETSRISIKO 532 22.4 LEHREN FUER ANDERE ORGANISATIONEN 534 ZUSAMMENFASSUNG 536 LITERATUREMPFEHLUNGEN 536 IMAGE 10 ANHANG A VERZINSUNGSHAEUFIGKEITEN 537 ANHANG B ZERO RATES, FORWARD RATES UND NULLKUPON-ZINSSTRUKTURKURVEN 541 ANHANG C BEWERTUNG VON FORWARD- UND FUTURES-KONTRAKTEN 545 ANHANG D BEWERTUNG VON SWAPS 547 ANHANG E BEWERTUNG EUROPAEISCHER OPTIONEN 549 ANHANG F BEWERTUNG AMERIKANISCHER OPTIONEN 551 ANHANG G TAYLORREIHEN-ENTWICKLUNGEN 555 ANHANG H EIGENVEKTOREN UND EIGENWERTE 559 ANHANG I HAUPTKOMPONENTENANALYSE 561 ANHANG J MANIPULATION DER KREDITUEBERGANGSMATRIZEN 563 GLOSSAR 565 DIE DERIVAGEM-SOFTWARE 591 TABELLEN FUER DIE NORMALVERTEILUNG 597 INDEX 601
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