Sensitivity of VaR measures to different risk models:
Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Beteilige Person: Drudi, Francesco (VerfasserIn)
Format: Buch
Sprache:Nichtbestimmte Sprache
Veröffentlicht: Rome 1997
Schriftenreihe:Temi di discussione del Servizio Studi / Banca d'Italia 317
Umfang:50 S. graph. Darst.