Verfügbarkeit: Derivative Finanzmarktinstrumente | Technische Universität München

Derivative Finanzmarktinstrumente: eine anwendungsbezogene Einführung in Märkte, Strategien und Bewertung

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Bibliographische Detailangaben
Beteiligte Personen:	Rudolph, Bernd 1944- (VerfasserIn), Schäfer, Klaus 1962- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Berlin [u.a.] Springer 2010
Ausgabe:	2., aktualisierte und erw. Aufl.
Schlagwörter:	Derivat > Wertpapier Lehrbuch
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adam_text	IMAGE 1 INHALTSVERZEICHNIS 1 RISIKOMANAGEMENT AUS AUFSICHTSRECHTLICHER UND OEKONOMISCHER PERSPEKTIVE 1 1.1 AUFGABEN DES RISIKOMANAGEMENTS UND GESETZLICHE VORGABEN 1 1.2 ZIELSETZUNGEN DES RISIKOMANAGEMENTS AUS OEKONOMISCHER PERSPEKTIVE... 2 1.3 MANAGEMENT VON MARKT- UND KREDITRISIKEN 6 1.3.1 STEUERUNG VON AKTIENKURSRISIKEN 6 1.3.2 STEUERUNG VON WAEHRUNGSRISIKEN 6 1.3.3 ZINSRISIKOSTEUERUNG ALS RISIKOMANAGEMENTFUNKTION 8 1.3.4 MANAGEMENT VON ROHSTOFFPREISRISIKEN 10 1.3.5 MANAGEMENT VON ADRESSENAUSFALLRISIKEN 11 LITERATURHINWEISE ZU KAPITEL 1 12 SCHLUESSELBEGRIFFE 12 FRAGEN 13 2 CHARAKTERISTIKA DERIVATIVER PRODUKTE 15 2.1 DEFINITORISCHE VORBEMERKUNGEN UND STRUKTURIERUNGSMERKMALE 15 2.2 EINFUEHRENDE BEISPIELE 18 2.3 GRUNDPOSITIONEN BEI BEDINGTEN UND UNBEDINGTEN TERMINGESCHAEFTEN 21 2.3.1 OPTIONEN 21 2.3.2 FORWARDS UND FUTURES 25 2.4 DERIVATE ALS INSTRUMENTE DES RISIKOMANAGEMENTS 27 2.4.1 RISIKOBEREICHE DER DERIVATIVEN FINANZTERMINMAERKTE 27 2.4.2 BOERSENGEHANDELTE KONTRAKTE UND OTC-TERMINGESCHAEFTE 29 2.5 MOTIVE DES EINSATZES DERIVATIVER FINANZINSTRUMENTE 31 2.5.1 EINORDNUNG 31 2.5.2 HEDGING 33 2.5.3 SPEKULATION UND TRADING 34 2.5.4 ARBITRAGE UND SPREADING 34 2.6 STATISCHE STRATEGIEN MIT OPTIONEN 36 2.6.1 HEDGING MIT OPTIONEN 36 2.6.2 OPTIONSKOMBINATIONEN 38 2.6.3 SYNTHETISCHE POSITIONEN 47 LITERATURHINWEISE ZU KAPITEL 2 52 SCHLUESSELBEGRIFFE 53 FRAGEN UND AUFGABEN 53 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/988060256 DIGITALISIERT DURCH IMAGE 2 XIV INHALTSVERZEICHNIS 3 MAERKTE FUER DERIVATE 57 3.1 HISTORISCHER ABRISS 57 3.2 VOLUMENSENTWICKLUNG AN DEN DERIVATIVEN BOERSENMAERKTEN 59 3.3 MAERKTE FUER AUSSERBOERSLICHE DERIVATIVE INSTRUMENTE 60 3.4 INSTRUMENTE UND HANDEL AN DER EUREX 64 3.4.1 ENTSTEHUNG UND ORGANISATIONSSTRUKTUR DER EUREX 64 3.4.2 PRODUKTE 65 3.4.3 CLEARING-STELLE UND RISK BASED MARGINING 67 3.4.4 BEISPIELE FUER DIE BERECHNUNG DER MARGINS IN EUREX-POSITIONEN 70 3.4.5 UMSAETZE 74 3.5 OPTIONSSCHEINE UND ZERTIFIKATE 78 LITERATURHINWEISE ZU KAPITEL 3 80 SCHLUESSELBEGRIFFE 80 FRAGEN UND AUFGABEN 80 4 MANAGEMENT VON AKTIENKURSRISIKEN MIT OPTIONEN UND FUTURES 83 4.1 KONTRAKTSPEZIFIKATIONEN IN AKTIENDERIVATEN DER EUREX 83 4.2 AKTIENOPTIONEN UND AKTIENINDEXOPTIONEN 89 4.2.1 MIKRO- UND MAKRO-HEDGING VON AKTIENKURSRISIKEN 89 4.2.2 TRADING MIT OPTIONEN UND OPTIONSKOMBINATIONEN 92 4.2.3 CONVERSIONS UND REVERSAIS 95 4.3 AKTIEN-FUTURES UND AKTIENINDEX-FUTURES 98 4.3.1 BETA-HEDGING MIT INDEX-FUTURES 98 4.3.2 EIN BEISPIEL 101 4.3.3 MARKET TIMING UND SPREADS 106 4.3.4 ARBITRAGE MIT AKTIEN-FUTURES UND AKTIENINDEX-FUTURES 107 LITERATURHINWEISE ZU KAPITEL 4 108 SCHLUESSELBEGRIFFE 109 FRAGEN UND AUFGABEN 109 5 DERIVATIVE FINANZMARKTINSTRUMENTE IM MANAGEMENT VON ZINSAENDERUNGSRISIKEN 113 5.1 LAUFZEIT- UND TERMINZINSSAETZE 113 5.2 AUSSERBOERSLICHE ZINSSATZOPTIONEN 117 5.2.1 PARAMETER VON CAPS UND FLOORS 117 5.2.2 GEWINN/VERLUSTPROFILE IN CAPLETS UND FLOORLETS 118 5.2.3 COLLARS ALS KOMBINATIONEN VON CAPS UND FLOORS 122 5.3 FORWARD RATE AGREEMENTS 127 5.4 ZINS-SWAPS 130 5.4.1 SWAP-KONSTRUKTIONEN 130 5.4.2 PARAMETER VON ZINS-SWAPS 131 5.4.3 EINSATZ VON ZINS-SWAPS 133 5.4.4 KOMPARATIVE KOSTENVORTEILE 134 5.4.5 STRUKTURIERTE ZINS-SWAPS 136 IMAGE 3 INHALTSVERZEICHNIS XV 5.5 BOERSENGEHANDELTE ZINSDERIVATE AN DER EUREX 138 5.5.1 KONTRAKTSPEZIFIKATIONEN 138 5.5:2 STRATEGIEELEMENTE MIT EUREX-ZINSDERIVATEN 141 5.5.3 CHEAPEST TO DELIVER-ANLEIHE 142 5.5.4 HEDGE RATIO-ERMITTLUNG BEI KAPITALMARKT-FUTURES 144 LITERATURHINWEISE ZU KAPITEL 5 147 SCHLUESSELBEGRIFFE 147 FRAGEN UND AUFGABEN 148 6 DERIVATIVE FINANZMARKTINSTRUMENTE IM MANAGEMENT VON WAEHRUNGSRISIKEN 151 6.1 KOMPONENTEN DES WAEHRUNGSRISIKOS 151 6.2 AUSSERBOERSLICHE WAEHRUNGSOPTIONEN 155 6.2.1 GRUNDPOSITIONEN 155 6.2.2 ABSICHERUNGSSTRATEGIEN MIT COLLARS UND CORRIDORS 157 6.2.3 BEISPIELE ZUM EINSATZ EXOTISCHER OPTIONEN 161 6.3 WAEHRUNGS-FORWARDS 164 6.4 WAEHRUNGS-SWAPS 166 6.5 BOERSENGEHANDELTE WAEHRUNGSDERIVATE 167 LITERATURHINWEISE ZU KAPITEL 6 169 SCHLUESSELBEGRIFFE 170 FRAGEN UND AUFGABEN 170 7 KREDITDERIVATE UND HANDEL VON KREDITRISIKEN 173 7.1 KONSTRUKTIONSMERKMALE VON KREDITDERIVATEN 173 7.2 AUSSERBOERSLICHE STANDARDFORMEN DER KREDITDERIVATE 176 7.3 KREDITINDIZES UND BOERSENGEHANDELTE KREDITDERIVATE 182 LITERATURHINWEISE ZU KAPITEL 7 183 SCHLUESSELBEGRIFFE 184 FRAGEN 184 8 WEITERE TYPEN DERIVATIVER INSTRUMENTE 185 8.1 WARENDERIVATE 185 8.1.1 SYSTEMATISIERUNG VON WAREN 185 8.1.2 BOERSENGEHANDELTE DERIVATE AUF WAREN 188 8.1.3 ELEKTRIZITAETS-UND GASDERIVATE 194 8.2 EMISSIONSDERIVATE 197 8.3 WETTERDERIVATE 200 8.4 KATASTROPHENDERIVATE 202 8.5 IMMOBILIENDERIVATE 203 8.6 OEKONOMISCHE DERIVATE 204 LITERATURHINWEISE ZU KAPITEL 8 205 SCHLUESSELBEGRIFFE 206 FRAGEN 206 IMAGE 4 XVI INHALTSVERZEICHNIS 9 COST OF CARRY-BEWERTUNG UNBEDINGTER TERMINGESCHAEFTE UND OPTIMALES HEDGING 207 9.1 KOMPONENTEN DER BASIS 207 9.2 BEWERTUNG VON FORWARDS MIT DEM COST OF CARRY-ANSATZ 209 9.3 PREISRELATIONEN BEI AUSGEWAEHLTEN BASISOBJEKTEN 213 9.3.1 BEWERTUNG VON AKTIENINDEX-FUTURES 213 9.3.2 BEWERTUNG VON WAEHRUNGS-FORWARDS UND -FUTURES 217 9.3.3 BEWERTUNG VON ZINSDERIVATEN 219 9.3.4 BEWERTUNG VON COMMODITY FORWARDS 220 9.4 SPEZIELLE ASPEKTE DER BEWERTUNG VON FUTURES 221 9.4.1 ZUR IDENTITAET VON FORWARD- UND FUTURE-PREISEN BEI DETERMINISTISCHEN ZINSSAETZEN 221 9.4.2 LIEFEROPTIONEN IN FUTURE-KONTRAKTEN 224 9.5 BEWERTUNG VON SWAPS 226 9.6 OPTIMALES HEDGING ALS RISIKOMINIMIERUNG 229 LITERATURHINWEISE ZU KAPITEL 9 234 SCHLUESSELBEGRIFFE 235 FRAGEN UND AUFGABEN 235 10 STANDARDMODELLE DER BEWERTUNG VON AKTIENOPTIONEN 239 10.1 VERTEILUNGSFREIE ABSCHAETZUNGEN 239 10.1.1 UNTERE UND OBERE SCHRANKEN DES WERTES VON KAUFOPTIONEN 239 10.1.2 UNTERE UND OBERE SCHRANKEN DES WERTES VON VERKAUFSOPTIONEN 245 10.1.3 ZUM PREISUNTERSCHIED VON EUROPAEISCHEN UND AMERIKANISCHEN OPTIONEN 248 10.1.4 PUT-CALL-PARITAET UND ERWEITERUNGEN 251 10.1.5 ZUSAMMENFASSUNG 254 10.2 BINOMIALMODELL ZUR BEWERTUNG VON OPTIONEN 257 10.2.1 EIN EINLEITENDES BEISPIEL 257 10.2.2 BINOMIALMODELL IM EINPERIODENFALL 259 10.2.3 BINOMIALMODELL IM ZWEIPERIODENFALL 263 10.2.4 BINOMIALMODELL IM N-PERIODENFALL 266 10.3 OPTIONSBEWERTUNG MIT DER BLACK/SCHOLES-FORMEL 270 10.3.1 GRUNDLAGEN DES BASISMODELLS VON BLACK, SCHOLES UNDMERTON 270 10.3.2 EIN EINFACHES BEISPIEL ZUR BLACK/SCHOLES-FORMEL 273 10.3.3 OPTIONSPREISBESTIMMENDE PARAMETER 276 LITERATURHINWEISE ZU KAPITEL 10 283 SCHLUESSELBEGRIFFE 284 FRAGEN UND AUFGABEN 284 11 PARAMETER UND KENNZAHLEN DES OPTIONSBEWERTUNGSMODELLS 287 11.1 IMPLIZITE VOLATILITAETEN 287 1 1.2 BERECHNUNG UND BEDEUTUNG VON OPTIONSSENSITIVITAETEN 292 IMAGE 5 INHALTSVERZEICHNIS XVII 11.2.1 DELTA-FAKTOR UND DYNAMISCHES HEDGING 293 11.2.2 GAMMA-FAKTOR 301 11.2.3 THETA ALS MASS FUER DIE RESTLAUFZEITSENSITIVITAET 305 11.2.4 LAMBDA-, RHO-, ALPHA- UND OMEGA-FAKTOR 309 11.3 OMEGA-FAKTOR, EINFACHER HEBEL UND AUFGELD 314 LITERATURHINWEISE ZU KAPITEL 11 317 SCHLUESSELBEGRIFFE 317 FRAGEN UND AUFGABEN 318 12 VERTIEFUNGEN UND SPEZIALMODELLE DER OPTIONSPREISTHEORIE 321 12.1 GRENZEN UND ERWEITERUNGEN DER BLACK/SCHOLES-FORMEL 321 12.2 BEWERTUNG AMERIKANISCHER OPTIONEN MIT DEM BINOMIALMODELL 324 12.3 BEWERTUNG VON WAEHRUNGSOPTIONEN 327 12.3.1 VERTEILUNGSFREIE ABSCHAETZUNGEN, BINOMIALMODELL UND GARMAN-KOHLHAGEN-FORMEL 327 12.3.2 HERLEITUNG DER GARMAN/KOHLHAGEN-FORMEL AUS DEM BINOMIALEN AUSDRUCK 331 12.4 DIE FORMEL VON BLACK 335 12.5 BLACK/SCHOLES-FORMEL UND ERWARTUNGSWERTKALKUEL 336 12.6 BROWNSCHE PROZESSE UND BLACK/SCHOLES-DIFFERENTIALGLEICHUNG 340 12.6.1 WIENER PROZESSE UND AKTIENKURSE 340 12.6.2 EINE (WEITERE) KURZE HERLEITUNG DER BLACK/SCHOLES-FORMEL....343 12.6.3 BLACK/SCHOLES-DIFFERENTIALGLEICHUNG UND SELBSTFINANZIERENDE STRATEGIEN 345 LITERATURHINWEISE ZU KAPITEL 12 347 SCHLUESSELBEGRIFFE 347 FRAGEN UND AUFGABEN 348 13 EXOTISCHE OPTIONEN 351 13.1 BEGRIFFSABGRENZUNG UND SYSTEMATIK EXOTISCHER OPTIONEN 351 13.2 WICHTIGE FORMEN EXOTISCHER OPTIONEN 353 13.3. BEWERTUNG EXOTISCHER OPTIONEN 358 13.3.1 BEWERTUNG VON DIGITALOPTIONEN 358 13.3.2 POWER-OPTIONEN 361 13.3.3 EXTREMWERT- UND DURCHSCHNITTSOPTIONEN 363 13.3.4 SCHWELLENOPTIONEN 365 13.3.5 MEHRFAKTORIELLE OPTIONEN 368 LITERATURHINWEISE ZU KAPITEL 13 370 SCHLUESSELBEGRIFFE 370 FRAGEN UND AUFGABEN 371 14 OPTIONSSCHEINE UND ANLAGEZERTIFIKATE 375 14.1 PRODUKTKLASSIFIZIERUNG 375 14.2 ANLAGEPRODUKTE MIT UND OHNE KAPITALSCHUTZ 377 14.3 HEBELPRODUKTE 380 LITERATURHINWEISE ZU KAPITEL 14 381 IMAGE 6 XVIII INHALTSVERZEICHNIS SCHLUESSELBEGRIFFE 381 FRAGEN 381 15 NUTZEN UND RISIKEN DERIVATIVER FINANZINSTRUMENTE 383 15.1 GESAMTWIRTSCHAFTLICHER NUTZEN DERIVATIVER FINANZTITEL 383 15.2 AUSWIRKUNGEN DERIVATIVER TITEL AUF DIE KASSAMAERKTE 385 15.3 RISIKEN UND REGULIERUNG DER DERIVATIVEN FINANZMAERKTE 387 15.4 ZENTRALE GEGENPARTEIEN FUER OTC-DERIVATE 388 LITERATURHINWEISE ZU KAPITEL 15 391 SCHLUESSELBEGRIFFE 391 FRAGEN 392 LITERATURVERZEICHNIS 393 SACHVERZEICHNIS 405
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Signatur:	0102 WIR 170f 2005 A 3673(2) Lageplan
Exemplar 1	Ausleihbar Am Standort