Derivate: Handbuch für Finanzintermediäre und Investoren
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| Format: | Buch |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
München [u.a.]
Oldenbourg
2008
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| Schriftenreihe: | Edition Derivate
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| Umfang: | XIX, 299 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 9783486583540 |
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|---|---|
| adam_text | Inhalt
Geleitwort ............................................
V
Über die Autoren........................................
VII
Vorwort ..............................................
IX
Abkürzungsverzeichnis....................................
XI
Aufbau von Terminbörsen und Terminmärkten
. 1 Historische Entwicklung von Terminbörsen.................. 1
.2 Was versteht man unter Termingeschäften? .................. 2
.3 Warum sind die meisten der heute gehandelten Termingeschäfte
standardisiert? ..................................... 5
.4 Welche Funktionen haben Terminbörsen? .................. 7
.5 Wer sind die Marktteilnehmer an Terminbörsen? .............. 8
1.6 Wie sind Terminbörsen organisiert? ....................... 9
1.7 Weitere benötigte Grundbegriffe ......................... 9
1.8 „Bursa Mater et
Magistra
- oder: Wie handelt man
an Terminbörsen sinnvoll? ............................. 13
2 Aufbau und Struktur einer Computerbörse
am Beispiel der Eurex
2.1 Wie funktioniert eine Computerbörse? ..................... 15
2.2 Was versteht man unter dem Market-Maker-Prinzip? ........... 16
2.3 Wie erfolgt der Handel an der Eurex? ...................... 17
2.4 Welche Produkte können abgeschlossen werden? .............. 19
2.5 Was versteht man unter Clearing? ........................ 20
2.6 Was gibt es für Orderspezifikationen? ...................... 21
2.7 Was gibt es für Verfallstage an der Eurex? ................... 24
XIV
_____________________________________________________________Inhalt
3 Optionen - bedingte Termingeschäfte
3.1 Was versteht man unter Optionen und worin unterscheiden
sich
Call-
und Put-Optionen? ........................... 27
3.2 Worin unterscheiden sich Optionen?....................... 29
3.3 Optionshandel ..................................... 31
3.4 Was sind
Weekly Options? .............................
32
3.4.1 Wann ist es sinnvoll,
Weekly Options
zu handeln?.............. 33
3.5 Was sind
Low Exercise Price Options?
..................... 33
3.6
Das Closing
- Beenden eines Termingeschäftes ............... 34
3.7
Roll-Over.........................................
35
4 Preisbildung von Optionen
4.1 Wie erfolgt die Preisbildung von Optionen in der Theorie? ........ 37
4.2 Welche Werttreiber beeinflussen die Optionspreisbildung? ........ 40
4.3 Was bedeuten die
„Greeks ?
............................ 44
4.4 Was versteht man unter Put Call-Parität? ................... 48
4.5 Wie wird der Optionspreis nach dem Black-Scholes-Modell
bestimmt? ........................................ 49
4.6 Wie wird der Optionspreis nach dem Binomial-Modell bestimmt? ... 51
4.7 Handelbare Optionspreise ............................. 53
5 Strategien mit Optionen
5.1 Was beinhalten die 4 Grundstrategien im Optionsgeschäft? ....... 55
5.1.1 Welche Strategie steht hinter der Grundposition 1 -
Long Call?
.... 56
5.1.2 Welche Strategie steht hinter der Grundposition 2 - Short
Call?
.... 58
5.1.3 Welche Strategie steht hinter der Grundposition 3 -
Long Put?
..... 60
5.1.4 Welche Strategie steht hinter der Grundposition 4 - Short Put?..... 62
5.2 Wie erfolgt ein
Hedging
mit Optionen? ..................... 63
5.3 Welche Optionskombinationen sind gängig? ................. 65
5.4 Wie erfolgt ein Strategieaufbau im Optionsgeschäft? ............ 72
5.5 Welche Bedeutung hat die Markteinstellung? ................. 74
Inhalt_____________________________________________________________
XV
6
Futures
- unbedingte Termingeschäfte
6.1 Was sind
Futures?
................................... 77
6.2 Future-Märkte ..................................... 79
6.3
Future-Handel
.................................... 79
6.3.1 Lieferverfahren.................................... 81
6.4
Index-Futures
..................................... 81
6.5 Zins-Futures ..................................... 83
6.6 Devisen-Future.................................... 85
6.7
Commodity Futures ................................
85
6.8
Futures
auf Einzelwerte .............................. 87
6.9 Marktverfassung beim
Future-Trading
.................... 87
7 Preisbildung von
Futures
7.1 Wie erfolgt die Preisbildung bei einem
Future?
............... 89
7.2 Wie erfolgt die Preisbildung bei Zinsfutures? ................ 90
7.3 Was versteht man unter einer CTD-Anleihe? ................ 92
7.4 Was versteht man unter „Final
Settlement ?
................ 93
7.5 Welche Verfallstermine gibt es für
Futures?
................. 93
8 Strategien mit
Futures
8.1 Was für Future-Strategien gibt es? ....................... 97
9 Optionen auf
Futures,
synthetische Termingeschäfte
& Kombinationen
9.1 Was kennzeichnet Optionen auf
Futures?
.................. 109
9.2 Wie sind Optionen auf
Futures
aufgebaut und strukturiert? ...... 110
9.3 Was versteht man unter der Future-Style-Methode? ........... 110
9.4 Welche Strategien werden mit Optionen auf
Futures
verfolgt?..... 111
9.5 Was versteht man unter synthetischen Terminmarktpositionen? ... 114
9.6 Welche Kombinationen und Verkettungsgeschäfte werden
in der Praxis eingesetzt? .............................. 115
9.7 Warum führt man Kombinationen und Verkettungsgeschäfte durch? 115
XVI
_____________________________________________________________Inhalt
10 Devisentermingeschäfte
10.1 Entwicklung des Devisenhandels ........................ 119
10.2 Grundsätzliches zum Devisenhandel ..................... 119
10.2.1 Devisenkassageschäft................................ 120
10.2.2 Devisentermingeschäfte über die Banken .................. 121
10.2.3 Berechnung des Terminkurses .......................... 122
10.2.4 Devisentermingeschäfte über die Börsen ................... 123
10.2.5 Devisentermingeschäfte im Überblick..................... 123
10.2.6
Cross
Rate ....................................... 124
10.2.7 Wirtschaftliche Einflussfaktoren der Währungspreisbildung...... 124
10.3 Was sind Devisentermingeschäfte? ....................... 124
10.3.1 Swap-Satz ....................................... 125
10.4 Was sind Devisenoptionen
(Currency Options)? ..............
127
10.5 Was sind Devisen-Futures? ............................ 128
10.5.1 Einsatzmöglichkeiten................................ 128
10.5.2 Grundintentionen eines Investors........................ 129
11 Warentermingeschäfte
11.1 Warenkassa und Warentermingeschäfte ................... 131
11.1.1 Waren-Termin-Futures............................... 132
11.1.2
Opening
und
Closing
und
Settlement
..................... 133
11.1.3 Anwendung der verschiedenen
Settlements
................. 135
11.2 Auf welche Waren können Termingeschäfte abgeschlossen werden? 135
11.3 Abschluss von Warentermingeschäften .................... 136
11.3.1 Wann sollte ein Investor Warentermingeschäfte abschließen? ..... 137
11.4 Entwicklungen und Ausblick........................... 138
12 Preisbildung und Einflussfaktoren bei Warentermingeschäften
12.1 Wie kommt bei Warentermin-Futures die Preisbildung zustande? .. 139
12.1.1 Commodity-Future-Preise ............................ 140
12.1.2 Preisberechnung ................................... 140
12.1.3 Worin liegt die Problematik einer Contango-Notierung? ........ 142
12.1.4
Future-Handel
.................................... 143
12.1.5 Lagerungsmöglichkeiten.............................. 143
12.2 Preisbildungsfaktoren und deren Einfluss .................. 144
12.3 Informationen beziehen!.............................. 145
Inhalt____________________________________________________________
XVII
13 Strategien mit Warentermingeschäften
und Devisentermingeschäften
13.1 Strategien im Bereich Warentermingeschäfte ................ 147
13.1.1
Hedging
mit Warentermininstrumenten ................... 147
13.1.2 Spekulation mit Waren termininstrumenten ................. 148
13.1.3 Arbitrage mit Waren termininstrumenten................... 149
13.1.4
Spread
mit Warentermingeschäften ...................... 149
13.2 Was sind Kombinationen zwischen Devisen- und Wartentermin¬
geschäften? ....................................... 150
13.3 Was gibt es für Strategien mit Devisentermingeschäften? ........ 151
13.3.1 Absicherungsstrategien .............................. 151
13.3.2 Spekulationsstrategien ............................... 152
14 Nicht börsengehandelte Derivate
14.1 Derivate, welche nicht an der Börse gehandelt werden .......... 153
14.2 Was ist ein
Swap?
.................................. 153
14.2.1 Zins-Swap ....................................... 154
14.2.2 Währungsswap .................................... 155
14.2.3 Aktienindex-Swap.................................. 156
14.2.4 Waren-Swap...................................... 156
14.2.5 Swap-Handel ..................................... 157
14.2.6 Variable Zinssätze .................................. 157
14.2.7 Anwendung von
Swaps
.............................. 157
14.3 Was sind Swaptions & IRGs? .......................... 158
14.3.1 Swaptions ....................................... 158
14.3.2 IRGs........................................... 158
14.4 Was sind Exotische Optionen?.......................... 159
14.4.1 Was für exotische Optionen gibt es? ...................... 159
14.5 Was ist ein
Forward?
................................ 164
15 Kreditderivate
15.1 Welche Grundlagen beinhalten Kreditderivate? .............. 165
15.2 Was ist ein Kredit? ................................. 165
15.3 Welche Arten von Kreditderivaten gibt es?.................. 166
15.3.1 Klassische Kreditderivate ............................. 166
15.3.2 Moderne Kreditderivate.............................. 167
XVIII
____________________________________________________________Inhalt
15.4 Was ist der iTraxx®
Future an
der Eurex? .................. 168
15.5 Was sind verbriefte Kreditderivate? ...................... 169
16 Derivate zur Strukturierung komplexer Portfolios
16.1 Was sind die Grundlagen und Erweiterungen
des Positionsmanagements? ........................... 171
16.2 Was ist
Averaging
und
Pyramiding?
...................... 172
16.2.1 Warum sollte man solche Erweiterungen überhaupt vornehmen? ... 173
16.3 Was ist ein
Roll-Over?
............................... 175
16.3.1
Roll-Over
wegen gegenläufiger Marktentwicklung ............ 176
16.3.2 Vorbeugen gegen vorzeitige Erfüllung .................... 177
16.3.3 Verlängern von Positionen, die für den Investor laufen ......... 177
16.3.4 Cross-Roll-Over ................................... 178
16.4 Wie baut man Positionen auf?.......................... 178
16.4.1 Kombinationen.................................... 179
16.4.2 Portfolioaufbau ................................... 181
16.5 Was ist Börsenpräsenz? .............................. 182
16.6 Was ist Risikocontrolling?............................. 183
17
Margin
17.1 Was ist
Margining?
................................. 185
17.2 Was ist das
Risk-Based Margining? ......................
186
17.3 Warum
muss
man eine Margin stellen und wie wird diese berechnet? 186
17.4 Was gibt es für
Marginarten?
........................... 187
17.4.1
Premium Margin
................................... 187
17.4.2
Additional Margin
................................. 188
17.4.3
Variation Margin
.................................. 188
17.4.4
Future Spread Margin
............................... 188
17.5
Margin
bei Optionen ................................ 190
17.5.1 Long-Positionen ................................... 190
17.5.2
Short-Positionen
................................... 190
17.5.3
Margin
während der Zeitdifferenz der Belieferung ............ 191
17.6 Margin bei
Futures
................................. 191
17.7 Margin bei Future-Style-Optionen....................... 192
17.8 Wie erfolgt die Margin-Berechnung für Optionspositionen? ...... 192
17.8.1 Berechnung der Glattstellungskosten ..................... 193
17.9 Sicherung der Margin-Verpflichtung...................... 193
Inhalt_____________________________________________________________
XIX
17.10 Settlement-Preis ................................... 194
17.11 Was ist ein
Margin-Call
- aus Investorensicht? ............... 194
17.12 Wie läuft die Zwangsliquidation aus Bank-oder Brokersicht? .... 194
Anhang
A. 1 Fragen und Aufgaben ............................... 199
A.2 Glossar ......................................... 217
A.3 Aktienderivate .................................... 227
A.4 Aktienoptionen.................................... 237
A.5 Aktienindexderivate................................. 247
A.6 Aktienindexoptionen ................................ 253
A.7
Weekly Options ...................................
259
A.8 Volatilitätsindex Derivate ............................. 263
A.9 Exchange
Traded
Funds® Derivate....................... 265
АЛО
Kreditderivate .................................... 269
A.ll Zinsderivate ...................................... 273
A. 12 Terminbörsen und Handelszeiten........................ 283
A.13 Eurex-Disclaimer .................................. 285
A.14 Über die Eurex .................................... 287
A.15 Literaturverzeichnis................................. 291
Index ............................................... 293
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