Verfügbarkeit: Kreditrisikohandel, Basel II und interne Märkte in Banken

Kreditrisikohandel, Basel II und interne Märkte in Banken:

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Bibliographische Detailangaben
Beteilige Person:	Klement, Jochen (VerfasserIn)
Format:	Hochschulschrift/Dissertation Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Wiesbaden Dt. Univ.-Verl. 2007
Ausgabe:	1. Aufl.
Schriftenreihe:	Gabler Edition Wissenschaft
Schlagwörter:	Basel Committee on Banking Supervision > Basler Eigenkapitalvereinbarung Internes Marketing Kreditrisiko Kreditgeschäft Bank Deutschland Hochschulschrift
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adam_text	JOCHEN KLEMENT KREDITRISIKOHANDEL, BASEL II UND INTERNE MAERKTE IN BANKEN MIT EINEM GELEITWORT VON PROF. DR. MANFRED STEINER DEUTSCHER UNIVERSITAETS-VERLAG INHALTSVERZEICHNIS IX INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS XVII TABELLENVERZEICHNIS XXI ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XXIII SYMBOLVERZEICHNIS XXVII 1. EINLEITUNG 1 1.1. PROBLEMSTELLUNG 1 1.2. AUFBAU UND STRUKTUR DER ARBEIT 5 2. OEKONOMISCHER RAHMEN 9 2.1. GRUNDLEGENDE GESCHAEFTE MIT KREDITCHARAKTER 9 2.1.1. KLASSISCHE KREDITE 9 2.1.2. SONSTIGE KLASSISCHE GESCHAEFTE MIT KREDITCHARAKTER 10 2.1.3. KREDITALTERNATIVEN 11 2.1.3.1. ANLEIHEN/NOTES 1 1 2.1.3.2. SCHULDSCHEINDARLEHEN 13 2.2. KREDITGESCHAEFT IM BANKBETRIEB 14 2.2.1. KREDITVERGABEPROZESS 14 2.2.2. GRUNDZUEGE DER BONITAETSBEURTEILUNG 18 2.2.2.1. ZIEL 18 2.2.2.2. QUALITATIVE FAKTOREN 20 2.2.2.3. QUANTITATIVE VERFAHREN DER JAHRESABSCHLUSSANALYSE 21 2.2.2.3.1. LOGISCH-DEDUKTIVE VERFAHREN 23 2.2.2.3.2. EMPIRISCH-INDUKTIVE VERFAHREN 25 2.2.2.3.2.1. REGRESSIONSANALYSE 26 2.2.2.3.2.2. DISKRIMINANZANALYSE 28 2.2.2.3.2.3. MUSTERERKENNUNGSVERFAHREN 34 2.2.2.3.2.4. NEURONALE NETZE 37 2.2.2.3.2.5. EXPERTENSYSTEME 40 2.2.2.3.3. KRITISCHE WUERDIGUNG 43 2.3. KREDITRISIKOTRANSFER 45 X INHALTSVERZEICHNIS 2.3.1. GRUNDSAETZLICHE UEBERLEGUNGEN 45 2.3.2. ANREIZPROBLEME BEI DER KREDITVERGABE /DEM KREDITRISIKOHANDEL 45 2.3.2.1. ADVERSE SELEKTION 47 2.3.2.2. MORAL HAZARD 47 2.3.2.3. HOLD-UP 49 2.3.3. MOEGLICHKEITEN ZUR REDUKTION VON ANREIZPROBLEMEN 50 2.3.3.1. ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN 51 2.3.3.2. THEORETISCHE ERKLAERUNGSANSAETZE 54 2.3.3.2.1. MODELL VON GORTON UND PENNACCHI 55 2.3.3.2.2. MODELL VON DUFFEE/ZHOU 56 2.3.3.2.3. KRITISCHE WUERDIGUNG 66 2.4. INSTRUMENTE DES KREDITRISIKOLRANSFERS 68 2.4.1. TRADITIONELLE INSTRUMENTE 69 2.4.1.1. KREDITVERSICHERUNG 69 2.4.1.2. SYNDIZIERUNG 69 2.4.1.3. FACTORING 70 2.4.1.4. MOTIVE TUER DEN EINSATZ TRADITIONELLER INSTRUMENTE 70 2.4.2. KAPITALMARKTINSTRUMENLE 71 2.4.2.1. VERBRIEFUNGEN 71 2.4.2.1.1. ASSET-/MORTGAGE-BACKED-SECURITIES 71 2.4.2.1.2. COLLATERALISED DEBT OBLIGATIONS 75 2.4.2.1.3. MOTIVE FUER DEN EINSATZ VON VERBRIEFUNGEN 75 2.4.2.2. KREDITDERIVATE 76 2.4.2.2.1. UEBERBLICK 77 2.4.2.2.2. CREDIT DEFAULT-PRODUKTE 81 2.4.2.2.3. CREDIT SPREAD OPTION 82 2.4.2.2.4. TOTAL RETURN SWAP 85 2.4.2.2.5. INDEX-KREDITDERIVATE 86 2.4.2.2.6. MOTIVE FUER DEN EINSATZ VON KREDITDERIVATEN 87 2.4.2.2.6.1. HEDGING 87 2.4.2.2.6.2. INVESTITIONSGRUENDE 89 2.4.2.2.6.3. SPEKULATIONSGILINDE 92 2.4.2.2.6.4. EIGENHANDEL 92 2.4.2.2.6.5. PASSIVMANAGEMENT UND BILANZIELLE ZWECKE 93 2.4.2.3. HYBRIDE FORMEN DES KREDITRISIKOHANDELS 94 2.4.2.3.1. CREDIT DEFAULT LINKED NOTE 94 2.4.2.3.2. SYNTHETISCHE CREDIT DEFAULT OBLIGATION 95 INHALTSVERZEICHNIS XI 2.4.2.3.3. MOTIVE FUER DEN EINSATZ HYBRIDER INSTRUMENTE 96 2.4.2.4. SONSTIGE FORMEN DES KREDITRISIKOHANDELS 96 2.4.2.4.1. KREDITHANDEL 96 2.4.2.4.2. ANLEIHEHANDEL 99 2.4.2.4.3. ASSETSWAPS 99 2.4.2.4.4. KRITISCHE WUERDIGUNG DES KREDITRISIKOHANDELS 100 2.5. RECHTLICHE MOEGLICHKEIT DER UEBERTRAGUNG VON KREDITRISIKEN 101 2.5.1. URTEILE DER JUENGEREN RECHTSPRECHUNG 101 2.5.2. BEHANDLUNG VON FORDERUNGEN GEGENUEBER KAUFLEUTEN 101 2.5.3. BEHANDLUNG VON VERBRAUCHERKREDITEN 102 2.5.3.1. NON-PERFBRMING LOANS 102 2.5.3.2. PERFORMING LOANS 102 2.5.4. FAZIT FUER DEN KREDITRISIKOHANDEL 104 2.6. VERFAHREN ZUR MESSUNG DES AUSFALLRISIKOS 104 2.6.1. GENERELLE UEBERLEGUNGEN 104 2.6.2. PARAMETER DES AUSFALLRISIKOS 108 2.6.2.1. BONITAETSEINSTUFUNG/RATING 108 2.6.2.2. AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT 110 2.6.2.3. UEBERGANGSWAHRSCHEINLICHKEITEN 112 2.6.2.4. EXPOSURE AT DEFAULT 113 2.6.2.5. AUSFALLQUOTE 114 2.6.3. GRUNDZUEGE DER KREDITRISIKOMODELLE 117 2.6.3.1. UNTEMEHMENSWERTMODELLE 117 2.6.3.2. INTENSITAETSMODELLE 120 2.6.3.3. ZEITDISKRETES MODELL VON JARROVV, LANDO UND TURNBULL 122 2.6.3.4. KRITISCHE WUERDIGUNG 127 2.7. PORTFOLIOMANAGEMENT VON KREDITEN 128 2.7.1. NOTWENDIGKEIT DES KREDITPORTFOLIOMANAGEMENTS 129 2.7.2. BEGRIFFLICHE ABGRENZUNG UND GRUNDLAGEN 130 2.7.3. PORTFOLIOSTEUERUNG 133 2.7.4. DIVERSIFIKATION IM KREDITPORTFOLIO 135 2.7.5. ERWARTETE UND UNERWARTETE VERLUSTE AUS K-EDITGESCHAEFTEN 137 2.7.6. KREDITRISIKOPORT FOLIOMODELLE 138 2.7.6.1. UEBERBLICK 138 2.7.6.2. CREDITRISK+ 141 XI1 INHALTSVERZEICHNIS 2.7.6.3. CREDITMETRICS 143 2.7.6.4. CREDIT PORTFOLIO VIEW 146 2.7.6.5. CREDITPORTFOLIOMANAGER 148 2.7.7. RISIKOADJUSTIERTE PERFORMANCEMASSE 151 2.8. ZWISCHENFAZIT 154 3. AUFSICHTSRECHTLICHER RAHMEN 157 3.1. ENTWICKLUNG UND ENTSTEHUNG DER BANKENAUFSICHT IN DEUTSCHLAND 157 3.2. UEBERSICHT ZUM KWG 160 3.2.1. PARADIGMADES GLAEUBIGERSCHUTZES IM KWG 160 3.2.1.1. INFORMATIONSPFLICHTEN 160 3.2.1.2. EINTRITTSBEFUGNISSE 161 3.2.1.3. RESTRIKTIONEN 161 3.2.2. BESTIMMUNG DER EIGENMITTEL NACH § 10 KWG 162 3.2.2.1. HAFTENDES EIGENKAPITAL 162 3.2.2.2. DRITTRANGMITTEL 164 3.3. GRUNDSATZ 1 165 3.3.1. FORDERUNGEN AN STAATEN UND STAATSNAHE ORGANISATIONEN 166 3.3.2. FORDERUNGEN AN BANKEN 167 3.3.3. FORDERUNGEN IM RETAILSEGMENT 167 3.3.4. FORDERUNGEN AN WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN UND SONSTIGE KREDITNEHMER 168 3.3.5. KREDITDERIVATE 168 3.4. QUALITATIVE BANKENAUFSICHT IM KREDITBEREICH 172 3.4.1. MINDESTANFORDERUNGEN AN DAS BETREIBEN VON HANDELSGESCHAEFTEN 172 3.4.2. MINDESTANFORDERUNGEN AN DAS KREDITGESCHAEFT 173 3.4.3. MINDESTANFORDERUNGEN AN DAS RISIKOMANAGEMENT 174 3.4.3.1. UEBERBLICK 174 3.4.3.2. GOVERNANEE-STRUKTUR 175 3.4.3.3. INTERNE KONTROLLVERFAHREN 175 3.5. BASEL II 177 3.5.1. STANDARDANSATZ 177 3.5.1.1. BESTIMMUNG DER KREDITNEHMERBEZOGENEN RISIKOGEWICHTE IM STANDARDANSATZ 178 3.5.1.1.1. FORDERUNGEN AN STAATEN UND STAATSNAHE ORGANISATIONEN 179 INHALTSVERZEICHNIS XIII 3.5.1.1.2. FORDERUNGEN AN ANDERE OEFFENTLICHE STELLEN 179 3.5.1.1.3. FORDERUNGEN AN MULTILATERALE ENTWICKLUNGSBANKEN 180 3.5.1.1.4. FORDERUNGEN AN BANKEN UND WERTPAPIERHAEUSER 180 3.5.1.1.5. FORDERUNGEN AN WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN 182 3.5.1.1.6. FORDERUNGEN DES RETAILPORTFOLIOS 182 3.5.1.2. POSITIONEN MIT HOEHEREM RISIKOGEWICHT IM STANDARDANSATZ 184 3.5.1.3. WAHL DES RATINGS 185 3.5.1.3.1. ZULASSUNG DER RATINGAGENTUREN 185 3.5.1.3.2. WAHL DES ZUGRUNDE LIEGENDEN RATINGS 186 3.5.1.4. ERMITTLUNG DES UNTERLEGUNGSPFLICHTIGEN KAPITALBETRAGS 189 3.5.1.4.1. BESTIMMUNG DES EXPOSURES 189 3.5.1.4.2. ERMITTLUNG DES MINDESTEIGENKAPITALS 191 3.5.2. IRB-ANSATZ 192 3.5.2.1. UEBERBLICK 192 3.5.2.2. REFERENZAUSFALLDEFINITION UND WEGFALL DES REFERENZKRITERIUMS 193 3.5.2.3. RISIKOAKTIVAKLASSEN 196 3.5.2.4. ERMITTLUNG DER RISIKOPARAMETER 199 3.5.2.4.1. AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT 199 3.5.2.4.2. LOSS GIVEN DEFAULT 203 3.5.2.4.3. EXPOSURE AT DEFAULT 206 3.5.2.4.4. RESTLAUFZEIT 208 3.5.2.5. BESONDERHEITEN BEI DER ERMITTLUNG DER RISIKOGEWICHTE 209 3.5.2.5.1. SPEZIALFINANZIERUNGEN 209 3.5.2.5.2. KREDITE IM RETAILSEGMENT 211 3.5.2.5.3. ANGEKAUFTE FORDERUNGEN 213 3.5.2.5.4. LEASINGFORDERUNGEN 216 3.5.2.6. ERMITTLUNG DES UNTERLEGUNGSPFLICHTIGEN KAPITALBETRAGS 216 3.5.2.6.1. FORDERUNGEN AN STAATEN, BANKEN UND UNTERNEHMEN 216 3.5.2.6.2. FORDERUNGEN IM RETAILSEGMENT 218 3.5.2.6.3. AUSGEFALLENE FORDERUNGEN NACH BASEL II 219 3.5.2.6.4. BERUECKSICHTIGUNG VON ERWARTETEN VERLUSTEN UND WERTBERICHTIGUNGEN 219 3.5.3. SICHERHEITEN UND CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES 221 3.5.3.1. RISK MITIGATION TECHNIQUES 222 3.5.3.1.1. SICHERHEITEN IM ENGEREN SINNE 222 3.5.3.1.2. GRUNDPFANDRECHTE 223 3.5.3.1.3. GARANTIEN UND KREDITDERIVATE 224 3.5.3.1.4. NETTINGVEREINBARUNGEN 225 XIV INHALTSVERZEICHNIS 3.5.3.1.5. VERBRIEFUNG VON KREDITFORDERUNGEN 225 3.5.3.2. BEDINGUNGEN FUER DIE ZULASSUNG VON RISIKOMINDERUNGEN 225 3.5.3.2.1. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 225 3.5.3.2.2. RECHTLICHE UND OEKONOMISCHE MINDESTANFORDERUNGEN 226 3.5.3.2.3. BERUECKSICHTIGUNG DER LAUFZEIT 228 3.5.3.3. SICHERHEITEN IM STANDARDANSATZ 229 3.5.3.3.1. EINFACHER ANSATZ 229 3.5.3.3.2. UMFASSENDER ANSATZ 232 3.5.3.4. SICHERHEITEN IM IRB-ANSATZ 236 3.5.3.4.1. UEBERBLICK 236 3.5.3.4.2. BASISANSATZ 237 3.5.3.4.3. FORTGESCHRITTENER ANSATZ 241 3.5.3.4.4. RETAILANSATZ 241 3.5.4. EINSATZ VON GARANTIEN UND KREDITDERIVATEN 242 3.5.4.1. GARANTIEN UND KREDITDERIVATE IM ANLAGEBUCH 242 3.5.4.1.1. MINDESTANFORDERUNGEN IM STANDARDANSATZ UND IRBB 243 3.5.4.1.2. MINDESTANFORDERUNGEN IM FIRB 245 3.5.4.1.3. EIGENKAPITALUNTERLEGUNG IM ANLAGEBUCH 246 3.5.4.2. KREDITDERIVATE IM HANDELSBUCH 249 3.5.4.2.1. MINDESTANFORDERUNGEN FUER DIE ZUORDNUNG ZUM HANDELSBUCH 249 3.5.4.2.2. BANKINTERNE SICHERUNGSGESCHAEFTE 250 3.5.4.2.3. BESONDERES KURSRISIKO 250 3.5.4.2.4. KONTRAHENTENRISIKEN 252 3.5.5. SECURITISATION UND ABS-TRANSAKTIONEN 252 3.5.5.1. SECURITISATION-STRUKTUREN UND -ELEMENTE NACH BASEL II 253 3.5.5.2. DEFINITION DER POSITIONEN 256 3.5.5.3. REGELUNGEN DER ERSTEN SAEULE 257 3.5.5.3.1. OPERATIONELLE ANFORDERUNGEN 257 3.5.5.3.2. STANDARDANSALZ 259 3.5.5.3.3. IRB-ANSATZ 264 3.5.5.3.3.1. UEBERBLICK 264 3.5.5.3.3.2. RATING BASED APPROACH 265 3.5.5.3.3.3. INTERNAL ASSESSMENT APPROACH 267 3.5.5.3.3.4. SUPERVISORY FORMULA 267 3.5.5.3.3.5. VEREINFACHTES VERFAHREN 268 3.5.5.4. REGELUNGEN DER ZWEITEN UND DRITTEN SAEULE 269 3.6. ZWISCHENFAZIT 270 INHALTSVERZEICHNIS XV 4. INTERNER MARKT 273 4.1. INTERNER MARKT ALS INSTRUMENT DES BANKCONTROLLINGS 273 4.1.1. DEZENTRALE STEUERUNGSMECHANISMEN 273 4.1.2. IDEE DES INTERNEN MARKTES 274 4.1.3. EINSATZMOEGLICHKEITEN INTERNER MAERKTE IN EINEM KREDITINSTITUT 276 4.1.4. EINSATZMOEGLICHKEITEN INTERNER MAERKTE IN UND ZWISCHEN KREDITINSTITUTEN 278 4.2. S-BAYERNBASKET [-TRANSAKTION 279 4.2.1. GRUNDGEDANKE 279 4.2.2. STRUKTUR 280 4.2.3. ZENTRALE TEILNEHMER UND DEREN AUFGABEN 282 4.2.4. SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS DER S-BAYERNBASKET TTRANSAKTION 284 4.3. STRUKTUR EINES INTERNEN MARKTES FUER KREDITRISIKEN 286 4.3.1. GRUNDSAETZLICHE IDEE 286 4.3.2. EIGENSCHAFTEN DES INTERNEN MARKTES FUER KREDITRISIKEN 292 4.3.2.1. MARKTTEILNEHMER 292 4.3.2.2. HANDELSMOTIVE 294 4.3.2.3. HANDELSOBJEKTE 295 4.3.3. VORTEILE DES HANDELS AUF DEM INTERNEN MARKT 297 4.3.4. EFFIZIENZ INTERNER MAERKTE 300 4.3.4.1. INFORMATIONSEFFIZIENZ 300 4.3.4.2. BEWERTUNGSEFFIZIENZ 301 4.3.4.3. SCHLUSSFOLGERUNGEN FUER DEN INTERNEN MARKT 301 4.4. ZWISCHENFAZIT 305 5. SYSTEM EINES INTERNEN KREDITRISIKOMARKTES IN BANKEN 309 5.1. PRAKTISCHE ANFORDEMNGEN AN EIN HANDELSSYSTEM IN BANKEN 309 5.2. GESTALTUNGSMERKMALE EINES MARKTES 311 5.2.1. HANDELSPROZESS 311 5.2.1.1. BESCHREIBUNG 311 5.2.1.2. IMPLIKATIONEN FUER DEN INTERNEN MARKT 312 5.2.2. AUTOMATISIERUNGSGRAD 313 5.2.2.1. BESCHREIBUNG 313 5.2.2.2. IMPLIKATIONEN FUER DEN INTERNEN MARKT 315 5.2.3. OERTLICHE KONSOLIDIERUNG DES ORDERFLUSSES 322 XVI INHALTSVERZEICHNIS 5.2.3.1. BESCHREIBUNG 322 5.2.3.2. IMPLIKATIONEN FUER DEN INTERNEN MARKT 323 5.2.4. ZEITLIEHE KONSOLIDIERUNG DES ORDERFLUSSES 324 5.2.4.1. BESCHREIBUNG 324 5.2.4.2. IMPLIKATIONEN FUER DEN INTERNEN MARKT 326 5.2.5. MARKET MAKER VERSUS DIREKTER HANDEL 328 5.2.5.1. BESCHREIBUNG 328 5.2.5.2. IMPLIKATIONEN FUER DEN INTERNEN MARKT 331 5.2.6. TRANSPARENZ DES ORDERBUCHS 333 5.2.6.1. BESCHREIBUNG 333 5.2.6.2. IMPLIKATIONEN FUER DEN INTERNEN MARKT 334 5.3. KONZEPTION EINES SYSTEMS INTERNER MAERKTE IN BANKEN 336 5.3.1. SIMBA - TECHNIK UND INFORMATIONSFLUSS 339 5.3.2. SIMBA - INFORMATIONS- UND ANALYSEFUNKTION 343 5.3.3. SIMBA - HANDELSFUNKTION 348 5.4. EXPERIMENTE 350 5.4.1. MIKROSTRUKTURANALYSE EINES EXPERIMENTELLEN MARKTES 350 5.4.2. AUFBAU DER EXPERIMENTE 351 5.4.3. ERGEBNISSE DER EXPERIMENTE 356 5.4.3.1. HANDEL AM REIN INTERNEN MARKT OHNE MARKET MAKER 356 5.4.3.2. HANDEL AM REIN INTERNEN MARKT MIT MARKET MAKER 358 5.4.3.3. HANDEL AM SEMIINTERNEN MARKT OHNE MARKET MAKER 361 5.4.3.4. HANDEL AM SEMIINTEMEN MARKT MIT MARKET MAKER 364 5.4.3.5. HANDEL MIT EXTERNEN BANKEN 366 5.5. ZWISCHENFAZIT 369 6. ZUSAMMENFASSUNG UND RESUEMEE 375 VERZEICHNIS DER RECHTSQUELLEN UND VERORDNUNGEN 381 LITERATURVERZEICHNIS 383
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