Kreditrisikomessung: statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung ; mit 21 Tabellen
Gespeichert in:
| Beteiligte Personen: | , , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
Berlin [u.a.]
Springer
2006
|
| Schlagwörter: | |
| Links: | http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=2775080&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014779915&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014779915&sequence=000004&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| Umfang: | XVII, 312 S. zahlr. graph. Darst. |
| ISBN: | 3540321454 9783540321453 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV021564015 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20130930 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 060428s2006 gw d||| |||| 00||| ger d | ||
| 016 | 7 | |a 978519361 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 3540321454 |c Gb. : ca. EUR 59.95, ca. sfr 99.00 |9 3-540-32145-4 | ||
| 020 | |a 9783540321453 |9 978-3-540-32145-3 | ||
| 035 | |a (OCoLC)180902357 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV021564015 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c XA-DE-BE | ||
| 049 | |a DE-355 |a DE-92 |a DE-384 |a DE-91G |a DE-1047 |a DE-1050 |a DE-1102 |a DE-739 |a DE-945 |a DE-91 |a DE-M347 |a DE-573 |a DE-706 |a DE-19 |a DE-703 |a DE-859 |a DE-860 |a DE-473 |a DE-2070s |a DE-188 |a DE-B768 |a DE-523 | ||
| 084 | |a QK 320 |0 (DE-625)141644: |2 rvk | ||
| 084 | |a SK 980 |0 (DE-625)143277: |2 rvk | ||
| 084 | |a 330 |2 sdnb | ||
| 084 | |a WIR 160f |2 stub | ||
| 100 | 1 | |a Henking, Andreas |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Kreditrisikomessung |b statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung ; mit 21 Tabellen |c Andreas Henking ; Christian Bluhm ; Ludwig Fahrmeir |
| 264 | 1 | |a Berlin [u.a.] |b Springer |c 2006 | |
| 300 | |a XVII, 312 S. |b zahlr. graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 650 | 0 | 7 | |a Kreditrisiko |0 (DE-588)4114309-7 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Portfoliomanagement |0 (DE-588)4115601-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Messung |0 (DE-588)4038852-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Stochastisches Modell |0 (DE-588)4057633-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Statistik |0 (DE-588)4056995-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 689 | 0 | 0 | |a Portfoliomanagement |0 (DE-588)4115601-8 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Kreditrisiko |0 (DE-588)4114309-7 |D s |
| 689 | 0 | 2 | |a Messung |0 (DE-588)4038852-9 |D s |
| 689 | 0 | 3 | |a Stochastisches Modell |0 (DE-588)4057633-4 |D s |
| 689 | 0 | 4 | |a Statistik |0 (DE-588)4056995-0 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 700 | 1 | |a Bluhm, Christian |e Verfasser |4 aut | |
| 700 | 1 | |a Fahrmeir, Ludwig |d 1945- |e Verfasser |0 (DE-588)120635682 |4 aut | |
| 856 | 4 | 2 | |q text/html |u http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=2775080&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm |3 Inhaltstext |
| 856 | 4 | 2 | |m Digitalisierung UBRegensburg |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014779915&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 856 | 4 | 2 | |m Digitalisierung UB Passau |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014779915&sequence=000004&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Klappentext |
| 943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-014779915 | |
Datensatz im Suchindex
| DE-BY-TUM_call_number | 0002 WIR 160 2006 A 11463 0102 WIR 160 2006 A 7565 0104 WIR 160 2006 A 7565 |
|---|---|
| DE-BY-TUM_katkey | 1556373 |
| DE-BY-TUM_location | 00 01 |
| DE-BY-TUM_media_number | 040006199042 040010243740 040010248734 040010250103 |
| _version_ | 1821933294266089472 |
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Geleitwort.........................................................
Vorwort...........................................................
1 Motivation für eine quantitativ ausgerichtete Kreditrisikomessung .. 1
1.1 Bedeutung und Rolle der Kreditrisikomessung.................. 1
1.2 Die Rolle von Basel
1.3 Warum statistische Methoden Eingang in die Kreditrisikomessung
gefunden haben............................................ 5
1.3.1 Rating ............................................. 6
1.3.2 Kreditrisikomodelle, Portfoliomodelle................... 7
2 Grundlegende Begriffe.......................................... 9
2.1 Was versteht man unter einem Portfolio?....................... 9
2.2 Einführung von zwei Beispielportfolios........................ 10
2.3 Grundlegende Begriffe aus der Kreditrisikomessung............. 17
2.3.1 Ausfallereignis, Ausfallwahrscheinlichkeit............... 17
2.3.2 Verlust,
2.3.3 Portfolioverlust...................................... 21
2.3.4 Erwarteter Verlust.................................... 23
2.3.5 Unerwarteter Verlust................................. 24
2.3.6 Verlustverteilung .................................... 25
2.3.7
2.3.8 Ökonomisches Kapital................................ 31
2.3.9
2.3.10 Risikodiversifizierung................................ 33
2.3.11 Korrelation......................................... 34
2.3.12 Risikobeiträge....................................... 37
2.3.13 Kohärente Risikomaße................................ 38
2.3.14 Portfolio
2.4 Grundlegende Begriffe aus der Statistik........................ 44
XIV
2.4.1 Ereignisse.......................................... 45
2.4.2 Zufallsvariable...................................... 46
2.4.3 Verteilung.......................................... 52
2.4.4 Mehrdimensionale Zufallsvariablen und gemeinsame
Verteilung.......................................... 56
2.4.5 Bedingte Wahrscheinlichkeiten und bedingte Verteilungen.. 61
3 Kennzahlen und Verteilungsmodelle.............................. 65
3.1 Parameter und Kennzahlen................................... 65
3.1.1 Verteilungsparameter................................. 65
3.1.2 Erwartungswert / Erwarteter Verlust .................... 66
3.1.3 Varianz / Unerwarteter Verlust......................... 68
3.1.4 Quantile /
3.1.5 Bedingter Erwartungswert /
3.1.6 Kovarianz und Korrelationskoeffizient................... 73
3.2 Verteilungsmodelle......................................... 76
3.2.1
3.2.2 Binomialverteilung................................... 78
3.2.3
3.2.4 Exponentialverteilung................................ 90
3.2.5 Gammaverteilung.................................... 93
3.2.6 Negative Binomialverteilung........................... 96
3.2.7 Betaverteilung....................................... 100
3.2.8 Normalverteilung.................................... 104
3.2.9 Logarithmische Normalverteilung...................... 109
3.2.10 Mehrdimensionale Zufallsvariablen und mehrdimensionale
Normalverteilung.................................... 111
3.2.11 t-Verteilung......................................... 115
4 Wichtige Werkzeuge zur Bestimmung der Verlustverteilung........ 119
4.1 Schätzen.................................................. 119
4.1.1 Schätzproblem...................................... 119
4.1.2 Schätzfunktionen und Schätzgenauigkeit................ 120
4.1.3 Schätzverfahren..................................... 122
4.1.4 Konfidenzintervalle.................................. 123
4.1.5 Empirische Verteilungsfunktion........................ 124
4.2 Schätzung von Risikokennzahlen............................. 124
4.2.1 Ausfallwahrscheinlichkeit............................. 124
4.2.2 Erwartungswert / Erwarteter Verlust .................... 126
4.2.3 Varianz / Unerwarteter Verlust......................... 127
4.3 Momentenmethode......................................... 128
4.4 Grenzwertsätze............................................ 129
4.4.1 Zentraler Grenz wertsatz............................... 130
4.4.2 Faustregeln für die Approximation von Verteilungen....... 133
4.5 Analytische Bestimmung der Verlustverteilung.................. 133
Inhaltsverzeichnis
4.6
4.7
5
5.1 Irrfahrten................................................. 141
5.1.1 Einfache Irrfahrten und Binomialprozesse................ 141
5.1.2 Geometrische Irrfahrten............................... 144
5.1.3 Allgemeine Irrfahrten................................. 145
5.2 Wiener-Prozess und geometrische Brownsche Bewegung......... 146
5.2.1 Der Wiener-Prozess.................................. 146
5.2.2 Die geometrische Brownsche Bewegung................. 149
5.3 Markov-Ketten und Markov-Prozesse.......................... 150
5.3.1 Markov-Ketten...................................... 150
5.3.2 Markov-Prozesse.................................... 155
5.3.3 Anwendungsbeispiel: Ratingmigrationen................ 157
6 Portfoliomodelle............................................... 161
6.1 Das Ein-Faktor-(Merton-)Modell............................. 162
6.1.1 Modellbeschreibung.................................. 162
6.1.2 Ausfallwahrscheinlichkeiten im Ein-Faktor-Modell........ 164
6.1.3 Zusammenhang zwischen Ausfall-und Assetkorrelation ... 166
6.1.4 Systematisches und spezifisches Risiko.................. 167
6.1.5 Portfolioverlust für uniforme Portfolios.................. 168
6.1.6
6.1.7 Portfolio
6.1.8 Risikobeiträge....................................... 176
6.2 CreditRisk+............................................... 178
6.2.1 Modellbeschreibung.................................. 180
6.2.2 Ausfallwahrscheinlichkeiten........................... 182
6.2.3 Portfolioverlust...................................... 184
6.2.4 Risikokennzahlen und Risikobeiträge................... 190
6.2.5 Was bei der Umsetzung von CreditRisk 1 zu beachten ist ... 192
6.2.6 Modellerweiterungen................................. 195
6.2.7 Portfolio
6.3 Asset-Wert-Modelle........................................ 200
7 Scoremodelle.................................................. 207
7.1 Formaler Aufbau von Scoremodellen.......................... 208
7.2 Grundlegende Anforderungen an Scoremodelle................. 208
7.3 Modelltypen............................................... 210
7.4 Datensammlung, Stichproben und Zielgröße.................... 212
7.5 Güte von Scoremodellen .................................... 216
7.5.1
7.5.2 Gini-Koeffizient, Power-Stat, AUC..................... 221
7.6 Entwicklung von Scoremodellen.............................. 229
XVI
7.6.1 Prinzipielles Vorgehen................................ 229
7.6.2 Univariate Analysen.................................. 230
7.6.3 Multiple Analysen................................... 239
7.7 Vom
7.7.1 Ratingklassen....................................... 248
7.7.2 Kalibrierung........................................ 251
7.8 Validierung................................................ 251
7.9 Monitoring und Backtesting von Scoremodellen................. 253
7.10 Point-in-Time und Through-the-Cycle......................... 255
8 Ausblick: Grundelemente des Kreditportfoliomanagements......... 257
8.1 Grundauftrag des Kreditportfoliomanagements.................. 257
8.2 Wertschöpfungshebel des Kreditportfoliomanagements........... 261
8.2.1 Beispiel: Ein Wertschöpfungshebel auf Einzelnamenbasis .. 263
8.2.2 Beispiel: Weitere Wertschöpfungshebel auf
Einzelnamenbasis.................................... 266
8.2.3 Beispiel: Wertschöpfungshebel auf Portfoliobasis......... 269
8.2.4 Beispiel: Wertschöpfungshebel durch aktives Management . 272
8.3 Abschließende Bemerkungen................................. 273
A
A. 1 Grundlegende Begriffe...................................... 275
A.2 Verteilungen............................................... 275
A.3 Sonstige mathematische und statistische Symbole............... 276
B Ereignisse..................................................... 277
C Herleitung von Momenten ausgewählter Verteilungen.............. 285
C.l Erwartungswert und Varianz der Binomialverteilung............. 285
C.2 Erwarrungswert und Varianz der
C.3 Erwartungswert und Varianz der Exponentialverteilung........... 287
D Regression.................................................... 289
D.l Lineare Einfachregression................................... 290
D.2 Multiple lineare Regression.................................. 291
D.3 Logistische Regression...................................... 292
E
F
Rl Fakultät................................................... 299
F.2 Binomialkoeffizient......................................... 299
F.3 Gammafunktion............................................ 300
F.4 Betafunktion.............................................. 300
Literatur.......................................................... 301
Inhaltsverzeichnis
Sachverzeichnis.................................................... 305
Jeder Kredit birgt für den Kreditgeber ein Risiko, da es unsicher ist,
ob der Kreditnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen
wird. Kreditrisiken werden mit Hilfe statistischer Methoden und
mathematischer Modelle gemessen. Nicht zuletzt vor dem Hinter¬
grund Basel
Jahren enorm an Bedeutung gewonnen.
Dieses Buch schließt die Lücke zwischen statistischer Grundlagen¬
literatur und mathematisch anspruchsvollen Werken zur Modellierung
von Kreditrisiken. Es bietet einen Einstieg in die Kreditrisikomessung
und die dafür notwendige Statistik. Ausgehend von den wichtigsterr
Begriffen zum Kreditrisiko werden deren statistische Analoga
beschrieben. Das Buch stellt die relevanten statistischen Verteilungen
dar und gibt eine Einführung in
modelle und
Beispielen ist es der ideale Einstieg in die Kreditrisikomessung für
Praktiker und Quereinsteiger.
|
| any_adam_object | 1 |
| author | Henking, Andreas Bluhm, Christian Fahrmeir, Ludwig 1945- |
| author_GND | (DE-588)120635682 |
| author_facet | Henking, Andreas Bluhm, Christian Fahrmeir, Ludwig 1945- |
| author_role | aut aut aut |
| author_sort | Henking, Andreas |
| author_variant | a h ah c b cb l f lf |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV021564015 |
| classification_rvk | QK 320 SK 980 |
| classification_tum | WIR 160f |
| ctrlnum | (OCoLC)180902357 (DE-599)BVBBV021564015 |
| discipline | Mathematik Wirtschaftswissenschaften |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02626nam a2200529 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV021564015</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20130930 </controlfield><controlfield tag="007">t|</controlfield><controlfield tag="008">060428s2006 gw d||| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">978519361</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3540321454</subfield><subfield code="c">Gb. : ca. EUR 59.95, ca. sfr 99.00</subfield><subfield code="9">3-540-32145-4</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783540321453</subfield><subfield code="9">978-3-540-32145-3</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)180902357</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV021564015</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-BE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-384</subfield><subfield code="a">DE-91G</subfield><subfield code="a">DE-1047</subfield><subfield code="a">DE-1050</subfield><subfield code="a">DE-1102</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-945</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-M347</subfield><subfield code="a">DE-573</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-859</subfield><subfield code="a">DE-860</subfield><subfield code="a">DE-473</subfield><subfield code="a">DE-2070s</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield><subfield code="a">DE-B768</subfield><subfield code="a">DE-523</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 320</subfield><subfield code="0">(DE-625)141644:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">SK 980</subfield><subfield code="0">(DE-625)143277:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">330</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">WIR 160f</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Henking, Andreas</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Kreditrisikomessung</subfield><subfield code="b">statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung ; mit 21 Tabellen</subfield><subfield code="c">Andreas Henking ; Christian Bluhm ; Ludwig Fahrmeir</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Berlin [u.a.]</subfield><subfield code="b">Springer</subfield><subfield code="c">2006</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XVII, 312 S.</subfield><subfield code="b">zahlr. graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Kreditrisiko</subfield><subfield code="0">(DE-588)4114309-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Portfoliomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4115601-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Messung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4038852-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Stochastisches Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4057633-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Statistik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4056995-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Portfoliomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4115601-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Kreditrisiko</subfield><subfield code="0">(DE-588)4114309-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Messung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4038852-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Stochastisches Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4057633-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="4"><subfield code="a">Statistik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4056995-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Bluhm, Christian</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Fahrmeir, Ludwig</subfield><subfield code="d">1945-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)120635682</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="q">text/html</subfield><subfield code="u">http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=2775080&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm</subfield><subfield code="3">Inhaltstext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">Digitalisierung UBRegensburg</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014779915&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">Digitalisierung UB Passau</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014779915&sequence=000004&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Klappentext</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-014779915</subfield></datafield></record></collection> |
| id | DE-604.BV021564015 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-12-20T12:36:33Z |
| institution | BVB |
| isbn | 3540321454 9783540321453 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-014779915 |
| oclc_num | 180902357 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-355 DE-BY-UBR DE-92 DE-384 DE-91G DE-BY-TUM DE-1047 DE-1050 DE-1102 DE-739 DE-945 DE-91 DE-BY-TUM DE-M347 DE-573 DE-706 DE-19 DE-BY-UBM DE-703 DE-859 DE-860 DE-473 DE-BY-UBG DE-2070s DE-188 DE-B768 DE-523 |
| owner_facet | DE-355 DE-BY-UBR DE-92 DE-384 DE-91G DE-BY-TUM DE-1047 DE-1050 DE-1102 DE-739 DE-945 DE-91 DE-BY-TUM DE-M347 DE-573 DE-706 DE-19 DE-BY-UBM DE-703 DE-859 DE-860 DE-473 DE-BY-UBG DE-2070s DE-188 DE-B768 DE-523 |
| physical | XVII, 312 S. zahlr. graph. Darst. |
| publishDate | 2006 |
| publishDateSearch | 2006 |
| publishDateSort | 2006 |
| publisher | Springer |
| record_format | marc |
| spellingShingle | Henking, Andreas Bluhm, Christian Fahrmeir, Ludwig 1945- Kreditrisikomessung statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung ; mit 21 Tabellen Kreditrisiko (DE-588)4114309-7 gnd Portfoliomanagement (DE-588)4115601-8 gnd Messung (DE-588)4038852-9 gnd Stochastisches Modell (DE-588)4057633-4 gnd Statistik (DE-588)4056995-0 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4114309-7 (DE-588)4115601-8 (DE-588)4038852-9 (DE-588)4057633-4 (DE-588)4056995-0 |
| title | Kreditrisikomessung statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung ; mit 21 Tabellen |
| title_auth | Kreditrisikomessung statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung ; mit 21 Tabellen |
| title_exact_search | Kreditrisikomessung statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung ; mit 21 Tabellen |
| title_full | Kreditrisikomessung statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung ; mit 21 Tabellen Andreas Henking ; Christian Bluhm ; Ludwig Fahrmeir |
| title_fullStr | Kreditrisikomessung statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung ; mit 21 Tabellen Andreas Henking ; Christian Bluhm ; Ludwig Fahrmeir |
| title_full_unstemmed | Kreditrisikomessung statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung ; mit 21 Tabellen Andreas Henking ; Christian Bluhm ; Ludwig Fahrmeir |
| title_short | Kreditrisikomessung |
| title_sort | kreditrisikomessung statistische grundlagen methoden und modellierung mit 21 tabellen |
| title_sub | statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung ; mit 21 Tabellen |
| topic | Kreditrisiko (DE-588)4114309-7 gnd Portfoliomanagement (DE-588)4115601-8 gnd Messung (DE-588)4038852-9 gnd Stochastisches Modell (DE-588)4057633-4 gnd Statistik (DE-588)4056995-0 gnd |
| topic_facet | Kreditrisiko Portfoliomanagement Messung Stochastisches Modell Statistik |
| url | http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=2775080&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014779915&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014779915&sequence=000004&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT henkingandreas kreditrisikomessungstatistischegrundlagenmethodenundmodellierungmit21tabellen AT bluhmchristian kreditrisikomessungstatistischegrundlagenmethodenundmodellierungmit21tabellen AT fahrmeirludwig kreditrisikomessungstatistischegrundlagenmethodenundmodellierungmit21tabellen |
Inhaltsverzeichnis
Paper/Kapitel scannen lassen
Paper/Kapitel scannen lassen
Teilbibliothek Stammgelände
| Signatur: |
0002 WIR 160 2006 A 11463 Lageplan |
|---|---|
| Exemplar 1 | Ausleihbar Am Standort |
Teilbibliothek Mathematik & Informatik
| Signatur: |
0102 WIR 160 2006 A 7565 Lageplan 0104 WIR 160 2006 A 7565 Lageplan |
|---|---|
| Exemplar 1 | Ausleihbar Am Standort |
| Exemplar 2 | Ausleihbar Am Standort |
| Exemplar 1 | Nicht ausleihbar Am Standort |