Availability: Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse

Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse: von Gebhard Kirchgässner und Jürgen Wolters

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	Kirchgässner, Gebhard 1948-2017 (Author), Wolters, Jürgen 1940-2015 (Author)
Format:	Book
Language:	German
Published:	München Vahlen 2006
Series:	WiSo-Kurzlehrbücher
Subjects:	Econometrics Time-series analysis Zeitreihenanalyse Lehrbuch
Links:	http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014182584&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
Physical Description:	VIII, 244 S. graph. Darst.
ISBN:	3800632683

Staff View

MARC


LEADER	00000nam a2200000 c 4500
001	BV020861029
003	DE-604
005	20190128
007	t\|
008	051109s2006 xx d\|\|\| \|\|\|\| 00\|\|\| ger d
020			\|a 3800632683 \|9 3-8006-3268-3
035			\|a (OCoLC)65526500
035			\|a (DE-599)BVBBV020861029
040			\|a DE-604 \|b ger \|e rakwb
041	0		\|a ger
049			\|a DE-355 \|a DE-19 \|a DE-12 \|a DE-1047 \|a DE-739 \|a DE-20 \|a DE-N2 \|a DE-1051 \|a DE-1102 \|a DE-703 \|a DE-473 \|a DE-573 \|a DE-1049 \|a DE-859 \|a DE-384 \|a DE-83 \|a DE-188 \|a DE-2070s \|a DE-91
050		0	\|a HB74.M3
082	0		\|a 330
084			\|a QH 237 \|0 (DE-625)141552: \|2 rvk
084			\|a SK 845 \|0 (DE-625)143262: \|2 rvk
084			\|a QH 237 \|2 sdnb
084			\|a MAT 634f \|2 stub
100	1		\|a Kirchgässner, Gebhard \|d 1948-2017 \|e Verfasser \|0 (DE-588)122361938 \|4 aut
245	1	0	\|a Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse \|b von Gebhard Kirchgässner und Jürgen Wolters
264		1	\|a München \|b Vahlen \|c 2006
300			\|a VIII, 244 S. \|b graph. Darst.
336			\|b txt \|2 rdacontent
337			\|b n \|2 rdamedia
338			\|b nc \|2 rdacarrier
490	0		\|a WiSo-Kurzlehrbücher
650		4	\|a Econometrics
650		4	\|a Time-series analysis
650	0	7	\|a Zeitreihenanalyse \|0 (DE-588)4067486-1 \|2 gnd \|9 rswk-swf
655		7	\|0 (DE-588)4123623-3 \|a Lehrbuch \|2 gnd-content
689	0	0	\|a Zeitreihenanalyse \|0 (DE-588)4067486-1 \|D s
689	0		\|5 DE-604
700	1		\|a Wolters, Jürgen \|d 1940-2015 \|e Verfasser \|0 (DE-588)135543525 \|4 aut
856	4	2	\|m Digitalisierung UBPassau \|q application/pdf \|u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014182584&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA \|3 Inhaltsverzeichnis
943	1		\|a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-014182584

Record in the Search Index

DE-BY-TUM_call_number	0002 MAT 634f 2018 A 4080
DE-BY-TUM_katkey	2360320
DE-BY-TUM_location	00
DE-BY-TUM_media_number	040009181708
_version_	1821934314334453760
adam_text	Inhaltsverzeichnis Vorwort............................................................................................................. 1. Kapitel: Einleitung und Grundlagen......................................................1 1.1 Historische Entwicklung der Zeitteihenanalyse..................................3 1.2 Graphische Darstellung ökonomischer Zeilreihen...........;..................5 1.3 ErgodiatätundStationarität..............................................................11 1.4 Die Woldsche Zerlegung...................................................................19 Literaturhinweise............,..........................................................................21 2. Kapitel: Univariate stationäre Prozesse...............................................25 2.1 Autoregressive Prozesse....................................................................25 2.2 2.3 Gemischte Prozesse...........................................................................60 2.4 Prognosen..........................................................................................69 2.5 Zum Zusammenhang zwischen ökonometrischen Modellen undARMA-Prozessen.......................................................................79 Literaturhinweise.......................................................................................80 3. Kapitel: Granger-Kausalität................................ ..............,.............L..83 3.1 Die Definition der Granger-Kausalität............................;.................85 3.2 Charakterisierungen kausaler Zusammenhänge in bivafiaten Modellen..........................................................................86 3.3 Tests auf Kausalität...........................................................................91 3.4 Anwendungsmöglichkeiten der Kausalitätstests im Rahmen von Modellen mit mehr als zwei Variablen.....................................100 3.5 Abschließende Bemerkungen.......................................................... 106 Literaturhinweise.....................................................................................109 4. Kapitel: Vektor-Autoregressive Prozesse...........................................113 4.1 Die Darstellung des Systems...........................................................115 4.2 Granger-Kausalität..........................................................................122 4.3 Impuls-Antwort Analyse.................................................................124 4.4 Die Varianzzerlegung......................................................................128 4.5 Abschließende Bemerkungen..........................................................133 Literaturhinweise....................................................................,................134 5. Kapitel: Nichtstationäre Prozesse.......................................................137 5.1 Formen der Nichtstationarität.........................................................137 5.2 Trendelimination.............................................................................142 5.3 Tests auf Nichtstationarität..................................... .........................147 5.4 Zerlegung von Zeitreihen................................................................162 VIII 5.5 Weiterführende Entwicklungen.......................................................167 5.6 Deterministische versus stochastische Trends in ökonomischen Zeitreihen................................................................171 Literaturhinweise.....................................................................................174 6. Kapitel: Kointegration.........................................................................179 6.1 Definition und Eigenschaften kointegrierter Prozesse....................183 6.2 Kointegration in Einzelgleichungsmodellen: Repräsentation, Schätzen und Testen..............................................184 6.3 Kointegration in Vektor-Autoregressiven Modellen.......................196 6.4 Kointegration und ökonomische Theorie........................................209 Literaturhinweise.....................................................................................211 7. Kapitel: Autoregressive bedingte Heteroskedastie............................215 7.1 ARCH-Modelle...............................................................................219 7.2 Verallgemeinerte ARCH-Modelle...................................................224 7.3 Schätzen und Testen........................................................................231 7.4 ARCH/GARCH-Modelle als Instrument der Finanzmarktanalyse.........................................................................232 Literaturhinweise.....................................................................................234 Personenverzeichnis......................................................................................237 Sachverzeichnis.............................................................................................241
any_adam_object	1
author	Kirchgässner, Gebhard 1948-2017 Wolters, Jürgen 1940-2015
author_GND	(DE-588)122361938 (DE-588)135543525
author_facet	Kirchgässner, Gebhard 1948-2017 Wolters, Jürgen 1940-2015
author_role	aut aut
author_sort	Kirchgässner, Gebhard 1948-2017
author_variant	g k gk j w jw
building	Verbundindex
bvnumber	BV020861029
callnumber-first	H - Social Science
callnumber-label	HB74
callnumber-raw	HB74.M3
callnumber-search	HB74.M3
callnumber-sort	HB 274 M3
callnumber-subject	HB - Economic Theory and Demography
classification_rvk	QH 237 SK 845
classification_tum	MAT 634f
ctrlnum	(OCoLC)65526500 (DE-599)BVBBV020861029
dewey-full	330
dewey-hundreds	300 - Social sciences
dewey-ones	330 - Economics
dewey-raw	330
dewey-search	330
dewey-sort	3330
dewey-tens	330 - Economics
discipline	Mathematik Wirtschaftswissenschaften
format	Book
fullrecord	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01752nam a2200433 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV020861029</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20190128 </controlfield><controlfield tag="007">t\|</controlfield><controlfield tag="008">051109s2006 xx d\|\|\| \|\|\|\| 00\|\|\| ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3800632683</subfield><subfield code="9">3-8006-3268-3</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)65526500</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV020861029</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-1047</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-20</subfield><subfield code="a">DE-N2</subfield><subfield code="a">DE-1051</subfield><subfield code="a">DE-1102</subfield><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-473</subfield><subfield code="a">DE-573</subfield><subfield code="a">DE-1049</subfield><subfield code="a">DE-859</subfield><subfield code="a">DE-384</subfield><subfield code="a">DE-83</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield><subfield code="a">DE-2070s</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield></datafield><datafield tag="050" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">HB74.M3</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">330</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QH 237</subfield><subfield code="0">(DE-625)141552:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">SK 845</subfield><subfield code="0">(DE-625)143262:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QH 237</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">MAT 634f</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Kirchgässner, Gebhard</subfield><subfield code="d">1948-2017</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)122361938</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse</subfield><subfield code="b">von Gebhard Kirchgässner und Jürgen Wolters</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">München</subfield><subfield code="b">Vahlen</subfield><subfield code="c">2006</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">VIII, 244 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">WiSo-Kurzlehrbücher</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Econometrics</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Time-series analysis</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Zeitreihenanalyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4067486-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4123623-3</subfield><subfield code="a">Lehrbuch</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Zeitreihenanalyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4067486-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Wolters, Jürgen</subfield><subfield code="d">1940-2015</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)135543525</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">Digitalisierung UBPassau</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014182584&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-014182584</subfield></datafield></record></collection>
genre	(DE-588)4123623-3 Lehrbuch gnd-content
genre_facet	Lehrbuch
id	DE-604.BV020861029
illustrated	Illustrated
indexdate	2024-12-20T12:24:42Z
institution	BVB
isbn	3800632683
language	German
oai_aleph_id	oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-014182584
oclc_num	65526500
open_access_boolean
owner	DE-355 DE-BY-UBR DE-19 DE-BY-UBM DE-12 DE-1047 DE-739 DE-20 DE-N2 DE-1051 DE-1102 DE-703 DE-473 DE-BY-UBG DE-573 DE-1049 DE-859 DE-384 DE-83 DE-188 DE-2070s DE-91 DE-BY-TUM
owner_facet	DE-355 DE-BY-UBR DE-19 DE-BY-UBM DE-12 DE-1047 DE-739 DE-20 DE-N2 DE-1051 DE-1102 DE-703 DE-473 DE-BY-UBG DE-573 DE-1049 DE-859 DE-384 DE-83 DE-188 DE-2070s DE-91 DE-BY-TUM
physical	VIII, 244 S. graph. Darst.
publishDate	2006
publishDateSearch	2006
publishDateSort	2006
publisher	Vahlen
record_format	marc
series2	WiSo-Kurzlehrbücher
spellingShingle	Kirchgässner, Gebhard 1948-2017 Wolters, Jürgen 1940-2015 Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse von Gebhard Kirchgässner und Jürgen Wolters Econometrics Time-series analysis Zeitreihenanalyse (DE-588)4067486-1 gnd
subject_GND	(DE-588)4067486-1 (DE-588)4123623-3
title	Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse von Gebhard Kirchgässner und Jürgen Wolters
title_auth	Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse von Gebhard Kirchgässner und Jürgen Wolters
title_exact_search	Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse von Gebhard Kirchgässner und Jürgen Wolters
title_full	Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse von Gebhard Kirchgässner und Jürgen Wolters
title_fullStr	Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse von Gebhard Kirchgässner und Jürgen Wolters
title_full_unstemmed	Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse von Gebhard Kirchgässner und Jürgen Wolters
title_short	Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse
title_sort	einfuhrung in die moderne zeitreihenanalyse von gebhard kirchgassner und jurgen wolters
title_sub	von Gebhard Kirchgässner und Jürgen Wolters
topic	Econometrics Time-series analysis Zeitreihenanalyse (DE-588)4067486-1 gnd
topic_facet	Econometrics Time-series analysis Zeitreihenanalyse Lehrbuch
url	http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014182584&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
work_keys_str_mv	AT kirchgassnergebhard einfuhrungindiemodernezeitreihenanalysevongebhardkirchgassnerundjurgenwolters AT woltersjurgen einfuhrungindiemodernezeitreihenanalysevongebhardkirchgassnerundjurgenwolters

Availability

Order (Login required)

Table of Contents
Order paper/chapter scan

Branch Library Main Campus

Holdings details from Teilbibliothek Stammgelände
Call Number:	0002 MAT 634f 2018 A 4080 Floor plan
Copy 1	Available for loan Ausgeliehen – Due: 28.04.2025