Verfügbarkeit: Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse

Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse: von Gebhard Kirchgässner und Jürgen Wolters

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Bibliographische Detailangaben
Beteiligte Personen:	Kirchgässner, Gebhard 1948-2017 (VerfasserIn), Wolters, Jürgen 1940-2015 (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	München Vahlen 2006
Schriftenreihe:	WiSo-Kurzlehrbücher
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adam_text	Inhaltsverzeichnis Vorwort............................................................................................................. 1. Kapitel: Einleitung und Grundlagen......................................................1 1.1 Historische Entwicklung der Zeitteihenanalyse..................................3 1.2 Graphische Darstellung ökonomischer Zeilreihen...........;..................5 1.3 ErgodiatätundStationarität..............................................................11 1.4 Die Woldsche Zerlegung...................................................................19 Literaturhinweise............,..........................................................................21 2. Kapitel: Univariate stationäre Prozesse...............................................25 2.1 Autoregressive Prozesse....................................................................25 2.2 2.3 Gemischte Prozesse...........................................................................60 2.4 Prognosen..........................................................................................69 2.5 Zum Zusammenhang zwischen ökonometrischen Modellen undARMA-Prozessen.......................................................................79 Literaturhinweise.......................................................................................80 3. Kapitel: Granger-Kausalität................................ ..............,.............L..83 3.1 Die Definition der Granger-Kausalität............................;.................85 3.2 Charakterisierungen kausaler Zusammenhänge in bivafiaten Modellen..........................................................................86 3.3 Tests auf Kausalität...........................................................................91 3.4 Anwendungsmöglichkeiten der Kausalitätstests im Rahmen von Modellen mit mehr als zwei Variablen.....................................100 3.5 Abschließende Bemerkungen.......................................................... 106 Literaturhinweise.....................................................................................109 4. Kapitel: Vektor-Autoregressive Prozesse...........................................113 4.1 Die Darstellung des Systems...........................................................115 4.2 Granger-Kausalität..........................................................................122 4.3 Impuls-Antwort Analyse.................................................................124 4.4 Die Varianzzerlegung......................................................................128 4.5 Abschließende Bemerkungen..........................................................133 Literaturhinweise....................................................................,................134 5. Kapitel: Nichtstationäre Prozesse.......................................................137 5.1 Formen der Nichtstationarität.........................................................137 5.2 Trendelimination.............................................................................142 5.3 Tests auf Nichtstationarität..................................... .........................147 5.4 Zerlegung von Zeitreihen................................................................162 VIII 5.5 Weiterführende Entwicklungen.......................................................167 5.6 Deterministische versus stochastische Trends in ökonomischen Zeitreihen................................................................171 Literaturhinweise.....................................................................................174 6. Kapitel: Kointegration.........................................................................179 6.1 Definition und Eigenschaften kointegrierter Prozesse....................183 6.2 Kointegration in Einzelgleichungsmodellen: Repräsentation, Schätzen und Testen..............................................184 6.3 Kointegration in Vektor-Autoregressiven Modellen.......................196 6.4 Kointegration und ökonomische Theorie........................................209 Literaturhinweise.....................................................................................211 7. Kapitel: Autoregressive bedingte Heteroskedastie............................215 7.1 ARCH-Modelle...............................................................................219 7.2 Verallgemeinerte ARCH-Modelle...................................................224 7.3 Schätzen und Testen........................................................................231 7.4 ARCH/GARCH-Modelle als Instrument der Finanzmarktanalyse.........................................................................232 Literaturhinweise.....................................................................................234 Personenverzeichnis......................................................................................237 Sachverzeichnis.............................................................................................241
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