Verfügbarkeit: Finanzverträge und Finanzintermediation

Finanzverträge und Finanzintermediation: Grundlagen - Modelle - Übungen

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Bibliographische Detailangaben
Beteiligte Personen:	Dietrich, Diemo 1973- (VerfasserIn), Vollmer, Uwe 1958- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Wiesbaden Gabler 2005
Ausgabe:	1. Aufl.
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adam_text	Inhaltsverzeichnis Vorwort......................................................... Abbildungsverzeichnis........................................... Symbolverzeichnis............................................... 1 Womit befassen sich Theorien der Finanzintermediation? .... Teil 2 Entscheidungs- und spieltheoretische Konzepte.............. 7 2.1 Entscheidungssituationen bei Sicherheit und bei Risiko......... 7 2.2 Risikopräferenzen.......................................... 12 2.3 Stochastische Dominanz.................................... 14 2.4 Arrow/Pratt-Maße der Risikoneigung........................ 19 2.5 Mean-Variance-Kriterium................................... 20 2.6 Diversifikation ............................................ 20 2.7 Bayes sche Regel.......................................... 23 2.8 iVas/i-Gleichgewicht........................................ 23 2.9 Teilspielperfektheit........................................ 25 2.10 Kommentierte Literaturhinweise............................. 26 2.11 Übungsaufgaben .......................................... 26 2.12 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben..................... 30 3 Vertragstheoretische Grundlagen............................ 39 3.1 Informationsverteilungen und Vertragstypen.................. 39 3.2 Klassische Verträge........................................ 43 3.2.1 Verträge bei vollkommener Information................ 43 VIII 3.2.2 Verträge bei unvollkommener Information und symmetrischer Informationsverteilung.................. 48 3.3 Anreizkompatible Verträge ................................. 53 3.3.1 Verträge bei 3.3.2 Verträge bei adverser Selektion........................ 57 3.4 Unvollständige Verträge.................................... 61 3.5 Kommentierte Literaturhinweise............................. 63 3.6 Übungsaufgaben .......................................... 63 3.7 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben..................... 67 Teil 4 Vollständige Finanzverträge................................. 83 4.1 Risikonutzen und Portfoliowahl.............................. 84 4.1.1 Portfoliowahl bei einwertigen Erwartungen ............. 85 4.1.2 Portfoliowahl bei Risiko.............................. 87 4.2 Mean-Variance-Kriterium, Portfoliowahl und Kapitalmarktgleichgewicht.................................. 90 4.2.1 Mittelwert und Varianz des Endvermögens.............. 91 4.2.2 Individuelle Portfoliowahl............................ 95 4.2.3 Kapitalmarktgleichgewicht............................100 4.3 Kommentierte Literaturhinweise.............................104 4.4 Übungsaufgaben ..........................................105 4.5 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben.....................106 5 Anreizkompatible Finanzverträge 5.1 Der Standardkreditvertrag..................................116 5.1.1 Überblick ..........................................117 5.1.2 Das Ihnes-Modell...................................120 5.1.3 Interne Finanzierungsmittel...........................128 5.1.4 Zinsvariationen .....................................132 5.1.5 Kontrolle...........................................133 5.2 Kreditrationierung.........................................135 5.2.1 Moral 5.2.2 5.3 Kommentierte Literaturhinweise.............................152 5.4 Übungsaufgaben ..........................................152 5.5 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben.....................154 6 Anreizkompatible Finanzverträge Finanzierung................................................163 6.1 Das 6.2 Das Holrnsfröm/Tirole-ModeD...............................170 Inhaltsverzeichnis 6.3 Das Diamond/ 6.4 Kommentierte Literaturhinweise.............................180 6.5 Übungsaufgaben ..........................................181 6.6 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben.....................184 Unvollständige Finanzverträge...............................195 7.1 Das Nachverhandlungsproblem bei direkter Finanzierung: Das ffari-Modell..............................................196 7.2 Banken im Nachverhandlunpprozess: Das Diamond/Rajan-ModeR2Ql 7.2.1 Modellintuition .....................................201 7.2.2 Modellannahmen.....................................203 7.2.3 Direkte Finanzierung................................207 7.2.4 Finanzintermediation................................211 7.3 Kommentierte Literaturhinweise.............................216 7.4 Übungsaufgaben ..........................................216 7.5 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben.....................217 Teil 8 Instabilitäten auf Finanzmärkten............................223 8.1 Bank Run................................................223 8.2 Herdenverhalten auf Finanzmärkten.........................226 8.2.1 Grundidee..........................................227 8.2.2 Das Grundmodell ...................................229 8.2.3 Anlageszenarien.....................................236 8.2.4 Modellvariationen...................................238 8.3 Kommentierte Literaturhinweise.............................240 8.4 Übungsaufgaben ..........................................240 8.5 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben.....................241 9 Einlagenversicherungen und Eigenkapitalanforderungen......245 9.1 Anreizwirkungen von Einlagensicherungssystemen.............247 9.1.1 Einlagensicherung und Bank Run......................247 9.1.2 Anreizkompatible Prämiensysteme.....................249 9.1.3 9.2 Eigenkapitalanforderungen und Unternehmensfinanzierung......254 9.2.1 Symmetrische Informationsverteilung..................255 9.2.2 Moralisches Risiko...................................258 9.2.3 Unvollständige Finanzverträge........................264 9.3 Kommentierte Literaturhinweise.............................268 9.4 Übungsaufgaben ..........................................268 9.5 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben.....................270 Inhaltsverzeichnis Literaturverzeichnis .............................................277 Stichwortverzeichnis.............................................285 Auf Finanzmärkten werden Entscheidungen häufig unter Unsicherheit getroffen. Die Vertragstheorie ist deshalb ein geeignetes Instrument, Interaktionen zwischen Wirtschafts¬ partnern zu untersuchen und Vertragsinhalte als Ergebnis rationaler Entscheidungen zu erklären. Dieses Lehrbuch beschreibt - aus Sicht der Neuen Institutio¬ nenökonomik - die Möglichkeiten der Ausgestaltung von Finanzverträgen, das Verhalten von Banken auf Kapital¬ märkten sowie die Auswirkungen von Transaktionskosten auf Finanzierungsbeziehungen. Darauf aufbauend können Er¬ kenntnisse zur Wirkungsweise von Regulierungen im Banken¬ sektor gewonnen werden. Das Buch bietet eine erste syste¬ matische Darstellung der Thematik in deutscher Sprache, die durch zahlreiche Übungsaufgaben mit Musterlösungen er¬ gänzt wird. „Finanzverträge und Finanzintermediation wendet sich an Studenten und Dozenten der Volks- und Betriebswirtschafts¬ lehre an Universitäten sowie an Fach- und Führungskräfte in Banken und Wirtschaftsforschungsinstituten.
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