Tagungsband zum Workshop Stochastische Analysis: 29.09.2003 - 01.10.2003
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Chemnitz
Technische Universität, Professur Stochastik
2004
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В.
Hofmann:
Ill-posedness
of parameter estimation in jump diffusion processes
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Optimal portfolios with bounded shortfall risks
21
B.
Hofmann,
R.
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Maximum entropy regularization for calibrating a time-dependent volatility
function
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zur Bewertung von Barrie¬
reoptionen 67
D. Julitz:
Numerical analysis of random dynamical systems in the context of ship sta¬
bility
101
A.
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M.
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J.
vom
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Moving-Average approximations of random
ε
-correlated processes
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vom,
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Unger:
Lösung parabolischer Differentialgleichungen mit zufälligen Randbedingun¬
gen mittels
FEM
161
M.
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Ii.
Wunderlich:
Price models with weakly correlated processes
183
H.-J. Starkloff, M.
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J.
vom
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Wunderlich:
On the convergence of random functions defined by interpolation
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vom
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Weiß:
Korrelationsanalyse bei Schwingungsmodellen 217
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Teilbibliothek Mathematik & Informatik
Signatur: |
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Exemplar 1 | Ausleihbar Am Standort |