Verfügbarkeit: Finanzderivate mit MATLAB | Technische Universität München

Finanzderivate mit MATLAB: mathematische Modellierung und numerische Simulation

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Beteiligte Personen:	Günther, Michael (VerfasserIn), Jüngel, Ansgar 1966- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Wiesbaden Vieweg 2003
Ausgabe:	1. Aufl.
Schlagwörter:	Numerisches Verfahren Freies Randwertproblem Derivat > Wertpapier MATLAB Parabolische Differentialgleichung Monte-Carlo-Simulation Black-Scholes-Modell Binomialbaum
Links:	http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=010402837&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
Umfang:	XI, 302 S. graph. Darst.
ISBN:	3528032049

Internformat

MARC


LEADER	00000nam a2200000 c 4500
001	BV017258937
003	DE-604
005	20060517
007	t\|
008	030624s2003 gw d\|\|\| \|\|\|\| 00\|\|\| ger d
016	7		\|a 967884675 \|2 DE-101
020			\|a 3528032049 \|9 3-528-03204-9
035			\|a (OCoLC)249167909
035			\|a (DE-599)BVBBV017258937
040			\|a DE-604 \|b ger \|e rakddb
041	0		\|a ger
044			\|a gw \|c DE
049			\|a DE-703 \|a DE-29T \|a DE-91G \|a DE-20 \|a DE-898 \|a DE-355 \|a DE-384 \|a DE-19 \|a DE-634 \|a DE-83 \|a DE-525 \|a DE-188
084			\|a QP 890 \|0 (DE-625)141965: \|2 rvk
084			\|a ST 600 \|0 (DE-625)143681: \|2 rvk
084			\|a ST 601 \|0 (DE-625)143682: \|2 rvk
084			\|a WIR 170f \|2 stub
084			\|a MAT 902f \|2 stub
084			\|a DAT 780f \|2 stub
084			\|a 91B28 \|2 msc
084			\|a DAT 306f \|2 stub
100	1		\|a Günther, Michael \|e Verfasser \|4 aut
245	1	0	\|a Finanzderivate mit MATLAB \|b mathematische Modellierung und numerische Simulation \|c Michael Günther ; Ansgar Jüngel
250			\|a 1. Aufl.
264		1	\|a Wiesbaden \|b Vieweg \|c 2003
300			\|a XI, 302 S. \|b graph. Darst.
336			\|b txt \|2 rdacontent
337			\|b n \|2 rdamedia
338			\|b nc \|2 rdacarrier
650	0	7	\|a Numerisches Verfahren \|0 (DE-588)4128130-5 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Freies Randwertproblem \|0 (DE-588)4155303-2 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Derivat \|g Wertpapier \|0 (DE-588)4381572-8 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a MATLAB \|0 (DE-588)4329066-8 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Parabolische Differentialgleichung \|0 (DE-588)4173245-5 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Monte-Carlo-Simulation \|0 (DE-588)4240945-7 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Black-Scholes-Modell \|0 (DE-588)4206283-4 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Binomialbaum \|0 (DE-588)4762913-7 \|2 gnd \|9 rswk-swf
689	0	0	\|a Derivat \|g Wertpapier \|0 (DE-588)4381572-8 \|D s
689	0	1	\|a Binomialbaum \|0 (DE-588)4762913-7 \|D s
689	0	2	\|a Black-Scholes-Modell \|0 (DE-588)4206283-4 \|D s
689	0	3	\|a MATLAB \|0 (DE-588)4329066-8 \|D s
689	0		\|5 DE-604
689	1	0	\|a Derivat \|g Wertpapier \|0 (DE-588)4381572-8 \|D s
689	1	1	\|a Monte-Carlo-Simulation \|0 (DE-588)4240945-7 \|D s
689	1	2	\|a MATLAB \|0 (DE-588)4329066-8 \|D s
689	1		\|5 DE-604
689	2	0	\|a Derivat \|g Wertpapier \|0 (DE-588)4381572-8 \|D s
689	2	1	\|a Parabolische Differentialgleichung \|0 (DE-588)4173245-5 \|D s
689	2	2	\|a Freies Randwertproblem \|0 (DE-588)4155303-2 \|D s
689	2	3	\|a Numerisches Verfahren \|0 (DE-588)4128130-5 \|D s
689	2	4	\|a MATLAB \|0 (DE-588)4329066-8 \|D s
689	2		\|5 DE-604
700	1		\|a Jüngel, Ansgar \|d 1966- \|e Verfasser \|0 (DE-588)132367521 \|4 aut
856	4	2	\|m HBZ Datenaustausch \|q application/pdf \|u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=010402837&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA \|3 Inhaltsverzeichnis
943	1		\|a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-010402837

Datensatz im Suchindex

DE-BY-TUM_call_number	0048 01.2004 A 185 0102 WIR 170f 2001 A 16507
DE-BY-TUM_katkey	1475246
DE-BY-TUM_location	LSB 01
DE-BY-TUM_media_number	040020087876 040071484045
_version_	1821933045418033152
adam_text	VII Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 2 Grundlagen 8 2.1 Optionstypen 8 2.2 Arbitrage 11 3 Die Binomialmethode 18 3.1 Binomialbäume 18 3.1.1 Ein Perioden Modell 18 3.1.2 n Perioden Modell 20 3.2 Brownsche Bewegung und ein Aktienkursmodell 22 3.2.1 Stochastische Grundbegriffe 23 3.2.2 Stochastische Prozesse und Brownsche Bewegung 28 3.2.3 Ein Aktienkursmodell 29 3.3 Vom Binomialbaum zur Black Scholes Formel 31 3.4 Binomialverfahren 33 3.4.1 Der Algorithmus 35 3.4.2 Implementierung in MATLAB 37 4 Die Black Scholes Gleichung 46 4.1 Stochastische Differentialgleichungen von Ito 46 4.2 Black Scholes Formeln 51 4.2.1 Modellvoraussetzungen 52 4.2.2 Herleitung der Black Scholes Gleichung 54 4.2.3 Lösung der Black Scholes Gleichung 56 4.3 Numerische Auswertung der Black Scholes Formeln 63 4.3.1 Rationale Bestapproximation und nichtlineare Ausgleichs¬ rechnung 63 4.3.2 Kubische Hermite Interpolation 68 4.4 Kennzahlen und Volatilität 73 4.4.1 Dynamische Kennzahlen 73 4.4.2 Historische und implizite Volatilität 75 4.5 Erweiterungen der Black Scholes Gleichung 79 4.5.1 Kontinuierliche Dividendenzahlungen 79 VIII Inhaltsverzeichnis 4.5.2 Diskrete Dividendenzahlungen 81 4.5.3 Zeitabhängige Parameter 84 4.5.4 Mehrere Basiswerte 87 4.5.5 Weitere Verallgemeinerungen 89 5 Die Monte Carlo Methode 97 5.1 Grundzüge der Monte Carlo Simulation 97 5.2 Pseudo Zufallszahlen 103 5.2.1 Gleichverteilte Zufallszahlen 104 5.2.2 Normalverteilte Zufallszahlen 108 5.2.3 Korreliert normalverteilte Zufallszahlen 112 5.2.4 Zahlenfolgen niedriger Diskrepanz 114 5.3 Numerische Integration stochastischer Differentialgleichungen 120 5.3.1 Starke und schwache Konvergenz 120 5.3.2 Stochastische Taylorentwicklungen 125 5.3.3 Stochastische Runge Kutta Verfahren 129 5.3.4 Systeme stochastischer Differentialgleichungen 130 5.4 Varianzreduktion 134 5.5 Monte Carlo Simulation einer asiatischen Option 137 6 Numerische Lösung parabolischer Differentialgleichungen 149 6.1 Partielle Differentialgleichungen für asiatische Optionen 149 6.1.1 Typen asiatischer Optionen 149 6.1.2 Modellierung asiatischer Optionen 150 6.2 Methode der Finiten Differenzen 154 6.2.1 Diskretisierung 155 6.2.2 Existenz und Eindeutigkeit diskreter Lösungen 159 6.2.3 Konsistenz und Stabilität 160 6.2.4 Konvergenz 163 6.2.5 Zusammenhang mit der Binomialmethode 167 6.3 Beispiel: Power Optionen 170 6.4 Vertikale Linienmethode 175 6.4.1 Steife Systeme 176 6.4.2 Ein Modellproblem nach Prothero und Robinson 177 6.4.3 A Stabilität 179 6.4.4 Der inhomogene Fall 180 6.4.5 Die MATLAB Funktion ode23s 183 IX 6.5 Beispiel: Basket Optionen 188 7 Numerische Lösung freier Randwertprobleme 198 7.1 Amerikanische Optionen 198 7.2 Das Hindernisproblem 203 7.2.1 Approximation durch Finite Differenzen 207 7.2.2 Approximation durch Finite Elemente 207 7.3 Numerische Diskretisierung 209 7.3.1 Transformation des Komplementaritätsproblems 210 7.3.2 Approximation mittels Finiten Differenzen 210 7.3.3 Das Projektions SOR Verfahren 211 7.3.4 Implementierung in MATLAB 216 8 Einige weiterführende Themen 224 8.1 Strafmethoden für amerikanische Optionen 224 8.2 Volatilitätsmodelle 230 8.2.1 Lokale und implizite Volatilitäten 231 8.2.2 Rekonstruktion der lokalen Volatilitätsfläche 233 8.2.3 Stochastische Volatilität und Positivität 237 8.2.4 Duplikationsstrategie 238 8.3 Zinsderivate 241 8.3.1 Formulierung des Modellproblems 243 8.3.2 Bond Preis unter Cox Ingersoll Ross Dynamik 245 8.3.3 Kalibrierung des Modells an Marktdaten 247 8.3.4 Ausgleichsspline 248 8.3.5 Zur numerischen Lösung des Modellproblems 258 8.4 Wetterderivate 259 8.4.1 Temperaturindizes 260 8.4.2 Temperaturmodelle 264 8.4.3 Bewertungsmodelle 267 8.4.4 Implementierung in MATLAB 271 9 Eine kleine Einführung in MATLAB 276 9.1 Grundlagen 276 9.2 Toolboxen 283 Literaturverzeichnis 288 Index 297
any_adam_object	1
author	Günther, Michael Jüngel, Ansgar 1966-
author_GND	(DE-588)132367521
author_facet	Günther, Michael Jüngel, Ansgar 1966-
author_role	aut aut
author_sort	Günther, Michael
author_variant	m g mg a j aj
building	Verbundindex
bvnumber	BV017258937
classification_rvk	QP 890 ST 600 ST 601
classification_tum	WIR 170f MAT 902f DAT 780f DAT 306f
ctrlnum	(OCoLC)249167909 (DE-599)BVBBV017258937
discipline	Informatik Mathematik Wirtschaftswissenschaften
edition	1. Aufl.
format	Book
fullrecord	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02845nam a2200685 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV017258937</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20060517 </controlfield><controlfield tag="007">t\|</controlfield><controlfield tag="008">030624s2003 gw d\|\|\| \|\|\|\| 00\|\|\| ger d</controlfield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">967884675</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3528032049</subfield><subfield code="9">3-528-03204-9</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)249167909</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV017258937</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">DE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-29T</subfield><subfield code="a">DE-91G</subfield><subfield code="a">DE-20</subfield><subfield code="a">DE-898</subfield><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-384</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-83</subfield><subfield code="a">DE-525</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QP 890</subfield><subfield code="0">(DE-625)141965:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ST 600</subfield><subfield code="0">(DE-625)143681:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ST 601</subfield><subfield code="0">(DE-625)143682:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">WIR 170f</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">MAT 902f</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DAT 780f</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">91B28</subfield><subfield code="2">msc</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DAT 306f</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Günther, Michael</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Finanzderivate mit MATLAB</subfield><subfield code="b">mathematische Modellierung und numerische Simulation</subfield><subfield code="c">Michael Günther ; Ansgar Jüngel</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Vieweg</subfield><subfield code="c">2003</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XI, 302 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Numerisches Verfahren</subfield><subfield code="0">(DE-588)4128130-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Freies Randwertproblem</subfield><subfield code="0">(DE-588)4155303-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Derivat</subfield><subfield code="g">Wertpapier</subfield><subfield code="0">(DE-588)4381572-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">MATLAB</subfield><subfield code="0">(DE-588)4329066-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Parabolische Differentialgleichung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4173245-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Monte-Carlo-Simulation</subfield><subfield code="0">(DE-588)4240945-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Black-Scholes-Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206283-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Binomialbaum</subfield><subfield code="0">(DE-588)4762913-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Derivat</subfield><subfield code="g">Wertpapier</subfield><subfield code="0">(DE-588)4381572-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Binomialbaum</subfield><subfield code="0">(DE-588)4762913-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Black-Scholes-Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206283-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">MATLAB</subfield><subfield code="0">(DE-588)4329066-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Derivat</subfield><subfield code="g">Wertpapier</subfield><subfield code="0">(DE-588)4381572-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Monte-Carlo-Simulation</subfield><subfield code="0">(DE-588)4240945-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">MATLAB</subfield><subfield code="0">(DE-588)4329066-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="0"><subfield code="a">Derivat</subfield><subfield code="g">Wertpapier</subfield><subfield code="0">(DE-588)4381572-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="1"><subfield code="a">Parabolische Differentialgleichung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4173245-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="2"><subfield code="a">Freies Randwertproblem</subfield><subfield code="0">(DE-588)4155303-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="3"><subfield code="a">Numerisches Verfahren</subfield><subfield code="0">(DE-588)4128130-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="4"><subfield code="a">MATLAB</subfield><subfield code="0">(DE-588)4329066-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Jüngel, Ansgar</subfield><subfield code="d">1966-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)132367521</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">HBZ Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=010402837&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-010402837</subfield></datafield></record></collection>
id	DE-604.BV017258937
illustrated	Illustrated
indexdate	2024-12-20T11:16:54Z
institution	BVB
isbn	3528032049
language	German
oai_aleph_id	oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-010402837
oclc_num	249167909
open_access_boolean
owner	DE-703 DE-29T DE-91G DE-BY-TUM DE-20 DE-898 DE-BY-UBR DE-355 DE-BY-UBR DE-384 DE-19 DE-BY-UBM DE-634 DE-83 DE-525 DE-188
owner_facet	DE-703 DE-29T DE-91G DE-BY-TUM DE-20 DE-898 DE-BY-UBR DE-355 DE-BY-UBR DE-384 DE-19 DE-BY-UBM DE-634 DE-83 DE-525 DE-188
physical	XI, 302 S. graph. Darst.
publishDate	2003
publishDateSearch	2003
publishDateSort	2003
publisher	Vieweg
record_format	marc
spellingShingle	Günther, Michael Jüngel, Ansgar 1966- Finanzderivate mit MATLAB mathematische Modellierung und numerische Simulation Numerisches Verfahren (DE-588)4128130-5 gnd Freies Randwertproblem (DE-588)4155303-2 gnd Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 gnd MATLAB (DE-588)4329066-8 gnd Parabolische Differentialgleichung (DE-588)4173245-5 gnd Monte-Carlo-Simulation (DE-588)4240945-7 gnd Black-Scholes-Modell (DE-588)4206283-4 gnd Binomialbaum (DE-588)4762913-7 gnd
subject_GND	(DE-588)4128130-5 (DE-588)4155303-2 (DE-588)4381572-8 (DE-588)4329066-8 (DE-588)4173245-5 (DE-588)4240945-7 (DE-588)4206283-4 (DE-588)4762913-7
title	Finanzderivate mit MATLAB mathematische Modellierung und numerische Simulation
title_auth	Finanzderivate mit MATLAB mathematische Modellierung und numerische Simulation
title_exact_search	Finanzderivate mit MATLAB mathematische Modellierung und numerische Simulation
title_full	Finanzderivate mit MATLAB mathematische Modellierung und numerische Simulation Michael Günther ; Ansgar Jüngel
title_fullStr	Finanzderivate mit MATLAB mathematische Modellierung und numerische Simulation Michael Günther ; Ansgar Jüngel
title_full_unstemmed	Finanzderivate mit MATLAB mathematische Modellierung und numerische Simulation Michael Günther ; Ansgar Jüngel
title_short	Finanzderivate mit MATLAB
title_sort	finanzderivate mit matlab mathematische modellierung und numerische simulation
title_sub	mathematische Modellierung und numerische Simulation
topic	Numerisches Verfahren (DE-588)4128130-5 gnd Freies Randwertproblem (DE-588)4155303-2 gnd Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 gnd MATLAB (DE-588)4329066-8 gnd Parabolische Differentialgleichung (DE-588)4173245-5 gnd Monte-Carlo-Simulation (DE-588)4240945-7 gnd Black-Scholes-Modell (DE-588)4206283-4 gnd Binomialbaum (DE-588)4762913-7 gnd
topic_facet	Numerisches Verfahren Freies Randwertproblem Derivat Wertpapier MATLAB Parabolische Differentialgleichung Monte-Carlo-Simulation Black-Scholes-Modell Binomialbaum
url	http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=010402837&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
work_keys_str_mv	AT gunthermichael finanzderivatemitmatlabmathematischemodellierungundnumerischesimulation AT jungelansgar finanzderivatemitmatlabmathematischemodellierungundnumerischesimulation

Verfügbarkeit

Bestellen (Login erforderlich)

Inhaltsverzeichnis
Paper/Kapitel scannen lassen

Handapparate (nicht verfügbar)

Bestandsangaben von Handapparate (nicht verfügbar)
Signatur:	0048 01.2004 A 185 Lageplan
Exemplar 1	Dauerhaft ausgeliehen Ausgeliehen – Rückgabe bis: 31.12.9999

Teilbibliothek Mathematik & Informatik

Bestandsangaben von Teilbibliothek Mathematik & Informatik
Signatur:	0102 WIR 170f 2001 A 16507 Lageplan
Exemplar 1	Ausleihbar Am Standort