Risikocontrolling im Kreditgeschäft als Bestandteil eines ganzheitlichen Risikomanagementkonzeptes:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
Stuttgart
Dt. Sparkassen-Verl.
2002
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| Schriftenreihe: | Forum : Finanzen
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| Umfang: | 240 S. graph. Darst. : 22 cm |
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RISIKOCONTROLLING IM KREDITGESCHAEFT
ALS BESTANDTEIL EINES GANZHEITLICHEN RISIKOMANAGEMENTKONZEPTES
DEUTSCHER SPARKASSEN VERLAG STUTTGART
IMAGE 2
INHALT
1 EINLEITUNG 9
1.1 NOTWENDIGKEIT FUER DIE ZUKUNFTSORIENTIERTE KREDITVERGABE .... 11 1.2
VORTEILE EINER ZUKUNFTSORIENTIERTEN KREDITVERGABE 11
1.3 DURCHSTEHEN DER KRISENPHASE 14
1.4 ENTWICKLUNGSBEREICHE DES KREDITRISIKOMANAGEMENTS 15
2 BASEL II 18
2.1 BASELER KONSULTATIONSPAPIER 18
2.2 ZIELE DES BASELER AUSSCHUSSES 19
2.2.1 EINLEITUNG 19
2.2.2 MINDESTKAPITALANFORDERUNGEN 20
2.2.3 SUPERVISORY REVIEW PROCESS 20
2.2.4 MARKTDISZIPLIN 21
2.2.5 WERTUNG 22
2.3 INTERNES RATING 23
2.4 RATINGGESTEUERTE GESCHAEFTSPROZESSE 25
2.5 STRATEGISCHE ZIELSETZUNG 26
3 RISIKEN ERKENNEN DURCH GEEIGNETEN EINSATZ VON
KREDITCONTROLLINGINSTRUMENTEN 29
3.1 EINLEITUNG 29
3.2 EINZELBILANZANALYSE (EBIL) 30
3.2.1 EINLEITUNG 30
3.2.2 AUFBAU 31
3.2.3 KURZCHECK BILANZANALYSE 48
3.3 STATISTISCHE BILANZANALYSE (STATBIL) 51
3.3.1 EINLEITUNG 52
3.3.2 FUNKTIONSWEISE 52
3.33 VORTEIL 54
3.3.4 INTERPRETATION STATBIL 54
3.3.5 INTERPRETATION DER ACHT TEILINDIKATOREN 55
3.3.6 NUTZUNGSMOEGLICHKEITEN 57
3.4 KONTODATENANALYSE (KONDAN) 58
3.4.1 EINLEITUNG 58
IMAGE 3
3.4-2 AUFBAU 58
3.4.3 AUSWERTUNG 62
3.4.4 ANWENDUNGSBEREICHE 63
3.5 RISIKO-ANALYSE-SYSTEM (RAS) 64
3.6 UNTERNEHMER-UNTERNEHMENS-BEURTEILUNG (UUB) 67 3.6.1 EINLEITUNG 67
3.6.2 TEILINDIKATOR 1 - POLARITAETSPROFIL 70
3.6.3 TEILINDIKATOR 2 - CHECKLISTE BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE RISIKO-
BETRACHTUNG 71
3.6.4 TEILINDIKATOR 3 -CHECKLISTE KRISENGEFAEHRDENDE ANZEICHEN .. 73
3.6.5 INTERPRETATION 74
3.6.6 FAZIT 77
3.7 FINANZPLANUNG 78
3.7.1 EINLEITUNG 78
3.7.2 ZUKUNFTSORIENTIERTE BETRACHTUNG 80
3.7-3 INHALT 81
3.7.4 FUNKTIONSWEISE 83
3.7.5 INTERPRETATION 86
3.8 PORTFOLIO-ANALYSE 89
3.8.1 EINLEITUNG 89
3.8.2 VORGEHENSWEISE 93
3.8.3 WETTBEWERBSSITUATION 95
3.8.4 MANAGEMENTQUALIFIKATION 110
3.8.5 MARKTATTRAKTIVITAET 111
3.8.6 FAZIT 126
3.8.7 PROGRAMMTECHNISCHE VERSION DER PORTFOLIO-ANALYSE 128 3.9
UNTERJAEHRIGE DIAGNOSE MIGRIERENDER KREDITENGAGEMENTS (SCHLEPPNETZ) 130
3.9.1 FRUEHERKENNUNG VON BONITAETSRISIKEN 130
3.9.1.1 AUSGANGSPUNKT FUER DIE KURZFRISTIG AUSGERICHTETE RISIKO-
FRUEHERKENNUNG 131
3.9.1.2 VERSCHLECHTERUNG VON BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHEN ZAHLEN IM
VERGLEICH MIT DEN ZAHLEN DES VORJAHRESZEITRAUMES 132 3.9.1.3
ABWEICHUNGEN VON DER RECHNERISCHEN KAPITALDIENST- FAEHIGKEIT 134
3.9.1.4 BEURTEILUNG DER FREIEN LIQUIDITAET IN VERBINDUNG MIT AKTUELLEN
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHEN ZAHLEN 134
3.9.2 DAS KONZEPT 135
3.9.2.1 BEWERTUNG DES EINZELRISIKOS 137
IMAGE 4
3.9.2.2 LIQUIDITAETSBETRACHTUNG (KONDAN) 143
3.9.3 PLANZAHLENUEBERWACHUNG 143
3.9.3.1 BEISPIEL FUER DIE PLANZAHLENUEBERWACHUNG - EINZELFALL- BETRACHTUNG
146
3.9.3.2 BEISPIEL FUER AUTOMATISIERTES CONTROLLING VON PLANZAHL-
ABWEICHUNGEN ALS GESAMTLOESUNG 147
3.9.4 ERMITTLUNG DER KAPITALDIENSTGRENZE 148
3.9.5 SCHLUSSBETRACHTUNG 150
3.10 SCORING FUER FIRMENKUNDEN 151
3.11 ERKENNUNGSMERKMALE GUTER/ZUKUNFTSORIENTIERTER UNTER- NEHMEN 157
3.11.1 INVESTITIONSINTENSITAET 157
3.11.2 PRODUKTIVITAET 157
3.11.3 INNOVATION/DIFFERENZIERUNG VON WETTBEWERBERN 157
3.11.4 VERTIKALE INTEGRATION 158
3.11.5 MARKTPOSITION 158
3.11.6 MARKTWACHSTUM 158
3.11.7 QUALITAET VON PRODUKTEN ODER DIENSTLEISTUNGEN 158
4 RISIKOMESSUNG 159
4.1 DATAWAREHOUSE 159
4.1.1 BEISPIEL FUER EDV-TECHNISCHE LOESUNG 159
4.1.2 BILANZ-DATENBANK 160
4.1.3 UUB-DATENBANK 161
4.1.4 SCORING-DATENBANK 163
4.1.5 HOST-DATEN 164
5 RISIKOANALYSE/-BEWERTUNG 165
5.1 KREDITRISIKO-CONTROLLING-SYSTEM 165
5.1.1 INHALT - FUNKTIONSWEISE 165
5.1.1.1 AUSGANGSBASIS 165
5.1.1.2 WIE ARBEITET DAS RATINGSYSTEM? 165
5.1.1.3 BILDUNG DER RISIKOKLASSEN 166
5.1.2 BACKTESTING DES RATINGSYSTEMS 172
5.1.2.1 EINLEITUNG UND HERANGEHENSWEISE 172
5.1.2.2 VORGEHENSWEISE UND DURCHFUEHRUNG 173
5.1.2.3 BETRACHTUNG DER GEKUENDIGTEN ENGAGEMENTS 176
5.1.2.4 BERECHNUNG VON AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 179
5.1.2.5 BETRACHTUNG EINZELWERTBERICHTIGTER ENGAGEMENTS 180
IMAGE 5
5.1.2.6 ANALYSE DER TEILINSTRUMENTE UND GEWICHTUNGEN 181
5.1.2.7 BETRACHTUNG VON ENGAGEMENTS AUS DEN MARKTBEREICHEN 183 5.1.2.8
ZUSAMMENFASSUNG DES ERGEBNISSES 184
5.2 MENGENGERUEST JE RISIKOKLASSE 185
5.2.1 QUALIFIZIERTES KREDITWACHSTUM 186
5.2.2 OPTIMIERUNG DES KREDITRISIKOS 187
5.3 QUANTIFIZIERUNG DES KREDITRISIKOS 189
5.31 ZIEL 189
5.3.2 HISTORISCH-URSACHENSPEZIFISCHE RISIKOAUFWANDSQUOTEN 190 5.3.3
BERECHNUNG NACH CREDITMETRICS VON J. P. MORGAN 191 5.3.4 CVAR -
ERMITTLUNG DURCH HISTORISCHE SIMULATION 198 5.3.5 NOTWENDIGKEIT DER
BARWERTIGEN BETRACHTUNG IM KREDIT-
GESCHAEFT 199
5.4 RISIKOBUDGETS 200
6 RISIKOCONTROLLING/-REPORTING UND -DOKUMENTATION 204 6.1 DARSTELLUNG
DER RISIKOPOTENZIALE 204
6.1.1 EINLEITUNG 204
6.1.2 DARSTELLUNG DER MIGRATIONEN INNERHALB DER RISIKOKLASSEN.... 205
7 RISIKOSTEUERUNG 208
7.1 KONZEPT FIRMENKREDITCONTROLLING 208
7.2 KONZEPT FIRMENKREDITRISIKOSTEUERUNG 209
7.2.1 STEUERUNG MITTELS PORTFOLIOMODELLEN 209
7.2.1.1 BRANCHENSTRUKTURPORTFOLIO 210
7.2.1.2 BONITAETSKLASSENPORTFOLIO 211
7.2.1.3 KREDITRISIKOPORTFOLIO 212
7.2.2 RISIKODARSTELLUNG DURCH SICHTBARMACHUNG DER EINZEL- INDIKATOREN
215
7.3 ANSATZPUNKTE FUER DAS REPORTING 217
7.4 RAROC ALS INSTRUMENT ZUR KREDITRISIKOSTEUERUNG 223 7.5
RISIKOMANAGEMENT 226
7.5.1 RISIKOADJUSTIERTES PRICING 226
8 RISIKEN FINANZIEREN 229
9 MARKTSTRATEGISCHES CHANCENPOTENZIAL 231
ANHANG 235
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