Regression trendbehafteter Zeitreihen in der Ökonometrie:
Gespeichert in:
| Beteilige Person: | |
|---|---|
| Format: | Hochschulschrift/Dissertation Buch |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
Berlin
VWF, Verl. für Wiss. und Forschung
2000
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Akademische Abhandlungen zur Statistik
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| Umfang: | XIV, 292 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3897002833 |
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INHALTSVERZEICHNIS
I
TRENDBEHAFTETE
ZEITREIHEN
1
1
EINLEITUNG
3
1.1
GEGENSTAND
DER
ARBEIT
UND
UEBERBLICK
.
3
1.2
EMPIRISCHE
PROBLEMSTELLUNGEN
.
8
2
STOCHASTISCHE
TRENDS
15
2.1
INTEGRIERTE
PROZESSE
.
15
2.2
EINHEITSWURZELASYMPTOTIK
.
20
2.2.1
FUNKTIONALER
GRENZWERTSATZ
(FGWS)
.
20
2.2.2
SATZ
UEBER
STETIGE
ABBILDUNGEN
.
23
2.2.3
AUTOKORRELATIONSSCHAETZER
.
25
2.3
EINHEITSWURZELTESTS
.
27
2.3.1
TESTS
AUF
EINE
EINHEITSWURZEL
.
28
2.3.2
TEST
GEGEN
EINE
EINHEITSWURZEL
.
31
2.4
KOINTEGRIERTE
PROZESSE
.
33
2.4.1
DEFINITIONEN
UND
EIGENSCHAFTEN
.
34
2.4.2
FEHLERKORREKTURMODELLE
.
39
3
LINEARE
DETERMINISTISCHE
TRENDS
46
3.1
TREND
VERSUS
DIFFERENZSTATIONARITAET
.
46
3.2
TRENDBEREINIGUNG
.
48
3.3
TRENDBEREINIGTE
EINHEITSWURZELTESTS
.
51
3.4
TRENDELINIINIERENDE
VEKTOREN
.
53
3.5
STOCHASTISCHE
VERSUS
DETERMINISTISCHE
KOINTEGRATION
.
56
4
FUNKTIONALE
GRENZWERTTHEORIE
59
4.1
ANNAHMEN
UND
NOTATION
.
60
4.2
DAS
LEMMA
VON
PHILLIPS,
PARK
UND
DURLAUF
.
64
4.3
KONVERGENZ
UND
DIVERGENZRATEN
.
69
II
REGRESSIONEN
OHNE
DETERMINISTISCHE
TREND
72
5
REGRESSIONEN
OHNE
KOINTEGRATION
74
5.1
SCHEINREGRESSIONEN
.
75
5.2
UNBALANCIERTE
REGRESSIONEN
.
79
5.3
STATIONAERE
REGRESSIONEN
MIT
INTEGRIERTEN
KOVARIABLEN
.
85
5.4
TESTS
GEGEN
KOINTEGRATION
.
89
5.4.1
RESIDUENTESTS
.
89
5.4.2
FEHLERKORREKTURTESTS
.
91
5.5
BEWEISE
.
95
IV
6
KOINTEGRATIONSREGRESSIONEN
99
6.1
KQ-SCHAETZUNG
BEI
GENAU
EINER
KOINTEGRATIONSBEZIEHUNG
.
100
6.1.1
SUPERKONSISTENZ
.
100
6.1.2
NORMALITAET
.
103
6.1.3
EFFIZIENZ
.
106
6.2
EFFIZIENTE
KORREKTUREN
DES
KQ-SCLIAETZERS
.
108
6.2.1
KORREKTUREN
IM
ZEITBEREICH
.
109
6.2.2
KORREKTUREN
IM
FREQUENZBEREICH
.
111
6.2.3
TESTS
AUF
KOINTEGRATION
.
113
6.3
DER
EINFLUSS
STATIONAERER
KOVARIABLEN
.
115
6.4
KOINTEGRIERTE
REGRESSOREN
.
117
7
FEHLERKORREKTURMODELLSCHAETZUNGEN
123
7.1
EINZELGLEICHUNGSANSAETZE
.
123
7.1.1
MEHRSTUFIGE
SCHAETZUNG
.
124
7.1.2
EINSTUFIGE
SCHAETZUNG
.
126
7.2
VEKTORAUTOREGRESSIVE
REDUZIERTE-RANG-REGRESSION
.
127
7.2.1
KQ-SCHAETZUNG
.
128
7.2.2
DAS
VERALLGEMEINERTE
EIGENWERTPROBLEM
.
130
7.2.3
ZUR
ANWENDUNG
.
134
7.3
BESTIMMUNG
DES
KOINTEGRATIONSRANGS
.
137
7.3.1
DIE
SPUR-STATISTIK
.
137
7.3.2
ASYMPTOTISCHE
VERTEILUNG
UND
EINFLUSS
DER
KONSTANTEN
.
.
140
8
ZINSSTRUKTURANALYSE
FUER
DEN
DEUTSCHEN
GELDMARKT
143
8.1
DIE
DATEN
.
143
8.2
DIE
ERWARTUNGSHYPOTHESE
DER
ZINSSTRUKTUR
.
144
8.3
FEHLERKORREKTURSCHAETZUNGEN
.
148
8.3.1
MULTIVARIATE
MODELLIERUNG
.
148
8.3.2
EINZELGLEICHUNGSSCHAETZUNG
.
150
8.4
STATISCHE
KQ-SCHAETZUNG
UND
EFFIZIENTE
MODIFIKATIONEN
.
153
8.5
SCHAETZUNG
MIT
KOINTEGRIERTEN
REGRESSOREN
UND
ZUSAMMENFASSUNG
.
155
III
REGRESSIONEN
MIT
LINEAREN
TRENDS
158
9
LINEARE
TRENDS
UND
MULTIKOLLINEARITAET
161
9.1
DAS
MULTIKOLLINEARITAETSPROBLEM
.
162
9.2
TRENDELIMINIERENDE
TRANSFORMATION
DER
REGRESSOREN
.
163
9.2.1
KONZENTRATION
DES
TRENDS
IN
EINER
KOMPONENTE
.
164
9.2.2
KONVERGENZ
DER
INVERSEN
MOMENTENMATRIX
.
165
9.3
GEEIGNETE
GEWICHTUNG
DER
TRANSFORMIERTEN
REGRESSOREN
.
167
9.4
DOMINANZ
DES
LINEAREN
TRENDS
.
170
10
FEHLSPEZIFIZIERTE
REGRESSIONEN
173
10.1
VORWEGNAHME
UND
INTERPRETATION
DER
ERGEBNISSE
.
174
10.2
BEWEISE
.
178
10.2.1
EINFACHREGRESSIONEN
.
179
10.2.2
MEHRFACHREGRESSIONEN
MIT
GENAU
EINEM
LINEAREN
TREND
.
.
.
181
VI
10.2.3
MEHRERE
LINEARE
TRENDS
.
184
10.3
UNBALANCIERTE
REGRESSIONEN
.
186
10.4
FEHLSPEZIFIKATION
DURCH
UNTERLASSENE
TRENDBEREINIGUNG
.
188
10.5
KOINTEGRATIONSTESTS
.
192
10.5.1
RESIDUENTESTS
.
192
10.5.2
FEHLERKORREKTURGLEICHUNGSTESTS
.
194
10.5.3
VEKTORFEHLERKORREKTURTESTS
.
196
11
KOINTEGRATIONSREGRESSIONEN
UND
TRENDSTATIONAERE
REGRESSIONEN
198
11.1
EINFACHREGRESSIONEN
.
199
11.2
MEHRFACHREGRESSIONEN
.
201
11.2.1
ERGEBNISSE
UND
DISKUSSION
.
202
11.2.2
BEWEIS
DER
SAETZE
11.2
UND
11.3
.
206
11.2.3
DETERMINISTISCH
KOINTEGRIERTE
REGRESSOREN
.
208
11.3
TRENDBEREINIGTE
VARIABLEN
.
210
11.3.1
EIN
TRENDBEREINIGTES
BESTIMMTHEITSMASS
.
210
11.3.2
TRENDBEREINIGTE
KOINTEGRATIONSREGRESSIONEN
.
212
11.3.3
TRENDBEREINIGTE
TRENDSTATIONAERE
REGRESSIONEN
.
213
11.4
EFFIZIENTE
KOINTEGRATIONSREGRESSIONEN
.
215
11.4.1
NORMALITAET
.
216
11.4.2
EFFIZIENZ
.
219
11.4.3
EFFIZIENTE
KORREKTUREN
.
221
11.4.4
TESTS
AUF
KOINTEGRATION
.
223
VII
12
KONSUM,
EINKOMMEN
UND
VERMOEGEN
226
12.1
DIE
DATEN
.
227
12.2
SAISONALE
EINHEITSWURZELTESTS
.
229
12.3
THEORETISCHE
KONSUMFUNKTIONEN
.
232
12.4
EMPIRISCHE
ERGEBNISSE
.
236
12.4.1
VOR
DER
VEREINIGUNG
.
236
12.4.2
NACH
DER
VEREINIGUNG
.
239
12.5
METHODOLOGISCHE
ANMERKUNGEN
.
241
A
STOCHASTISCHE
INTEGRATION
245
A.L
MULTIVARIATE
DEFINITIONEN
.
245
A.2
UNIVARIATE
INTEGRATIONSREGELN
UND
VERTEILUNGSAEQUIVALENZEN
.
248
B
DAS
FRISCH-WAUGH-LOVELL-THEOREM
255
C
BESCHRAENKTHEIT
IN
WAHRSCHEINLICHKEIT,
O
P
(
)
258
C.L
DEFINITION
UND
EIGENSCHAFTEN
.
258
C.2
ANWENDUNGSBEISPIELE
.
261
D
KONSISTENTE
SCHAETZUNG
VON
KOVARIANZSUMMEN
264
D.L
SKALARE
SCHAETZER
UND
WAHL
DES
LAG-FENSTERS
.
265
D.2
AUTOMATISCHE
BANDBREITENWAHL
.
267
D.3
SCHAETZUNG
MATRIZIELLER
SUMMEN
.
269
D.4
PREWHITENING
UND
RECOLOURING
.
271
E
KRITISCHE
WERTE
273
VIII |
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