Die Welt der Optionsscheine: mit kleinen Einsätzen zu großen Gewinnen
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| Format: | Buch |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
München
FinanzBuch-Verl.
2000
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|---|---|
| adam_text | Vorwort und Einführung 13
Sind Optionen Teufelswerkzeug? 15
Warum in Optionsscheine investieren ? 16
Ein kurzer Ãœberblick das Buch 17
V J
I Der Weg zum Erfolg
(Grundlagen des Money Managements) 19
Die zwölf „Goldenen Regeln So vermeiden Sie die Katastrofe 20
Fragen 29
II Marktbewertung und Auswahl des Basiswerts 31
2.1 Analyse des Umfelds 31
2.2 Auswahl des Basisinstruments 33
2.3 Chartanalyse zum Timing nutzen 37
Fragen 40
III Die Sprache des Handels
Optionen sind kein Buch mit sieben Siegeln 41
3.1 Was ist eine Option? 43
3.1.1 Kauf einer Kaufoption/Long Call 43
3.1.2 Verkauf einer Kaufoption/Short Call 45
3.1.3 Kauf einer Verkaufsoption/Long Put 47
3.1.4 Verkauf einer Verkaufsoption/Short Put 48
3.2 Option kontra Optionsschein 50
5
3.2.1 Formale Unterschiede 50
3.2.2 Der Eignungstest — wer investiert wo 51
3.2.3 Optionen kontra Optionsscheine,
wesentliche Unterschiede im Ãœberblick 53
3.2.4 Ohne Börsentermingeschäfte geht es nicht 53
3.3 Basisinstrumente 60
3.3.1 Basisinstrumente an der Eurex 60
3.3.2 Schützen Sie sich vor unseriösen Telefonverkäufern! 60
3.3.2 Basisinstrumente am Warrant Markt 61
a) Klassiker 62
b) Covered Warrants 63
auf Aktien 63
auf Aktienkörbe 63
auf Indizes 64
auf Währungen 64
auf Zinsen 64
auf Rohstoffe 65
3.3.3 Basispreis 65
3.3.4 Bezugsverhältnis 67
3.3.5 Laufzeit 67
3.3.6 Ausübungsrecht — europäisch oder amerikanisch? 68
Fragen 69 J
IV Blick hinter die Kulissen des Optionsscheingeschäfts 71
4. 1 So entsteht ein Optionsschein 71
4.1.1 Rechtlich ist alles geregelt 73
6
4.1.2 Schnäppchenjäger aufgepasst 74
4.2 Auch der Emittent will leben 75
4.3 Spread, die Spanne zwischen An und Verkaufskurs 77
4.4 Abwicklung von Aufträgen 78
4.4.1 So läuft der Hase an der Börse 78
4.4.2 Außerbörslicher Handel 81
4.5 Wie und wo handelt der Emittent 83
4.6 Stop Loss hält Verluste in Grenzen 84
4.7 Kapitalmaßnahmen ändern die Basis 85
4.8 Ausübung von Optionsscheinen 87
4.8.1 Bezug während der Laufzeit 87
4.8.2 Ausübung am Laufzeitende 88
4.8.3 Der kleine aber feine Unterschied im Ausübungsrecht 90
4.9 Achtung: Börsenhandel endet vor Verfall 91
4.10 Die beste Zeit für Ihren Auftrag 91
4.11 Handelszeiten und Börsenplätze 92
4.12 Einen besten Emittenten gibt es nicht 93
Fragen 94
v _ J
V Was den Preis einer Option bestimmt
(Einflussfaktoren auf den Kurs) 97
5.1 Kursentwicklung des Basisinstruments 98
5.2 Volatilität 98
5.2.1 Wer bezahlt gerne überhöhte Preise 101
5.2.2 Erwartete Volatilität einfach nachvollziehbar 102
5.2.3 Die Wirkung der Volatilität 102
5.3 Zinsen und Dividenden bestimmen den Preis der Zukunft 108
7
5.3.1 Zinsen das kostet Geld 108
5.3.2 Erträge werden gegengerechnet 109
5.3.3 Terminkurs 109
5.4 Die Wirkung der einzelnen Komponenten 111
v Fragen 113^
VI Optionspreismodelle und die „Griechen 115
6.1 Was haben Modelle mit der Optionspreistheorie zu tun? 116
6.2 Der „FairValue versagt 119
6.3 Random Walk die Theorie für Alles 120
6.4 die „alten Bewertungkennzahlen — Aufgeld, Hebel
und innerer Wert 122
Aufgeld 123
Innerer Wert 124
Einfacher Hebel 126
6.5 Die „neuen Bewertungkennzahlen — die „Griechen 127
6.5.1 Theta der Zahn der Zeit 128
6.5.2 Delta 129
6.5.3 Gamma — Steigung des Delta 132
6.5.4 Theoretische Hebel (Omega) die Dynamik 133
6.5.5 Vega die Power der Volatilität 135
6.5.6 Rho — Zeiten und Zinsen ändern sich 135
Fragen 137
V )
VII Strategien und Einsatzmöglichkeiten
von Optionsscheinkonstruktionen 139
7.1 Capped Calls oder Bull Spreads 141
7.2 Power Warrants 143
7.3 Range Optionsscheine 147
7.3.1 Einseitige Bandbreiten Optionsscheine 148
7.3.2 Zweiseitige Bandbreiten Optionsscheine 151
7.3.3 Flex Range Warrants 151
7.3.4 Andere Warrants mit Barrieren 152
Knock out Warrants 153
Knock In Warrants 154
Warrants mit mehreren Barrieren 156
7.4 Digitale Optionsscheine—Spiel um alles oder nichts 158
7.5 Cliquet (Ratchet ) und Karabiner (Ladder )Warrants 160
7.6 Look Back Optionsscheine 163
7.7 Cool Optionsscheine 164
7.8 Compound Warrants 165
7.9 Chooser Optionsscheine 166
7.10 Outperformance oder Preis Spread Optionsscheine 167
7.11 Quanto Warrants 167
7.12 Best of und Rainbow Warrants 168
7.13 Cheapest to deliver Warrants 169
7.14 Bermuda Warrants 170
7.15 Average Optionsscheine 170
Fragen 172
V J
VIII Terminmarkt Eurex 177
8.1 Eurex Optionen kontra Optionsscheine 178
8.2 Eurex Angebot 179
8.2.1 Futures 179
8.2.2 Optionen 183
8.2.3 Kontraktgröße 183
8.2.4 Wichtige Begriffe für den Handel an der Eurex 187
Fragen 188
V 1 /
IX Einfache Optionsstrategien an der Eurex 189
9.1 Long Call/Kauf einer Kaufoption 190
9.2 Short Call/Verkauf einer Kaufoption 190
9.2.1 Ungedeckter Short Call/Naked Call 191
9.2.2 Gedeckter Short Call/Verkauf einer Kaufoption 191
9.3 Long Put/Kauf einer Verkaufsoption 193
9.4 Short Put/Verkauf einer Verkaufsoption 194
9.5 Long Put und Aktienbestand/Protective Put Hedge 195
Fragen 197
V J
X Weiterentwickelte Strategien für Optionsgeschäfte
an der Eurex 199
10.1 Spread Optionen 200
10.1.1 Vertical Spread 200
10.1.2 Bull Spread 200
10.1.3 Bear Spread 202
10.1.4 Butterfly 204
10.1.5 Condor 205
10.1.6 Horizontal Spread (Kalender /Time Spread) 207
10.2 Straddle 209
10.2.1 Long Straddle 209
10.2.2 Short Straddle 211
10.2.3 Straps und Strips 211
10.3 Strangle 211
10.3.1 Long Strangle 212
10.3.2 Short Strangle 212
10.4 Arbitragestrategien 212
10.4.1 Box 213
10.4.2 Conversion und Reversal 215
Fragen 217
^xi Absicherung von Risiken 21^
11.1 Statischer Hedge 222
11.2 Dynamischer Hedge 223
Fragen 226
V J
^XM Professionelle Auswahl von Optionen 22/j
Fragen 232 I
(xill Steuern 233)
ANHANG 1: Auflösung der Fragen 241
ANHANG 2: Serviceangebot der Emittenten 245
ANHANG 3: So nutzen Sie die CD Rom 247
ANHANG 4: Weiterführende Literatur 251
Glossar 253y
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