Investitionsbewertung und Risikofinanzierung:
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| Format: | Hochschulschrift/Dissertation Buch |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
Stuttgart
Schäffer-Poeschel
1997
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| Schriftenreihe: | Betriebswirtschaftliche Abhandlungen
N.F., 103 |
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| Umfang: | XI, 305 S. graph. Darst. |
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VII
Inhaltsverzeichnis
Einführung und Darstellung der wichtigsten Ergebnisse : 1
TEILI:
Investitionsbewertung bei sicheren und unsicheren Erwartungen:
Grundlagen, Separationsüberlegungen und Modellansätze : 10
1 Investitionsbewertung bei sicheren Erwartungen : 11
1.1 Konkretisierung des Modells der Investitionsentscheidung : 11
1.2 Modellierung der Konsumpräferenz : 13
1.2.1 Informationsgehalt der Konsumwertfunktion:
Ordinale vs. kardinale Interpretation : 14
1.2.2 Einfache Zerlegungen der Konsumwertfunktion : 15
1.2.2.1 Additive und multiplikative Zerlegung der kardinalen
Konsumwertfunktion : 15
1.2.2.2 Additive Zerlegung der ordinalen
Konsumwertfunktion : 19
1.2.3 Realitätsbezug additiver oder multiplikativer Zerlegungen : 21
1.2.4 Geldpräferenzen im intertemporalen Kontext : 28
1.3 Bewertungskalküle von Investitionen : 32
1.4 Separation der Investitionsentscheidung : 36
1.4.1 Was ist Separation? : 37
1.4.2 Separation bei Existenz einer absolut dominanten Investition . . . . : 38
1.4.3 Fisher Hirshleifer Diagramme im relativen Modellkonzept : 39
1.4.3.1 Die Grundüberlegungen von Fisher und Hirshleifer : 39
1.4.3.2 Relative Fisher Hirshleifer Diagramme : 42
1.4.4 Separationsbedingungen im relativen Fisher Hirshleifer Diagramm : 46
1.4.4.1 Formulierung der Separationsbedingungen : 46
1.4.4.2 Der Separationsnachweis : 51
1.4.4.3 Konsequenzen für Kapital und Endwertdominanz : 53
1.4.4.4 Ein Ablaufschema der Investitionsbewertung : 54
1.5 Exkurs: Separation und der Klientel Effekt : 57
vra
2 Investitionsbewertung bei unsicheren Erwartungen : 63
2.1 Konkretisierung des Modells der Investitionsentscheidung bei
unsicheren Erwartungen : 63
2.1.1 Das allgemeine Entscheidungskalkül in der zustandsbezogenen
Modellformulierung : 63
2.1.2 Zur Formulierung der Zustände : 69
2.2 Modellierung der Konsumpräferenz : 75
2.2.1 Präferenzmodellierung bei nur einem betrachteten Zeitpunkt . . . . : 76
2.2.1.1 Risikoeinstellung und funktionale Gestalten der
Nutzenfunktion : 76
2.2.1.2 E a Präferenzfunktionen : 81
2.2.1.3 Zustandsabhängige Präferenzen : 83
2.2.2 Präferenzmodellierung im intertemporalen Kontext : 85
2.2.2.1 Konsumpräferenzen im intertemporalen Kontext : 85
2.2.2.2 Geldpräferenzen im intertemporalen Kontext : 89
2.3 Separation der Investitionsentscheidung : 92
2.3.1 Separation im vollkommenen und vollständigen Kapitalmarkt . . . : 92
2.3.2 Separation und Zustandsmengen : 94
2.4 Bewertungskalküle von Investitionen: Einordnung existierender
Ansätze : 97
2.4.1 Das Flexible Planungsmodell : 98
2.4.2 State Preference Modell : 101
2.4.3 Das Modell der Portefeuille Optimierung : 103
2.4.4 Das Modell der Beteiligungsfinanzierung : 106
2.4.5 Das Bewertungskalkül auf der Basis des Capital Asset
Pricing Model : 109
2.4.5.1 Prämissenkonstellation I : 111
2.4.5.2 Prämissenkonstellation II : 114
2.4.5.3 Prämissenkonstellation III : 116
2.4.6 Abschließende Übersicht : 118
2.5 Konsequenzen für die betriebliche Investitionbewertung : 121
2.5.1 Investitionsbewertung eines Investors : 121
2.5.2 Investitionsbewertung einer kleinen Gruppe von Investoren : 124
2.5.3 Investitionsbewertung im Interesse vieler Kapitalgeber : 125
2.5.3.1 CAPM Bewertungskalkül in der Marktpreisinterpretation . : 125
2.5.3.2 CAPM Bewertungskalkül in der Portefeuilleinterpretation : 129
2.5.3.3 Hinweise zur praktischen Umsetzung des
CAPM Bewertungskalküls : 132
2.5.3.4 Mehrperiodige Erweiterungen des
CAPM Bewertungskalküls : 135
3 Zusammenfassung : 139
IX
TEIL II:
Optimale Finanzierung von unsicheren Investitionen:
Das Finanzierungsinstrument „Risikokredit" : 143
1 Definition der Ausgangssituation, Grundlagen und weitere Vorgehensweise . : 144
1.1 Definition der Ausgangssituation : 144
1.2 Risikoallokation und das Borchsche Theorem : 148
1.3 Konsequenzen des Borchschen Theorems und weitere Vorgehensweise . : 149
1.4 Diskussion der Modellprämissen : 154
2 Risikokredit versus Beteiligungsfinanzierung bei symmetrischer
Informationsverteilung : 160
2.1 Der optimale Risikokredit : 160
2.1.1 Allgemeine Herleitung des optimalen Risikokredits : 160
2.1.2 Die Ermittlung eines optimalen Risikokredits: Ein Beispiel : 162
2.2 Die optimale Beteiligungsfinanzierung : 164
2.2.1 Optimale Beteiligungsquote bei unterstellter Normalverteilung . : 165
2.2.2 Optimale Beteiligungsquote bei beliebigen Verteilungen : 167
2.3 Bedingungen für eine optimale Risikoallokation durch
Beteiligungsfinanzierung : 173
2.3.1 Herleitung der allgemeinen Bedingung für eine optimale
Risikoallokation durch Beteiligungsfinanzierung : 173
2.3.2 Optimale Risikoallokation in der Ausgangssituation : 177
2.3.3 Risikoallokation bei zwei Zuständen : 179
2.3.3.1 Optimale Risikoallokation bei 0 to/" 1 : 180
2.3.3.2 Suboptimale Risikoallokation bei x x°pt = 1 : 182
2.3.3.3 Suboptimale Risikoallokation bei x x°pt = 0 : 183
2.3.4 Risikoallokation bei mehr als zwei Zuständen: Ein Beispiel . : 185
2.4 Abschätzung der Suboptimalitäten einer Risikoallokation durch
Beteiligungsfinanzierung : 186
2.4.1 Risikokreditfinanzierung ohne Durchführung einer Investition . . . : 186
2.4.1.1 Normalverteiltes Vermögen : 188
2.4.1.2 Situation mit zwei Zuständen : 189
2.4.1.3 Situation mit mehr als zwei Zuständen : 191
2.4.2 Suboptimalitäten der Beteiligungsfinanzierung bei Durchführung
von Investitionen : 193
2.4.2.1 Situation mit zwei Zuständen : 195
2.4.2.2 Situation mit mehr als zwei Zuständen : 197
2.4.2.2.1 Auswertung des Simulationslaufs la : 197
2.4.2.2.2 Auswertung der Simulationsläufe lb, lc, und 2 . : 201
2.5 Zwischenfazit : 203
X
3 Risikokreditfinanzierung bei asymmetrischer Informationsverteilung : 205
3.1 Unternehmensfinanzierung und asymmetrische Informationsverteilung . : 205
3.1.1 Asymmetrische Informationsverteilung bei einer Begebung von
Beteiligungs und Forderungstiteln : 207
3.1.1.1 Die Hidden information Konstellation : 208
3.1.1.2 Die Hidden action Konstellation : 210
3.1.1.3 Die Hidden cash flow Konstellation : 213
3.1.2 Asymmetrische Informationsverteilung bei
Risikokreditfinanzierung : 215
3.1.2.1 Risikokredit mit Ausfallrisiko : 215
3.1.2.2 Risikokredit ohne Ausfallrisiko und Einführung der
Hidden state Konstellation : 217
3.2 Risikokreditfinanzierung bei unvollständiger Beobachtbarkeit
der Zustände : 221
3.2.1 Gegebene unvollständige Beobachtbarkeit : 222
3.2.2 Beeinflußbare (unvollständige) Beobachtbarkeit : 225
3.2.2.1 Risikoallokation bei zwei Zustandsmengen : 226
3.2.2.2 Risikoallokation bei mehr als zwei Zustandsmengen . . . . : 232
3.2.2.3 Die optimale Anzahl von Zustandsmengen : 234
3.3 Risikokreditfinanzierung bei stochastischer Verifikation der Zustände . . : 235
3.3.1 Stochastische Verifikationsstrategie und wahrheitsgemäße
Berichterstattung : 236
3.3.2 Bestimmung der Verifikationswahrscheinlichkeiten : 239
3.3.3 Bestimmung des optimalen Risikokredits : 244
3.3.4 Analyse der Einflußgrößen : 245
3.3.4.1 Zum Einfluß des Basisvermögens und der Verifikations¬
kosten auf die Einsatzmöglichkeiten eines Risikokredits . : 247
3.3.4.2 Zum Einfluß weiterer Variablen auf die Einsatzmöglich¬
keiten des Risikokredits : 252
3.3.4.2.1 Risikotoleranz des Investors : 252
3.3.4.2.2 Risikotoleranz des Kapitalgebers : 254
3.3.4.2.3 Investitionsrisiko : 256
3.3.4.2.4 Anzahl der Zustände : 257
3.3.5 Zur Abschätzung der Einflußgrößen durch den Kapitalgeber . . . . : 259
4 Zusammenfassung : 261
Anhang A Mathematische Ableitungen : 268
Anhang B Simulationsergebnisse : 284
Literaturverzeichnis : 288 |
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