Verdelingsfuncties, benaderingen en foutengrenzen van stochastische grootheden geassocieerd aan verzekeringspolissen en -portefeuilles:
Gespeichert in:
| Beteilige Person: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | Niederländisch |
| Veröffentlicht: |
Leuven
1991
|
| Schriftenreihe: | Katholieke Universiteit <Louvain> / Faculteit der Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen: Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit der Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen
78 |
| Schlagwörter: | |
| Links: | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=005446539&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| Beschreibung: | Zugl.: Leuven, Univ., Diss. |
| Umfang: | 154 Bl. graph. Darst. |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV008248107 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 19931103 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 931005s1991 xx d||| m||| 00||| dutod | ||
| 035 | |a (OCoLC)46258677 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV008248107 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a dut | |
| 049 | |a DE-12 | ||
| 100 | 1 | |a Dhaene, Jan |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Verdelingsfuncties, benaderingen en foutengrenzen van stochastische grootheden geassocieerd aan verzekeringspolissen en -portefeuilles |c door Jan Dhaene |
| 264 | 1 | |a Leuven |c 1991 | |
| 300 | |a 154 Bl. |b graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 1 | |a Katholieke Universiteit <Louvain> / Faculteit der Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen: Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit der Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen |v 78 | |
| 500 | |a Zugl.: Leuven, Univ., Diss. | ||
| 650 | 7 | |a Levensverzekering |2 gtt | |
| 650 | 7 | |a Stochastische processen |2 gtt | |
| 650 | 7 | |a Verzekeringswezen |2 gtt | |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
| 810 | 2 | |a Faculteit der Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen: Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit der Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen |t Katholieke Universiteit <Louvain> |v 78 |w (DE-604)BV000002366 |9 78 | |
| 856 | 4 | 2 | |m HBZ Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=005446539&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-005446539 | |
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1819259800184160256 |
|---|---|
| adam_text | 3
Inhoudstafel
Inleiding 6
Deel 1: Een stochastische benadering van
levensverzekeringen en annuïteiten n
Hoofdstuk 1 : Verdelingsfuncties van levensverzekeringen en
annuïteiten in het semi stochastisch model 12
1. Inleiding 12
2. Het continue model 14
3. Het discrete model 21
4. Toepassingen 36
Hoofdstuk 2 : Momenten van stochastisch verdisconteerde
toekomstige onzekere betalingen 41
1. Inleiding 41
2. Een algemeen model voor de return 43
2.1. Momenten van verdisconteringsf actoren 43
2.2. Momenten van Uitkerings en Verliesfuncties van
levensverzekeringen en annuïteiten 44
2.3. Momenten van de Verliesfunctie van een portefeuille
levensverzekeringen en/of annuïteiten 47
3. Lognormale modellen voor de return 48
4. Enkele hulpresultaten 51
5. Exacte resultaten 54
6. Asymptotische resultaten voor ARMA (p,q) processen 57
7. Verband met de benaderingen van Pollard 60
8. Praktische werkwijze en numerieke voorbeelden 62
4
Deel 2 : Verdelingsfuncties van verzekeringsportefeuilles 67
Hoofdstuk 3 : Foutengrenzen voor compound Poisson benaderingen
en voor de natuurlijke benadering van het
individuele model 68
1. Inleiding 68
2. Hulpresultaten 70
3. Foutengrenzen voor de kansen 75
3.1. Algemeen 75
3.2. Compound Poisson benaderingen 77
3.3. De natuurlijke benadering 82
4. Foutengrenzen voor stop loss premies 87
4.1. Algemeen 87
4.2. Compound Poisson benaderingen 89
4.3. De natuurlijke benadering 92
Appendix 3.1. 94
Hoofdstuk 4 : Foutengrenzen voor benaderingen van
verdelingsfuncties 96
1. Inleiding 96
2. Foutengrenzen voor benaderingen van de verdelingsfunctie
van een stochastische variabele 99
2.1. Foutengrenzen voor de kansen 99
2.2. Foutengrenzen voor stop loss premies 101
2.2.1. Eerste definitie voor de benaderende
stop—loss premies 101
2.2.2. Tweede definitie voor de benaderende
stop loss premies 106
2.2.3. Vergelijking tussen beide definities voor
de benaderende stop loss premies 110
3. Toepassing : Benaderingen voor het individueel model 112
3.1. De methode van Hipp 114
5
3.2. De methode van Kornya 118
3.3. De methode van De Pril 122
3.4. Vergelijking van de methoden van Hipp, Kornya
en De Pril 127
Hoofdstuk 5 : Benadering van de compound negatief binomiale
verdeling door een compound Poisson verdeling 128
1. Inleiding 128
2. Foutengrenzen voor de kansen 130
3. Foutengrenzen voor stop loss premies 132
Appendix 5.1. 136
Referenties 138
Lijst van doctoraten 147
|
| any_adam_object | 1 |
| author | Dhaene, Jan |
| author_facet | Dhaene, Jan |
| author_role | aut |
| author_sort | Dhaene, Jan |
| author_variant | j d jd |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV008248107 |
| ctrlnum | (OCoLC)46258677 (DE-599)BVBBV008248107 |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01682nam a2200337 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV008248107</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">19931103 </controlfield><controlfield tag="007">t|</controlfield><controlfield tag="008">931005s1991 xx d||| m||| 00||| dutod</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)46258677</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV008248107</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">dut</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-12</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Dhaene, Jan</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Verdelingsfuncties, benaderingen en foutengrenzen van stochastische grootheden geassocieerd aan verzekeringspolissen en -portefeuilles</subfield><subfield code="c">door Jan Dhaene</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Leuven</subfield><subfield code="c">1991</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">154 Bl.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Katholieke Universiteit <Louvain> / Faculteit der Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen: Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit der Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen</subfield><subfield code="v">78</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zugl.: Leuven, Univ., Diss.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Levensverzekering</subfield><subfield code="2">gtt</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Stochastische processen</subfield><subfield code="2">gtt</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Verzekeringswezen</subfield><subfield code="2">gtt</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="810" ind1="2" ind2=" "><subfield code="a">Faculteit der Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen: Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit der Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen</subfield><subfield code="t">Katholieke Universiteit <Louvain></subfield><subfield code="v">78</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV000002366</subfield><subfield code="9">78</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">HBZ Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=005446539&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-005446539</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| genre_facet | Hochschulschrift |
| id | DE-604.BV008248107 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-12-20T09:19:05Z |
| institution | BVB |
| language | Dutch |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-005446539 |
| oclc_num | 46258677 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-12 |
| owner_facet | DE-12 |
| physical | 154 Bl. graph. Darst. |
| publishDate | 1991 |
| publishDateSearch | 1991 |
| publishDateSort | 1991 |
| record_format | marc |
| series2 | Katholieke Universiteit <Louvain> / Faculteit der Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen: Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit der Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen |
| spellingShingle | Dhaene, Jan Verdelingsfuncties, benaderingen en foutengrenzen van stochastische grootheden geassocieerd aan verzekeringspolissen en -portefeuilles Levensverzekering gtt Stochastische processen gtt Verzekeringswezen gtt |
| subject_GND | (DE-588)4113937-9 |
| title | Verdelingsfuncties, benaderingen en foutengrenzen van stochastische grootheden geassocieerd aan verzekeringspolissen en -portefeuilles |
| title_auth | Verdelingsfuncties, benaderingen en foutengrenzen van stochastische grootheden geassocieerd aan verzekeringspolissen en -portefeuilles |
| title_exact_search | Verdelingsfuncties, benaderingen en foutengrenzen van stochastische grootheden geassocieerd aan verzekeringspolissen en -portefeuilles |
| title_full | Verdelingsfuncties, benaderingen en foutengrenzen van stochastische grootheden geassocieerd aan verzekeringspolissen en -portefeuilles door Jan Dhaene |
| title_fullStr | Verdelingsfuncties, benaderingen en foutengrenzen van stochastische grootheden geassocieerd aan verzekeringspolissen en -portefeuilles door Jan Dhaene |
| title_full_unstemmed | Verdelingsfuncties, benaderingen en foutengrenzen van stochastische grootheden geassocieerd aan verzekeringspolissen en -portefeuilles door Jan Dhaene |
| title_short | Verdelingsfuncties, benaderingen en foutengrenzen van stochastische grootheden geassocieerd aan verzekeringspolissen en -portefeuilles |
| title_sort | verdelingsfuncties benaderingen en foutengrenzen van stochastische grootheden geassocieerd aan verzekeringspolissen en portefeuilles |
| topic | Levensverzekering gtt Stochastische processen gtt Verzekeringswezen gtt |
| topic_facet | Levensverzekering Stochastische processen Verzekeringswezen Hochschulschrift |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=005446539&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| volume_link | (DE-604)BV000002366 |
| work_keys_str_mv | AT dhaenejan verdelingsfunctiesbenaderingenenfoutengrenzenvanstochastischegroothedengeassocieerdaanverzekeringspolissenenportefeuilles |