Management bankbetrieblicher Erfolgsrisiken unter besonderer Berücksichtigung des Zinsänderungsrisikos:
Gespeichert in:
| Beteilige Person: | |
|---|---|
| Format: | Hochschulschrift/Dissertation Buch |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
Rheinfelden u.a.
Schäuble
1991
|
| Schriftenreihe: | Recht, Wirtschaft, Gesellschaft / Wirtschaft
9 |
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| Umfang: | 292 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3877185398 |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Einleitung 17
1 Bankgeschäftliches Risiko 21
1.1 Überblick . 21
1.2 Liquiditätsiisiken 22
1.3 Erfolgsrisiken 24
1.3.1 Ausfallrisiko 24
1.3.1.1 Definition und Abgrenzung 24
1.3.1.2 Ausfallrisiko des Kreditgeschäftes . . 24
1.3.1.3 Ausfallrisiko des Effektengeschäftes . 25
1.3.1.4 Länderrisiko 26
1.3.2 Währungsrisiko 27
1.3.2.1 Kursänderungsrisiko 27
1.3.2.2 Swapsatzrisiko 28
1.3.3 Zinsänderungsrisiko 30
1.3.3.1 Zielgröße und Erfolgsmaßstab 30
1.3.3.2 Entstehungsgründe des Zinsänderungs¬
risikos 30
2 Die Bankgeschäfte 35
2.1 Einführung 35
2.2 Das neue Bilanzrecht für Banken 36
2.3 Die Aktivseite der Bankbilanz 40
2.4 Die Passivseite der Bankbilanz 48
2.5 Nicht bilanzwirksame Geschäfte 59
3 Risiko-Management in Banken 61
3.1 Aufgaben und Leistungspalette 61
6 INHALTSVERZEICHNIS
3.2 Ursprünge des Risk Management 62
3.3 Elemente des Risiko-Managements 63
3.3.1 Grundlegung 63
3.3.2 Aufgaben und Zielsetzungen 63
3.3.3 Ziele, Störungen, Risiken 64
3.3.4 Der Risiko-Management-Prozeß 65
3.3.5 Organisatorische Implikationen 68
3.3.5.1 Der Einfluß des Risiko-Managements
auf die Unternehmensorganisation . . 68
3.3.5.2 Die organisatorische Eingliederung des
Risiko- Managements 69
3.3.6 Beurteilung, Auswahl und Zusammenstellung
von Instrumenten 72
3.3.6.1 Die Frage nach der Effektivität eines
Instruments 72
3.3.6.2 Die Frage nach der Effizienz eines In¬
strumentes 73
3.4 Konkretisierung für Erfolgsrisiken 79
3.4.1 Management des Ausfallrisikos 79
3.4.1.1 Identifikation und Quantifizierung . . 79
3.4.1.1.1 Bestimmungsfaktoren des Kre¬
ditausfallrisikos 79
3.4.1.1.2 Die Diskriminanzanalyse . . 82
3.4.1.1.3 Ausfallrisiken des Effektenge¬
schäftes 87
3.4.1.2 Steuerung 88
3.4.1.2.1 Limits 88
3.4.1.2.2 Diversifikation 89
3.4.1.2.3 Abwälzung 90
3.4.1.3 Bestimmungen des KWG zur Kredit¬
vergabe 93
3.4.2 Management des Währungsrisikos 95
3.4.2.1 Identifikation und Quantifizierung . . 95
3.4.2.2 Steuerung 97
3.4.2.2.1 Risikoverminderung 97
3.4.2.2.2 Risikokompensation 98
INHALTSVERZEICHNIS 7
3.4.2.3 Bestimmungen des KWG zu Fremd¬
währungsgeschäften 114
3.4.3 Möglichkeiten zur Schaffung von Risikodeckungs¬
potentialen 115
3.4.3.1 Handelsrechtliche Bewertung 116
3.4.3.2 Rückstellungen 117
3.4.3.3 Spezielle KWG-Bestimmungen .... 117
4 Analyse des Zinsänderungsrisikos 121
4.1 Die Durationskennziffer 12I_
4.1.1 Die Entwicklung der Durationskennziffer .... 121
4.1.2 Das Grundmodell der Durationsanalyse .... 122
4.1.2.1 Ausgangspunkt der Überlegung . . . 122
4.1.2.2 Die Annahmen des Grundmodells . . 123
4.1.2.3 Die Herleitung der Durations-Formel 124
4.1.2.4 Die Herleitung eines Ausdrucks für die
Zinsempfindlichkeit 127
4.1.2.5 Kritik am Grundmodell 128
4.1.3 Modifikation des Grundmodells 128
4.1.3.1 Überblick über die Ansätze zur Bewäl¬
tigung der Mängel des Grundmodells . 128
4.1.3.2 Ein Modell für den Zinsänderungspro¬
zeß auf der Grundlage von Zinselasti¬
zitäten 129
4.2 Analyse der Bilanzstruktur 135
4.2.1 Das Konzept der Zinsbindungsbilanzen .... 135
4.2.1.1 Grundlegung 135
4.2.1.2 Quantifizierung des Zinsänderungsri¬
sikos 136
4.2.1.3 Kriterien zur Beurteilung der beste¬
henden Risikoposition 138
4.2.1.4 Erweiterung der Analyse 141
4.2.2 Zinssensitivitäts- und Deckungslückenanalyse . 141
4.2.2.1 Definition der Zinsempfindlichkeit . . 141
4.2.2.2 Analyse der Daten vorheriger Perio¬
den 147
8 INHALTSVERZEICHNIS
4.2.2.2.1 Festlegung von Referenz- und
Indikator- sowie von Zielgrö¬
ßen .... 147
4.2.2.2.2 Darstellung der Entwicklung
der Referenz- und Indikator¬
größen 149
4.2.2.2.3 Darstellung der Entwicklung
der Zielgröße 149
4.2.2.3 Entwicklung eines Instrumentariums zur
Darstellung und Quantifizierung des
Zinsänderungsrisikos 149
4.2.2.3.1 Kennzahlen .......... 149
4.2.2.3.2 Tabellarische und grafische Dar¬
stellungen 150
4.2.2.3.3 What-if-Analysen und Sensi-
tivitätsanalysen 150
4.3 Zinserfolgselastizitäten . 151
4.3.1 Grundlegung 151
4.3.2 Die Ermittlung von Zinserfolgselastizitäten . . 152
4.3.3 Die Aggregation der Einzelrisiken zum Gesamt¬
risiko 155
4.3.4 Die Entwicklung des Gesamtrisikos 155
4.4 Vergleich der Konzepte 156
5 Steuerung des Zinsänderungsrisikos 159
5.1 Risikokompensation 159
5.1.1 Hedging als Steuerungsinstrument 159
5.1.1.1 Das Grundprinzip des Hedging .... 159
5.1.1.2 Hedging mittels Interest Rate Putures 160
5.1.1.2.1 Abriß der historischen Ent¬
wicklung 160
5.1.1.2.2 Organisation der Terminkon¬
traktmärkte 161
5.1.1.2.3 Der Funktionsmechanismus des
Hedging 161
5.1.1.2.4 Bestimmungsfaktoren .... 163
INHALTSVERZEICHNIS 9
5.1.1.2.4.1 Kriterien für die Aus¬
wahl des Terminkontrakt¬
typs 167
5.1.1.2.4.2 Bestimmung der Kon¬
traktanzahl 169
5.1.1.2.4.3 Der Liefertermin ... 177
5.1.1.2.5 Der Macro-Hedge als bankspe- ¦—
zifische Strategie 177
5.1.1.3 Hedging mittels Forward Rate Agree¬
ments 179
5.1.1.4 Hedging mittels Optionen 182
5.1.1.4.1 Grundbegriffe 182
5.1.1.4.2 Entscheidung über die Aus¬
übung von Optionsrechten . . 184
5.1.1.4.3 Absicherung mittels börsen¬
notierter Optionen 187
5.1.1.4.4 Absicherung mittels synthe¬
tischer Optionen 190
5.1.1.4.5 Absicherungstechnik 192
5.1.2 Swap-Transaktionen 193
5.1.2.1 Grundgedanke 193
5.1.2.2 Grundformen von Zinsswaps 194
5.1.2.2.1 Zinsswap von fixer in varia¬
ble Verzinsung 194
5.1.2.2.2 Zinsswaps von variabler in va¬
riable Verzinsung 194
5.1.2.3 Neuere Formen von Zinsswaps .... 196
5.1.2.3.1 Der Forward Swap 196
5.1.2.3.2 Der Amortisationsswap und
der aufbauende Swap .... 197
5.1.2.3.3 Die Swaption 198
5.1.2.4 Swap-Bewertung und Swap-Manage-
ment . 200
5.1.2.4.1 Management 200
5.1.2.4.2 Bewertung 200
5.1.2.5 Risiken von Zinsswaps 201
5.2 Risikoverminderung 203
10 INHALTSVERZEICHNIS
5.2.1 Portefeuilleimmunisierung mittels Duration . . 203
5.2.1.1 Grundgedanke 203
5.2.1.2 Immunisierungstechnik 203
5.2.1.2.1 Formale Herleitung der Immu¬
nisierungsbedingung im Grund¬
modell 203
5.2.1.2.2 Formale Herleitung der Im¬
munisierungsbedingung im mo¬
difizierten Modell 205
5.2.2 Steuerung mittels der Bilanzstruktur 207
5.2.2.1 Grundprinzip 207
5.2.2.2 Steuerung auf Grundlage von Zinsbin¬
dungsbilanzen 208
5.2.2.3 Steuerung im Rahmen des Asset-Lia-
bility-Managements 209
5.2.2.3.1 Entwicklung von Strategien für
eine zielgerichtete Steuerung
des Zinsänderungsrisikos . . . 209
5.2.2.3.2 Vorhersagen über die Entwick¬
lung entscheidungsrelevanter
Größen 213
5.2.2.4 Steuerung im Rahmen der Duration-
Gap-Analyse 213
5.2.2.4.1 Grundgedanke 213
5.2.2.4.2 Die Ermittlung des Duration-
Gap 214
5.2.2.4.3 Steuerungstechnik 214
5.2.2.4.4 Praktische Probleme der Hand¬
habung 222
5.2.2.5 Grenzen der Steuerungsmöglichkeiten
mittels der Bilanzstruktur 223
5.2.3 Steuerung mittels Zinsbegrenzungsvereinbarun¬
gen 224
5.2.3.1 Grundlegung 224
5.2.3.2 Die Vorteilhaftigkeit von Zinsbegren¬
zungsvereinbarungen •. • 226
INHALTSVERZEICHNIS 11
5.2.3.3 Risiken von Zinsbegrenzungsvereinba¬
rungen 232
5.3 Risikoumverteilung 232
Schlußbetrachtung 233
Anhänge 235
A Bedingungen 2. Ordnung 237
A.l Grundmodell 237
A.2 Modifiziertes Modell 238
B Konvexität 241
C Alternative Duration-Gap-Ansätze 245
C.l Endwertbetrachtung 245
C.2 Zinsanpassungsprozess 246
Abkürzungsverzeichnis 249
Literaturverzeichnis 253
Abbildungverzeichnis
1.1 Banktypische Risiken 23
1.2 Zinselastizitätskonstellationen 32
1.3 Klassifikation des Zinsänderungsiisikos 34
3.1 Risikopolitisches Instrumentarium 68
3.2 Risikomanagement-Piozeß 71
3.3 Wahischeinlichkeitsverteilung der Zinsentwicklung . . 76
3.4 Verteilung des prozentualen Anteils der tatsächlichen
Rückflüsse am A-aJA uL erten Gesamtiückfluß 77
3.5 Verteilung der Mer malsausprägungen 84
3.6 Verteilung dei Merkmale über der Disfcriminanzaciise . 85
3.7 Kreditsicherheiten 91
3.8 Übersicht über die Währungsrisiken 96
3.9 Wert einer Devisenoption 107
3.10 Finanzierungsürosten der betrachteten Unternehmen . 109
3.11 Ablauf eines Swapgeschäftes 110
3.12 Risiken von Swapgeschäften 113
4.1 Zinsbindungsbiianz im Beispiel: Die Aktivseite .... 142
4.2 Zinsbindungsbilanz im Beispiel: Die Passivseite, Über¬
hänge und geschlossene Positionen 143
4.3 Entwicklung der Festzinsüberhänge 144
4.4 Zinsempfindlichkeit und Deckungslücke 146
4.5 Zinserfolgselastizitäten 154
5.1 Zinsentwidtlung und FRA 182
5.2 ZaWungsstruJbtnr eines FRA in Abhängigkeit von der
Zinsentwicklung 183
14 ABB1LDVNGSVERZEICHNIS
5.3 Wert einer Kaufoption 185
5.4 Wert einer Veikaufsoption 186
5.5 Ablauf des Swaps fix - variabel 195
5.6 Ablauf des Swaps variabel ~ variabel 196
5.7 Ablauf eines forward swap 197
5.8 Endwertverlauf bei Immunisierung 205
5.9 Gap-Management 212
5.10 Vorteilhaftigkeit eines Caps: Tabellarische Darstellung 228
5.11 Vorteilhaftigkeit eines Caps: Graphische Darstellung . 229
5.12 Vorteilhaftigkeit eines Floors: Tabellarische Darstel¬
lung 230
5.13 Vorteilhaftigkeit eines Floors: Graphische Darstellung 231
B.l Kürsverlauf bei positiver Konvexität 242
B.2 Kurs verlauf bei negativer Kon vexität 242
Tabellenverzeichnis
2.1 Bedeutung der Finanzinnovationen
(Stand Ende 1986) 60
3.1 Absicherung mittels Devisenterminkontrakten
(eK = eT) 103
3.2 Absicherung mittels Devisenterminkontrakten
(sk er) 105
3.3 Absicherung mittels Devisenteiminkontiakten
(eK eT) 106
3.4 Entscheidung über die Ausübung einer Devisenoption 106
3.5 Absolute und relative Kosten der Finanzierung .... 110
3.6 Vor teilhaftigkeitsvergleich eines Swaps 111
5.1 Auswirkungen von Preisänderungen 163
5.2 Absicherung mittels Terminkontrakten
Preissenkung ; cr = ey 164
5.3 Absicherung mittels Terminkontrakten
Preiserhöhung ; eK = eT 164
5.4 Absicherung mittels Terminkontrakten
Preissenkung l.Fall: eT eK 165
5.5 Absicherung mittels Terminkontrakten
Preiserhöhung l.Fall: cT eK 165
5.6 Absicherung mittels Terminkontrakten
Preissenkung 2.Fall cK eT 166
5.7 Absicherung mittels Terminkontrakten:
Preiserhöhung 2.Fall: eK eT 166
5.8 Abiauf eines Afacro-Hedge 180
5.9 Mögliche Entwicklungen des Poitefeuilleertrags .... 191
16 TADELLENVERZEICHNIS
5.10 Finanzierungskoslen 194
5.11 Vergleich der Finanzierungskosten 195
5.12 Voiteilhaftigkeit einer Swaption 199
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