Kurzfristprognose ökonomischer Zeitreihen: ein empirischer Leistungsvergleich alternativer Verfahren
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| Format: | Hochschulschrift/Dissertation Buch |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
Thun u.a.
Deutsch
1980
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| Schriftenreihe: | Reihe Wirtschaftswissenschaften
214. |
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INHALTSVERZEICHNIS
1. Einleitung 1
THEORETISCHER TEIL
2. Darstellung alternativer Verfahren der
Kurzfristprognose 3
2.1. Verfahren der exponentiellen Glättung 3
2.1.1. Exponentielle Glättung nach 3
BROWN
2.1.1.1. Exponentielle Glättung
erster Ordnung nach BROWN 4
2.1.1.2. Exponentielle Glättung
zweiter Ordnung nach BROWN 8
2.1.1.3. Exponentielle Glättung
dritter Ordnung nach BROWN 11
2.1.2. Exponentielle Glättung nach HOLT und
WINTERS 13
2.1.2.1. Exponentielle Glättung nach
HOLT 13
2.1.2.2. Exponentielle Glättung nach
WINTERS 15
2.2. Die univariate Prognose nach BOX-JENKINS 22
2.2.1. Modellansätze 23
2.2.1.1. Nicht-saisonale Modellansätze 24
2.2.1.2. Saisonale Modellansätze 32
2.2.2. Vergleich der univariaten Prognose
nach BOX-JENKINS mit den Verfahren der
exponentiellen Glättung 35
2.2.3. Modellidentifikationen 37
2.2.4. Parameterschätzung 39
2.2.5. Oberprüfung des Modells 43
2.2.6. Prognose 45
- II -
EMPIRISCHER TEIL
3. Allgemeine Grundlagen empirischer Methoden¬
vergleiche in der Zeitreihenanalyse 48
3.1. Zur Typisierung ökonomischer Zeitreihen 48
3.1.1. Die Zerlegung von Zeitreihen 48
3.1.2. Merkmale zur Typisierung
ökonomischer Zeitreihen 5O
3.2. Darstellung der Bewertungskriterien
der Prognoseeffizienz 55
3.2.1. Kosten eines Prognoseverfahrens 55
3.2.2. Komplexität eines Prognosever¬
fahrens 60
3.2.3. Genauigkeit eines Prognosever¬
fahrens 61
4. Zum Leistungsvergleich univariater Prognose¬
verfahren mit Hilfe synthetischer Zeitreihen 67
5. Oberblick über bisherige Leistungsvergleiche
univariater Prognoseverfahren 69
6. Hypothesen über die Prognoseeffizienz der zu
vergleichenden Verfahren 8O
7. Obersicht über die Arbeitsschritte bei der
Durchführung des empirischen Leistungs¬
vergleichs 86
7.1. Darstellung der zum Leistungsvergleich
verwendeten ökonomischen Zeitreihen 86
7.1.1. Auswahl relevanter Zeitreihen
von Marktdaten 87
7.1.2. Beschreibung der formalen
Eigenschaften der ausgewählten
Zeitreihen 91
7.2. Bestimmung der zu vergleichenden
Prognoseverfahren in Abhängigkeit von
den Eigenschaften der Zeitreihe. 96
7.3. Anwendung der zu vergleichenden Ver¬
fahren 98
- III -
8. Befund über die Prognoseeffizienz 1O2
8.1. Test auf systematischen Prognosefehler
der ausgewählten Prognoseverfahren 103
8.2. Mittlere absolute Abweichung und
mittlere quadratische Abweichung für
jede Zeitreihe und jedes Prognosever¬
fahren 107
8.3. Chi-Quadrat Test für eine Stichprobe 113
8.3.1. Darstellung des Chi-Quadrat
Tests für eine Stichprobe 113
8.3.2. Anwendung des Chi-Quadrat Tests
für eine Stichprobe 113
8.3.3. Ergebnisse des Chi-Quadrat Tests
für eine Stichprobe 114
8.4. Chi-Quadrat Test für mehrere Stichproben 116
8.4.1. Darstellung des Chi-Quadrat
Tests für mehrere Stichproben 116
8.4.2. Anwendung des Chi-Quadrat
Tests für mehrere Stichproben 117
8.4.3. Ergebnisse des Chi-Quadrat Tests
für mehrere Stichproben 119
8.5. Friedman Test (Rangvarianzanalyse) 122
8.5.1. Darstellung des Friedman Tests 122
8.5.2. Anwendung des Friedman Tests 124
8.5.3. Ergebnisse des Friedman Tests 126
8.6. Mittelwerte der mittleren absoluten
Abweichung und der mittleren quadra¬
tischen Abweichung für die verglichenen
univariaten Prognoseverfahren über alle
Zeitreihen 128
8.7. Univariate und multivariate Varianz¬
analyse (ANOVA und MANOVA) 131
8.7.1. Darstellung von ANOVA und MANOVA 131
8.7.2. Anwendung von ANOVA und MANOVA 142
- IV -
8.7.3. Ergebnisse von ANOVA und MANOVA 146
9. Zusammenhänge zwischen den beiden Fehler-
maßen MAD und MSE 156
10. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
des empirischen Leistungsvergleichs und
Schluß 160
ANHANG
1. Tests zur Typisierung ökonomischer Zeit¬
reihen 167
1.1. Tests auf Zufälligkeit 167
1.2. Tests auf Trendform 171
1.3. Autokorrelationsfunktion und partielle
Autokorrelationsfunktion 173
1.4. Test auf Saisonalität 176
1.5. Test auf Saisontyp 179
2. Darstellung eines benutzerfreundlichen
Programmpakets für die Kurzfristprognose
ökonomischer Zeitreihen 1 8O
Verzeichnis der Fußnoten 221
Verzeichnis der Fußnoten - Anhang 228
Literaturverzeichnis 229
A) Selbständige Bücher und Schriften 229
B) Beiträge in Sammelwerken 230
C) Aufsätze in Zeitschriften 231
D) Dissertationen 232
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