Verfügbarkeit: Verallgemeinerte Ridge Regression | Technische Universität München

Verallgemeinerte Ridge Regression: eine Untersuchung von theoretischen Eigenschaften und der Operationalität verzerrter Schätzer im linearen Modell

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Bibliographische Detailangaben
Beteilige Person:	Trenkler, Dietrich (VerfasserIn)
Format:	Hochschulschrift/Dissertation Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Frankfurt am Main Hain 1986
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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS Seite Vorwort • 1 1 Das lineare Regressionsmodell: Notationen und grundlegende Begriffe 1.1 Festlegung der Symbolik 4 1.2 Gütemaße von Schätzungen 9 1.3 Die Kleinste Quadrate Schätzung (OLS) 11 1.4 Andere Ansätze zur Bestimmung von Schätzungen 15 1.5 Gütevergleiche zwischen Schätzungen 23 1 .6 Zulässigkeit und Verbesserungen von Schätzungen 27 2 Verzerrte Schätzungen in linearen Regressions modell 2.1 Der Ansatz von Obenchain 37 2.2 Beispiele verallgemeinerter Ridge Schätzer 41 2.3 Stochastisehe Eigenschaften veralIge meinerter Ridge Schätzungen 47 2.4 Zulässigkeit von GRE und ihre Ver¬ besserung von OLS 53 2.5 Totale Multikollinearität 59 2.6 Tests zum Vergleich von verallgemeinerten Ridge Schätzern 64 2.7 Der HybridSchätzer 75 2.8 Eigenschaften des Hybrid Schätzers 88 3 Von der Theorie zur Praxis 3.1 Einige grundsätzliche Überlegungen 99 3.2 Ein Beispiel: An electric Utility load forecasting data set 105 Seite 3.3 Zentrieren und Skalieren (Standardi sieren) von Daten 115 3.4 Ansätze zur Bestimmung adaptiver Schätzungen 129 4 Eine Simulationsstudie 4.1 Überlegungen zum Entwurf eines Simulations designs 170 4.2 Eine explorative Datenanalyse der Simulationsergebnisse 195 5 Ausblick und Zusammenfassung 229 Anhang A 239 Anhang B 243 Literatur 246
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