Modellrisiko und Validierung von Risikomodellen Regulatorische Anforderungen, Verfahren, Methoden und Prozesse - Amendinger, Bernd (Bank-Verlag Medien GmbH, 2013)
Der Einsatz adäquater Modelle zur Abbildung von Risiken ist heute wichtiger denn je. Außerdem haben vor dem Hintergrund der jüngsten Finanz- und Schuldenkrisen sowohl die regulatorischen als auch die ökonomischen Anforderungen an die Modellvalidierung sowie den Umgang mit Modellschwächen deutlich zugenommen. Das Buch vermittelt erstmals ausführlich die Aspekte des Modellrisikos bei Risikomodellen und deren Validierung. Es geht detailliert auf Kreditportfolio- und Marktrisikomodelle, integrierte und IRC-Modelle, Modelle im Kontrahentenrisiko, Modelle für operationelle Risiken sowie Liquiditätsrisikomodelle ein. Dabei zeigt das Buch die Verfahren und Methoden zur Validierung auf und informiert über die relevanten prozessualen und aufsichtlichen Anforderungen. Darüber hinaus vermittelt es wertvolle Hinweise für die Praxis