Reiß, M., & Winkelmann, L. (2021). Inference on the maximal rank of time-varying covariance matrices using high-frequency data. Freie Universität Berlin.
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Reiß, Markus, und Lars Winkelmann. Inference on the Maximal Rank of Time-varying Covariance Matrices Using High-frequency Data. Berlin: Freie Universität Berlin, 2021.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Reiß, Markus, und Lars Winkelmann. Inference on the Maximal Rank of Time-varying Covariance Matrices Using High-frequency Data. Freie Universität Berlin, 2021.
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