Verfügbarkeit: Risikomanagement im Unternehmen | Technische Universität München

Risikomanagement im Unternehmen: Schritt für Schritt

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Beteiligte Personen:	Ernst, Dietmar 1968- (VerfasserIn), Häcker, Joachim 1968- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	München UVK Verlag [2021]
Schriftenreihe:	utb 5692 : Betriebswirtschaftslehre, Finance
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adam_text	INHALT VORWORT ........................................................................................................................................................ 7 STIMMEN ZUM BUCH ..................................................................................................................................... 11 GENERELLER AUFBAU DES CASE STUDY .............................................................................................................. 13 DETAILLIERTER AUFBAU DER CASE STUDY ................................................................................... 13 PHILOSOPHIE DES BUCHS ........................................................................................................... 15 BACKGROUND-INFORMATIONEN ZUR CASE STUDY YYRISIKOMANAGEMENT IM UNTERNEHMEN ................................................................................................................. 16 COURSE 1: RISIKOANALYSE .............................................................................................................................. 17 COURSE UNIT 1: GRAFISCHE DARSTELLUNG VON RISIKEN ......................................................... 17 ASSIGNMENT 1: RENDITEBERECHNUNG ..................................................................................... 17 ASSIGNMENT 2: ERSTELLUNG EINES HISTOGRAMMS ................................................................... 20 ASSIGNMENT 3: ERSTELLUNG EINER DICHTEFUNKTION UND EINER VERTEILUNGSFUNKTION ............ 24 ASSIGNMENT 4: BERECHNUNG DER SCHIEFE (SKEWNESS) ......................................................... 28 ASSIGNMENT 5: BERECHNUNG DER WOELBUNG (KURTOSIS) ....................................................... 31 COURSE UNIT 2: VARIANZ UND STANDARDABWEICHUNG ......................................................... 36 ASSIGNMENT 6: BERECHNUNG DER VARIANZ ............................................................................. 36 ASSIGNMENT 7: BERECHNUNG DER ANNUALISIERTEN UND UNTERPERIODIGEN VARIANZ ................ 38 ASSIGNMENT 8: BERECHNUNG DER STANDARDABWEICHUNG ..................................................... 40 ASSIGNMENT 9: BERECHNUNG DER ANNUALISIERTEN UND UNTERPERIODIGEN STANDARDABWEICHUNG ............................................................................................................. 42 ASSIGNMENT 10: BERECHNUNG DER SEMIVARIANZ UND DER SEMISTANDARDABWEICHUNG ........ 44 COURSE UNIT 3: MODELLE ZUR BERECHNUNG DER VOLATILITAET ................................................. 46 ASSIGNMENT 11: BERECHNUNG DER GLEITENDEN VOLATILITAET ................................................... 46 ASSIGNMENT 12: BERECHNUNG DER GLEITENDEN VOLATILITAET MIT LINEAR FALLENDEN GEWICHTEN UND MIT EXPONENTIELL FALLENDEN GEWICHTEN ....................................................................... 49 ASSIGNMENT 13: BERECHNUNG DER VOLATILITAET MIT DEM EWMA-MODELL .............................. 54 ASSIGNMENT 14: BERECHNUNG DER VOLATILITAET MIT DEM ARCH-MODELL .............................. 59 ASSIGNMENT 15: BERECHNUNG DER VOLATILITAET MIT DEM GARCH-MODELL ............................ 64 ASSIGNMENT 16: PROGNOSE VON WERT UND PREISENTWICKLUNGEN MIT HILFE STOCHASTISCHER PROZESSE ................................................................................................................................ 69 COURSE 2: QUANTITATIVE INSTRUMENTE IM RISIKOKMANAGEMENT ................................................................... 83 COURSE UNIT 1: UNTERSCHIEDLICHE ARTEN DES VALUE AT RISK UND DER LOWER PARTIAL MOMENTS SOWIE EXTREMWERTTHEORIE ................................................................................... 83 ASSIGNMENT 1: BERECHNUNG DES VALUE AT RISK BEI EINER DISKRETEN WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG ........................................................................................... 83 ASSIGNMENT 2: BERECHNUNG DES RELATIVEN VALUE AT RISK (DEVIATION VALUE AT RISK) BEI EINER DISKRETEN WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG ................................................................. 88 ASSIGNMENT 3: BERECHNUNG DES CONDITIONAL VALUE AT RISK BZW. EXPECTED SHORTFALL BEI EINER DISKRETEN WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG ................................................................. 91 ASSIGNMENT 4: BERECHNUNG DES VALUE AT RISK BEI EINER STETIGEN WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG ........................................................................................... 94 ASSIGNMENT 5: BERECHNUNG DES CONDITIONAL VALUE AT RISK BZW. EXPECTED SHORTFALL BEI EINER STETIGEN WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG ................................................................... 99 ASSIGNMENT 6: BERECHNUNG VON LOWER PARTIAL MOMENTS: SHORTFALL-WAHRSCHEINLICHKEIT 102 ASSIGNMENT 7: BERECHNUNG VON LOWER PARTIAL MOMENTS: SHORTFALL-ERWARTUNGSWERT .. 104 ASSIGNMENT 8: BERECHNUNG VON LOWER PARTIAL MOMENTS: SHORTFALL-VARIANZ .................... 106 ASSIGNMENT 9: VALUE AT RISK FUER NICHT-LINEARE PREISFUNKTIONEN: ANLEIHEN .................... 108 ASSIGNMENT 10: EXTREMWERTTHEORIE ....................................................................................... 117 ASSIGNMENT 11: RISIKOMASSE IM VERGLEICH ......................................................................... 122 COURSE UNIT 2: BESTIMMUNG VON PORTFOLIORISIKEN ............................................................. 125 ASSIGNMENT 12: VARIANZ-KOVARIANZ-METHODE: VARIANZ-KOVARIANZ-MATRIX UND PORTFOLIORISIKO ....................................................................................................................... 125 ASSIGNMENT 13: VARIANZ-KOVARIANZ-METHODE: BERECHNUNG DES VALUE AT RISK UND CONDITIONAL VALUE AT RISK ....................................................................................................... 129 ASSIGNMENT 14: HISTORISCHE SIMULATION ............................................................................. 132 ASSIGNMENT 15: MONTE-CARLO-SIMULATION: NORMALVERTEILTE RISIKOPARAMETER .............. 136 ASSIGNMENT 16: MONTE-CARLO-SIMULATION: KALIBRIERTE RISIKOPARAMETER .......................... 145 ASSIGNMENT 17: MONTE-CARLO-SIMULATION BASIEREND AUF COPULA-FUNKTIONEN ................ 154 COURSE UNIT 3: HEDGING VON ABSICHERBAREN RISIKEN UND MODELLIERUNG NICHT-ABGESICHERTER RISIKEN ................................................................................................. 163 ASSIGNMENT 18: HEDGING VON ZINSAENDERUNGSRISIKEN MIT HILFE VON GELDMARKTFUTURES UND FORWARD RATE AGREEMENTS (FRA) ................................................................................... 165 ASSIGNMENT 19: HEDGING VON ZINSAENDERUNGSRISIKEN MIT HILFE VON ZINSSWAPS ............ 177 ASSIGNMENT 20: HEDGING VON ZINSAENDERUNGSRISIKEN MIT HILFE VON OPTIONEN (CAPLET) . 184 ASSIGNMENT 21: SIMULATIONSBASIERTE UNTERNEHMENSPLANUNG: FESTLEGUNG DER RISIKOPARAMETER FUER DIE MONTE-CARLO-SIMULATION EINES BUSINESS PLANS ........................ 192 ASSIGNMENT 22: GENERIERUNG VON VERTEILUNGSFUNKTIONEN DURCH EXPERTENBEFRAGUNGEN 199 ASSIGNMENT 23: SIMULATIONSBASIERTE PLANUNG: UEBERNAHME DER RISIKOPARAMETER FUER DIE MONTE-CARLO-SIMULATION IN DEN BUSINESS PLAN ................................................................. 208 ASSIGNMENT 24: SIMULATIONSBASIERTE PLANUNG: RISIKOAGGREGATION MIT HILFE DER MONTE-CARLO-SIMULATION UND RISIKOANALYSE ..................................................................... 212 STICHWORTVERZEICHNIS ................................................................................................................................... 217 ABBILDUNGSVERZEICHNIS ................................................................................................................................... 221
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