Methodenhandbuch ICAAP:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt/Main
Bank-Verlag GmbH
[2019]
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 Teil A: Regulatorik Überblick zum finalen ECB Guide ICAAP 15 Andreas Igl und Henning Heuter 1 Aufbau und Ausgestaltung des EZB Guides 15 2 Anforderungen der EZB an den ICAAP 19 3 Zentrale Schnittstellen zwischen ICAAP und ILAAP 36 4 Anmerkungen und Ergebnisse aus den Konsultationsverfahren 2017 und 2018 Überblick über die Anforderungen des RTF-Leitfadens Martin Schulte 37 41 1 Einleitung 41 2 Rechtsqualität 43 3 Verhältnis ICAAP/SREP 44 4 Beurteilungsgrundsätze 45 5 Prinzipien und Zielsetzung 46 6 Duale Betrachtungsweise 50 7 Fazit 57 5
Inhaltsverzeichnis Teil В: Übergreifende Anforderungen und Verzahnung Risikotragfahigkeitskonzepte Wolfgang Wild 61 1 Das Konzept der Risikotragfáhigkeit im Allgemeinen 61 2 Risikotragfáhigkeit nach Liquidations- bzw. Fortführungsansatz 64 3 Risikotragfáhigkeit im Spannungsfeld zwischen Säule 1 und Säule 2 67 4 Risikodeckungspotenzial und Risikolimitierung 68 5 Die Neuordnung der Risikotragfáhigkeit: Normativer und ökonomischer Ansatz 72 Motivation und Schweregrad von institutsspezifischen Szenarien Sven Hinrichs und Daniel Ober 79 1 Einleitung 79 2 Motivation 80 3 Schweregrad 85 4 Auswahlprozess geeigneter Szenarien 91 5 Fazit und Ausblick 98 Weiterentwicklung der Kapitalplanung Matthias Schleef 99 1 Einleitung 99 2 Grundsätzliche Anforderungenan den Kapitalplanungsprozess 3 Weiterentwicklungen imKapitalplanungsprozess 108 4 Ausblick 117 6 100
___ ______________ Inhaltsverzeichnis Steuerungsaspekte unter normativer und ökonomischer Perspektive Henning Heuter 119 1 Interne Sicht und externe Vorgaben 119 2 Integrierte Sicht 123 3 Weiterentwicklung des Kennzahlensystems 126 Teil C: Risikoarten vor dem Hintergrund einer normativen und ökonomischen Risikomessung Zinsänderungsrisiko (IRRBB) Sven Warnecke und Alexander Kreutz-Peil 137 1 Rechtliche Grundlagen und Definitionen 137 2 Produktinventar 139 3 Messung des IRRBB in der barwertigen Perspektive 144 4 Messung des IRRBB in der ertragsorientiertenPerspektive 149 5 Zusammenspiel zwischen IRRBB und ICAAP 153 Operationelles Risiko im ICAAP Christoph Schmidhammer und Jochen Kayser 157 1 Einleitung 157 2 Begriffsbestimmung und -abgrenzung 158 3 Säule-1-Anforderungen an operationelle Risiken 163 4 Erwartungen der Aufsicht an das Management des operationellen Risikos 172 5 Risikoquantifizierung 177 6 Ausblick 182 7
Inhaltsverzeichnis Quantifizierung des Geschäftsrisikos in Kreditinstituten 187 Philipp Gann und Andreas Igl 1 Einleitung 187 2 Grundsätzliche Vorgehensweise 193 3 Quantifizierung desGeschäftsrisikos 198 4 Zusammenfassung 213 Teil D: Risikodeckungspotenzial Periodische Ableitung des Risikodeckungspotenzials in der normativen Perspektive 217 Annika Seller-Blaschzik und Anita Schacht 1 2 3 Neuausrichtung der Risikotragfahigkeitskonzepte 217 Periodische Ausgestaltung des normativen Risikodeckungspotenzials 220 Fazit und Ausblick Barwertige Ableitung des Risikodeckungspotenzials 231 233 Gerhard Hellstem 1 Einleitung 233 2 Anforderungen von EZB und BaFin 234 3 Konkrete Berechnung von barwertigemDeckungspotenzial 237 4 Barwertiges Deckungspotenzial in der Praxis 245 5 Schlussbemerkung 247 8
___ ____________ __ Inhaltsverzeichnis Teil E: Stresstesting, Validierung, Datenqualität Bedeutung von Stresstests im ICAAP Silvio Andrae 251 1 Einleitung 251 2 Definitionen 253 3 Stresstests im ICAAP 258 4 Beispiel 266 5 Zusammenfassung 281 Konzeptionelle Ansätze zur Validierung des ICAAP John Geie und Andreas Igl 289 1 Einleitung und Motivation 289 2 Ausgangspunkt: Validierung vonRisikomodellen 291 3 Verknüpfung von ICAAP und Validierung 296 4 Konzeptioneller Lösungsansatz 299 5 Pazit und Ausblick 313 Umgang mit bestehenden Ansätzen von institutsinternen Risikotragfähigkeitskonzepten Markus Rose 317 1 Einleitung 317 2 Aufsichtliche Beurteilung bestehender Going-Concern-Ansätze 319 3 Der Going-Concern-Ansatz alter Prägung - ein Auslaufmodell? 327 9
Inhaltsverzeichnis Datenqualitätsmanagement im ICAAP Benedikt Stolz und Torsten Jurisch 333 1 Einleitung 333 2 Ausgangslage in der Bankpraxis 334 3 Elemente des Datenqualitätsmanagements 337 4 Herausforderungen bei der Umsetzung 351 5 Mögliche Anknüpfungspunkte zum ICAAP 354 Die Herausgeber 359 Die Autorinnen und Autoren 361 10
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