Verfügbarkeit: Financial Engineering | Technische Universität München

Financial Engineering: Strategien, Bewertungen und Risikomanagement

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Beteilige Person:	Bloss, Michael (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Berlin ; Boston De Gruyter Oldenbourg [2020]
Ausgabe:	4., überarbeitete und erweiterte Auflage
Schlagwörter:	Financial Engineering Lehrbuch
Links:	https://d-nb.info/1189444224/04 http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=032309269&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
Umfang:	XXXVI, 616 Seiten Diagramme
ISBN:	9783110649604

Internformat

MARC


LEADER	00000nam a22000008c 4500
001	BV046899585
003	DE-604
005	20201221
007	t\|
008	200915s2020 gw \|\|\|\| \|\|\|\| 00\|\|\| ger d
015			\|a 19,N27 \|2 dnb
016	7		\|a 1189444224 \|2 DE-101
020			\|a 9783110649604 \|c : EUR 69.95 (DE), EUR 69.95 (AT) \|9 978-3-11-064960-4
035			\|a (OCoLC)1197714863
035			\|a (DE-599)DNB1189444224
040			\|a DE-604 \|b ger \|e rda
041	0		\|a ger
044			\|a gw \|c XA-DE-BE
049			\|a DE-1050 \|a DE-92 \|a DE-Aug4 \|a DE-1102 \|a DE-384 \|a DE-12 \|a DE-523 \|a DE-19 \|a DE-1051 \|a DE-20 \|a DE-634
084			\|a QK 660 \|0 (DE-625)141676: \|2 rvk
084			\|a QK 600 \|0 (DE-625)141666: \|2 rvk
084			\|a 650 \|2 sdnb
100	1		\|a Bloss, Michael \|e Verfasser \|0 (DE-588)130179310 \|4 aut
245	1	0	\|a Financial Engineering \|b Strategien, Bewertungen und Risikomanagement \|c Michael Bloss ; unter Mitwirkung von Manuel Kleinknecht, Daniel Sörensen
250			\|a 4., überarbeitete und erweiterte Auflage
264		1	\|a Berlin ; Boston \|b De Gruyter Oldenbourg \|c [2020]
264		4	\|c © 2020
300			\|a XXXVI, 616 Seiten \|b Diagramme
336			\|b txt \|2 rdacontent
337			\|b n \|2 rdamedia
338			\|b nc \|2 rdacarrier
650	0	7	\|a Financial Engineering \|0 (DE-588)4208404-0 \|2 gnd \|9 rswk-swf
655		7	\|0 (DE-588)4123623-3 \|a Lehrbuch \|2 gnd-content
689	0	0	\|a Financial Engineering \|0 (DE-588)4208404-0 \|D s
689	0		\|5 DE-604
700	1		\|a Kleinknecht, Manuel \|4 oth
700	1		\|a Sörensen, Daniel \|d 1976- \|0 (DE-588)132202263 \|4 oth
710	2		\|a De Gruyter Oldenbourg \|0 (DE-588)1065492103 \|4 pbl
776	0	8	\|i Erscheint auch als \|n Online-Ausgabe, PDF \|z 978-3-11-065993-1
776	0	8	\|i Erscheint auch als \|n Online-Ausgabe, EPUB \|z 978-3-11-066089-0
856	4	2	\|m B:DE-101 \|q application/pdf \|u https://d-nb.info/1189444224/04 \|3 Inhaltsverzeichnis
856	4	2	\|m DNB Datenaustausch \|q application/pdf \|u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=032309269&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA \|3 Inhaltsverzeichnis
943	1		\|a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-032309269

Datensatz im Suchindex

_version_	1819326513007296512
adam_text	INHALTSUEBERSICHT VORWORT ZUR VIERTEN AUFLAGE * VII ABKUERZUNGS- UND SYMBOLVERZEICHNIS * XXIII ABBILDUNGSVERZEICHNIS * XXVII TABELLENVERZEICHNIS * XXXV MODUL I: GRUNDLAGEN DES FINANCIAL ENGINEERING 1 FINANCIAL ENGINEERING - AUFBAU UND KONZEPTION * 3 2 DIE QUANTITATIVEN GRUNDLAGEN DES FINANCIAL ENGINEERING * 19 3 ETHISCHE UND NACHHALTIGE GRUNDSAETZE FUER EIN ERFOLGREICHES FINANCIAL ENGINEERING * 99 MODUL II: PLAIN-VANILLA-DERIVATE 4 TERMINBOERSEN UND TERMINMAERKTE * 117 5 FUTURES * 151 6 OPTIONEN * 191 7 DEVISEN- UND WARENTERMINGESCHAEFTE * 307 MODUL III: NON-PLAIN-VANILLA-DERIVATE UND STRUKTUREN 8 OTC-DERIVATE UND EXOTISCHE STRUKTUREN * 353 9 KREDITDERIVATE * 421 10 WETTERDERIVATE * 437 11 BOERSENGEHANDELTE INFLATIONSDERIVATE * 445 12 VERSICHERUNGSDERIVATE * 449 X * INHALTSUEBERSICHT MODUL IV: ANWENDUNG VON DERIVATEN UND DEREN RISIKOMANAGEMENT 13 DERIVATE ZUR STRUKTURIERUNG KOMPLEXER PORTFOLIOS * 457 14 EINSATZ VON DERIVATEN IM FINANCIAL ENGINEERING UND IM FONDSMANAGEMENT * 471 15 DIE WERTPAPIERLEIHE UND DAS REPO-GESCHAEFT * 507 16 RISIKO- UND SICHERHEITENMANAGEMENT * 513 SCHLUSSWORT * 557 17 APPENDIX ----- 559 LITERATUR * 595 STICHWORTVERZEICHNIS * 607 INHALT VORWORT ZUR VIERTEN AUFLAGE * VII ABKUERZUNGS- UND SYMBOLVERZEICHNIS * XXIII ABBILDUNGSVERZEICHNIS * XXVII TABELLENVERZEICHNIS * XXXV MODUL I: GRUNDLAGEN DES FINANCIAL ENGINEERING 1 FINANCIAL ENGINEERING - AUFBAU UND KONZEPTION * 3 1.1 WAS BEDEUTET FINANCIAL ENGINEERING? * 3 1.2 AUFBAU EINER FINANCIAL-ENGINEERING-EINHEIT * 4 1.3 PRODUKTDESKS EINER FINANCIAL-ENGINEERING-EINHEIT * 5 1.4 WELCHE THEORIEN UND MODELLE FLIESSEN IM FINANCIAL ENGINEERING ZUSAMMEN? * 6 1.5 DER FINANCIAL-ENGINEERING-PROZESS * 6 1.6 WELCHE MOEGLICHKEITEN EINER EMISSION GIBT ES? * 8 1.6.1 PUBLIC OFFERING * 8 1.6.2 PRIVATE PLACEMENT * 8 1.7 FLOW-PRODUKTE * 9 1.8 TAILOR MADE ZERTIFIKATE - EMISSIONEN UEBER FINANCIAL ENGINEERING PLATTFORMEN * 10 1.9 EMITTENTEN * 11 1.10 WELCHES PRODUKT ZU WELCHER ZEIT? * 12 1.11 WELCHE ENTWICKLUNG WIRD DAS FINANCIAL ENGINEERING NEHMEN? * 15 2 DIE QUANTITATIVEN GRUNDLAGEN DES FINANCIAL ENGINEERING * 19 2.1 EINFUEHRUNG IN DIE KLASSISCHE FINANZMATHEMATIK * 19 2.1.1 ZINSBERECHNUNG * 20 2.1.2 STETIGE UND DISKRETE RENDITEN * 20 2.1.3 ABZINSEN UND AUFEINSEN * 20 2.1.4 INTERPOLATION VON ZINSSAETZEN * 20 2.1.5 DIE ENDWERTBERECHUNG * 21 2.1.6 DER BARWERT * 22 2.1.7 BERECHNUNG VON ZERO-ZINSSAETZEN * 24 2.1.8 BOOTSTRAPPING- ERMITTLUNG VON ZINSSAETZEN AUS DER ZERO-KURVE * 24 2.2 WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN * 25 2.2.1 DIE LAPLACE-WAHRSCHEINLICHKEIT * 25 2.2.2 DIE FREQUENTISTISCHE WAHRSCHEINLICHKEIT * 26 XII INHALT 2.2.3 DIE SUBJEKTIVE WAHRSCHEINLICHKEIT * 26 2.2.4 DIE BEDINGTE WAHRSCHEINLICHKEIT * 27 2.3 STOCHASTISCHE PROZESSE * 27 2.3.1 MARKOV-PROZESS * 27 2.3.2 BROWNSCHE BEWEGUNG/WLENER-PROZESS * 29 2.3.3 ALLGEMEINER WIENER-PROZESS * 30 2.3.4 AKTIENKURSE ALS PROZESS UND DIE GEOMETRISCHE BROWNSCHE BEWEGUNG * 33 2.3.5 LEMMAVONLTOE * 35 2.3.6 MARTINGAL ----- 36 2.4 VERTEILUNG * 37 2.4.1 DIE NORMALVERTEILUNG * 37 2.4.2 LOGNORMALVERTEILUNG DER AKTIENKURSE * 41 2.5 KORRELATIONSANALYSE * 44 2.5.1 KORRELATION * 44 2.5.2 VARIANZ, KOVARIANZ UND KORRELATIONSKOEFFIZIENTEN * 48 2.6 DURATION UND KONVEXITAET * 51 2.6.1 DIE DURATION * 51 2.6.2 DIE KONVEXITAET * 52 2.7 STATISTISCHE KONZEPTE DER WERTPAPIERANALYSE * 53 2.7.1 BERECHNUNG DES BETAFAKTORS * 53 2.7.2 BEWERTUNG MITTELS DUPLIKATION * 55 2.8 VALUE-AT-RISK * 57 2.8.1 WIE WIRD DER VAR BESTIMMT? * 57 2.8.2 VARIANZ-KOVARIANZ / ANALYTISCHE METHODE * 57 2.8.3 HISTORISCHE SIMULATION * 57 2.8.4 MONTE-CARLO SIMULATION * 58 2.9 ENTSCHEIDUNGSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN UND ANSAETZE * 59 2.9.1 DIE KLASSISCHE ENTSCHEIDUNGSTHEORIE * 59 2.9.2 DIE SPIELTHEORIE * 59 2.9.3 WER HAT WELCHE INFORMATION? * 60 2.9.4 UEBERFUEHRUNG VON SPIELEN MIT UNVOLLSTAENDIGER INFORMATION IN SPIELE MIT VOLLSTAENDIGER, ABER UNVOLLKOMMENER INFORMATION * 60 2.9.5 UNTERSCHIEDLICHE STRATEGIEN * 61 2.10 FINANCIAL ENGINEERING UND SPIELTHEORIE * 63 2.11 DIE RISIKOSTEUERUNG EINES PORTFOLIOS * 64 2.11.1 WELCHE GRUNDFRAGEN STEHEN VOR EINEM JEDEN HANDELN? * 64 2.11.2 WELCHE TYPEN VON INVESTOREN GIBT ES? * 66 2.11.3 WIE GEHEN NEUE INVESTOREN MIT DERIVATEN UM? * 67 2.12 PORTFOLIOTHEORIE * 68 2.12.1 DAS PORTFOLIO-SELECTION-MODELL * 68 2.12.2 DAS SINGLE-INDEX-MODELL * 71 INHALT * XIII 2.12.3 DAS CAPITAL-ASSET-PRICING-MODELL (CAPM) * 71 2.12.4 ABSCHLIESSENDE WUERDIGUNG DER MODELLE * 76 2.13 PROZESS DES PORTFOLIOMANAGEMENTS * 77 2.14 MARKTPSYCHOLOGIE UND VERHALTENSOEKONOMIK * 78 2.14.1 DIE MARKTPSYCHOLOGIE * 78 2.14.2 DIE VERHALTENSOEKONOMIK * 79 2.14.3 METHODEN IM BEHAVIOURAL FINANCE * 80 2.14.4 ABSCHLIESSENDE WUERDIGUNG * 82 2.15 NICHT-LINEARE DYNAMISCHE SYSTEME * 83 2.15.1 KOMPLIZIERT ODER KOMPLEX? * 83 2.15.2 DIE CHAOSTHEORIE * 83 2.15.3 IN WELCHER HINSICHT HAT DIES EINFLUSS AUF DIE FINANCE BZW. AUF DIE FINANZMAERKTE? * 85 2.15.4 UNVOLLKOMMENE KAPITALMAERKTE * 87 2.15.5 ABSCHLIESSENDE BETRACHTUNG DER MODELLE * 87 2.16 PROGRAMMIERSPRACHEN IM FINANCIAL ENGINEERING * 88 2.16.1 DATENVENDOREN (DATEN-BEREITSTELLER) * 89 2.16.2 GRUNDSAETZLICHEN HERANGEHENSWEISE BEIM ERSTELLEN EINES CODES * 90 2.16.3 HERAUSFORDERUNGEN BEIM PROGRAMMIEREN * 92 3 ETHISCHE UND NACHHALTIGE GRUNDSAETZE FUER EIN ERFOLGREICHES FINANCIAL ENGINEERING * 99 3.1 IST ETHIK IN DER FINANCE DURCHSETZBAR? * 103 3.2 WAS IST IM FINANCIAL ENGINEERING HINSICHTLICH ETHIK WICHTIG? * 104 3.2.1 DER FINANCIAL ENGINEER ALS KOMPETENTER PARTNER * 104 3.2.2 DER FINANCIAL ENGINEER ALS KONKRETER GESTALTER * 105 3.2.3 DER FINANCIAL ENGINEER ALS HUETER DES MACHBAREN * 105 3.3 WIE WERDEN ETHISCHE GRUNDSAETZE KONTROLLIERT? * 107 3.4 GRUNDSAETZLICHE ETHISCHE ANSAETZE FUER EINEN FINANCIAL ENGINEER * 107 3.5 WAS VERSTEHT MAN UNTER ESG-KRITERIEN? * 109 3.6 ESG-DERIVATE AN DER E UREX * 111 MODUL II: PLAIN-VANILLA-DERIVATE 4 TERMINBOERSEN UND TERMINMAERKTE * 117 4.1 HISTORISCHE ENTWICKLUNG VON TERMINBOERSEN * 117 4.2 WAS VERSTEHT MAN UNTER TERMINGESCHAEFTEN? * 120 4.3 STANDARDISIERUNG VON TERMINGESCHAEFTEN * 123 4.4 WELCHE FUNKTIONEN HABEN TERMINBOERSEN? * 126 4.5 WER SIND DIE MARKTTEILNEHMER AN TERMINBOERSEN? * 127 XIV * INHALT 4.6 WELCHE WEITEREN GRUNDBEGRIFFE WERDEN ZUM VERSTAENDNIS VON TERMINBOERSEN UND TERMINMAERKTEN BENOETIGT? * 129 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 WIE SIND TERMINBOERSEN ORGANISIERT? * 133 WIE FUNKTIONIERT EINE ELEKTRONISCHE BOERSE? * 133 WAS VERSTEHT MAN UNTER DEM MARKET-MAKER-PRINZIP? * 135 WIE ERFOLGT DER HANDEL AN DER EUREX? * 137 WER REGULIERT TERMINMAERKTE? * 138 WELCHE PRODUKTE KOENNEN GEHANDELT WERDEN? * 139 WAS VERSTEHT MAN UNTER CLEARING? * 140 WELCHE ORDERSPEZIFIKATIONEN GIBT ES? * 141 WELCHE VERFALLSTAGE GIBT ES AN DER EUREX? * 146 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.18.1 5.18.2 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 FUTURES * 151 WAS SIND FUTURES? * 151 FUTURES-MAERKTE * 152 FUTURES-HANDEL * 152 GRUNDSTRATEGIEN MIT FUTURES * 153 HEBEL BEI FUTURE-TRANSAKTIONEN * 154 LIEFERVERFAHREN * 155 INDEX-FUTURES * 155 FIXED-INCOME-FUTURES * 157 DEVISENFUTURES (FX FUTURES) * 159 COMMODITY FUTURES * 160 SINGLE STOCK FUTURES * 161 MARKTVERFASSUNG BEIM FUTURES-TRADING * 161 WIE ERFOLGT DIE PREISBILDUNG BEI FUTURES? * 162 WIE ERFOLGT DIE PREISBILDUNG BEI FIXED INCOME FUTURES? * 165 WAS VERSTEHT MAN UNTER EINER CTD-ANLEIHE? * 168 WAS VERSTEHT MAN UNTER FINAL SETTLEMENT? * 169 WELCHE VERFALLSTERMINE GIBT ES FUER FUTURES? * 170 WELCHE FUTURE-STRATEGIEN GIBT ES? * 171 LONG-FUTURE-POSLTION ----- 172 SHORT-FUTURE-POSITION * 172 KAUF EINES SPREAD * 174 VERKAUF EINES SPREAD * 175 INTER-MARKET SPREAD * 175 INTERKONTRAKT-SPREAD UND INTRAKONTRAKT-SPREAD * 176 CASH-AND-CARRY-ARBITRAGE * 176 ARBITRAGE-STRATEGIEN FUER GELDMARKTFUTURES * 177 HEDGES * 180 BETA-HEDGE MITTELS INDEXFUTURES * 181 INHALT XV 5.27 WARUM WERDEN HEDGES MITTELS FUTURES DURCHGEFUEHRT? * 183 5.28 HEDGING MIT FIXED INCOME FUTURES * 183 6 OPTIONEN * 191 6.1 WAS SIND OPTIONEN? * 191 6.2 WORIN UNTERSCHEIDEN SICH OPTIONEN? * 193 6.3 OPTIONSHANDEL * 195 6.4 WAS SIND WEEKLY OPTIONS? * 197 6.5 WAS SIND LOW EXERCISE PRICE OPTIONS? * 198 6.6 DAS CLOSING EINES TERMINGESCHAEFTES * 199 6.7 WAS IST EIN ROLL-OVER? * 200 6.8 PREISBILDUNG VON OPTIONEN * 201 6.9 WIE ERFOLGT DIE PREISBILDUNG VON OPTIONEN IN DER THEORIE? * 201 6.9.1 DER INNERE WERT (INTRINSIC VALUE) * 201 6.9.2 DER ZEITWERT (TIME VALUE) * 203 6.10 VORZEITIGE AUSUEBUNG VON OPTIONEN * 206 6.11 WELCHE EINFLUSSFAKTOREN WIRKEN AUF DEN OPTIONSPREIS? * 207 6.11.1 DER KURS DES UNDERLYINGS * 207 6.11.2 DIE VOLATILITAET * 207 6.11.3 DAS NEWTON-VERFAHREN * 210 6.11.4 VOLATILITAETSBEZIEHUNGEN * 211 6.11.5 VOLATILITY-FORECAST * 212 6.11.6 WAS IST EIN VOLATILITY-SURFACE? ----- 217 6.11.7 WAS IST EIN VOLATILITAETS-SHIFT? * 219 6.11.8 DER MARKTZINS * 220 6.11.9 DIVIDENDENAUSZAHLUNGEN * 221 6.11.10 RESTLAUFZEIT * 221 6.11.11 EINFLUSS VON BESONDEREN KAPITALMASSNAHMEN * 223 6.12 GREEKS - DIE SENSITIVITAETEN DES OPTIONSPREISES * 224 6.12.1 DELTA * 224 6.12.2 GAMMA * 226 6.12.3 RHO ----- 228 6.12.4 THETA ----- 228 6.12.5 VEGA ----- 229 6.12.6 DIE ABLEITUNG DER GREEKS AUS DER BLACK-SCHOLES-FORMEL * 231 6.13 GREEKS DER NAECHSTEN ORDNUNG * 235 6.14 WAS VERSTEHT MAN UNTER DER PUT-CALL-PARITAET? * 236 6.14.1 DIE PUT-CALL-PARITAETSGLEICHUNG * 237 6.14.2 DARSTELLUNG DER PUT-CALL-BEZIEHUNG MITTELS EINES DUPLIKATIONSANSATZES * 237 6.15 WIE WIRD DER OPTIONSPREIS NACH DEM BLACK-SCHOLES-MODELL BESTIMMT? * 238 XVI * INHALT 6.15.1 ANNAHMEN DES BLACK-SCHOLES-MODELLS * 239 6.15.2 DIE BLACK-SCHOLES-FORMEL * 239 6.15.3 HERLEITUNG DER BLACK-SCHOLES-FORMEL * 240 6.15.4 DAS BLACK-SCHOLES-MERTON-MODELL MIT DIVIDENDEN * 241 6.15.5 HERLEITUNG DER DIFFERENTIALGLEICHUNG NACH BLACK, SCHOLES, MERTON * 243 6.16 WIE WIRD DER OPTIONSPREIS NACH DEM BINOMIALMODELL BESTIMMT? * 246 6.16.1 GRUNDVORAUSSETZUNGEN DES BINOMIALMODELLS * 246 6.16.2 AUFBAU EINES TREES * 247 6.16.3 UMSETZUNG DES BINOMIALMODELLS * 248 6.17 KRITIK AN DEN MODELLEN * 249 6.18 KONVERGENZ DER OPTIONSPREISE IM CRR-MODELL UND DER BLACK-SCHOLES-FORMEL * 254 6.19 MONTE CARLO VERFAHREN ZUR OPTIONSPREISBESTIMMUNG * 255 6.19.1 OPTIONSPREISBESTIMMUNG MIT MONTE CARLO SIMULATION * 255 6.19.2 VARIANZREDUKTION * 257 6.19.3 QUASI-MONTE CARLO METHODE * 257 6.20 DUENNGITTERVERFAHREN (SPARSE GRID METHODE) * 258 6.21 SPRUNGPROZESSE - JUMP-DIFFUSIONS-MODELLE * 259 6.22 HANDELBARE OPTIONSPREISE * 261 6.23 VANNA-VOLGA PRICING * 262 6.24 STRATEGIEN MIT OPTIONEN * 265 6.24.1 WAS BEINHALTEN DIE VIER GRUNDSTRATEGIEN IM OPTIONSGESCHAEFT (PLAIN VANILLA)? * 265 6.24.2 DIE STRATEGIE LONG CALL * 266 6.24.3 DIE STRATEGIE SHORT CALL ----- 267 6.24.4 DIE STRATEGIE LONG PUT * 270 6.24.5 DIE STRATEGIE SHORT PUT * 271 6.25 WIE ERFOLGT EIN HEDGING MIT OPTIONEN? * 273 6.25.1 DER DELTA-HEDGE * 274 6.25.2 DER PROTECTIVE PUT * 275 6.25.3 PORTFOLIO INSURANCE MIT CALLS * 275 6.25.4 BETA-HEDGE ----- 276 6.26 PLAIN VANILLA OPTIONSKOMBINATIONEN * 276 6.26.1 STRADDLE ----- 276 6.26.2 STRAPS UND STRIPS ----- 279 6.26.3 STRAENGTE ----- 279 6.26.4 SPREADS * 281 6.27 PLAIN-VANILLA-OPTIONSSTRATEGIEN IM UEBERBLICK * 284 6.27.1 STRATEGIEN FUER EINE POSITIVE MARKTEINSTELLUNG * 284 6.27.2 STRATEGIEN FUER EINE NEUTRALE MARKTEINSTELLUNG * 284 6.27.3 STRATEGIEN FUER EINE NEGATIVE MARKTEINSTELLUNG * 285 INHALT XVII 6.27.4 STRATEGIEN FUER EINE VOLATILE MARKTEINSTELLUNG * 285 6.28 WEITERFUEHRENDE OPTIONSSTRATEGIEN UND DEREN AUFBAU * 286 6.28.1 BUTTERFLY * 286 6.28.2 CONDOR ----- 288 6.28.3 RATIO SPREAD * 288 6.28.4 BACK SPREAD (CALL ODER PUT) * 289 6.28.5 BOX-STRATEGIEN * 290 6.28.6 TIME SPREAD ODER CALENDER SPREAD * 292 6.28.7 LONG-RISK-REVERSAL * 293 6.28.8 SHORT-RISK-REVERSAL * 293 6.29 WIE ERFOLGT EIN STRATEGIEAUFBAU MIT OPTIONEN? * 294 6.30 OPTIONEN AUF FUTURES UND SYNTHETISCHE TERMINMARKTPOSITIONEN * 297 6.30.1 WIE SIND OPTIONEN AUF FUTURES AUFGEBAUT UND STRUKTURIERT? * 297 6.30.2 WAS VERSTEHT MAN UNTER DER FUTURE-STYLE-METHODE? * 298 6.30.3 WIE BEWERTET MAN OPTIONEN AUF FUTURES MIT DEM BLACK-76-MODELL? * 299 6.30.4 WELCHE STRATEGIEN WERDEN MIT OPTIONEN AUF FUTURES VERFOLGT? * 300 6.31 WAS VERSTEHT MAN UNTER SYNTHETISCHEN TERMINMARKTPOSITIONEN? * 303 6.32 DOKUMENTATION VON EINGEGANGENEN DERIVATEPOSITIONEN * 303 7 DEVISEN- UND WARENTERMINGESCHAEFTE * 307 7.1 ENTWICKLUNG DES DEVISENHANDELS * 307 7.2 GRUNDLAGEN DES DEVISENHANDELS * 307 7.3 DAS WAEHRUNGSRISIKO * 309 7.4 WIRTSCHAFTLICHE EINFLUSSFAKTOREN DER WAEHRUNGSPREISBILDUNG * 310 7.5 CARRY TRADE * 311 7.6 DAS DEVISENKASSAGESCHAEFT * 311 7.7 WAS SIND DEVISENTERMINGESCHAEFTE? * 312 7.8 DEVISENTERMINGESCHAEFTE IM OTC-HANDEL * 313 7.9 BERECHNUNG DES TERMINKURSES * 315 7.10 BERECHNUNG DES TERMINKURSES UEBER DEN SWAP-SATZ * 315 7.11 DEVISENTERMINGESCHAEFTE UEBER DIE BOERSEN * 316 7.12 CROSS RATE * 317 7.13 DEVISENHAENDLER HABEN EINE EIGENE SPRACHE * 317 7.14 WAS SIND DEVISENOPTIONEN (CURRENCY OPTIONS)? * 318 7.15 DIE PREISFINDUNG BEI DEVISENOPTIONEN NACH GARMAN-KOHLHAGEN * 318 7.16 WAS SIND FX-FUTURES? * 320 7.16.1 PREISBILDUNG VON FX-FUTURES * 321 7.16.2 EINSATZMOEGLICHKEITEN VON FX-FUTURES * 321 7.16.3 GRUNDINTENTIONEN EINES INVESTORS * 322 7.17 NDF- NON DELIVERABLE FORWARD * 323 7.18 NDO - NON DELIVERABLE OPTION * 324 XVIII * - INHALT 7.19 7.20 7.20.1 7.20.2 7.20.3 WARENTERMINGESCHAEFTE VS. WARENKASSAGESCHAEFTE * 324 COMMODITY-FUTURES * 325 OPENING, CLOSING UND SETTLEMENT * 326 ANWENDUNG DER VERSCHIEDENEN SETTLEMENTS * 327 AUF WELCHE WAREN KOENNEN TERMINGESCHAEFTE ABGESCHLOSSEN WERDEN? * 328 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 7.30.1 7.30.2 7.30.3 7.30.4 7.31 7.32 7.33 7.33.1 7.33.2 ABSCHLUSS VON WARENTERMINGESCHAEFTEN * 329 WANN SOLLTE EIN INVESTOR WARENTERMINGESCHAEFTE ABSCHLIESSEN? * 330 ENTWICKLUNGEN UND AUSBLICK * 331 WIE KOMMT BEI COMMODITY-FUTURES DIE PREISBILDUNG ZUSTANDE? * 332 COMMODITY-FUTURE-PREISE * 332 WORIN LIEGT DIE PROBLEMATIK EINER CONTANGO-NOTIERUNG? * 335 FUTURE-HANDEL * 337 LAGERUNGSMOEGLICHKEITEN * 337 WELCHE FAKTOREN KOENNEN DIE PREISBILDUNG BEEINFLUSSEN? * 337 STRATEGIEN IM BEREICH WARENTERMINGESCHAEFTE * 339 HEDGING MIT WARENTERMININSTRUMENTEN * 339 SPEKULATION MIT WARENTERMININSTRUMENTEN * 340 ARBITRAGE MIT WARENTERMININSTRUMENTEN * 341 SPREAD MIT WARENTERMININSTRUMENTEN * 341 KORRELATIONSMATRIX DER ROHSTOFFE * 341 KOMBINATIONEN VON DEVISEN- UND WARTENTERMINGESCHAEFTEN * 341 STRATEGIEN MIT DEVISENTERMINGESCHAEFTEN * 343 ABSICHERUNGSSTRATEGIEN * 343 SPEKULATIONSSTRATEGIEN * 344 MODUL III: NON-PLAIN-VANILLA-DERIVATE UND STRUKTUREN 8 OTC-DERLVATE UND EXOTISCHE STRUKTUREN * 353 8.1 OIC DERIVATE * 353 8.1.1 OTC-DERIVATE ALS FLEXIBLE OPTIONS/FUTURES AN DER EUREX * 354 8.1.2 CAPS, FLOORS UND COLLARS * 355 8.1.3 WAS IST EIN FORWARD? * 359 8.1.4 WAS IST EIN SWAP? * 361 8.1.5 WAS BEINHALTET EIN SWAP? * 362 8.1.6 SWAP-ARTEN UND DEREN AUFBAU * 362 8.1.7 SWAP-HANDEL * 370 8.1.8 BEWERTUNG VON SWAPS * 370 8.1.9 ANWENDUNG VON SWAPS * 373 8.1.10 BEISPIELE FUER SWAPS * 373 8.1.11 SWAP-CONFIRMATION * 391 INHALT XIX 8.1.12 8.1.13 8.1.14 8.1.15 8.1.16 8.1.17 WAS SIND SWAPTIONS? * 392 WAS SIND EXOTISCHE OPTIONEN? * 396 WIE UNTERSCHEIDEN SICH EXOTISCHE OPTIONEN? * 398 GRUPPEN VON EXOTISCHEN OPTIONEN UND DEREN FUNKTIONSWEISE * 399 KOMBINATIONEN UND KREUZUNGEN VON EXOTISCHEN OPTIONEN * 412 UEBERSICHT AUSZAHLUNGSPROFILE AUSGEWAEHLTER EXOTISCHER OPTIONSTYPEN * 412 8.1.18 BEWERTUNG VON EXOTISCHEN OPTIONEN * 414 9 9.1 9.2 9.3 9.3.1 9.3.2 9.4 9.5 9.6 9.7 KREDITDERIVATE * 421 WOZU DIENEN KREDITDERIVATE? * 421 WAS IST EIN KREDIT? * 421 WELCHE ARTEN VON KREDITDERIVATEN GIBT ES? * 422 KLASSISCHE KREDITDERIVATE * 422 MODERNE KREDITDERIVATE * 424 BEWERTUNG VON CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS) * 426 CDS - EIN INSTRUMENT ZUR BEURTEILUNG VON MARKTSITUATIONEN * 427 WAS SIND VERBRIEFTE KREDITDERIVATE? * 431 PROBLEME AM VERBRIEFUNGSMARKT NACH DER FINANZKRISE 2007 * 433 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 WETTERDERIVATE * 437 GRUNDLAGEN WETTERDERIVATE * 437 WAS FUER WETTERDERIVATE SIND KLASSISCH HANDELBAR? * 437 WELCHE INSTRUMENTE KOMMEN ZUM EINSATZ? * 439 WIE WERDEN WETTERDERIVATE BEWERTET? * 440 HANDEL VON WETTERDERIVATEN * 441 WELCHE MARKTTEILNEHMER TRETEN IM HANDEL AUF? * 441 11 11.1 BOERSENGEHANDELTE INFLATIONSDERIVATE * 445 DAS AUKTIONSBASIERENDE MARKTMODELL FUER DIE EURO-INFLATIONS-FUTURES * 445 11.2 11.3 WARUM WERDEN INFLATIONSDERIVATE AN TERMINBOERSEN GEHANDELT? * 445 WIESO IST EIN INFLATIONSDERIVAT FUER DAS PORTFOLIOMANAGEMENT VON BEDEUTUNG? * 446 11.4 WIE WIRD DER PREIS FUER DEN EURO-INFLATIONS-FUTURE BERECHNET? * 446 12 12.1 12.2 12.3 VERSICHERUNGSDERIVATE * 449 WAS SIND VERSICHERUNGSDERIVATE? * 449 WARUM UND DURCH WEN WERDEN DIESE GEHANDELT? * 449 CATBONDS * 450 XX INHALT MODUL IV: ANWENDUNG VON DERIVATEN UND DEREN RISIKOMANAGEMENT 13 DERIVATE ZUR STRUKTURIERUNG KOMPLEXER PORTFOLIOS * 457 13.1 WAS IST AVERAGING UND PYRAMIDING? * 457 13.2 WARUM SOLLTE MAN POSITIONSERWEITERUNGEN UEBERHAUPT VORNEHMEN? * 458 13.2.1 GEWINNERWEITERUNG * 459 13.2.2 POSITIONSMANAGEMENT BEI GEGEN DEN INVESTOR LAUFENDEN POSITIONEN * 459 13.3 WAS IST EIN ROLL-OVER? * 461 13.3.1 ROLL-OVER BEI EINER GEGENLAEUFIGEN MARKTENTWICKLUNG * 461 13.3.2 VORBEUGEN GEGEN EINE VORZEITIGE ERFUELLUNG ----- 462 13.3.3 VERLAENGERN VON POSITIONEN, DIE FUER DEN INVESTOR LAUFEN * 463 13.3.4 CROSS-ROLL-OVER ----- 463 13.4 KOMBINATIONEN ----- 464 13.5 POSITIONSMANAGEMENT VON SWAPS UND ANDEREN OTC-DERIVATEN * 464 13.6 DER SCHLUESSEL ZUM ERFOLG IST DIE LIQUIDITAET! 465 13.7 DERIVATE IM PORTFOLIOMANAGEMENT * 466 14 EINSATZ VON DERIVATEN IM FINANCIAL ENGINEERING UND IM FONDSMANAGEMENT * 471 14.1 UEBERLEGUNGEN BEIM DESIGN VON NEUEN PRODUKTEN * 471 14.2 GRUNDLAGENKOMPONENTE ZEROBOND * 473 14.3 FINANCIAL-ENGINEERING-PRODUKTE UND DEREN AUFBAU * 474 14.3.1 DAS DISCOUNTZERTIFIKAT ----- 474 14.3.2 REVERSE CONVERTIBLES * 476 14.3.3 DAS BONUSZERTIFIKAT ----- 478 14.3.4 HEBELPRODUKTE * 479 14.3.5 OPTIONSSCHEINE * 480 14.3.6 STRUKTURIERTE FINANZPRODUKTE MIT ZINSOPTIONEN * 481 14.3.7 STRUKTURIERTE INFLATIONSANLEIHE * 485 14.3.8 HOCHSTRUKTURIERTE FINANZPRODUKTE * 487 14.3.9 EXCHANGE TRADED FUND (ETF) ----- 487 14.4 KONSTRUKTIONSMATRIX ZERTIFIKATE * 488 14.5 EINSATZ VON DERIVATEN IM FONDSMANAGEMENT * 491 14.5.1 STRATEGIEN FUER DEN EINSATZ VON DERIVATEN IM PORTFOLIOMANAGEMENT EINES FONDS * 491 14.5.2 WARUM WERDEN DIESE STRATEGIEN IM PORTFOLIOMANAGEMENT EINES FONDS EINGESETZT? * 495 INHALT XXI 15 DIE WERTPAPIERLEIHE UND DAS REPO-GESCHAEFT * 507 15.1 DIE WERTPAPIERLEIHE * 507 15.2 WELCHE GRUENDE GIBT ES FUER EIN WERTPAPIERLEIHEGESCHAEFT? * 508 15.3 DAS REPO-GESCHAEFT * 509 15.4 WIE ERFOLGT DIE PREISBERECHNUNG FUER EIN REPO-GESCHAEFT? * 509 15.5 WARUM WIRD EIN HAI REUT BERECHNET? * 510 16 RISIKO- UND SICHERHELTENMANAGEMENT * 513 16.1 WAS IST RISIKO? * 513 16.2 GRUNDLAGEN DES RISIKOCONTROLLINGS UND DES RISIKOMANAGEMENTS * 516 16.2.1 MARISK ALS GRUNDLAGE DES RISIKOMANAGEMENTS * 518 16.2.2 RISIKOCONTROLLING VON WEALTH-MANAGEMENT-KUNDEN * 5-1 16.2.3 RISIKOCONTROLLING IM FINANCIAL-ENGINEERING * 522 16.3 UNVORHERSEHBARE MARKTEREIGNISSE - SCHWARZE SCHWAENE * 523 16.4 RISIKOMANAGEMENT * 527 16.5 RISIKOMANAGEMENT SYSTEME * 528 16.6 WAS IST DAS SICHERHEITENMANAGEMENT? * 528 16.7 MARGIN * 530 16.8 MARGIN BEI OPTIONEN * 530 16.8.1 LONG-POSITIONEN * 530 16.8.2 SHORT-POSITIONEN * 531 16.9 MARGIN WAEHREND DER ZEITDIFFERENZ DER BELIEFERUNG * 532 16.10 MARGIN BEI FUTURES * 533 16.11 MARGIN BEI FUTURE-STYLE-OPTIONEN * 535 16.12 WIE ERFOLGT DIE MARGIN-BERECHNUNG FUER OPTIONSPOSITIONEN? * 535 16.13 BERECHNUNG DER GLATTSTELLUNGSKOSTEN * 536 16.14 WAS IST DAS RISK BASED MARGINING DER E UREX ? * 536 16.15 DIE MARGINARTEN DES RISK BASED MARGIN SYSTEM DER EUREX * 537 16.16 WAS IST E UREX C LEARING PRISMA? * 539 16.16.1 WIE FINDET DIE MARGINBERECHNUNG STATT? * 540 16.16.2 MARGIN-KOMPONENTEN * 540 16.17 VERGLEICH ZWISCHEN E UREX C LEARING PRISMA UND DEM RISKED BASED MARGIN SYSTEM * 541 16.18 SICHERUNG DER MARGIN-VERPFLICHTUNG * 542 16.19 DER SETTLEMENT-PREIS * 543 16.20 WAS IST EIN MARGIN CALL? * 543 16.21 WIE LAEUFT DIE ZWANGSLIQUIDATION AUS BANK- ODER BROKERSICHT? * 545 16.22 CLEARING VON OTC-DERIVATEN * 546 16.23 INDIVIDUELLE DERIVATE MIT BILATERALER BESICHERUNG * 553 SCHLUSSWORT * 557 XXII INHALT 17 APPENDIX ------ 559 MATRIX DER STANDARDMODELLE * 559 LERNSTANDSKONTROLLFRAGEN UND LOESUNGEN * 566 GLOSSAR * 579 WERTETABELLE DER STANDARDNORMALVERTEILUNG /V(Z) FUERZ L 0 * 587 BONITAETSBEWERTUNG * 588 RENDITE UND RATING IM KONTEXT * 589 MASSGEBLICHE TERMINBOERSEN WELTWEIT UND DEREN WEBADRESSEN * 591 KONTRAKTDETAILS UND HANDELSKALENDER * 592 UEBER DIE AUTOREN * 593 LITERATUR * 595 STICHWORTVERZEICHNIS * 607
any_adam_object	1
author	Bloss, Michael
author_GND	(DE-588)130179310 (DE-588)132202263
author_facet	Bloss, Michael
author_role	aut
author_sort	Bloss, Michael
author_variant	m b mb
building	Verbundindex
bvnumber	BV046899585
classification_rvk	QK 660 QK 600
ctrlnum	(OCoLC)1197714863 (DE-599)DNB1189444224
discipline	Wirtschaftswissenschaften
edition	4., überarbeitete und erweiterte Auflage
format	Book
fullrecord	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02117nam a22004818c 4500</leader><controlfield tag="001">BV046899585</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20201221 </controlfield><controlfield tag="007">t\|</controlfield><controlfield tag="008">200915s2020 gw \|\|\|\| \|\|\|\| 00\|\|\| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">19,N27</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">1189444224</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783110649604</subfield><subfield code="c">: EUR 69.95 (DE), EUR 69.95 (AT)</subfield><subfield code="9">978-3-11-064960-4</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1197714863</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB1189444224</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rda</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-BE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-1050</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-Aug4</subfield><subfield code="a">DE-1102</subfield><subfield code="a">DE-384</subfield><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-523</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-1051</subfield><subfield code="a">DE-20</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 660</subfield><subfield code="0">(DE-625)141676:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 600</subfield><subfield code="0">(DE-625)141666:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">650</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Bloss, Michael</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)130179310</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Financial Engineering</subfield><subfield code="b">Strategien, Bewertungen und Risikomanagement</subfield><subfield code="c">Michael Bloss ; unter Mitwirkung von Manuel Kleinknecht, Daniel Sörensen</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">4., überarbeitete und erweiterte Auflage</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Berlin ; Boston</subfield><subfield code="b">De Gruyter Oldenbourg</subfield><subfield code="c">[2020]</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="4"><subfield code="c">© 2020</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XXXVI, 616 Seiten</subfield><subfield code="b">Diagramme</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Financial Engineering</subfield><subfield code="0">(DE-588)4208404-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4123623-3</subfield><subfield code="a">Lehrbuch</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Financial Engineering</subfield><subfield code="0">(DE-588)4208404-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Kleinknecht, Manuel</subfield><subfield code="4">oth</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Sörensen, Daniel</subfield><subfield code="d">1976-</subfield><subfield code="0">(DE-588)132202263</subfield><subfield code="4">oth</subfield></datafield><datafield tag="710" ind1="2" ind2=" "><subfield code="a">De Gruyter Oldenbourg</subfield><subfield code="0">(DE-588)1065492103</subfield><subfield code="4">pbl</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="n">Online-Ausgabe, PDF</subfield><subfield code="z">978-3-11-065993-1</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="n">Online-Ausgabe, EPUB</subfield><subfield code="z">978-3-11-066089-0</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">B:DE-101</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/1189444224/04</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=032309269&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-032309269</subfield></datafield></record></collection>
genre	(DE-588)4123623-3 Lehrbuch gnd-content
genre_facet	Lehrbuch
id	DE-604.BV046899585
illustrated	Not Illustrated
indexdate	2024-12-20T19:04:07Z
institution	BVB
institution_GND	(DE-588)1065492103
isbn	9783110649604
language	German
oai_aleph_id	oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-032309269
oclc_num	1197714863
open_access_boolean
owner	DE-1050 DE-92 DE-Aug4 DE-1102 DE-384 DE-12 DE-523 DE-19 DE-BY-UBM DE-1051 DE-20 DE-634
owner_facet	DE-1050 DE-92 DE-Aug4 DE-1102 DE-384 DE-12 DE-523 DE-19 DE-BY-UBM DE-1051 DE-20 DE-634
physical	XXXVI, 616 Seiten Diagramme
publishDate	2020
publishDateSearch	2020
publishDateSort	2020
publisher	De Gruyter Oldenbourg
record_format	marc
spellingShingle	Bloss, Michael Financial Engineering Strategien, Bewertungen und Risikomanagement Financial Engineering (DE-588)4208404-0 gnd
subject_GND	(DE-588)4208404-0 (DE-588)4123623-3
title	Financial Engineering Strategien, Bewertungen und Risikomanagement
title_auth	Financial Engineering Strategien, Bewertungen und Risikomanagement
title_exact_search	Financial Engineering Strategien, Bewertungen und Risikomanagement
title_full	Financial Engineering Strategien, Bewertungen und Risikomanagement Michael Bloss ; unter Mitwirkung von Manuel Kleinknecht, Daniel Sörensen
title_fullStr	Financial Engineering Strategien, Bewertungen und Risikomanagement Michael Bloss ; unter Mitwirkung von Manuel Kleinknecht, Daniel Sörensen
title_full_unstemmed	Financial Engineering Strategien, Bewertungen und Risikomanagement Michael Bloss ; unter Mitwirkung von Manuel Kleinknecht, Daniel Sörensen
title_short	Financial Engineering
title_sort	financial engineering strategien bewertungen und risikomanagement
title_sub	Strategien, Bewertungen und Risikomanagement
topic	Financial Engineering (DE-588)4208404-0 gnd
topic_facet	Financial Engineering Lehrbuch
url	https://d-nb.info/1189444224/04 http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=032309269&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
work_keys_str_mv	AT blossmichael financialengineeringstrategienbewertungenundrisikomanagement AT kleinknechtmanuel financialengineeringstrategienbewertungenundrisikomanagement AT sorensendaniel financialengineeringstrategienbewertungenundrisikomanagement AT degruyteroldenbourg financialengineeringstrategienbewertungenundrisikomanagement

Verfügbarkeit

‌

Inhaltsverzeichnis