Verfügbarkeit: Stochastic Dominance Option Pricing | Technische Universität München

Stochastic Dominance Option Pricing: An Alternative Approach to Option Market Research

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Beteilige Person:	Perrakis, Stylianos 1938- (VerfasserIn)
Format:	Elektronisch E-Book
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Cham Palgrave Macmillan [2019]
Schlagwörter:	Investment Appraisal Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics Capital investments Macroeconomics Bewertung Stochastische Dominanz Finanzmathematik Black-Scholes-Modell Optionsmarkt
Links:	https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6
Umfang:	1 Online-Ressource (XXIII, 277 Seiten)
ISBN:	9783030115906
DOI:	10.1007/978-3-030-11590-6

Internformat

MARC


LEADER	00000nam a2200000zc 4500
001	BV045914195
003	DE-604
005	20211130
007	cr\|uuu---uuuuu
008	190606s2019 xx o\|\|\|\| 00\|\|\| eng d
020			\|a 9783030115906 \|c Online \|9 978-3-030-11590-6
024	7		\|a 10.1007/978-3-030-11590-6 \|2 doi
035			\|a (ZDB-2-ECF)9783030115906
035			\|a (OCoLC)1104861641
035			\|a (DE-599)BVBBV045914195
040			\|a DE-604 \|b ger \|e rda
041	0		\|a eng
049			\|a DE-91 \|a DE-19 \|a DE-83 \|a DE-1043 \|a DE-Aug4 \|a DE-898 \|a DE-861 \|a DE-523 \|a DE-1049 \|a DE-859 \|a DE-473 \|a DE-863 \|a DE-20 \|a DE-862 \|a DE-92 \|a DE-824 \|a DE-573 \|a DE-M347 \|a DE-703 \|a DE-706 \|a DE-739 \|a DE-634
082	0		\|a 658.154 \|2 23
084			\|a WIR 000 \|2 stub
084			\|a EDU 000 \|2 stub
100	1		\|a Perrakis, Stylianos \|d 1938- \|e Verfasser \|0 (DE-588)170046729 \|4 aut
245	1	0	\|a Stochastic Dominance Option Pricing \|b An Alternative Approach to Option Market Research \|c Stylianos Perrakis
264		1	\|a Cham \|b Palgrave Macmillan \|c [2019]
264		4	\|c © 2019
300			\|a 1 Online-Ressource (XXIII, 277 Seiten)
336			\|b txt \|2 rdacontent
337			\|b c \|2 rdamedia
338			\|b cr \|2 rdacarrier
650		4	\|a Investment Appraisal
650		4	\|a Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics
650		4	\|a Capital investments
650		4	\|a Macroeconomics
650	0	7	\|a Bewertung \|0 (DE-588)4006340-9 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Stochastische Dominanz \|0 (DE-588)4219516-0 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Finanzmathematik \|0 (DE-588)4017195-4 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Black-Scholes-Modell \|0 (DE-588)4206283-4 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Optionsmarkt \|0 (DE-588)4381644-7 \|2 gnd \|9 rswk-swf
689	0	0	\|a Optionsmarkt \|0 (DE-588)4381644-7 \|D s
689	0	1	\|a Bewertung \|0 (DE-588)4006340-9 \|D s
689	0	2	\|a Finanzmathematik \|0 (DE-588)4017195-4 \|D s
689	0	3	\|a Stochastische Dominanz \|0 (DE-588)4219516-0 \|D s
689	0	4	\|a Black-Scholes-Modell \|0 (DE-588)4206283-4 \|D s
689	0		\|5 DE-604
776	0	8	\|i Erscheint auch als \|n Druck-Ausgabe \|z 978-3-030-11589-0
776	0	8	\|i Erscheint auch als \|n Druck-Ausgabe \|z 978-3-030-11591-3
856	4	0	\|u https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 \|x Verlag \|z URL des Erstveröffentlichers \|3 Volltext
912			\|a ZDB-2-ECF
940	1		\|q ZDB-2-ECF_2019
943	1		\|a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-031296731
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 \|l DE-634 \|p ZDB-2-ECF \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 \|l DE-1043 \|p ZDB-2-ECF \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 \|l DE-Aug4 \|p ZDB-2-ECF \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 \|l DE-573 \|p ZDB-2-ECF \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 \|l DE-M347 \|p ZDB-2-ECF \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 \|l DE-92 \|p ZDB-2-ECF \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 \|l DE-898 \|p ZDB-2-ECF \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 \|l DE-859 \|p ZDB-2-ECF \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 \|l DE-1049 \|p ZDB-2-ECF \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 \|l DE-861 \|p ZDB-2-ECF \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 \|l DE-863 \|p ZDB-2-ECF \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 \|l DE-862 \|p ZDB-2-ECF \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 \|l DE-523 \|p ZDB-2-ECF \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 \|l DE-91 \|p ZDB-2-ECF \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 \|l DE-473 \|p ZDB-2-ECF \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 \|l DE-19 \|p ZDB-2-ECF \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 \|l DE-703 \|p ZDB-2-ECF \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 \|l DE-20 \|p ZDB-2-ECF \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 \|l DE-706 \|p ZDB-2-ECF \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 \|l DE-824 \|p ZDB-2-ECF \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6 \|l DE-739 \|p ZDB-2-ECF \|x Verlag \|3 Volltext

Datensatz im Suchindex

DE-BY-TUM_katkey	2412324
_version_	1821932815054274560
any_adam_object
author	Perrakis, Stylianos 1938-
author_GND	(DE-588)170046729
author_facet	Perrakis, Stylianos 1938-
author_role	aut
author_sort	Perrakis, Stylianos 1938-
author_variant	s p sp
building	Verbundindex
bvnumber	BV045914195
classification_tum	WIR 000 EDU 000
collection	ZDB-2-ECF
ctrlnum	(ZDB-2-ECF)9783030115906 (OCoLC)1104861641 (DE-599)BVBBV045914195
dewey-full	658.154
dewey-hundreds	600 - Technology (Applied sciences)
dewey-ones	658 - General management
dewey-raw	658.154
dewey-search	658.154
dewey-sort	3658.154
dewey-tens	650 - Management and auxiliary services
discipline	Pädagogik Wirtschaftswissenschaften
doi_str_mv	10.1007/978-3-030-11590-6
format	Electronic eBook
fullrecord	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>04303nam a2200817zc 4500</leader><controlfield tag="001">BV045914195</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20211130 </controlfield><controlfield tag="007">cr\|uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">190606s2019 xx o\|\|\|\| 00\|\|\| eng d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783030115906</subfield><subfield code="c">Online</subfield><subfield code="9">978-3-030-11590-6</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">10.1007/978-3-030-11590-6</subfield><subfield code="2">doi</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(ZDB-2-ECF)9783030115906</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1104861641</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV045914195</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rda</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">eng</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-83</subfield><subfield code="a">DE-1043</subfield><subfield code="a">DE-Aug4</subfield><subfield code="a">DE-898</subfield><subfield code="a">DE-861</subfield><subfield code="a">DE-523</subfield><subfield code="a">DE-1049</subfield><subfield code="a">DE-859</subfield><subfield code="a">DE-473</subfield><subfield code="a">DE-863</subfield><subfield code="a">DE-20</subfield><subfield code="a">DE-862</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-824</subfield><subfield code="a">DE-573</subfield><subfield code="a">DE-M347</subfield><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">658.154</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">WIR 000</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EDU 000</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Perrakis, Stylianos</subfield><subfield code="d">1938-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)170046729</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Stochastic Dominance Option Pricing</subfield><subfield code="b">An Alternative Approach to Option Market Research</subfield><subfield code="c">Stylianos Perrakis</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Cham</subfield><subfield code="b">Palgrave Macmillan</subfield><subfield code="c">[2019]</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="4"><subfield code="c">© 2019</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource (XXIII, 277 Seiten)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Investment Appraisal</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Capital investments</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Macroeconomics</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bewertung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4006340-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Stochastische Dominanz</subfield><subfield code="0">(DE-588)4219516-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Finanzmathematik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4017195-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Black-Scholes-Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206283-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Optionsmarkt</subfield><subfield code="0">(DE-588)4381644-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Optionsmarkt</subfield><subfield code="0">(DE-588)4381644-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Bewertung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4006340-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Finanzmathematik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4017195-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Stochastische Dominanz</subfield><subfield code="0">(DE-588)4219516-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="4"><subfield code="a">Black-Scholes-Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206283-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="n">Druck-Ausgabe</subfield><subfield code="z">978-3-030-11589-0</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="n">Druck-Ausgabe</subfield><subfield code="z">978-3-030-11591-3</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="z">URL des Erstveröffentlichers</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-2-ECF</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-ECF_2019</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-031296731</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6</subfield><subfield code="l">DE-634</subfield><subfield code="p">ZDB-2-ECF</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6</subfield><subfield code="l">DE-1043</subfield><subfield code="p">ZDB-2-ECF</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6</subfield><subfield code="l">DE-Aug4</subfield><subfield code="p">ZDB-2-ECF</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6</subfield><subfield code="l">DE-573</subfield><subfield code="p">ZDB-2-ECF</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6</subfield><subfield code="l">DE-M347</subfield><subfield code="p">ZDB-2-ECF</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6</subfield><subfield code="l">DE-92</subfield><subfield code="p">ZDB-2-ECF</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6</subfield><subfield code="l">DE-898</subfield><subfield code="p">ZDB-2-ECF</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6</subfield><subfield code="l">DE-859</subfield><subfield code="p">ZDB-2-ECF</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6</subfield><subfield code="l">DE-1049</subfield><subfield code="p">ZDB-2-ECF</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6</subfield><subfield code="l">DE-861</subfield><subfield code="p">ZDB-2-ECF</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6</subfield><subfield code="l">DE-863</subfield><subfield code="p">ZDB-2-ECF</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6</subfield><subfield code="l">DE-862</subfield><subfield code="p">ZDB-2-ECF</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6</subfield><subfield code="l">DE-523</subfield><subfield code="p">ZDB-2-ECF</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6</subfield><subfield code="l">DE-91</subfield><subfield code="p">ZDB-2-ECF</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6</subfield><subfield code="l">DE-473</subfield><subfield code="p">ZDB-2-ECF</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6</subfield><subfield code="l">DE-19</subfield><subfield code="p">ZDB-2-ECF</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6</subfield><subfield code="l">DE-703</subfield><subfield code="p">ZDB-2-ECF</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6</subfield><subfield code="l">DE-20</subfield><subfield code="p">ZDB-2-ECF</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6</subfield><subfield code="l">DE-706</subfield><subfield code="p">ZDB-2-ECF</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6</subfield><subfield code="l">DE-824</subfield><subfield code="p">ZDB-2-ECF</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6</subfield><subfield code="l">DE-739</subfield><subfield code="p">ZDB-2-ECF</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield></record></collection>
id	DE-604.BV045914195
illustrated	Not Illustrated
indexdate	2024-12-20T18:38:22Z
institution	BVB
isbn	9783030115906
language	English
oai_aleph_id	oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-031296731
oclc_num	1104861641
open_access_boolean
owner	DE-91 DE-BY-TUM DE-19 DE-BY-UBM DE-83 DE-1043 DE-Aug4 DE-898 DE-BY-UBR DE-861 DE-523 DE-1049 DE-859 DE-473 DE-BY-UBG DE-863 DE-BY-FWS DE-20 DE-862 DE-BY-FWS DE-92 DE-824 DE-573 DE-M347 DE-703 DE-706 DE-739 DE-634
owner_facet	DE-91 DE-BY-TUM DE-19 DE-BY-UBM DE-83 DE-1043 DE-Aug4 DE-898 DE-BY-UBR DE-861 DE-523 DE-1049 DE-859 DE-473 DE-BY-UBG DE-863 DE-BY-FWS DE-20 DE-862 DE-BY-FWS DE-92 DE-824 DE-573 DE-M347 DE-703 DE-706 DE-739 DE-634
physical	1 Online-Ressource (XXIII, 277 Seiten)
psigel	ZDB-2-ECF ZDB-2-ECF_2019
publishDate	2019
publishDateSearch	2019
publishDateSort	2019
publisher	Palgrave Macmillan
record_format	marc
spellingShingle	Perrakis, Stylianos 1938- Stochastic Dominance Option Pricing An Alternative Approach to Option Market Research Investment Appraisal Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics Capital investments Macroeconomics Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd Stochastische Dominanz (DE-588)4219516-0 gnd Finanzmathematik (DE-588)4017195-4 gnd Black-Scholes-Modell (DE-588)4206283-4 gnd Optionsmarkt (DE-588)4381644-7 gnd
subject_GND	(DE-588)4006340-9 (DE-588)4219516-0 (DE-588)4017195-4 (DE-588)4206283-4 (DE-588)4381644-7
title	Stochastic Dominance Option Pricing An Alternative Approach to Option Market Research
title_auth	Stochastic Dominance Option Pricing An Alternative Approach to Option Market Research
title_exact_search	Stochastic Dominance Option Pricing An Alternative Approach to Option Market Research
title_full	Stochastic Dominance Option Pricing An Alternative Approach to Option Market Research Stylianos Perrakis
title_fullStr	Stochastic Dominance Option Pricing An Alternative Approach to Option Market Research Stylianos Perrakis
title_full_unstemmed	Stochastic Dominance Option Pricing An Alternative Approach to Option Market Research Stylianos Perrakis
title_short	Stochastic Dominance Option Pricing
title_sort	stochastic dominance option pricing an alternative approach to option market research
title_sub	An Alternative Approach to Option Market Research
topic	Investment Appraisal Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics Capital investments Macroeconomics Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd Stochastische Dominanz (DE-588)4219516-0 gnd Finanzmathematik (DE-588)4017195-4 gnd Black-Scholes-Modell (DE-588)4206283-4 gnd Optionsmarkt (DE-588)4381644-7 gnd
topic_facet	Investment Appraisal Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics Capital investments Macroeconomics Bewertung Stochastische Dominanz Finanzmathematik Black-Scholes-Modell Optionsmarkt
url	https://doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6
work_keys_str_mv	AT perrakisstylianos stochasticdominanceoptionpricinganalternativeapproachtooptionmarketresearch

Verfügbarkeit

Bestellen (Login erforderlich)

Online lesen