Availability: Bankbetriebslehre | Technische Universität München

Bankbetriebslehre:

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Main Authors:	Hartmann-Wendels, Thomas 1957- (Author), Pfingsten, Andreas (Author), Weber, Martin 1952- (Author)
Format:	Book
Language:	German
Published:	Berlin Springer [2019]
Edition:	7. Auflage
Series:	Lehrbuch
Subjects:	Bankbetriebslehre Lehrbuch
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Physical Description:	XXXIII, 901 Seiten Illustrationen, Diagramme
ISBN:	9783662582893 3662582899

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS A G RU N D LAG EN . 1 AL EINLEITUNG. 2 A2 MARKT- UND TRANSFORMATIONSFUNKTIONEN . 4 A2.1 FUNKTIONEN VON M AERKTEN . 4 A2.2 TRANSFORMATIONSFUNKTIONEN VON FINANZMAERKTEN . 5 A2.2.1 LOSGROESSENTRANSFORMATION . 5 A2.2.2 FRISTENTRANSFORMATION . 5 A2.2.3 RISIKOTRANSFORMATION . 7 A2.3 ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN . 9 A3 DEFINITION DES BEGRIFFS BANK . 10 A3.1 INHALTLICHE DEFINITION DES UNTERNEHMENSTYPS BANK . 10 A3.1.1 COMMERCIAL BANKING . 10 A3.1.2 INVESTMENT BANKING . 15 A3.1.3 COMMERCIAL BANKING, INVESTMENT BANKING UND FINANZMAERKTE . 16 A3.1.4 BANKEN IM VOLLKOMMENEN K APITALM ARKT. 17 A3.2 LEGALDEFINITION DES UNTERNEHMENSTYPS BANK . 19 A3.3 UNIVERSAL- VS. TRENNBANKENSYSTEM . 22 A3.4 CORPORATE GOVERNANCE VON B ANKEN . 25 A4 DAS DEUTSCHE BANKENSYSTEM. 27 A4.1 UEBERBLICK . 28 A4.2 UNIVERSALBANKEN . 29 A4.2.1 KREDITBANKEN . 31 A4.2.2 SPARKASSEN UND GIROZENTRALEN . 35 A4.2.3 GENOSSENSCHAFTSBANKEN UND GENOSSENSCHAFTLICHE ZENTRALBANKEN . 36 A4.3 SPEZIALBANKEN . 37 A4.3.1 REALKREDITINSTITUTE. 37 A4.3.2 BAUSPARKASSEN . 38 A4.3.3 WERTPAPIERSAMMELBANKEN . 38 A4.3.4 KREDITINSTITUTE MIT SONDERAUFGABEN . 39 A4.4 GELDPOLITISCHES UMFELD DES BANKENSYSTEMS. 40 A4.4.1 GELDPOLITISCHE INSTRUMENTE DES EUROSYSTEMS . 41 A4.5 OPTIMALE GROESSE EINER ORGANISATORISCHEN E IN H EIT . 47 A4.5.1 OPTIMALE UNTERNEHMENSGROESSE. 47 A4.5.2 FILIALGROESSE UND -ORGANISATION. 53 A5 BANKEN IM AUSLAND. 57 A5.1 DAS US-AMERIKANISCHE BANKENSYSTEM. 58 A5.1.1 BANKTYPEN IM US-AMERIKANISCHEN BANKENSYSTEM. 59 A5.1.2 ENTWICKLUNG DES US-AMERIKANISCHEN BANKENSYSTEMS SEIT 1933 . 62 A5.1.3 AUFSICHTSSTRUKTUR DES US-BANKENSYSTEMS. 68 A5.1.4 SUBPRIME KRISE IN DEN U SA . 70 A5.2 SUPRANATIONALE BANKEN. 74 A5.2.1 DIE W ELTBANKGRUPPE . 74 A5.2.2 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGSBANKEN MIT REGIONALEM SCHWERPUNKT . 78 A5.2.3 BANK FUER INTERNATIONALEN ZAHLUNGSAUSGLEICH (BIZ) 79 B THEORETISCHE GRUNDLAGEN UND EXISTENZ VON B ANKEN . 81 BL FINANZKONTRAKTE UND KOOPERATION . 82 B L.L EINFUEHRUNG ZU FINANZKONTRAKTEN UND KOOPERATION . 83 BL. 1.1 FINANZKONTRAKTE. 83 B L.1.2 KOOPERATION . 85 B L.2 FINANZKONTRAKTE UND KOOPERATION BEI SYMMETRISCHER INFORMATION . 86 B L.2.1 SICHERHEIT DER ERW ARTUNGEN . 86 B L.2.2 UNSICHERHEIT DER ERWARTUNGEN. 88 B L.3 FINANZKONTRAKTE UND KOOPERATION BEI ASYMMETRISCHER INFORMATION. 93 B L.3.1 DAS ZUGRUNDE LIEGENDE PROBLEM . 93 B L.3.2 KLASSIFIZIERUNG DER PROBLEME ASYMMETRISCHER INFORMATION . 94 B L.3.3 DAS PROBLEM DER QUALITAETSUNSICHERHEIT UND GEEIGNETE KOOPERATIONSDESIGNS. 96 B L.3.4 DAS PROBLEM DES MORAL HAZARD UND GEEIGNETE KOOPERATIONSDESIGNS . 98 B L.3.5 DAS PROBLEM DER VERIFIZIERBARKEIT DES ERGEBNISSES 101 B L.4 UNVOLLSTAENDIGE FINANZVERTRAEGE . 102 B L.5 DISKUSSION. 104 B2 DIE EXISTENZ VON FINANZINTERMEDIAEREN . 106 B2.1 GRUNDLEGENDES ZU DEN EXISTENZERKLAERUNGEN . 106 B2.2 NEOKLASSISCHE ERKLAERUNGSANSAETZE . 107 B2.3 DIE IDEE DER INFORMATIONSOEKONOMISCHEN ERKLAERUNGSANSAETZE 108 B3 DAS MODELL VON DIAMOND (1984) . 110 B3.1 DIE GRUNDLEGENDEN IDEEN DES M ODELLS. 110 B3.2 DAS GRUNDMODELL . 111 B3.3 VERTRAEGE BEI DIREKTER FINANZBEZIEHUNG. 113 B3.3.1 DAS KOOPERATIONSPROBLEM . 113 B3.3.2 NICHTMONETAERE STRAFEN . 114 B3.3.3 EIN OPTIMALER FINANZKONTRAKT MIT STRAFFUNKTION . 115 B3.3.4 DIE KOSTEN EINES SCHULDVERTRAGS MIT STRAFFUNKTION 118 B3.3.5 DIE VORTEILHAFTIGKEIT VON M ONITORING . 119 B3.4 KOSTENSENKUNG DURCH FINANZINTERMEDIATION. 119 B3.4.1 DIE IDEE DES DELEGIERTEN MONITORING . 119 B3.4.2 FINANZINTERMEDIATION ALS DELEGIERTES MONITORING . 120 B3.4.3 SENKUNG DER DELEGATIONSKOSTEN DURCH DIVERSIFIKATION . 121 B3.5 DIE VORTEILHAFTIGKEIT VON FINANZINTERMEDIATION . 124 B3.6 EINIGE WEITERFUEHRENDE UEBERLEGUNGEN ZU DIAMONDS MODELL 125 B4 EINIGE WEITERE ERKLAERUNGSANSAETZE . 127 C D ER K RED IT . , . 131 CI DIE THEORIE UND EMPIRIE DES KREDITGESCHAEFTES . 132 C L.L DER STANDARDKREDITVERTRAG - DAS MODELL VON GALE UND HELLWIG (1985). 132 CI.2 KREDITRATIONIERUNG - DAS MODELL VON STIGLITZ UND WEISS (1981) . 135 CI. 3 KREDIT SICHERHEITEN. 140 CI. 3.1 KREDIT SICHERHEITEN BEI SYMMETRISCHER INFORMATION 140 CL.3.2 KREDIT SICHERHEITEN BEI ASYMMETRISCHER INFORMATION 142 CI.3.3 EMPIRISCHE ERKENNTNISSE ZUM EINSATZ VON KREDIT SICHERHEITEN. 144 CI.4 DAS MODELL VON PETERSEN UND RAJAN (1995). 145 CI.5 STRATEGISCHE UEBERLEGUNGEN DES KREDITNEHMERS UND DES KREDITGEBERS. 151 CI.6 DER KREDIT BEI UNVOLLSTAENDIGER VERTRAGSGESTALTUNG - DAS MODELL VON GORTON UND KAHN (1993, 2000) . 152 C2 DIE PRAXIS DES KREDITGESCHAEFTES . 162 C2.1 DER KREDITVERTRAG. 162 C2.2 KREDITSICHERHEITEN. 165 C2.2.1 PERSONENSICHERHEITEN. 166 C2.2.2 SACHSICHERHEITEN . 166 C2.3 ZUSATZVEREINBARUNGEN (COVENANTS) . 169 C2.3.1 DIE ROLLE VON COVENANTS . 169 C2.3.2 DIE ARTEN VON COVENANTS . 170 C2.4 FORMEN DES KREDITES . 172 C2.4.1 KRITERIEN ZUR KLASSIFIZIERUNG VON KREDITEN . 172 C2.4.2 KURZFRISTIGE GELDLEIHE AN FIRMENKUNDEN UND KOERPERSCHAFTEN DES OEFFENTLICHEN RECHTS . 173 C2.4.3 KREDITLEIHE AN FIRMENKUNDEN . 175 C2.4.4 MITTEL- UND LANGFRISTIGE GELDLEIHE AN FIRMENKUNDEN UND KOERPERSCHAFTEN DES OEFFENTLICHEN R ECH TS. 176 C2.4.5 BESONDERE KREDITFORMEN (KREDITSUBSTITUTE) . 178 C2.4.6 KURZFRISTIGE GELDLEIHE AN PRIVATKUNDEN . 179 C2.4.7 MITTEL- UND LANGFRISTIGE GELDLEIHE AN PRIVATKUNDEN 180 C3 HANDEL UND VERBRIEFUNG VON KREDITEN. 181 C3.1 KREDITHANDEL . 182 C3.1.1 ANREIZPROBLEME BEIM VERKAUF VON K REDITEN . 182 C3.1.2 GRUNDIDEE UND HISTORISCHE ENTWICKLUNG . 183 C3.2 VERBRIEFUNG VON KREDITEN. 184 C3.2.1 GRUNDIDEE UND HISTORISCHE ENTWICKLUNG . 184 C3.2.2 UMSETZUNG . 186 C3.2.3 VORTEILHAFTIGKEIT EINER FINANZIERUNG MIT ABS ---- 188 C3.2.4 RISIKEN UND SICHERUNGSMOEGLICHKEITEN . 191 C3.2.5 EMPIRISCHE ERKENNTNISSE ZU ANREIZPROBLEMEN BEI KREDIT VERBRIEFUNGEN. 193 C3.2.6 PROBLEMATIK DER KREDIT VERBRIEFUNGEN IN DER FINANZKRISE . 196 C3.2.7 DIE LOAN LEVEL INITIATIVE DER EZB ALS REAKTION AUF DIE ERFAHRUNGEN UND FOLGEN DER FINANZKRISE . 197 D EINLAGEN (D E P O S ITE N ). 199 DL SPAREN: EMPIRIE UND THEORIE. 199 D L.L EINIGE EMPIRISCHE FAKTEN ZUM SPARVERHALTEN . 199 D L.2 THEORIE DES SPARENS UND INTERTEMPORALE KONSUMALLOKATION 203 D2 ARTEN VON BANKEINLAGEN. 209 D2.1 UEBERBLICK . 209 D2.2 SICHTEINLAGEN . 211 D2.3 TERMINEINLAGEN. 212 D2.4 SPAREINLAGEN. 213 D3 BEDEUTUNG DES DEPOSITENVERTRAGES . 216 D3.1 CHARAKTERISTIKA EINER D EPOSITE . 216 D3.2 DEPOSITEN, FRISTENTRANSFORMATION UND ABSICHERUNG GEGEN KONSUMRISIKEN. 218 D3.3 BANK RUNS UND STABILISIERUNGSMOEGLICHKEITEN . 226 D3.4 MODELLERWEITERUNGEN UND EINE ANDERE ERKLAERUNG FUER DIE BEDEUTUNG VON D EPOSITEN. 232 D4 ZAHLUNGSVERKEHR. 235 D4.1 ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSVORGAENGE . 235 D4.2 VARIANTEN DES ZAHLUNGSVERKEHRS. 237 D4.3 AUTOMATION UND KOOPERATION IM ZAHLUNGSVERKEHR . 240 D4.4 BESONDERHEITEN DER TRADITIONELLEN BANKEN . 243 D4.5 VERAENDERUNGEN DURCH DIE DIGITALISIERUNG . 244 D4.6 AUSGEWAEHLTE WIRTSCHAFTLICHE ASPEKTE . 248 D4.7 EINSATZ VON K ARTEN. 250 E G RUNDLAGEN DES B A N K M A N A G E M E N TS. 253 EL ZIELSETZUNGEN UND GESCHAEFTSMODELLE VON KREDITINSTITUTEN . 255 E L.L ZIELDEFINITION DURCH DIE EIGENTUEMER: THEORIE. 255 E L.2 DISKUSSION IN DER PRAXIS POPULAERER ZIELSETZUNGEN . 258 E L.3 GESCHAEFTSMODELLE. 259 E L.4 BESONDERHEITEN VON SPARKASSEN UND KREDITGENOSSENSCHAFTEN 261 E L.5 KAPITALMARKTFINANZIERUNGEN UND DIE ROLLE DER BANKEN . . . 262 E L.5.1 DATEN ZU KAPITALMARKTFINANZIERUNGEN . 262 E L.5.2 KREDITINSTITUTE IM EMISSIONSGESCHAEFT . 265 E L.5.3 EINSCHALTUNG UND AUSWAHL EINES EMISSIONSHAUSES 267 E L.5.4 VERTRAGSKLAUSELN UND ANREIZPROBLEME . 270 E2 BERUECKSICHTIGUNG VON R ISIKO . 272 E2.1 BANKTYPISCHE R ISIKEN . 272 E2.2 RISIKOUEBERNAHME DURCH BANKEN . 274 E2.2.1 TRADITIONELLE SICHTWEISE . 274 E2.2.2 HEDGING AUF VOLLKOMMENEN KAPITALMAERKTEN . 275 E2.2.3 UNVOLLKOMMENE KAPITALMAERKTE: RISIKO UND NUTZEN 276 E2.2.4 GRUENDE FUER RISIKOAVERSES BANKVERHALTEN . 279 E2.3 RISIKOMASSE. 280 E2.4 PRAKTISCHE ERMITTLUNG DES VALUE AT R IS K . 287 E2.5 BACKTESTING, MODELLRISIKEN UND STRESSTESTS . 291 E3 GESAMTBANKSTEUERUNG UND SPEZIELLE STEUERUNGSFRAGEN . 294 E3.1 ANSAETZE ZUR GESAMTBANKSTEUERUNG . 295 E3.1.1 EINE WICHTIGE VORBEMERKUNG . 295 E3.1.2 STEUERUNG MIT RISIKOADJUSTIERTEN PERFORMANCEMASSEN. 295 E3.1.3 ANDERE METHODEN . 300 E3.2 DIVERSIFIKATION. 303 E3.2.1 MESSUNG VON DIVERSIFIKATIONSEFFEKTEN. 303 E3.2.2 BERUECKSICHTIGUNG DER DIVERSIFIKATION BEI GESCHAEFTSABSCHLUESSEN . 306 E3.2.3 HANDELBARKEIT VON RISIKEN. 307 E3.3 RISIKO, KAPITAL UND RISIKOKAPITAL . 308 E3.3.1 KAPITALKOSTEN. 308 E3.3.2 EIGENKAPITALBEGRIFFE . 310 E3.3.3 RISIKOTRAGFAEHIGKEIT ALS TEIL DER GESAMT BANKSTEUER UN G . 312 E3.4 UMSETZUNG VON STEUERUNGSKONZEPTEN. 314 E3.4.1 BANKBETRIEBLICHE PROBLEMATIK DER LEISTUNGSMESSUNG. 314 E3.4.2 ANREIZSYSTEME. 315 E3.4.3 VORSTANDSVERGUETUNG UND B O N I . 316 F G RUNDLAGEN DER R EG U LIERU N G . 321 F L THEORIE DER REGULIERUNG . . 324 F L.L GRUENDE FUER DIE REGULIERUNG VON BANKEN . 324 F L.2 GLAEUBIGERSCHUTZ DURCH RISIKOBEGRENZUNG . 328 F L.2.1 AGENCY PROBLEME UND GLAEUBIGERRISIKEN . 328 F L.2.2 AUSFALLRISIKEN UND EIGENMITTELUNTERLEGUNG . 330 F L.2.3 LIQUIDITAETSRISIKEN UND FRISTENTRANSFORMATION . 334 F L.2.4 OPERATIONELLE RISIKEN UND RISIKOMANAGEMENT . . 334 F L.2.5 INFORMATIONSRISIKEN UND AUFKLAERUNGSPFLICHTEN . 335 F L.3 REGULIERUNG SYSTEMISCHER RISIKEN. 336 F L.3.1 WIRKUNGSWEISE SYSTEMISCHER RISIKEN . 336 F L.3.2 INSTRUMENTE ZUR BEGRENZUNG SYSTEMISCHER RISIKEN 340 F L.4 PRUDENTIAL REGULATION VERSUS PRE-COMMITMENT-APPROACH. 344 F L.5 REGELGEBUNDENE VERSUS DISKRETIONAERE REGULIERUNG . 345 F L.6 WIE RISIKOSENSITIV SOLLEN EIGENKAPITALANFORDERUNGEN SEIN? . 348 F2 UEBERBLICK UEBER BANKENAUFSICHTLICHE VORSCHRIFTEN . 350 F2.1 ENTWICKLUNG DER REGULIERUNGSVORSCHRIFTEN . 351 F2.2 BANKAUFSICHTLICHES EIGENKAPITAL UND EIGENKAPITALANFORDERUNGEN. 355 F2.2.1 EIGENKAPITALQUOTEN UND BUILDING-BLOCK-APPROACH 355 F2.2.2 EIGENMITTEL GEMAESS C R R . 364 F2.3 DIE LEVERAGE R A TIO . 369 F2.4 MINDESTANFORDERUNGEN AN DAS RISIKOMANAGEMENT - MARISK UND SUPERVISORY REVIEW AND EVALUATION PROCESS - S R E P . 372 F2.5 VORSCHRIFTEN ZUR BANKENABWICKLUNG. 380 F2.6 MIFID UND MIFIR - REGULIERUNG VON WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGEN. 382 F2.7 EINLAGENSICHERUNGSSYSTEM . 384 F2.7.1 EINIGE THEORETISCHE UEBERLEGUNGEN ZUR GESTALTUNG VON EINLAGENSICHERUNGSSYSTEMEN . 384 F2.7.2 EINLAGENSICHERUNG IN DEUTSCHLAND . 389 F3 INSTITUTIONEN DER BANKENAUFSICHT. 391 F3.1 DER SINGLE SUPERVISORY MECHANISM - SSM . 392 F3.2 DER SINGLE RESOLUTION MECHANISM - SRM . 397 F3.3 WEITERE INSTITUTIONEN DER BANKEN- UND FINANZMARKTREGULIERUNG. 398 G L IQ U ID ITAE TSRISIK E N . 401 GL KONZEPTIONELLE UEBERLEGUNGEN ZU LIQUIDITAETSRISIKEN . 401 G L.L LIQUIDITAET, KAPITALMARKT UND REGULIERUNGSBEDARF. 402 G L.2 THEORIEN ZUR RICHTIGEN LIQUIDITAETSHALTUNG . 404 G L.2.1 LIQUIDITAETSRISIKEN UND DIE GOLDENE BANKREGEL . 404 G L.2.2 FORMALE LAUFZEITEN UND DIE BODENSATZTHEORIE. . . 405 G L.2.3 HANDELBARKEIT VON AKTIVA UND DIE SHIFTABILITY THEORY. 406 G L.2.4 BANK RUNS UND DIE MAXIMALBELASTUNGSTHEORIE . . . 408 G2 IDENTIFIKATION, MESSUNG UND STEUERUNG VON LIQUIDITAETSRISIKEN. . . . 409 G2.1 PROBLEMATIK DER BESTIMMUNG VON ZAHLUNGSSALDEN. 409 G2.2 MESSKONZEPTE FUER LIQUIDITAETSRISIKEN. 410 G2.3 UEBERBLICK UEBER DIVERSE ANSAETZE ZUR STEUERUNG DES LIQUIDITAETSRISIKOS . 412 G2.4 WERTPAPIERLEIHE IM WEITEREN SINNE . 416 G2.4.1 WERTPAPIER LEIHE ALS INSTRUMENT ZUR LIQUIDITAETSBESCHAFFUNG . 416 G2.4.2 WEITERE MOTIVE FUER WERTPAPIERLEIHGESCHAEFTE . 419 G2.4.3 RISIKEN BEI DER WERTPAPIERLEIHE . 421 G3 REGULIERUNG VON LIQUIDITAETSRISIKEN. 422 G3.1 REGULIERUNG IN DEUTSCHLAND. 422 G3.2 REGULIERUNGSANSATZ DES BASELER AUSSCHUSSES . 425 G3.3 UMSETZUNG IN DER E U . 428 H A USFALLRISIKEN. 431 HL MESSUNG DER AUSFALLRISIKEN EINZELNER K REDITE . 432 H1.1 GRUNDLAGEN. 433 H1.1.1 ERWARTETE UND UNERWARTETE VERLUSTE . 433 H1.1.2 AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT . 436 HL. 1.3 EXPOSURE AT DEFAULT. 441 HL. 1.4 VERLUSTQUOTE UND RECOVERY R A TE . 442 H L.2 KREDITWUERDIGKEITSPRUEFUNG . 448 H L.2.1 EINFUEHRUNG . 448 H L.2.2 KREDITSCORINGVERFAHREN . 449 HL.2.3 RISIKOFAKTOREN IM PRIVATKUNDENGESCHAEFT. 451 H L.2.4 RISIKOFAKTOREN IM FIRMENKUNDENGESCHAEFT . 452 H L.2.5 STATISTISCHE VERFAHREN ZUR KREDITWUERDIGKEITSPRUEFUNG . 458 H L.2.6 KALIBRIERUNG VON SCOREWERTEN AUF AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN . 461 H L.2.7 ANFORDERUNGEN AN INTERNE R ATIN G S . 463 H L.2.8 EXPECTED DEFAULT FREQUENCY. 466 H L.2.9 SCHAETZUNG VON AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN AUS ANLEIHEPREISEN . 470 H L.2.10 SCHAETZUNG VON KREDITRISIKOPARAMETERN AUS CDS-SPREADS . 471 H2 KREDITPORTFOLIOMODELLE. 474 H2.1 STRUKTUR VON KREDITPORTFOLIOMODELLEN . 474 H2.2 DAS ASSET VALUE-MODELL CREDITMETRICS* . 477 H2.3 WEITERE KREDITPORTFOLIOMODELLE IM UEBERBLICK. 488 H3 BEWERTUNG VON KREDITAUSFALLRISIKEN. 491 H3.1 GRUNDLAGEN. 492 H3.2 TRADITIONELLE VERFAHREN DER KREDITRISIKOBEWERTUNG . 493 H3.3 BEWERTUNG VON KREDITAUSFALLRISIKEN MIT HILFE DER OPTIONSPREISTHEORIE . 499 H3.4 BEWERTUNG VON KREDITAUSFALLRISIKEN MIT REDUKTIONSMODELLEN 508 H4 MANAGEMENT VON KREDITRISIKEN . 514 H4.1 ZIELE DES KREDITRISIKOMANAGEMENTS . 514 H4.2 INSTRUMENTE DES KREDITRISIKOMANAGEMENTS. 516 H4.2.1 METHODEN DES PASSIVEN KREDITRISIKOMANAGEMENTS 517 H4.2.2 METHODEN DES AKTIVEN KREDITRISIKOMANAGEMENTS . 522 H5 REGULIERUNG VON KREDITAUSFALLRISIKEN. 533 H5.1 GRUNDLAGEN. 534 H5.1.1 ARTEN VON ADRESSENAUSFALLRISIKEN . 534 H5.1.2 METHODEN DER KREDITRISIKOMESSUNG IN DER CRR . 536 H5.1.3 ANFORDERUNGEN AN EINE RISIKOERFASSUNGSNORM ---- 539 H5.2 MESSUNG DES EXPOSURE AT DEFAULT (EA D ). 541 H5.3 RISIKOGEWICHTE IM KREDITRISIKOSTANDARDANSATZ . 544 H5.4 RISIKOGEWICHTE IM IR B A . 548 H5.4.1 RISIKOPOSITIONSKLASSEN . 549 H5.4.2 LOESS GIVEN DEFAULT. 552 H5.4.3 VALUE AT RISK (BEDINGTE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT) 553 H5.4.4 MATURITY . 559 H5.5 KREDITRISIKOMINDERUNGEN. 560 H5.5.1 KREDITRISIKOMINDERUNGEN IM KREDITRISIKOSTANDARDANSATZ . 560 H5.5.2 KREDITRISIKOMINDERUNGEN IM IR B A . 562 H5.6 ABWICKLUNGS- UND VORLEISTUNGSRISIKEN. 563 H5.7 GROSSKREDIT VORSCHRIFTEN. 564 H5.8 EIGENMITTELUNTERLEGUNG VON ASSET-BACKED-TRANSAKTIONEN . 565 H5.9 ADRESSENAUSFALLRISIKEN IN DEN M AR ISK. 568 I P RE ISRISIK E N . 569 11 GRUNDLAGEN DES UMGANGS MIT PREISRISIKEN. 570 II. 1 OEKONOMISCHE B ASIS . 570 11.2 RECHTLICHE BASIS. 571 11.2.1 INTERNATIONALE VORGABEN . 571 11.2.2 QUALITATIVE REGELUNGEN IN DEUTSCHLAND . 572 11.3 NETTOPOSITIONEN ALS BASIS DER EIGENMITTELUNTERLEGUNG VON MARKTPREISRISIKEN . 574 11.4 MARKTRISIKOPOSITION . 577 11.4.1 ABGRENZUNGEN . 577 11.4.2 ALLGEMEINE VORUEBERLEGUNGEN. 578 12 ZINSAENDERUNGSRISIKEN. 581 12.1 ZINSSTRUKTURKURVEN . 581 12.2 ARTEN VON ZINSAENDERUNGSRISIKEN . 585 12.3 HISTORISCHER UND REGULATORISCHER HINTERGRUND . 587 12.4 ZINSBINDUNGSBILANZ UND ZINSABLAUFBILANZ . 588 12.4.1 KONZEPTION DER ZINSBINDUNGSBILANZ . 588 12.4.2 WICHTIGSTER MANGEL DER ZINSBINDUNGSBILANZ . 589 12.4.3 ZINSABLAUFBILANZ UND VERBLEIBENDE M AENGEL. 591 12.5 STEUERUNG MIT DEM ELASTIZITAETSKONZEPT. 592 12.5.1 GRUNDIDEE DES ELASTIZITAETSKONZEPTS . 592 12.5.2 ELASTIZITAETSBILANZEN . 595 12.5.3 KRITIK AM ELASTIZITAETSKONZEPT . 598 12.6 EINSATZ DER DURATION . 599 12.6.1 BERECHNUNG VON MARKTWERTAENDERUNGEN . 599 12.6.2 DEFINITION UND EIGENSCHAFTEN DER D URATION. 599 12.6.3 ZINSSENSITIVITAET UND D U RATIO N . 601 12.6.4 IMMUNISIERUNG GEGEN ZINSAENDERUNGEN . 602 12.6.5 DURATIONSBILANZ . 605 12.6.6 K RITIK . 606 12.7 ZUSAMMENFUEGUNG ZU EINER GESAMT SCHAU. 608 12.8 EINSATZ VON ZINSDERIVATEN. 609 12.9 REGULATORISCHE BEHANDLUNG DER ZINSAENDERUNGSRISIKEN DES ANLAGEBUCHES. 620 12.10 REGULATORISCHE BEHANDLUNG DER ZINSAENDERUNGSRISIKEN DES HANDELSBUCHES. 623 12.10.1 BESTIMMUNG DER ZINSNETTOPOSITIONEN . 623 12.10.2 EIGENMITTELUNTERLEGUNG . 625 13 AKTIENKURSRISIKEN . 630 13.1 BEDEUTUNG DER AKTIENPORTFOLIOS FUER DIE KREDITINSTITUTE . . . 630 13.2 MANAGEMENT VON AKTIENKURSRISIKEN IN HANDELSPORTFOLIOS . 632 13.3 EIGENMITTELUNTERLEGUNG FUER AKTIENKURSRISIKEN DES HANDELSBUCHES. 634 14 WAEHRUNGS- UND ROHWARENRISIKEN. 635 14.1 GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE . 635 14.2 GRUNDLAGEN VON WAEHRUNGSDERIVATEN. 636 14.3 UEBERLEGUNGEN ZUM MANAGEMENT . 639 14.4 REGULATORISCHE VORSCHRIFTEN. 640 14.4.1 EIGENMITTELUNTERLEGUNG VON WAEHRUNGSRISIKEN . 640 14.4.2 EIGENMITTELUNTERLEGUNG VON ROHWARENRISIKEN . 644 15 UEBERGREIFENDES. 646 15.1 ANRECHNUNGSBETRAEGE FUER O PTIONEN . 646 15.1.1 PREISRISIKEN UND DIE GRIECHEN. 646 15.1.2 EIGENMITTELUNTERLEGUNG FUER OPTIONSPREISRISIKEN . 649 15.2 BANKINTERNE RISIKOMODELLE . 654 15.3 AUSBLICK AUF DIE NEUERUNGEN DES FUNDAMENTAL REVIEW OF THE TRADING BOOK (FRTB). 657 15.3.1 ANPASSUNGSBEDARF UND GRUNDLEGENDE ZIELSETZUNG . 657 15.3.2 ABGRENZUNG ZWISCHEN HANDELS- UND ANLAGEBUCH . 658 15.3.3 BERECHNUNGSMETHODIK DES ZUKUENFTIGEN STANDARDANSATZES. 659 15.3.4 UEBERARBEITETE ANFORDERUNGEN BEI VERWENDUNG INTERNER RISIKOMODELLE . 661 J O PERATIONELLE R ISIK E N . 663 J1 URSACHEN UND CHARAKTERISTIKA OPERATIONELLER R ISIKEN . 664 J2 AUFSICHTSRECHTLICHE A NSAETZE. 666 J2.1 DER BASISINDIKATORANSATZ . 667 J2.2 DER STANDARDANSATZ . 669 J2.3 DIE FORTGESCHRITTENEN MESSANSAETZE. 671 J2.3.1 DER INTERNE BEMESSUNGSANSATZ . 672 J2.3.2 DER VERLUSTVERTEILUNGSANSATZ . 674 J2.3.3 DER SCORECARDANSATZ . 674 J2.3.4 DIE REGULIERUNGSVORSCHRIFTEN ZU DEN FORTGESCHRITTENEN MESSANSAETZEN. 675 J3 EIGNUNG DER VORGESCHLAGENEN M ESSANSAETZE . 677 K INTERNES R ECHNUNGSW ESEN. 687 KL GRUNDLAGEN DER BANKKALKULATION. 689 K L.L AUFGABEN EINES INTERNEN RECHNUNGSWESENS UND RESULTIERENDE ANFORDERUNGEN. 689 K L.2 BESONDERHEITEN DER BANKKALKULATION. 691 K L.3 AUSPRAEGUNGEN DER BANKKALKULATION . 691 K L.4 DECKUNGSBEITRAGSRECHNUNG ALS BASISMETHODE . 693 K2 KALKULATION IM WERTBEREICH UNTER SICHERHEIT . 694 K2.1 ZINSERTRAGSBILANZ, ZINSUEBERSCHUSS UND ZINSSPANNE. 694 K2.2 TRADITIONELLE VERFAHREN. 695 K2.3 FINANZIERUNGSTHEORETISCHE VORUEBERLEGUNGEN . 696 K2.4 GRUNDMODELL DER MARKTZINSMETHODE . 697 K2.4.1 BEWERTUNGSIDEE. 697 K2.4.2 BERECHNUNG DES BARWERTIGEN KONDITIONSBEITRAGES. 700 K2.4.3 ALTERNATIVE BERECHNUNGSMOEGLICHKEITEN DES KB-BARWERTES . 701 K2.4.4 PERIODISCHER KONDITIONSBEITRAG . 702 K2.4.5 ZINSUEBERSCHUSS BEI ALTERNATIVEN REFINANZIERUNGEN 704 K2.4.6 FRISTENTRANSFORMATION UND STRUKTURBEITRAG . 705 K2.4.7 THEORETISCHE UND PRAKTISCHE ANWENDUNGSPROBLEME 708 K3 BERUECKSICHTIGUNG VON UNSICHERHEIT IN DER EINZELGESCHAEFTSKALKULATION . 712 K3.1 BEHANDELTE ASPEKTE . 712 K3.2 AUSFALLRISIKEN IM KREDITGESCHAEFT. 713 K3.3 NACHTRAEGLICHE VERTRAGSAENDERUNGEN. 714 K3.4 EMBEDDED OPTIONS UND ANDERE VERTRAGSELEMENTE. 716 K3.5 UNSICHERE FOLGEGESCHAEFTE. 717 K4 KALKULATION IM BETRIEBSBEREICH. 718 K4.1 UEBERBLICK . 719 K4.2 DIENSTLEISTUNGSERLOESE. 719 K4.3 BETRIEBSKOSTEN. 720 K4.3.1 ABGRENZUNGEN . 720 K4.3.2 BERUECKSICHTIGUNG VON FIX- UND GEMEINKOSTEN . . 723 K4.3.3 EINE INFORMATIONSOEKONOMISCHE BEGRUENDUNG FUER VOLLKOSTENRECHNUNGEN . 724 K4.4 PROZESSORIENTIERTE STANDARDEINZELKOSTENRECHNUNG . 725 K4.4.1 EINORDNUNG . 725 K4.4.2 GRUNDIDEEN . 726 K4.4.3 ERMITTLUNG VON STANDARDEINZELKOSTEN (SEK) ---- 727 K4.4.4 BEWERTUNG DER M ETHODE . 729 K4.5 ALTERNATIVE ANSAETZE ZUR ERMITTLUNG VON BETRIEBSKOSTEN . 730 K5 KALKULATORISCHE ERFOLGSRECHNUNGEN . 732 K5.1 VORBEMERKUNGEN . 732 K5.2 ERGEBNISSE VON ZENTRALFUNKTIONEN UND SERVICECENTERN . 733 K5.2.1 PRODUKTIVITAETSERGEBNIS VON SERVICECENTERN . 733 K5.2.2 TRANSFORMATIONSERGEBNIS UND HANDELSERGEBNIS . . 734 K5.2.3 AUSFALLRISIKOERGEBNIS . 735 K5.2.4 ZUSAMMENFASSUNG . 736 K5.3 AUSWERTUNGEN IM MARKTBEREICH . 737 K5.3.1 METHODIK . 737 K5.3.2 KUNDENKALKULATION. 738 K5.3.3 PRODUKTKALKULATION . 739 K5.3.4 PROFITCENTERKALKULATION . 740 L E XTERNES R ECH N U N G SW ESEN . 743 LI AUFGABEN UND FUNKTIONEN DER EXTERNEN RECHNUNGSLEGUNG. 744 L2 DER HGB-JAHRESABSCHLUSS . 747 L2.1 RECHTSGRUNDLAGEN FUER DIE HGB-BANKBILANZIERUNG. 747 L2.2 AUFBAU DER BANKBILANZ NACH HGB . 748 L2.2.1 GLIEDERUNGSPRINZIPIEN IN DER B UE AN Z . 748 L2.2.2 CHARAKTERISIERUNG UND SYSTEMATISIERUNG VON FINANZAKTIVA . 752 L2.2.3 BILANZIERUNG VON FORDERUNGSTITELN . 753 L2.2.4 BILANZIERUNG VON ANTEILSTITELN . 755 L2.2.5 HANDELSBESTAND . 758 L2.2.6 BILANZIERUNG DER VERBINDLICHKEITEN . 759 L2.2.7 BILANZIERUNG VON HYBRIDKAPITAL. 760 L2.2.8 DIE BILANZIERUNG DES EIGENKAPITALS . 760 L2.2.9 BILANZIERUNG WEITERER BILANZPOSITIONEN . 761 L2.2.10 POSITIONEN UNTER DEM BILANZSTRICH . 764 L2.3 BEWERTUNG VON VERMOEGENSGEGENSTAENDEN UND VERBINDLICHKEITEN. 766 L2.3.1 GRUNDSAETZLICHE BEWERTUNGSFRAGEN. 766 L2.3.2 BEWERTUNG VON WERTPAPIEREN . 768 L2.3.3 BEWERTUNG VON FORDERUNGEN . 772 L2.3.4 BILANZIERUNG UND BEWERTUNG VON D ERIVATEN . 778 L2.4 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (GUV) . 780 L2.4.1 GRUNDSAETZLICHE GLIEDERUNGSPRINZIPIEN . 780 L2.4.2 ZINSERGEBNIS . 782 L2.4.3 HANDELSERGEBNIS. 783 L2.4.4 ERTRAEGE UND AUFWENDUNGEN AUS BESTIMMTEN WERTPAPIEREN UND FORDERUNGEN . 785 L2.4.5 FINANZANLAGEERGEBNIS. 786 L2.4.6 WEITERE ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSTEN IN DER GUV 786 L2.5 ANHANG UND LAGEBERICHT. 788 L3 DER IFRS-JAHRESABSCHLUSS . 789 L3.1 RECHTSGRUNDLAGEN FUER DEN IFRS-ABSCHLUSS . 789 L3.2 AUFBAU EINER IFRS-BILANZ. 790 L3.3 BEWERTUNG IM IFRS-JAHRESABSCHLUSS. 794 L3.3.1 BEWERTUNG UND KATEGORISIERUNG VON F INANZINST R UMENTEN. 794 L3.3.2 BEWERTUNG ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT (FAIR VALUE). 799 L3.3.3 DAS WERTMINDERUNGSMODELL DES IFRS 9 (IMPAIRMENT) . 805 L3.4 IFRS-GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG (GUV) . 811 L3.5 GESAMTERGEBNIS- UND EIGENKAPITALVERAENDERUNGSRECHNUNG . 813 L3.6 KAPITALFLUSSRECHNUNG . 814 L3.7 N OTES. 816 L4 SONDERFRAGEN DER BILANZIERUNG UND B EW ERTUNG . 817 L4.1 BILANZIERUNG UND BEWERTUNG VON PENSIONSGESCHAEFTEN . 817 L4.2 ABBILDUNG VON SICHERUNGSZUSAMMENHAENGEN . 820 L4.2.1 NOTWENDIGKEIT VON REGELN ZUM HEDGE ACCOUNTING 820 L4.2.2 BILANZIERUNG VON SICHERUNGSZUSAMMENHAENGEN NACH IAS 39 UND IFRS 9 . 822 L4.2.3 BILANZIERUNG VON SICHERUNGSZUSAMMENHAENGEN IN DER HGB-BILANZ. 827 L4.3 VERLUSTFREIE BEWERTUNG DES BANKBUCHS. 828 L4.4 FREMDWAEHRUNGSUMRECHNUNG. 831 L4.4.1 FREMDWAEHRUNGSUMRECHNUNG IM HGB . 832 L4.4.2 FREMDWAEHRUNGSUMRECHNUNG NACH IAS 21 . 833 L4.5 KONZERNRECHNUNGSLEGUNG. 835 L ITE R A TU R . 839 SYM BOLVERZEICHNIS. 883 IN D E X . 891
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