Availability: Integrierte Zinsbuchsteuerung | Technische Universität München

Integrierte Zinsbuchsteuerung: Dispositionskonzepte zum wertorientierten Management bankbetrieblicher Zinsportfolios

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Bibliographic Details
Main Author:	Hornbach, Christian 1978- (Author)
Format:	Thesis/Dissertation Book
Language:	German
Published:	Sternenfels Verlag Wissenschaft & Praxis [2010]
Series:	Schriftenreihe Finanzmanagement Band 14
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adam_text	IX INHALTSUEBERSICHT INHALTSVERZEICHNIS XI ABBILDUNGSVERZEICHNIS XVII ABKUERZUNGS- UND SYMBOL VERZEICHNIS XXVII EINLEITUNG 1 1. TEIL: ZIELGROESSEN DER ZENTRALDISPOSITION 5 A. GRUNDBEGRIFFE DES WERTORIENTIERTEN ZINSPORTFOLIOMANAGEMENTS 6 B. ERMITTLUNG DES MARKTWERTS DES ZINSPORTFOLIOS 54 C. WERTORIENTIERTE PERFORMANCE- UND RISIKOMESSUNG IM ZINSPORTFOLIO ....104 2. TEIL: KONZEPTIONELLE UND EMPIRISCHE FUNDIERUNG DER STEUERUNGSSTRATEGIE IM ZINSPORTFOLIO 149 A. KONZEPTIONELLES FUNDAMENT DER ZINSPORTFOLIOSTEUERUNG ISO B. DAS INSTRUMENTARIUM ZUR EMPIRISCHEN STRATEGIEBEGRUENDUNG 203 C. BEURTEILUNG DER ZINSPROGNOSEFAEHIGKEIT VON KREDITINSTITUTEN 248 3. TEIL: AUSGESTALTUNG DES PASSIVEN DISPOSITIONSKONZEPTS..277 A. ANSAETZE ZUR AUSGESTALTUNG DES PASSIVEN DISPOSITIONSKONZEPTS 278 B. RENDITE- UND RISIKOEIGENSCHAFTEN ALTERNATIVER BENCHMARKS 319 C. BENCHMARKAUSWAHL UNTER NEBENBEDINGUNGEN 383 ZUSAMMENFASSUNG 419 ANHANG 421 A. VARIANZ-MAPPING 421 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1005221855 DIGITALISIERT DURCH LITERATURVERZEICHNIS 477 X INHALTSUEBERSICHT B. VERGLEICH VON DIFFERENZEN- UND RATENSIMULATION 424 C. PORTFOLIOOPTIMIERUNG IM VIER-ANLAGEN-FALL 427 D. ZINSPROGNOSEN DER KREDITINSTITUTE 431 E. RENDITE UND RISIKOKENNZIFFERN DER GEHEBELTEN GLEITENDEN BENCHMARKS.. 443 F. RENDITE- UND RISIKOKENNZIFFERN DES GEHEBELTEN REXP 464 G. RENDITE- UND RISIKOKENNZIFFERN DER EFFIZIENTEN BENCHMARKS 465 H. THE MATHWORKS* MATLAB-ROUTINEN 467 I. LOESUNGEN DES OPTIMIERUNGSPROBLEMS 475 XI INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS XVII ABKUERZUNGS- UND SYMBOL VERZEICHNIS XXVII EINLEITUNG 1 1. TEIL: ZIELGROESSEN DER ZENTRALDISPOSITION 5 A. GRUNDBEGRIFFE DES WERTORIENTIERTEN ZINSPORTFOLIOMANAGEMENTS 6 I. GRANDLAGEN DER ERGEBNIS- UND RISIKOSTEUERUNG IM ZINSPORTFOLIO 6 1. PERIODISCHE ERGEBNISSYSTEMATIK 6 2. BARWERTIGE ERGEBNISSYSTEMATIK 10 3. BEGRIFF UND WESEN VON ZINSAENDERUNGSRISIKEN 14 II. VERFAHREN ZUR MESSUNG BARWERTIGER ZINSAENDERUNGSRISIKEN 19 1. RISIKOMESSUNG UEBER SENSITIVITAETSKERMZIFFERN 19 2. RISIKOMESSUNG DURCH NEUBEWERTUNG DER ZAHLUNGSREIHE 27 III. ANSAETZE ZUR QUANTIFIZIERUNG DES VALUE AT RISK 34 1. VARIANZ-KOVARIANZ-ANSATZ 35 2. HISTORISCHE SIMULATION 44 3. MONTE-CARLO-SIMULATION 50 B. ERMITTLUNG DES MARKTWERTS DES ZINSPORTFOLIOS 54 I. GEGENSTAND DER WERTORIENTIERTEN ZINSPORTFOLIOSTEUERUNG 54 1. KOMPONENTEN DES GESAMTBANKERGEBNISSES 54 2. ZINSPORTFOLIOSTEUERUNG ALS ELEMENT DER GESAMTBANKSTEUERUNG 58 3. ABGRENZUNG DES ZINSPORTFOLIOS 62 II. GENERIERUNG DER ZINSTRAGENDEN ZAHLUNGSREIHE 66 1. SYSTEMATISIERUNG ZINSTRAGENDER BANKGESCHAEFTE 66 2. KONZEPTE ZUR ABBILDUNG NICHT-DETERMINISTISCHER GESCHAEFTE 69 3. VERFAHREN ZUM CASHFLOW-MAPPING 82 III. VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER ZINSTRAGENDEN ZAHLUNGSREIHE 95 1 XII INHALTSVERZEICHNIS C. WERTORIENTIERTE PERFORMANCE- UND RISIKOMESSUNG IM ZINSPORTFOLIO ....104 I. KONZEPTION DER BARWERTIGEN PERFORMANCEMESSUNG 105 1. AUFBAU DER PERFORMANCEMESSUNG 105 2. EX POST-PERFORMANCEMESSUNG 110 3. EX ANTE-PERFORMANCEMESSUNG 114 II. PERFORMANCEMESSUNG ANHAND STATISTISCHER METHODEN 118 1. FESTLEGUNG DER DATENGRUNDLAGE 118 2. METHODEN ZUR MODELLIERUNG DER ZINSAENDERUNGEN 123 3. SIMULATION DER EX ANTE-PERFORMANCE 127 III. RENDITE-RISIKO-ANALYSE 136 1. QUANTIFIZIERUNG DES ZINSAENDERUNGSRISIKOS 136 2. RISIKOADJUSTIERTE PERFORMANCEMESSUNG 141 2. TEIL: KONZEPTIONELLE UND EMPIRISCHE FUNDIERUNG DER STEUERUNGSSTRATEGIE IM ZINSPORTFOLIO 149 A. KONZEPTIONELLES FUNDAMENT DER ZINSPORTFOLIOSTEUERUNG 150 I. PORTFOLIOTHEORETISCHE GRUNDLAGEN ZUR RENDITE-RISIKO-EFFIZIENZ 150 1. DER EFFIZIENZ- UND OPTIMALITAETSBEGRIFF DER PORTFOLIOTHEORIE 150 2. PORTFOLIOOPTIMIERUNG BEI EXISTENZ DER RISIKOLOSEN ALTERNATIVE 159 II. UEBERTRAGUNG DES PORTFOLIOTHEORETISCHEN MODELLS AUF DIE ZIELGROESSEN DER ZENTRALDISPOSITION 170 1. UEBERFUEHRUNG DER RENDITE-UND RISIKOKENNZIFFERN 170 2. FORMULIERUNG UND LOESUNG DES OPTIMIERUNGSPROBLEMS 176 3. BERUECKSICHTIGUNG DES RISIKOLIMITS 180 III. STRATEGIEN ZUR STEUERUNG DES ZINSPORTFOLIOS 189 1. PROGNOSEBASIERTE AKTIVE DISPOSITION 190 2. BENCHMARKBASIERTE PASSIVE DISPOSITION 194 3. SEMIAKTIVE DISPOSITIONSKONZEPTE 198 B INHALTSVERZEICHNIS XIII III. AUSWAHL GEEIGNETER PROGNOSEGUETEMASSE 245 C. BEURTEILUNG DER ZINSPROGNOSEFAEHIGKEIT VON KREDITINSTITUTEN 248 I. DATENGRUNDLAGE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG 248 1. AUSWAHL DER GRANDGESAMTHEIT 248 2. BESTIMMUNG DER STICHPROBE 252 II. BEURTEILUNG DER PUNKTPROGNOSEFAEHIGKEIT 257 1. MESSUNG DER PUNKTPROGNOSEGUETE 257 2. FORMULIERUNG DER NULLHYPOTHESE UND HYPOTHESENTEST 260 III. BEURTEILUNG DER RICHTUNGSPROGNOSEFAEHIGKEIT 264 1. MESSUNG DER RICHTUNGSPROGNOSEGUETE 264 2. FORMULIERUNG DER NULLHYPOTHESE UND HYPOTHESENTEST 266 IV. SCHLUSSFOLGERANGEN FUER DIE WAHL DER STEUERUNGSSTRATEGIE 274 3. TEIL: AUSGESTALTUNG DES PASSIVEN DISPOSITIONSKONZEPTS..277 A. ANSAETZE ZUR AUSGESTALTUNG DES PASSIVEN DISPOSITIONSKONZEPTS 278 I. ANFORDERUNGEN AN DAS PASSIVE DISPOSITIONSKONZEPT 278 1. UEBERBLICK UND SYSTEMATISIERUNG 278 2. QUALITATIVE ANFORDERUNGEN 280 3. QUANTITATIVE ANFORDERUNGEN 283 II. GLEITENDE BENCHMARKS 286 1. UEBERBLICK UND SYSTEMATISIERUNG 286 2. REVOLVIERENDE ANLAGEN 287 3. GLEITENDE DURCHSCHNITTE 291 III. RENTENINDIZES 299 1. UEBERBLICK UND SYSTEMATISIERUNG 299 2. REALE RENTENINDIZES 300 3. SYNTHETISCHE RENTENINDIZES 304 IV. GEMISCHTE UND GEHEBELTE BENCHMARKS 315 1. GEMISCHTE BENCHMARKS 315 2. GEHEBELTE BENCHMARKS 316 B. RENDITE- UND RISIKOEIGENSCHAFTEN ALTERNATIVER BENCHMARKS 319 I XIV INHALTSVERZEICHNIS II. AUFBAU UND ANALYSE GLEITENDER BENCHMARKS 330 1. REVOLVIERENDE ANLAGE 330 2. GLEITENDE DURCHSCHNITTE 343 III. NACHBILDUNG UND ANALYSE VON RENTENINDIZES 355 1. REALE RENTENINDIZES 355 2. SYNTHETISCHE RENTENINDIZES 357 IV. AUFBAU UND ANALYSE GEHEBELTER BENCHMARKS 362 1. AUFBAU DER ZAHLUNGSREIHE GEHEBELTER GLEITENDER BENCHMARKS 362 2. ANALYSE DER GEHEBELTEN GLEITENDEN BENCHMARKS 367 3. AUFBAU UND ANALYSE GEHEBELTER RENTENINDIZES 380 C. BENCHMARKAUSWAHL UNTER NEBENBEDINGUNGEN 383 I. BENCHMARKUEBERGREIFENDE RENDITE-RISIKO-ANALYSE 384 1. UNGEHEBELTE GLEITENDE BENCHMARKS UND RENTENINDIZES 384 2. GEHEBELTE GLEITENDE BENCHMARKS UND RENTENINDIZES 387 3. BESTIMMUNG DER EFFIZIENTEN BENCHMARKS 392 II. BESTIMMUNG DER OPTIMALEN STRUKTUR DES ZINSPORTFOLIOS 396 1. RENDITE- UND RISIKOEIGENSCHAFTEN GEMISCHTER BENCHMARKS 396 2. BERECHNUNG DER EFFIZIENTEN GEMISCHTEN BENCHMARKS 405 3. OPTIMIERUNG DES ZINSPORTFOLIOS UNTER EINHALTUNG DES RISIKOLIMITS.409 III. KRITISCHE WUERDIGUNG DES OPTIMIERUNGSMODELLS 414 ZUSAMMENFASSUNG 419 ANHANG 421 A. VARIANZ-MAPPING 421 B. VERGLEICH VON DIFFERENZEN- UND RATENSIMULATION 424 C. PORTFOLIOOPTIMIERUNG IM VIER-ANLAGEN-FALL 427 D. ZINSPROGNOSEN DER KREDITINSTITUTE 431 E. RENDITE UND RISIKOKENNZIFFERN DER GEHEBELTEN GLEITENDEN BENCHMARKS.. 443 I. GEHEBELTE GLEITENDE BENCHMARKS DES TYPS A 443 II INHALTSVERZEICHNIS XV F. RENDITE- UND RISIKOKENNZIFFERN DES GEHEBELTEN REXP 464 G. RENDITE- UND RISIKOKENNZIFFERN DER EFFIZIENTEN BENCHMARKS 465 H. THE MATHWORKS* MATLAB-ROUTINEN 467 I. START.M 467 II. DIAGRAMM.M 474 I. LOESUNGEN DES OPTIMIERUNGSPROBLEMS 475 LITERATURVERZEICHNIS 477
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