Statistik und Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler: eine anwendungsorientierte Einführung
Gespeichert in:
| Beteiligte Personen: | , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Springer Gabler
[2015]
|
| Ausgabe: | 3., überarbeitete und aktualisierte Auflage |
| Schriftenreihe: | Lehrbuch
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| Umfang: | XXIV, 763 Seiten Illustrationen, Diagramme |
| ISBN: | 9783658064389 3658064382 |
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VORWORT V
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XXI
ANWENDUNGSVERZEICHNIS XXV
I DESKRIPTIVE STATISTIK 1
1. GRUNDBEGRIFFE 3
1.1 DER STATISTIKBEGRIFF 3
1.2 MERKMALSTRAEGER, GRUNDGESAMTHEITEN UND STICHPROBEN 4
1.3 KLASSIFIKATION VON MERKMALEN 6
1.3.1 KLASSIFIKATION NACH DEM SKALENNIVEAU 6
1.3.2 KLASSIFIKATION IN DISKRETE UND STETIGE MERKMALE 10
1.3 3 KLASSIFIKATION IN QUALITATIVE UND QUANTITATIVE MERKMALE 11
2. EINDIMENSIONALE HAEUFIGKEITSVERTEILUNGEN 13
2.1 HAEUFIGKEITSVERTEILUNG 13
2.1.1 HAEUFIGKEITSVERTEILUNG BEI DISKRETEN MERKMALEN 13
2.1.2 EMPIRISCHE VERTEILUNGSFUNKTION BEI DISKRETEN MERKMALEN 18
2.1.3 KLASSIERTE HAEUFIGKEITSVERTEILUNG BEI STETIGEN MERKMALEN 21
2.1.4 TYPISCHE HAEUFIGKEITSVERTEILUNGEN 26
2.1.5 QUANTILE 28
2.2 MASSZAHLEN 31
2.2.1 LAGEPARAMETER .31
2.2.1.1 MODUS 32
2.2.1.2 MEDIAN 34
2.2.1.3 ARITHMETISCHES MITTEL 35
2.2.1.4 GEOMETRISCHES MITTEL 38
2.2.1.5 EXKURS: RENDITEN UND RENDITEDURCHSCHNITTE 40 X
2.2.1.6 LAGEREGELN 44
2.2.2 STREUUNGSPARAMETER 45
2.2.2.1 SPANNWEITE UND QUARTILSABSTAND 45
2.2.2.2 MITTLERE ABSOLUTE ABWEICHUNG 47
2.2.2.3 VARIANZ UND STANDARDABWEICHUNG 49
2.2.2.4 EXKURS: VOLATILITAET 56 %
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X
INHALTSVERZEICHNIS
2.2.2.5 VARIATIONSKOEFFIZIENT 59
2.2.2.6 BOX-WHISKER-PLOT 6L
2.2.3 MOMENTE UND SCHIEFEMASSE 62
2.2.31 EMPIRISCHE MOMENTE 63
2.2.3-2 SCHIEFEMASSE 63
2.2.4 KONZENTRATIONSMESSUNG 65
2.2.4.1 MASSZAHLEN DER ABSOLUTEN KONZENTRATION 66
2.2.4.2 MASSZAHLEN DER RELATIVEN KONZENTRATION 70 %
3. ZWEIDIMENSIONALE HAEUFIGKEITSVERTEILUNGEN 81
3.1 GRUNDLAGEN 81
3.1.1 KONTINGENZTABELLE 81
3.1.2 RANDHAEUFIGKEITEN UND -VERTEILUNGEN 85
3-1.3 BEDINGTE HAEUFIGKEITEN UND VERTEILUNGEN 86
3.1.4 STATISTISCHE UNABHAENGIGKEIT 89
3.2 KORRELATIONSANALYSE 92
3.2.1 KOVARIANZ UND BRAVAIS-PEARSON-KORRELATIONSKOEFFIZIENT 92
3-2.2 KREUZKORRELATION 98 A
3.2.3 SPEARMAN-RANGKORRELATIONSKOEFFIZIENT 100
3.2.4 KONTINGENZKOEFFIZIENT 104
3-2.5 LINEARTRANSFORMATIONEN UND LINEARKOMBINATIONEN 106
3.2.6 KRITISCHE ANMERKUNGEN ZUR KORRELATIONSANALYSE 108
4. MESSZAHLEN UND INDIZES 111
4.1 MESSZAHLEN 111
4.2 INDEXZAHLEN 113
4.2.1 PREISINDIZES 114
4.2.1.1 GRUNDLEGENDES 114
4.2.1.2 PREISINDEX NACH LASPEYRES 116
4.2.1.3 PREISINDEX NACH PAASCHE 117
4.2.1.4 WEITERE PREISINDIZES 118
4.2.1.5 PREISINDEXREIHEN UND INFLATIONSMESSUNG 120 &
4.2.1.6 PREISBEREINIGUNG UND REALE GROESSEN 121 A
4.2.1.7 INTERREGIONALE KAUFKRAFTVERGLEICHE 123 A
4.2.1.8 UMBASIERUNG UND VERKNUEPFUNG 125
4.2.2 MENGENINDIZES 127
4.2.3 WERTINDEX 129
4.2.4 WICHTIGE INDIZES AUS DER WIRTSCHAFTSPRAXIS 130
INHALTSVERZEICHNIS XI
4.2.4.1 VERBRAUCHERPREISINDEX (VPI) 130 X
4.2.4.2 HARMONISIERTER VERBRAUCHERPREISINDEX (HVPI) 132
4.2.4.3 DEUTSCHER AKTIENINDEX (DAX) 134 Q
5. AUFGABEN 137
N WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG 147
1. GRUNDLAGEN DER WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE 149
1.1 GRUNDBEGRIFFE 149
1.2 EREIGNISSE UND IHRE DARSTELLUNG 151
1.3 WAHRSCHEINLICHKEITSREGELN UND -DEFINITIONEN 157
1.3.1 AXIOME DER WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG 158
1.3.2 KLASSISCHE WAHRSCHEINLICHKEITSDEFINITION 161
1.3-3 STATISTISCHE WAHRSCHEINLICHKEITSDEFINITION 164
1.3.4 SUBJEKTIVE WAHRSCHEINLICHKEITSDEFINITION 165 &
1.4 ZUFALLSAUSWAHL UND KOMBINATORIK 168
1.4.1 ZUFALLSAUSWAHL UND URNENMODELL 169
1.4.2 KOMBINATORIK 169
1.4.2.1 N-FAKULTAET UND BINOMIALKOEFFIZIENT 169
1.4.2.2 PRINZIPIEN DER KOMBINATORIK 171
1.4.2.3 ZUSAMMENFASSUNG UND VERGLEICH 176
1.5 BEDINGTE WAHRSCHEINLICHKEITEN 178
1.5.1 DEFINITION UND INTERPRETATION 178
1.5.2 MULTIPLIKATIONSSATZ 179
1.5.3 UNABHAENGIGKEIT VON EREIGNISSEN 182
1.5.4 SATZ DER TOTALEN WAHRSCHEINLICHKEIT 185
1.5 5 FORMEL VON BAYES 187 A
2. ZUFALLSVARIABLEN 193
2.1 BEGRIFF DER ZUFALLSVARIABLE 193
2.2 DISKRETE ZUFALLSVARIABLEN 196
2.2.1 WAHRSCHEINLICHKEITSFUNKTION 196
2.2.2 VERTEILUNGSFUNKTION 198
2.2.3 ZUSAMMENFASSENDE GEGENUEBERSTELLUNG 200
2.3 STETIGE ZUFALLSVARIABLEN 202
2.3.1 VERTEILUNGSFUNKTION 202
2.3.2 DICHTEFUNKTION 203
2.3 3 ZUSAMMENFASSENDE GEGENUEBERSTELLUNG 206
XII INHALTSVERZEICHNIS
2.4 KENNZAHLEN VON WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN 207
2.4.1 ERWARTUNGSWERT 207
2.4.1.1 DEFINITION 207
2.4.1.2 EIGENSCHAFTEN 209
2.4.2 VARIANZ UND STANDARDABWEICHUNG 213
2.4.2.1 DEFINITION 213
2.4.2.2 EIGENSCHAFTEN 214
2.4.2.3 STANDARDISIERUNG VON ZUFALLSVARIABLEN 216
2.4.3 HOEHERE MOMENTE 218
2.4.4 QUANTILE 219
2.5 UNGLEICHUNG VON TSCHEBYSCHEFF 221
2.6 ANWENDUNGSBEISPIELE 223
2.6.1 RENDITEN ALS ZUFALLSVARIABLEN 223
2.6.2 ZUFAJLSVARIABLEN BEIM ROULETTE 224 %
2.7 MEHRDIMENSIONALE ZUFALLSVARIABLEN 227
2.7.1 BEGRIFF 227
2.7.2 WAHRSCHEINLICHKEITS- UND VERTEILUNGSFUNKTION 228
2.7.2.1 GEMEINSAME WAHRSCHEINLICHKEITSFUNKTION 228
2.7.2.2 GEMEINSAME VERTEILUNGSFUNKTION 230
2.7.2.3 RANDVERTEILUNGEN 230
2.7.2.4 BEDINGTE VERTEILUNGEN 231
2.7.3 STOCHASTISCHE UNABHAENGIGKEIT 233
2.7.4 KENNZAHLEN ZWEIDIMENSIONALER WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN....
234
2.7.4.1 ERWARTUNGSWERT UND VARIANZ 234
2.7.4.2 KOVARIANZ UND KORRELATIONSKOEFFIZIENT 236
2.7.5 LINEARKOMBINATIONEN VON ZUFALLSVARIABLEN 239
2.7.6 FORMELZUSAMMENSTELLUNG FUER STETIGE ZUFALLSVARIABLEN 241
2.7.7 ANWENDUNGSBEISPIEL: PORTFOLIOTHEORIE 242 %.
3. THEORETISCHE VERTEILUNGEN 247
3.1 DISKRETE VERTEILUNGEN 247
3.1.1 BINOMIALVERTEILUNG 247
3.1.1.1 WAHRSCHEINLICHKEITS- UND VERTEILUNGSFUNKTION 247
3.1.1.2 EIGENSCHAFTEN 251
3.1.1.3 PRAXISANWENDUNG: OPERATIONSCHARAKTERISTIKEN 252 ^
3.1.2 HYPERGEOMETRISCHE VERTEILUNG 254
3.1.2.1 WAHRSCHEINLICHKEITS- UND VERTEILUNGSFUNKTION 254
INHALTSVERZEICHNIS XIII
3.1.2.2 EIGENSCHAFTEN 257
3.1.2.3 APPROXIMATION DURCH DIE BINOMIALVERTEILUNG 258
3.1.3 POISSONVERTEILUNG 259
3.1.3.1 WAHRSCHEINLICHKEIT- UND VERTEILUNGSFUNKTION 259
3-1-3-2 EIGENSCHAFTEN 26L
3.I.3.3 APPROXIMATION 26L X
3.2 STETIGE VERTEILUNGEN 263
3.2.1 GLEICHVERTEILUNG 263
3.2.1.1 DICHTE- UND VERTEILUNGSFUNKTION 263
3.2.1.2 DISKRETES GEGENSTUECK 264
3.2.2 EXPONENTIALVERTEILUNG 266
3.2.2.1 DICHTE- UND VERTEILUNGSFUNKTION 266
3.2.2.2 DISKRETES GEGENSTUECK 268
3.2.3 NORMALVERTEILUNG 270
3.2.3.1 DICHTE- UND VERTEILUNGSFUNKTION 270
3.2.32 STANDARDNORMALVERTEILUNG 273
3-2.33 REPRODUKTIONSEIGENSCHAFT 277
3.2.4 LOGARITHMISCHE NORMALVERTEILUNG 278
3-3 TEST-VERTEILUNGEN 280
3-3-1 CHI-QUADRAT-VERTEILUNG 280
3.3-2 T-VERTEILUNG 282
3.3.3 F-VERTEILUNG 283
3-4 BEDEUTUNG DER NORMALVERTEILUNG 285
3.4.1 ZENTRALER GRENZWERTSATZ 285
3.4.2 APPROXIMATION DISKRETER VERTEILUNGEN 287
3.4.2.1 BINOMIALVERTEILUNG 287
3.4.2.2 HYPERGEOMETRISCHE VERTEILUNG 288
3.4.2.3 POISSONVERTEILUNG 289
3.4.2.4 UEBERBLICK ZUR APPROXIMATION EINDIMENSIONALER VERTEILUNGEN 291
3.4.2.5 EMPIRISCHE VERTEILUNGEN 292
4. AUFGABEN 295
M INDUKTIVE STATISTIK 309
1. PUNKTSCHAETZUNG 311
1.1 STICHPROBEN 311
1.2 SCHAETZER UND IHRE STICHPROBENVERTEILUNGEN 312
XIV
INHALTSVERZEICHNIS
1.2.1 GRUNDLAGEN DER PUNKTSCHAETZUNG 312
1.2.2 VERTEILUNG DES STICHPROBENMITTELS 315
1.2.2.1 ZIEHEN MIT ZURUECKLEGEN 315
1.2.2.2 ZIEHEN OHNE ZURUECKLEGEN 318
1.2.3 VERTEILUNG DES STICHPROBENANTEILSWERTS 320
1.2.3.1 ZIEHEN MIT ZURUECKLEGEN 320
1.2.3.2 ZIEHEN OHNE ZURUECKLEGEN 321
1.2.4 VERTEILUNG DER STICHPROBENVARIANZ 323
1.2.5 VERTEILUNG WEITERER STICHPROBENGROESSEN 324
1.2.5.1 DIFFERENZ ZWEIER STICHPROBENMITTEL 324
1.2.5.2 DIFFERENZ ZWEIER STICHPROBENANTEILSWERTE 325
1.2.5.3 QUOTIENT ZWEIER STICHPROBENVARIANZEN 326
1.3 GUETE VON SCHAETZERN 328
1.3.1 ERWARTUNGSTREUE 328
1.3.2 ASYMPTOTISCHE ERWARTUNGSTREUE 329
1.3.3 EFFIZIENZ 330
1.3.4 KONSISTENZ 331
1.3.5 MITTLERER QUADRATISCHER FEHLER 332
1.4 KONSTRUKTION VON SCHAETZERN 333
1.4.1 METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE 333
1.4.2 MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODE 334
1.4.3 MOMENTENMETHODE 337
2. INTERVALLSCHAETZUNG 339
2.1 GRUNDLAGEN 339
2.2 KONFIDENZINTERVALLE FUER DEN MITTELWERT 340
2.2.1 NORMALVERTEILTE GRUNDGESAMTHEIT MIT BEKANNTER VARIANZ 342
2.2.2 NORMALVERTEILTE GRUNDGESAMTHEIT MIT UNBEKANNTER VARIANZ 344
2.2.3 BELIEBIG VERTEILTE GRUNDGESAMTHEIT 345
2.3 KONFIDENZINTERVALL FUER DEN ANTEILSWERT 346
2.4 KONFIDENZINTERVALL FUER DIE VARIANZ 348
2.5 UEBERBLICK UEBER DIE BEHANDELTEN KONFIDENZINTERVALLE 349
2.6 PLANUNG DES STICHPROBENUMFANGS 350
A
2.6.1 KONFIDENZINTERVALL FUER DEN MITTELWERT 350
2.6.2 KONFIDENZINTERVALL FUER DEN ANTEILSWERT 351
2.6.3 KONFIDENZINTERVALL FUER DIE VARIANZ 351
3. TESTEN VON HYPOTHESEN 353
INHALTSVERZEICHNIS XV
3.1 ALLGEMEINES TESTSCHEMA 353
3.2 TESTKLASSIFIZIERUNG 357
3-3 PARAMETERTESTS 358
3-3-1 EINSTICHPROBENTESTS 358
3.3.1.1 EINSTICHPROBENTEST FUER DEN ANTEILSWERT 358
3-3-1.2 EINSTICHPROBENTEST FUER DEN MITTELWERT 365
3-3-1-3 STATISTISCHE QUALITAETSKONTROLLE 369
3-3-1-4 EINSTICHPROBENTEST FUER DIE VARIANZ 370
3-3.2 ZWEISTICHPROBENTESTS 372
3.3.2.1 VERGLEICH ZWEIER MITTELWERTE 373
3-3-2.2 VERGLEICH ZWEIER ANTEILSWERTE 376
3.3.2.3 VERGLEICH ZWEIER VARIANZEN 377
3-3-3 PARAMETERTESTS BEI VERBUNDENEN STICHPROBEN 379
3-3-3-1 DIFFERENZENTEST 380
3-3-3.2 KORRELATIONSTEST 382
3.3.4 GUETEFUNKTIONEN VON PARAMETERTESTS 385
3.4 VERTEILUNGSTESTS 390
3.4.1 CHI-QUADRAT-ANPASSUNGSTEST 390
3.4.1.1 ANPASSUNGSTEST BEI DISKRET VERTEILTER GRUNDGESAMTHEIT 390
3.4.1.2 ANPASSUNGSTEST BEI STETIG VERTEILTER GRUNDGESAMTHEIT 395
3.4.2 CHI-QUADRAT-UNABHAENGIGKEITSTEST 396
3.4.3 CHI-QUADRAT-HOMOGENITAETSTEST 401
3.5 EINFACHE VARIANZANALYSE 403
3-6 UEBERBLICK UEBER DIE BEHANDELTEN TESTVERFAHREN 407
4. AUFGABEN 409
IV EINFUEHRUNG IN DIE OEKONOMETRIE 417
1. GRUNDLAGEN 419
1.1 WAS IST REGRESSIONSANALYSE? 419
1.1.1 ZIELE DER REGRESSIONSANALYSE 419
1.1.2 GRUNDGEDANKEN UND ABGRENZUNGEN 421
1.2 DAS PRINZIP DER KLEINSTEN QUADRATE 422
1.2.1 OLS BEI MODELLEN MIT EINER ERKLAERENDEN VARIABLEN 422
1.2.2 OLS UND LINEARITAET 428
1.2.3 OLS BEI MODELLEN MIT MEHREREN ERKLAERENDEN VARIABLEN 430
1.2.4 GUETE EINER GESCHAETZTEN REGRESSIONSGLEICHUNG 432
XVI
INHALTSVERZEICHNIS
1.2.4.1 DAS BESTIMMTHEITSMASS 432
1.2.4.2 EINFACHER KORRELATIONSKOEFFIZIENT 435
1.2.4.3 ANGEPASSTES BESTIMMTHEITSMASS 436
2. DAS LINEARE REGRESSIONSMODELL UND SEINE ANNAHMEN 439
2.1 DAS LINEARE REGRESSIONSMODELL 439
2.1.1 DIE REGRESSIONSFUNKTION DER GRUNDGESAMTHEIT 439
2.1.2 DIE REGRESSIONSFUNKTION DER STICHPROBE 444
2.2 KLASSISCHE ANNAHMEN 447
2.2.1 ANNAHMENKATALOG 447
2.2.2 BEDEUTUNG DETERMINISTISCHER UND STOCHASTISCHER REGRESSOREN 455
2.2.3 DUPLIKATION DER ANNAHMEN DES CLRM DURCH OLS 456
2.3 STATISTISCHE EIGENSCHAFTEN DER OLS-SCHAETZER 456
2.3.1 VERTEILUNG DER OLS-SCHAETZER 456
2.3.2 GAUSS-MARKOV-THEOREM 460
3. TESTEN VON HYPOTHESEN UND KONFIDENZINTERVALLE 463
3-1 TESTEN EINZELNER REGRESSIONSPARAMETER - T-TEST 463
3.1.1 HYPOTHESEN, T-STATISTIK UND ENTSCHEIDUNGSREGEL 463 A
3.1.2 DER P-WERT 467
3-1.3 BESCHRAENKUNGEN DES T-TESTS 468
3.1.4 KONFIDENZINTERVALLE FUER REGRESSIONSPARAMETER 469 &
3.2 SIMULTANES TESTEN MEHRERER PARAMETER - F-TEST 471
3-2.1 HYPOTHESEN, F-STATISTIK UND ENTSCHEIDUNGSREGEL 471
3.2.2 F-TEST FUER DIE GESAMTSIGNIFIKANZ 472
3.2.3 WEITERE ANWENDUNGEN DES F-TESTS UND DER CHOW-TEST 474
3-3 TEST DER NORMALVERTEILUNGSANNAHME 477 X
4. VERLETZUNGEN DER ANNAHMEN DES KLASSISCHEN REGRESSIONSMODELLS 481
4.1 MODELLSPEZIFIKATION I: VARIABLEN WAEHL 481
4.1.1 VERNACHLAESSIGTE VARIABLEN 481
4.1.2 UEBERFLUESSIGE VARIABLEN 484
4.1.3 MODELLSPEZIFIKATIONSKRITERIEN UND SPEZIFIKATIONSTESTS 486
4.1.4 VERZOEGERTE ERKLAERENDE VARIABLEN 489
4.2 MODELLSPEZIFIKATION II: FUNKTIONALE FORM 492
4.2.1 BEDEUTUNG DES KONSTANTEN TERMS 492
4.2.2 ALTERNATIVE FUNKTIONALE FORMEN 494
4.2.2.1 LINEARE FORM 494
4.2.2.2 DOPPEL-LOG-FORM 495
INHALTSVERZEICHNIS XVII
4.2.2.3 SEMI-LOG-FORM 496
4.2.2.4 POLYNOM-FORM 498
4.2.2.5 INVERSE FORM 499
4.2.2.6 ZUSAMMENFASSENDER UEBERBLICK 500
4.2.3 DUMMY-VARIABLEN 501
4.2.31 ACHSENABSCHNITTS-DUMMIES 501 A
4.2.3.2 STEIGUNGS-DUMMIES 507
4.2.4 FOLGEN DER WAHL EINER FALSCHEN FUNKTIONALEN FORM 509
4.3 MULTIKOLLINEARITAET 511
4.3.1 FORMEN UND URSACHEN VON MULTIKOLLINEARITAET 311
4.3.2 KONSEQUENZEN VON MULTIKOLLINEARITAET 513
4.3.3 AUFDECKEN VON MULTIKOLLINEARITAET 514 A
4.3.4 VORGEHENSWEISE BEI FESTGESTELLTER MULTIKOLLINEARITAET 518
4.4 HETEROSKEDASTIZITAET 524
4.4.1 FORMEN UND URSACHEN VON HETEROSKEDASTIZITAET 524
4.4.2 KONSEQUENZEN VON HETEROSKEDASTIZITAET 526
4.4.3 AUFDECKEN VON HETEROSKEDASTIZITAET 528 A
4.4.3.1 GRAFISCHE METHODE 528
4.4.3.2 BREUSCH-PAGAN LM-TEST 531
4.4.3.3 WHITE-TEST 533
4.4.4 VORGEHENSWEISE BEI FESTGESTELLTER HETEROSKEDASTIZITAET 536
4.4.4.1 GEWICHTETES PRINZIP DER KLEINSTEN QUADRATE (WLS) 536
4.4.4.2 WHITE STANDARDFEHLER 539
4.4.4.3 VARIABLENREDEFINITION 541
4.5 AUTOKORRELATION 542
4.5.1 FORMEN UND URSACHEN VON AUTOKORRELATION 542
4.5.2 KONSEQUENZEN VON AUTOKORRELATION 549
4.5.3 AUFDECKEN VON AUTOKORRELATION 551
A
4.5-3-1 GRAFISCHE METHODE 551
4.5 3.2 DURBIN-WATSON D-TEST 553
4.5-3-3 BREUSCH-GODFREY LM-TEST 555
4.5.4 VORGEHENSWEISE BEI FESTGESTELLTER AUTOKORRELATION 557
4.5.4.1 VERALLGEMEINERTES PRINZIP DER KLEINSTEN QUADRATE (GLS) 557
4.5.4.2 NEWEY-WEST STANDARDFEHLER 561
4.5.4.3 DYNAMISCHE MODELLFORMULIERUNG 562
4.6 KORRELATION ZWISCHEN ERKLAERENDEN VARIABLEN UND STOCHASTISCHEM
STOERTERM ..564
XVIII
INHALTSVERZEICHNIS
4.6.1 KONSEQUENZEN 564
4.6.2 URSACHEN 565
4.6.2.1 VERNACHLAESSIGTE VARIABLEN 565
4.6.2.2 MESSFEHLER 565
4.6.2.3 VERZOEGERTE ENDOGENE VARIABLE 566
4.6.2.4 SIMULTANITAET 567
4.6.3 INSTRUMENTENVARIABLENSCHAETZUNG 568
4.6.31 INSTRUMENTENVARIABLEN 568
4.6.3 2 ZWEISTUFIGE METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE (TSLS) 570 &
4.6.3-3 HAUSMAN-TEST UND VERLETZUNG VON ANNAHME 2B 574
4.6.3.4 SARGAN-TEST UND GUETE VON INSTRUMENTEN 577
4.7 BESONDERHEITEN BEI DER ARBEIT MIT ZEITREIHEN 580
4.7.1 DYNAMISCHE MODELLE 580
4.7.1.1 AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTIVE LAG-MODELLE 580
4.7.1.2 SPEZIALFALL: AUTOREGRESSIVE MODELLE 581 A
4.7.1.3 PROBLEM DER AUTOKORRELATION IN ARDL-MODELLEN 585
4.7.2 NICHTSTATIONAERE ZEITREIHEN UND KOINTEGRATION 586
4.7.2.1 STATIONARITAET VS. NICHT-STATIONARITAET 586
4.7.2.2 RANDOM WALKS UND UNIT ROOTS 587
4.7.2.3 DIFFERENZSTATIONARITAET VS. TRENDSTATIONARITAET 590
4.7.2.4 SCHEINREGRESSION UND IHRE BEKAEMPFUNG 592
4.7.2.5 PRUEFUNG AUF STATIONARITAET 596 %
4.7.2.6 KOINTEGRATION UND FEHLERKORREKTURMODELL 604 %
4.7.2.7 ZUSAMMENFASSUNG 609
4.8 MODELLE FUER DIE VOLATILITAET 610
4.8.1 VOLATILITAETSEIGENSCHAFTEN VON FINANZMARKTDATEN 610
4.8.2 HISTORISCHE VOLATILITAET UND GLEITENDE DURCHSCHNITTE 613
4.8.3 ARCH- UND GARCH-MODELLE 6L6
4.8.3.1 GRUNDLAGEN DES ARCH-MODELLS 6L6
4.8.3 2 NICHTNEGATIVITAET, UNBEDINGTE VARIANZ UND STATIONARITAET 618
4.8.3 3 SCHAETZEN VON UND PROGNOSE MIT ARCH-MODELLEN 619 X
4.8.3.4 UEBERPRUEFEN VON ARCH-MODELLEN 622
4.8.3 5 DAS GARCH-MODELL UND DAS GARCH-IN-MEAN-MODELL 624 ^
4.7.3.4 DAS ASYMMETRISCHE ARCH-UND GARCH-MODELL 629 &
4.7.3.5; ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 632
5. ZUSAMMENFASSENDE ANWENDUNGEN AUS DEM FINANZBEREICH 635
INHALTSVERZEICHNIS XIX
5.1 CAPITAL ASSET PRICING MODEL 635 A
5.2 INVESTMENTFONDSPERFORMANCE 638 A
6. PROGNOSE MIT GESCHAETZTEN REGRESSIONSMODELLEN 643
6.1 GRUNDLAGEN DER PROGNOSE 643
6.2 BEDINGTE PROGNOSEN 646
6.2.1 PROGNOSEFEHLER BEI BEDINGTEN PROGNOSEN 646
6.2.2 BEURTEILUNG DER GUETE VON PROGNOSEN 649 A
6.2.3 PROGNOSE BEI VORLIEGEN VON AUTOKORRELATION 653
6.2.4 TRENDPROGNOSEN 656
6.3 UNBEDINGTE PROGNOSEN 658
6.4 ZUSAMMENFASSUNG 660
7. AUFGABEN 66L
V LOESUNGEN 677
KAPITEL I - DESKRIPTIVE STATISTIK 679
KAPITEL II - WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG 685
KAPITEL III - INDUKTIVE STATISTIK 695
KAPITEL IV - OEKONOMETRIE 705
VI ANHANG 721
1. STATISTISCHE TAFELN 723
1.1 BINOMIALKOEFFIZIENTEN 723
1.2 BINOMIALVERTEILUNG - VERTEILUNGSFUNKTION 724
1.3 POISSONVERTEILUNG - VERTEILUNGSFUNKTION 731
1.4 STANDARDNORMALVERTEILUNG - VERTEILUNGSFUNKTION 734
1.5 STANDARDNORMALVERTEILUNG - WICHTIGE QUANTILE 735
1.6 CHI-QUADRAT-VERTEILUNG - QUANTILE 736
1.7 T-VERTEILUNG - QUANTILE 738
1.8 F-VERTEILUNG - QUANTILE 739
2. OEKONOMETRISCHE TAFELN 745
2.1 KRITISCHE WERTE DER DURBIN-WATSON-STATISTIK 745
2.2 KRITISCHE DICKEY-FULLER T-WERTE 747
LITERATURVERZEICHNIS 749
STICHWORTVERZEICHNIS 757
STATISTIK UND OEKONOMETRIE FUER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER
/ AUER, BENJAMIN
: 2015
ABSTRACT / INHALTSTEXT
DAS VORLIEGENDE WERK UMFASST DAS GESAMTE STATISTISCHE UND
OEKONOMETRISCHE GRUNDWISSEN, DAS FUER EIN WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHES
STUDIUM BENOETIGT WIRD. VERSTAENDLICH UND PRAEZISE WERDEN AN ZAHLREICHEN
BEISPIELEN DIE VERSCHIEDENEN STATISTISCHEN UND OEKONOMETRISCHEN
HERANGEHENSWEISEN ERKLAERT. ANHAND VERSCHIEDENSTER PRAXISFAELLE MIT
MUSTERLOESUNGEN UND UNTER EINSATZ DER SOFTWARE EVIEWS UND EXCEL WERDEN
DIE INHALTE GREIFBAR, MITTELS ZAHLREICHER AUFGABEN WIRD DIE ANWENDUNG
DES ERLERNTEN WISSENS TRAINIERT. DURCH DIE GESCHICKTE AUSWAHL UND
DARSTELLUNG DES STOFFS WIRD DABEI DAS NOTWENDIGE KNOW-HOW ZUM
ERFOLGREICHEN MEISTERN EMPIRISCHER FRAGESTELLUNGEN IN BACHELOR- UND
MASTERARBEITEN VERMITTELT. ONLINE FINDEN SIE WEITERES UEBUNGSMATERIAL
ZUR VERTIEFUNG DES STOFFES SOWIE ZAHLREICHE EXCEL-TOOLS UND
EVIEWS-WORKFILES. DER OEKONOMETRIETEIL DER 3. AUFLAGE WURDE VOLLSTAENDIG
UEBERARBEITET UND UM EIN KAPITEL ZUR VOLATILITAETSMODELLIERUNG
(ARCH/GARCH) SOWIE VERSCHIEDENE ASPEKTE DER ZEITREIHENANALYSE
(KONJUNKTURINDIKATOREN, AUTOREGRESSIVE MODELLIERUNG VON ANLEIHERENDITEN)
ERWEITERT. DER INHALT DESKRIPTIVE STATISTIK WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG
INDUKTIVE STATISTIK EINFUEHRUNG IN DIE OEKONOMETRIE DIE AUTOREN PROF.
DR. HORST ROTTMANN IST PROFESSOR FUER STATISTIK UND VOLKSWIRTSCHAFT AN
DER OSTBAYERISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE AMBERG-WEIDEN. DES WEITEREN
IST ER FORSCHUNGSPROFESSOR AM IFO INSTITUT FUER WIRTSCHAFTSFORSCHUNG AN
DER UNIVERSITAET MUENCHEN. DR. BENJAMIN AUER IST HABILITAND AM LEHRSTUHL
FUER FINANZIERUNG UND INVESTITION DER UNIVERSITAET LEIPZIG. SEIN
FORSCHUNGSSCHWERPUNKT IST DIE EMPIRISCHE KAPITALMARKTFORSCHUNG
DIESES SCHRIFTSTUECK WURDE MASCHINELL ERZEUGT.
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Inhaltsverzeichnis
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Teilbibliothek Stammgelände, Lehrbuchsammlung
| Signatur: |
0003 MAT 620f 2010 L 992(3)
Lageplan |
|---|---|
| Exemplar 1 | Ausleihbar Am Standort |
| Exemplar 2 | Ausleihbar Am Standort |
| Exemplar 3 | Ausleihbar Am Standort |
| Exemplar 4 | Ausleihbar Am Standort |
| Exemplar 5 | Ausleihbar Am Standort |
| Exemplar 6 | Ausleihbar Am Standort |
Teilbibliothek Stammgelände
| Signatur: |
0004 MAT 620f 2010 A 9117(3)
Lageplan |
|---|---|
| Exemplar 1 | Nicht ausleihbar Am Standort |