Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement:
Gespeichert in:
| Beteilige Person: | |
|---|---|
| Format: | Hochschulschrift/Dissertation Buch |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
Lohmar [u.a.]
Eul
2012
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Quantitative Ökonomie
173 |
| Schlagwörter: | |
| Links: | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=025461664&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| Umfang: | XXIV, 248 S. graph. Darst. 210 mm x 148 mm, 392 g |
| ISBN: | 9783844101928 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV040634472 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20130529 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 121214s2012 gw d||| m||| 00||| ger d | ||
| 015 | |a 12,N43 |2 dnb | ||
| 016 | 7 | |a 1026893801 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 9783844101928 |c Pb. : EUR 58.00 (DE), EUR 59.70 (AT), sfr 96.00 (freier Pr.) |9 978-3-8441-0192-8 | ||
| 024 | 3 | |a 9783844101928 | |
| 035 | |a (OCoLC)816297572 | ||
| 035 | |a (DE-599)DNB1026893801 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c XA-DE-NW | ||
| 049 | |a DE-355 | ||
| 082 | 0 | |a 332.632042 |2 22/ger | |
| 084 | |a QK 810 |0 (DE-625)141682: |2 rvk | ||
| 084 | |a 650 |2 sdnb | ||
| 100 | 1 | |a Jensen, Sören |d 1983- |e Verfasser |0 (DE-588)1026956609 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement |c Sören Jensen |
| 250 | |a 1. Aufl. | ||
| 264 | 1 | |a Lohmar [u.a.] |b Eul |c 2012 | |
| 300 | |a XXIV, 248 S. |b graph. Darst. |c 210 mm x 148 mm, 392 g | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 1 | |a Quantitative Ökonomie |v 173 | |
| 502 | |a Zugl.: Mannheim, Univ., Diss., 2012 | ||
| 650 | 0 | 7 | |a Rendite |0 (DE-588)4049459-7 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Portfolio Selection |0 (DE-588)4046834-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Multivariate Analyse |0 (DE-588)4040708-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Risikomanagement |0 (DE-588)4121590-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Marktrisiko |0 (DE-588)4506224-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Zeitreihenanalyse |0 (DE-588)4067486-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Portfolio Selection |0 (DE-588)4046834-3 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Rendite |0 (DE-588)4049459-7 |D s |
| 689 | 0 | 2 | |a Zeitreihenanalyse |0 (DE-588)4067486-1 |D s |
| 689 | 0 | 3 | |a Multivariate Analyse |0 (DE-588)4040708-1 |D s |
| 689 | 0 | 4 | |a Marktrisiko |0 (DE-588)4506224-9 |D s |
| 689 | 0 | 5 | |a Risikomanagement |0 (DE-588)4121590-4 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 830 | 0 | |a Quantitative Ökonomie |v 173 |w (DE-604)BV023548254 |9 173 | |
| 856 | 4 | 2 | |m DNB Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=025461664&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-025461664 | |
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1819310711170400256 |
|---|---|
| adam_text | IMAGE 1
X I
INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS X V I I
TABELLENVERZEICHNIS X I X
1 EINLEITUNG 1
1.1 MOTIVATION U N D ZIELSETZUNG 1
1.2 A U F B A U D E R ARBEIT 2
2 A N A L Y S E U N D M O D E L L I E R U N G UNIVARIATER ZEITREIHEN
VERSCHIEDENER A S S E T - KLASSEN 5
2.1 DESKRIPTIVE ANALYSE D E R RENDITEZEITREIHEN 5
2.1.1 VORSTELLUNG D E R DATENGRUNDLAGE 5
2.1.2 KURSENTWICKLUNG 7
2.1.3 RENDITE U N D M O M E N T E 9
2.1.4 NORMALVERTEILUNGSHYPOTHESE 12
2.1.5 AUTOKORRELATIONSANALYSE 18
2.2 BEREINIGUNG U M VOLATILITAETSCLUSTER 2 1
2.2.1 GRUNDLAGEN DES G A R C H - M O D E L L S 21
2.2.2 PARAMETERSCHAETZUNG 2 5
2.2.3 ERGEBNISSE U N D WEITERES V O R G E H E N 2 8
2.3 STOCHASTISCHE M O D E L L E Z U R BESCHREIBUNG D E R
RANDVERTEILUNGEN 3 0
2.3.1 EINFUHRUNG 3 0
HTTP://D-NB.INFO/1026893801
IMAGE 2
X I I
2.3.2 S Y M M E T R I S C H E U N D LEPTOKURTISCHE VERTEILUNGEN 3 2
2.3.2.1 D I E LOGISTISCHE VERTEILUNG 3 2
2.3.2.2 DIE T-VERTEILUNG 3 4
2.3.3 A S Y M M E T R I S C H E U N D LEPTOKURTISCHE VERTEILUNGEN 3 6
2.3.3.1 D I E SKEWED-T-VERTEILUNG 3 6
2.3.3.2 D I E G H - V E R T E I L U N G U N D IHRE SPEZIALFAELLE 4 0
2.3.4 Z U S A M M E N F A S S U N G U N D EMPIRISCHE ERGEBNISSE 4 7
2.3.5 K E R N S C H AE T Z E R 5 0
3 A N A L Y S E D E R ABHAENGIGKEITSSTRUKTUREN Z W I S C H E N D E N
RENDITEINDIZES 5 5
3.1 EINFUEHRUNG 5 5
3.2 M A SS E STOCHASTISCHER ABHAENGIGKEIT 5 6
3.2.1 K O M O N O T O N I E U N D G E G E N M O N O T O N I E 5 6
3.2.2 KORRELATIONSKOEFFIZIENT N A C H PEARSON 5 8
3.2.3 RANGKORRELATIONSKOEFFIZIENTEN 6 5
3.2.4 STABILITAET D E R KORRELATIONSKOEFFIZIENTEN 71
3.3 THEORETISCHE EINFUEHRUNG IN D A S K O N Z E P T D E R C O P U L A S 7
4
3.3.1 G R U N D L A G E N 7 4
3.3.2 VERSCHIEDENE EIGENSCHAFTEN V O N C O P U L A S 8 0
3.3.3 EMPIRISCHE C O P U L A 8 4
3.3.4 KORRELATIONSKOEFFIZIENTEN I M K O N T E X T D E R C O P U L A S 8
5
3.4 DAS K O N Z E P T D E R T A I L - D E P E N D E N C E 8 7
IMAGE 3
XIII
3.4.1 EINFUHRUNG 8 7
3.4.2 NICHTPARAMETRISCHE SCHAETZER D E R T A I L - D E P E N D E N C E 9
0
3.4.3 EMPIRISCHE ERGEBNISSE 9 3
4 VORSTELLUNG U N D A N W E N D U N G VERSCHIEDENER C O P U L A S 103
4.1 EINFUHRUNG 103
4.2 DEFINITION VERSCHIEDENER COPULAKLASSEN 103
4.2.1 FUNDAMENTALE COPULAS 103
4.2.2 ELLIPTISCHE C O P U L A S 107
4.2.3 ARCHIMEDISCHE C O P U L A S 111
4.2.4 ICONVEXKOMBINATIONEN 119
4.3 SIMULATION A U S COPULA-MODELLEN 121
4.3.1 EINFUEHRUNG 121
4.3.2 ELLIPTISCHE COPULAS 122
4.3.3 A R C H I M E D I S C H E COPULAS 123
4.3.4 K O N V E X K O M B I N A T I O N E N 125
4.4 SCHAETZUNG V O N COPULA-MODELLEN 125
4.4.1 EINFUEHRUNG 125
4.4.2 A N P A S S U N G A N H A N D VERSCHIEDENER CHARAKTERISTIKA D E R
COPULAS 127
4.4.2.1 RANGKORRELATIONSKOEFFIZIENTEN-METHODE 127
4.4.2.2 T A I L - D E P E N D E N C E - M E T H O D E 128
4.4.3 A N P A S S U N G D U R C H DIE M A X I M U M LIKELIHOOD M E T H O
D E 131
IMAGE 4
X I V
4.4.3.1 G R U N D L E G E N D E UEBERLEGUNGEN 131
4.4.3.2 ZWEISTUFIGE M A X I M U M LIKELIHOOD M E T H O D E 133
4.4.4 SCHAETZERGEBNISSE 137
4.4.5 ANPASSUNGSTESTS 142
5 QUANTIFIZIERUNG DES MARKTRISIKOS 147
5.1 EINFUEHRUNG 147
5.2 EINORDNUNG IN DIE GESETZLICHEN R A H M E N B E D I N G U N G E N 147
5.3 QUANTILBASIERTE RISIKOMASSE 151
5.3.1 EINFUHRUNG 151
5.3.2 V A L U E AT RISK 152
5.3.3 CONDITIONAL V A L U E A T RISK 155
5.3.4 VORSTELLUNG D E R ANPASSUNGSTESTS 157
5.3.4.1 V A L U E AT R I S K 157
5.3.4.2 CONDITIONAL VALUE AT RISK 158
5.4 EMPIRISCHE ERGEBNISSE 160
5.4.1 V A L U E A T RISK 160
5.4.1.1 UNIVARIAT 160
5.4.1.2 PORTFOLIOS 164
5.4.2 CONDITIONAL V A L U E AT RISK 170
6 S C H L U S S B E T R A C H T U N G 175
IMAGE 5
X V
7 A N H A N G Z U KAPITEL 2 1 7 9
7.1 M O M E N T E 179
7.2 EMPIRISCHE VERTEILUNGSFUNKTION, EMPIRISCHE
WAHRSCHEINLICHKEITSNIVEAUS
U N D QUANTIL-SCHAETZER 182
7.3 RANDVERTEILUNGEN 186
7.3.1 S Y M M E T R I E LOGISTISCHE VERTEILUNG 186
7.3.2 T-VERTEILUNG 186
7.4 M A X I M U M LIKELIHOOD SCHAETZUNG U N D ANPASSUNGSTESTS 187
8 A N H A N G Z U KAPITEL 3 190
8.1 ABHAENGIGKEIT VS. KORRELATIONSKOEFFIZIENT 190
8.2 EIGENSCHAFTEN D E R TRANSFORMIERTEN ZUFALLSVARIABLEN 191
8.3 DIE VERALLGEMEINERTE EMPIRISCHE C O P U L A 192
8.4 GRAFISCHE DARSTELLUNG D E R U P P E R T A I L - D E P E N D E N C E
193
9 A N H A N G ZU KAPITEL 4 1 9 5
9.1 EIGENSCHAFTEN FUNDAMENTALER C O P U L A S 195
9.1.1 RADIALE S Y M M E T R I E FUNDAMENTALER C O P U L A S 195
9.1.2 TAIL-DEPENDENCE FUNDAMENTALER COPULAS 195
9.2 EIGENSCHAFTEN ARCHIMEDISCHER COPULAS 197
9.2.1 HERLEITUNGEN D E R COPULAFUNKTIONEN A R C H I M E D I S C H E R C
O P U L A S 197
9.2.2 DICHTEFUNKTION D E R CLAYTON C O P U L A 198
IMAGE 6
X V I
9.2.3 L O W E R T A I L - D E P E N D E N C E A R C H I M E D I S C H E
R C O P U L A S 199
9.3 EIGENSCHAFTEN V O N KONVEXKOMBINATIONEN A U S C O P U L A S 201
9.4 SCHAETZERGEBNISSE D E R COPULAPARAMETER 2 0 3
9.4.1 SCHAETZERGEBNISSE AUSGEWAEHLTER K O M B I N A T I O N E N 2 0 3
9.4.2 RANGPRAEFERENZEN ALLER INDEXKOMBINATIONEN 2 0 9
10 A N H A N G ZU KAPITEL 5 2 1 6
10.1 DETAILLIERTE ERGEBNISSE IN-SAMPLE VALUE AT RISK BACKTEST 2 1 6
10.2 DETAILLIERTE ERGEBNISSE IN-SAMPLE CONDITIONAL VALUE AT RISK
BACKTEST 2 2 3
11 LITERATURVERZEICHNIS 231
12 QUELLENVERZEICHNIS 2 4 5
13 INDEX 2 4 7
|
| any_adam_object | 1 |
| author | Jensen, Sören 1983- |
| author_GND | (DE-588)1026956609 |
| author_facet | Jensen, Sören 1983- |
| author_role | aut |
| author_sort | Jensen, Sören 1983- |
| author_variant | s j sj |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV040634472 |
| classification_rvk | QK 810 |
| ctrlnum | (OCoLC)816297572 (DE-599)DNB1026893801 |
| dewey-full | 332.632042 |
| dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
| dewey-ones | 332 - Financial economics |
| dewey-raw | 332.632042 |
| dewey-search | 332.632042 |
| dewey-sort | 3332.632042 |
| dewey-tens | 330 - Economics |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| edition | 1. Aufl. |
| format | Thesis Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02372nam a2200565 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV040634472</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20130529 </controlfield><controlfield tag="007">t|</controlfield><controlfield tag="008">121214s2012 gw d||| m||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">12,N43</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">1026893801</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783844101928</subfield><subfield code="c">Pb. : EUR 58.00 (DE), EUR 59.70 (AT), sfr 96.00 (freier Pr.)</subfield><subfield code="9">978-3-8441-0192-8</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783844101928</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)816297572</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB1026893801</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-NW</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-355</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">332.632042</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 810</subfield><subfield code="0">(DE-625)141682:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">650</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Jensen, Sören</subfield><subfield code="d">1983-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)1026956609</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement</subfield><subfield code="c">Sören Jensen</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Lohmar [u.a.]</subfield><subfield code="b">Eul</subfield><subfield code="c">2012</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XXIV, 248 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield><subfield code="c">210 mm x 148 mm, 392 g</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Quantitative Ökonomie</subfield><subfield code="v">173</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zugl.: Mannheim, Univ., Diss., 2012</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Rendite</subfield><subfield code="0">(DE-588)4049459-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Portfolio Selection</subfield><subfield code="0">(DE-588)4046834-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Multivariate Analyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4040708-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121590-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Marktrisiko</subfield><subfield code="0">(DE-588)4506224-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Zeitreihenanalyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4067486-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Portfolio Selection</subfield><subfield code="0">(DE-588)4046834-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Rendite</subfield><subfield code="0">(DE-588)4049459-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Zeitreihenanalyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4067486-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Multivariate Analyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4040708-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="4"><subfield code="a">Marktrisiko</subfield><subfield code="0">(DE-588)4506224-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="5"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121590-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Quantitative Ökonomie</subfield><subfield code="v">173</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV023548254</subfield><subfield code="9">173</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=025461664&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-025461664</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| genre_facet | Hochschulschrift |
| id | DE-604.BV040634472 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-12-20T16:19:19Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9783844101928 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-025461664 |
| oclc_num | 816297572 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-355 DE-BY-UBR |
| owner_facet | DE-355 DE-BY-UBR |
| physical | XXIV, 248 S. graph. Darst. 210 mm x 148 mm, 392 g |
| publishDate | 2012 |
| publishDateSearch | 2012 |
| publishDateSort | 2012 |
| publisher | Eul |
| record_format | marc |
| series | Quantitative Ökonomie |
| series2 | Quantitative Ökonomie |
| spellingShingle | Jensen, Sören 1983- Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement Quantitative Ökonomie Rendite (DE-588)4049459-7 gnd Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd Multivariate Analyse (DE-588)4040708-1 gnd Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd Marktrisiko (DE-588)4506224-9 gnd Zeitreihenanalyse (DE-588)4067486-1 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4049459-7 (DE-588)4046834-3 (DE-588)4040708-1 (DE-588)4121590-4 (DE-588)4506224-9 (DE-588)4067486-1 (DE-588)4113937-9 |
| title | Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement |
| title_auth | Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement |
| title_exact_search | Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement |
| title_full | Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement Sören Jensen |
| title_fullStr | Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement Sören Jensen |
| title_full_unstemmed | Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement Sören Jensen |
| title_short | Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement |
| title_sort | multivariate modellierung der renditen von asset klassen auf basis von copulas mit anwendungen im risikomanagement |
| topic | Rendite (DE-588)4049459-7 gnd Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd Multivariate Analyse (DE-588)4040708-1 gnd Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd Marktrisiko (DE-588)4506224-9 gnd Zeitreihenanalyse (DE-588)4067486-1 gnd |
| topic_facet | Rendite Portfolio Selection Multivariate Analyse Risikomanagement Marktrisiko Zeitreihenanalyse Hochschulschrift |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=025461664&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| volume_link | (DE-604)BV023548254 |
| work_keys_str_mv | AT jensensoren multivariatemodellierungderrenditenvonassetklassenaufbasisvoncopulasmitanwendungenimrisikomanagement |