Risikobewertung von strukturierten Kreditprodukten:
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Hamburg
Kovac
2012
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XIII
INHALTSVERZEICHNIS
GELEITWORT V
VORWORT IX
INHALTSVERZEICHNIS XIII
1 EINLEITUNG 1
2 KREDITRISIKO UND INSTRUMENTE ZUM KREDITRISIKOTRANSFER 11
2.1 BEGRIFFSDEFINITION KREDITRISIKO 12
2.2 KLASSISCHE KREDITRISIKOBEHAFTETE FINANZPRODUKTE 14
2.2.1 DARLEHEN 15
2.2.2 UNTERNEHMENSANLEIHE 15
2.3 BEGRIFFSDEFINITION KREDITRISIKOTRANSFER 17
2.4 INSTRUMENTE ZUM KREDITRISIKOTRANSFER 19
2.4.1 CREDIT DEFAULT SWAP 21
2.4.2 CREDIT DEFAULT SWAP-INDIZES 30
2.4.3 COLLATERALISED DEBT OBLIGATIONS 36
2.4.4 STANDARDISIERTE TRANCHEN VON CREDIT DEFAULT SWAP-INDIZES 44 2.4.5
STRUCTURED FINANCE CDOS 46
2.5 EXPERTISE ZUM CDS-INDEX ITRAXX EUROPE 47
3 MODELLIERUNG DES KREDITRISIKOS VON EINZELENGAGEMENTS UND REFERENZ-
PORTFOLIOS 57
3.1 DETERMINANTEN DES KREDITRISIKOS VON EINZELENGAGEMENTS 57 3.1.1
PROBABILITY OF DEFAULT 59
3.1.1.1 STRUKTURMODELLE 60
3.1.1.2 REDUKTIONSMODELLE 66
3.1.1.3 ERMITTLUNG DER PROBABILITY OF DEFAULT AUS RATINGNO- TEN 70
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1018404899
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
XIV INHALTSVERZEICHNIS
3.1.2 EXPOSURE AT DEFAULT 73
3.1.3 LOSS (RATE) GIVEN DEFAULT 75
3.2 MODELLIERUNG DES KREDITRISIKOS VON REFERENZPORTFOLIOS 81
3.2.1 INTEGRATION VON ABHAENGIGKEITSBEZIEHUNGEN MITTELS FAKTOR- MODELL 83
3.2.2 ERMITTLUNG DER PORTFOLIOVERLUSTVERTEILUNG 92
3.2.3 AUSGEWAEHLTE RISIKOMASSE DER PORTFOLIOVERLUSTVERTEILUNG . 96
3.2.3.1 ERWARTETER VERLUST 96
3.2.3.2 VALUE AT RISK 98
3.2.3.3 CONDITIONAL VALUE AT RISK 98
4 MODELLIERUNG VON STRUKTURIERTEN KREDITPRODUKTEN 101
4.1 VERTEILUNG DER TRANCHENVERLUSTE 101
4.1.1 BEGRIFFSDEFINITION TRANCHENVERLUST 102
4.1.2 ERMITTLUNG DER TRANCHENVERLUSTVERTEILUNG 104
4.2 DETERMINANTEN DES TRANCHENRISIKOS 106
4.3 AUSGEWAEHLTE RISIKOMASSE DER TRANCHENVERLUSTVERTEILUNG 108
4.3.1 ERWARTETER TRANCHENVERLUST 108
4.3.2 VALUE AT RISK DER TRANCHE 109
4.3.3 CONDITIONAL VALUE AT RISK DER TRANCHE 110
5 METHODEN ZUR QUANTIFIZIERUNG DES SYSTEMATISCHEN RISIKOS IN STRUKTU-
RIERTEN KREDITPRODUKTEN 111
5.1 BEGRIFFSDEFINITION DES SYSTEMATISCHEN RISIKOS UND DER BEPREISUNGS-
RELEVANZ 113
5.2 AUSGEWAEHLTE DARSTELLUNGSFORMEN DES SYSTEMATISCHEN RISIKOS . . 115
5.3 BOND REPRAESENTATION FUER DIE QUANTIFIZIERUNG DES SYSTEMATISCHEN
RISIKOS 127
5.3.1 KONZEPT BEI KONSTANTER LOSS (RATE) GIVEN DEFAULT DER RE-
FERENZPOSITIONEN 129
5.3.2 KONZEPT BEI STOCHASTISCHER LOSS (RATE) GIVEN DEFAULT DER
REFERENZPOSITIONEN 133
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS XV
RISIKOANALYSE UND QUANTIFIZIERUNG DES SYSTEMATISCHEN RISIKOS IM CDS-
INDEX ITRAXX EUROPE 137
6.1 DATENGRUNDLAGE DER EMPIRISCHEN ANALYSEN 138
6.1.1 SPREADENTWICKLUNG DES CDS-INDEX ITRAXX EUROPE 139 6.1.2 CORPORATE
BOND RATINGNOTEN VON MOODY S DEFAULT RISK SERVICE 142
6.1.3 AKTIENINDEX DOW JONES EURO STOXX 50 UND ZUGEHOERIGE OPTIONEN 143
6.1.4 SONSTIGE VERWENDETE DATEN 145
6.2 ALLGEMEINE RISIKOANALYSE DES CDS-INDEX ITRAXX EUROPE 146 6.2.1
AUSWERTUNG DER ASSET SEITE 147
6.2.2 AUSWERTUNG DER LIABILITY SEITE 153
6.3 QUANTIFIZIERUNG DES SYSTEMATISCHEN RISIKOS DES CDS-INDEX ITRAXX
EUROPE 161
6.3.1 SENSITIVITAETSANALYSEN 165
6.3.2 ANALYSE DER ANPASSUNGSGUETE UND IDENTIFIKATION VON VER-
BESSERUNGSPOTENZIALEN 172
MODELLE ZUR RISIKOBEWERTUNG VON STRUKTURIERTEN KREDITPRODUKTEN 191 7.1
STANDARDMODELL 192
7.2 GRUNDLAGEN EINER ARBITRAGEFREIEN BEWERTUNG DURCH FAKTORMODELLE 195
7.3 WEITERFUEHRENDE ANSAETZE ZUR RISIKOBEWERTUNG 199
7.3.1 KOMPONENTE I: SENSITIVITAET GEGENUEBER DEM SYSTEMATISCHEN RISIKO 200
7.3.1.1 IMPLIED TRANCHE CORRELATION -ANSATZ 202 7.3.1.2 TRANCHE
CORRELATION ADJUSTMENT -ANSATZ . . .. 204 7.3.2 KOMPONENTE II: DOWN-SIDE
RISIKO 205
7.3.2.1 BEGRIFFSDEFINITIONEN RISIKOAVERSION UND DOWN- SIDE RISIKO 208
7.3.2.2 AUSGEWAEHLTE METHODEN ZUR MESSUNG DER RISIKO- AVERSION AM MARKT
210
7.3.2.3 ABLEITUNG DER ZUSTANDSPREISDICHTEFUNKTION AUS EINER IMPLIZITEN
VOLATILITAETSFUNKTION 213
7.3.2.4 AUSGESTALTUNGSFORMEN DER KOMPONENTE 220 7.3.3 KATEGORISIERUNG
DER ENTWICKELTEN BEWERTUNGSANSAETZE . . . 222 7.3.4 ALTERNATIVE
DARSTELLUNG DES STANDARDMODELLS 224
IMAGE 4
XVI INHALTSVERZEICHNIS
8 EMPIRISCHE RISIKOBEWERTUNG DES CDS-INDEX ITRAXX EUROPE 227 8.1
QUOTIERUNGEN AUF BASIS DES STANDARDMODELLS 230
8.1.1 EMPIRISCHER VERGLEICH MIT QUOTIERUNGEN DES MARKTS . .. 231 8.1.2
DER CORRELATION SMILE ALS MARKTINDUZIERTER EFFEKT UND SEI- NE
ENTWICKLUNG 233
8.1.3 EMPIRISCHER VERGLEICH MIT DER ALTERNATIVEN DARSTELLUNG IM
ZUSTANDSBEDINGTEN BEWERTUNGSMODELL 235
8.2 QUOTIERUNGEN NACH DEM MODELL I 236
8.2.1 EMPIRISCHER VERGLEICH MIT QUOTIERUNGEN DES MARKTS . . . 237 8.2.2
EMPIRISCHER VERGLEICH MIT QUOTIERUNGEN NACH MODELL III . 244 8.3
QUOTIERUNGEN NACH DEM MODELL II 249
8.3.1 EMPIRISCHER VERGLEICH MIT QUOTIERUNGEN DES MARKTS . . . 250 8.3.2
EMPIRISCHER VERGLEICH MIT QUOTIERUNGEN NACH MODELL I . . 254 8.4
DISKUSSION DER ROBUSTHEIT DES ZUSTANDSBEDINGTEN BEWERTUNGSMO- DELLS 259
8.5 ZUSAMMENFASSENDER VERGLEICH DER MODELLERGEBNISSE 264
9 KONZEPTION EINES BEPREISUNGSINF ORMATIONSSYSTEMS FUER STRUKTURIERTE
KRE- DITPRODUKTE 287
9.1 MOTIVATION 288
9.2 DEKOMPOSITIONSKONZEPT ZUR RISIKOANALYSE UND RISIKOBEWERTUNG 294 9.3
STANDARDISIERUNG ALS ENABLER 304
9.3.1 POTENZIALE IM BEPREISUNGSINFORMATIONSSYSTEM 306 9.3.2 KONZEPT
EINES PRODUKTINFORMATIONSBLATTS 310
9.4 EINORDNUNG IN AKTUELLE ANSAETZE ZUR SCHAFFUNG EINER NEUEN FINANZ-
MARKTORDNUNG 311
10 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 319
ANHANG 326
A ERGAENZENDE DESKRIPTIVE ANALYSE DES CDS-INDEX ITRAXX EUROPE 327 A.L
ANALYSE DER VERAENDERUNGEN IN DER PORTFOLIOSTRUKTUR 327 A.2
KORRELATIONSANALYSE DER SPREADS 328
B DETAILLIERTE HERLEITUNG VON GLEICHUNGEN AUS KAPITEL 7 331
B.L HERLEITUNG DER ZUSTANDSPREISDICHTEFUNKTION 331
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS XVII
B.2 ABLEITUNG DER IMPLIZITEN VOLATILITAETSFUNKTIONEN 332
C ERGAENZENDE ANALYSEN DER EMPIRISCHEN RISIKOBEWERTUNG 335 C.L VERGLEICH
DER QUOTIERUNGEN NACH MODELL I UND MODELL III 335 C.2 VERGLEICH DER
QUOTIERUNGEN NACH MODELL I UND MODELL II 335
ABBILDUNGSVERZEICHNIS 335
TABELLENVERZEICHNIS 345
VERZEICHNIS WICHTIGER ABKUERZUNGEN UND SYMBOLE 350
LITERATURVERZEICHNIS 356
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