Availability: Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften

Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften:

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Bibliographic Details
Main Author:	Neusser, Klaus 1954- (Author)
Format:	Book
Language:	German
Published:	Wiesbaden Vieweg & Teubner 2011
Edition:	3., überarb. Aufl.
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adam_text	IMAGE 1 INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS XI TABELLENVERZEICHNIS XIII ZEICHENERKLAERUNG XV I UNIVARIATE ZEITREIHENANALYSE 1 1 EINFUEHRUNG 3 1 .1 EINIGE BEISPIELE 3 1.2 FORMALE DEFINITION 8 1.3 STATIONARITAET 10 1.4 UEBUNGSAUFGABEN 18 2 ARMA-MODELLE 21 2.1 DER LAG-OPERATOR 21 2.2 EINIGE WICHTIGE SPEZIALFALLE 23 2.2.1 DER MOVING-AVERAGE -PROZESS Q-TER ORDNUNG 23 2.2.2 DER AUTOREGRESSIVE PROZESS ERSTER ORDNUNG 23 2.3 KAUSALITAET UND INVERTIERBARKEIT 27 2.4 BERECHNUNG DER AUTOKOVARIANZFUNKTION 32 2.4.1 ERSTES VERFAHREN 32 2.4.2 ZWEITES VERFAHREN 35 2.4.3 DRITTES VERFAHREN 35 2.5 UEBUNGSAUFGABEN 36 3 SCHAETZUNG VON MITTELWERT UND AUTOKOVARIANZFUNKTION 39 3.1 DIE SCHAETZUNG DES MITTELWERTES 39 3.2 DIE SCHAETZUNG DER AUTOKOVARIANZ-UND AUTOKORRELATIONSFUNKTION 41 3.3 DIE SCHAETZUNG DER LANGFRISTIGEN VARIANZ 46 3.3.1 BEISPIEL 50 3.4 UEBUNGSAUFGABE 51 4 PROGNOSE EINER STATIONAEREN ZEITREIHE 53 4.1 DIE THEORIE DER LINEAREN KLEINST-QUADRATE-PROGNOSE 53 4.2 DER SATZ VON WOLD 59 4.3 EXPONENTIELLES GLAETTEN 60 4.4 DIE PARTIELLE AUTOKORRELATIONSFUNKTION (PACF) 62 4.4.1 DEFINITION 62 4.4.2 INTERPRETATION VON ACF UND PACF 65 4.4.3 SCHAETZUNG DER PACF 65 4.5 UEBUNGSAUFGABEN 67 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1014180023 DIGITALISIERT DURCH IMAGE 2 VIII INHALTSVERZEICHNIS 5 SCHAETZUNG VON ARMA-MODELLEN 71 5.1 DER YULE-WALKER-SCHAETZER EINES AR(P)-MODELLS 71 5.2 OLS-SCHAETZUNG EINES AR(P)-MODELLS 73 5.3 DIE SCHAETZUNG EINES ARMA(P,Q)-MODELLS 76 5.4 SCHAETZUNG DER ORDNUNGEN P UND Q 80 5.5 MODELLIERUNG EINES STOCHASTISCHEN PROZESSES 83 5.6 EIN BEISPIEL: MODELLIERUNG DES REALEN BIP DER SCHWEIZ 83 6 SPEKTRALANALYSE UND LINEARE FILTER 91 6.1 DIE SPEKTRALDICHTE 91 6.2 DIE SPEKTRALZERLEGUNG 94 6.3 DAS PERIODOGRAMM UND DIE SCHAETZUNG DER SPEKTRALDICHTE 97 6.3.1 NICHT-PARAMETRISCHE SCHAETZUNG 97 6.3.2 PARAMETRISCHE SCHAETZUNG 100 6.4 ZEITINVARIANTE FILTER 102 6.5 EINIGE WICHTIGE FILTER 104 6.5.1 KONSTRUKTION EINES TIEFPASS-BZW. HOCHPASS-FILTERS 104 6.5.2 DER HODRICK-PRESCOTT-FILTER 105 6.5.3 SAISONALE FILTER 106 6.6 UEBUNGSAUFGABEN 108 7 INTEGRIERTE PROZESSE 109 7.1 EIGENSCHAFTEN UND INTERPRETATION 109 7.1.1 LANGFRISTIGE PROGNOSE 110 7.1.2 PROGNOSEFEHLERVARIANZ 112 7.1.3 IMPULSANTWORTFUNKTION 112 7.1.4 DIE BEVERIDGE-NELSON-ZERLEGUNG 113 7.2 EIGENSCHAFTEN DES OLS SCHAETZERS BEI INTEGRIERTEN PROZESSEN 116 7.3 TEST AUF EINHEITSWURZEL ( UNIT ROOF -TEST) 119 7.3.1 DER DICKEY-FULLER-TEST 121 7.3.2 PHILLIPS-PERRON-TEST (PP-TEST) 123 7.3.3 TESTSTRATEGIE 124 7.3.4 BEISPIELE FUER UNIT ROOF-TESTS 126 7.4 ERWEITERUNGEN DER TESTS AUF EINHEITSWURZEL 127 7.4.1 STRUKTURBRUCH IN DER TRENDFUNKTION 127 7.4.2 TEST AUF STATIONARITAET 131 7.5 REGRESSION MIT INTEGRIERTEN VARIABLEN 131 7.5.1 DAS PROBLEM DER SCHEINKORRELATION 131 7.5.2 EINIGE REGELN ZUM UMGANG MIT INTEGRIERTEN VARIABLEN IN REGRESSIONEN . . .. 136 8 MODELLE DER VOLATILITAET 139 8.1 SPEZIFIKATION UND INTERPRETATION 139 8.1.1 REKAPITULATION DER PROGNOSEEIGENSCHAFTEN DES AR(1)-MODELLS 139 8.1.2 DASARCH(L)-MODELL 140 8.1.3 ALLGEMEINERE MODELLE DER VOLATILITAET 144 IMAGE 3 INHALTSVERZEICHNIS IX 8.2 TESTS AUF HETEROSKEDASTIZITAET 148 8.2.1 AUTOKORRELATION DER QUADRIERTEN RESIDUEN 148 8.2.2 LAGRANGE-MULTIPLIKATOR TEST VON ENGLE 149 8.3 SCHAETZUNG DER PARAMETER EINES GARCH(P,Q)-MODELLS 149 8.3.1 MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODE 149 8.3.2 MOMENTENSCHAETZMETHODE 152 8.4 BEISPIEL: SMI 153 II MULTIVARIATE ZEITREIHENANALYSE 161 9 EINLEITUNG 163 10 DEFINITIONEN UND STATIONARITAET 165 11 SCHAETZUNG VON MITTELWERT UND KOVARIANZFUNKTION 171 11.1 TEST AUF UNKORRELIERTHEIT 172 11.2 BEISPIELE 174 12 STATIONAERE ZEITREIHENMODELLE 179 12.1 DARSTELLUNG IN COMPANION -FORM 181 12.2 KAUSALE DARSTELLUNG 182 12.3 KOVARIANZFUNKTION 184 13 PROGNOSE MITTELS VAR-MODELLEN 187 14 DIE SCHAETZUNG VEKTOR-AUTOREGRESSIVER MODELLE 191 14.1 DER KLEINST-QUADRATE-SCHAETZER 191 14.2 SCHAETZUNG MITTELS YULE-WALKER-GLEICHUNGEN 193 14.3 DIE MODELLIERUNG EINES VAR-MODELLS 194 15 INTERPRETATION UND IDENTIFIKATION VON VAR-MODELLEN 197 15.1 WIENER-GRANGER-KAUSALITAET 197 15.2 STRUKTURELLE UND REDUZIERTE FORM 200 15.2.1 EIN BEISPIEL 200 15.2.2 DER ALLGEMEINE FALL 203 15.3 IDENTIFIKATION DURCH KURZFRISTIGE RESTRIKTIONEN 204 15.4 INTERPRETATION VON VAR-MODELLEN 206 15.4.1 IMPULSANTWORTFUNKTION 206 15.4.2 VARIANZZERLEGUNG 207 15.4.3 KONFIDENZINTERVALLE 208 15.4.4 BEISPIEL 1 : WERBUNG UND UMSATZ 209 15.4.5 BEISPIEL 2: EIN IS-LM-MODELL MIT PHILLIPS-KURVE 212 15.5 IDENTIFIKATION DURCH LANGFRISTIGE RESTRIKTIONEN 216 15.5.1 EIN PROTOTYPISCHES BEISPIEL 216 15.5.2 EINE ALLGEMEINE DARSTELLUNG 218 IMAGE 4 X INHALTSVERZEICHNIS 16 KOINTEGRATION 223 16.1 EIN BEISPIEL 223 16.2 DEFINITION UND DARSTELLUNG KOINTEGRIERTER PROZESSE 229 16.2.1 DEFINITION 229 16.2.2 VAR- UND FEHLERKORREKTURMODELL 231 16.2.3 DIE BEVERIDGE-NELSON-ZERLEGUNG 234 16.2.4 COMMON TREND -DARSTELLUNG 236 16.3 DER JOHANSEN-TEST AUF KOINTEGRATION 237 16.4 BEISPIEL 243 17 DER KAIMAN-FILTER 245 17.1 DAS ZUSTANDSRAUMMODELL 245 17.1.1 BEISPIELE 248 17.2 FILTERN UND GLAETTEN 253 17.2.1 DER KAIMAN-FILTER 255 17.2.2 DIE KALMAN-GLAETTUNG 257 17.3 SCHAETZUNG VON ZUSTANDSRAUMMODELLEN 259 17.3.1 DIE LIKELIHOOD-FUNKTION 260 17.3.2 IDENTIFIKATION 261 17.4 BEISPIEL: QUARTALSSCHAETZUNG DES BIP 262 17.5 UEBUNGSAUFGABEN 265 ANHANG 267 A KOMPLEXE ZAHLEN 269 B LINEARE DIFFERENZENGLEICHUNGEN 273 C STOCHASTISCHE KONVERGENZ 275 D DIE DELTA-METHODE 279 E LOESUNGEN DER UEBUNGSAUFGABEN 283 E.L AUFGABEN AUS KAPITEL 1 283 E.2 AUFGABEN AUS KAPITEL 2 284 E.3 AUFGABE AUS KAPITEL 3 286 E.4 AUFGABEN AUS KAPITEL 4 286 E.5 AUFGABE AUS KAPITEL 5 287 E.6 AUFGABE AUS KAPITEL 6 287 LITERATURVERZEICHNIS 289
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