Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: eine mathematische Einführung
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Springer Spektrum
2014
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| Ausgabe: | 2., überarb. und erw. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Lehrbuch
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| Umfang: | XVI, 432 S. graph. Darst. 24 cm |
| ISBN: | 9783658023997 |
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|---|---|
| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE V
VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE VIII
1 MAERKTE UND PRODUKTE 1
1.1 MOTIVATION: DAS GESICHT DER FINANZKRISE 1
1.2 GRUNDLEGENDE BEGRIFFE 4
1.2.1 KREDITRISIKO UND KREDIT 5
1.2.2 RATING ALS BONITAETSEINSCHAETZUNG 7
1.3 DER MARKT FUER KREDITDERIVATE 11
1.4 GRUNDLEGENDE MATHEMATISCHE BEGRIFFSBILDUNG 15
1.5 KREDITRISIKOBEHAFTETE PRODUKTE UND KREDITDERIVATE 20
1.5.1 KREDIT 21
1.5.2 DEFAULTABLE BOND 21
1.5.3 KONTRAHENTENRISIKO AUS BILATERALEN HANDELSGESCHAEFTEN 29
1.5.4 CREDIT DEFAULT SWAPS 35
1.5.5 DIGITAL DEFAULT SWAPS 42
1.5.6 QUOTIERUNGEN 44
1.6 KREDITDERIVATE AUF EIN PORTFOLIO VON REFERENZAKTIVA UND-SCHULDNERN
46
1.6.1 BASKET DEFAULT SWAPS 46
1.6.2 COLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS 49
1.6.3 STANDARDISIERTE SINGLE TRANCHE CDO SWAPS AUF LIQUIDE KREDITINDI
ZES WIE ITRAXX UND CDX 52
1.7 WEITERFUEHRENDE LITERATUR 58
2 MODELLIERUNG DES KREDITRISIKOS UND ARBITRAGETHEORIE 60
2.1 DISKONTIERUNG: ZEROBONDS UND FORWARDS VOR UND NACH DER KRISE 60
2.1.1 DISKONTIERUNG UND ZINSKURVEN VOR DER KRISE 61
2.1.2 AUSWIRKUNGEN DER FINANZKRISE AUF DIE DISKONTIERUNG 61
2.1.3 KONSEQUENZEN FUER DIE BEWERTUNG VON FINANZINSTRUMENTEN .... 64
2.2 BLACK-SCHOLES-MODELL 69
HTTP://D-NB.INFO/103836504X
XIV INHALTSVERZEICHNIS
2.2.1 GRUNDLEGENDE ANNAHMEN UND DIE DYNAMIK DES UNDERLYINGS .... 70
2.2.2 DYNAMIK DES DERIVATES UND DIE BLACK-SCHOLES-PDE 72
2.2.3 DIE BLACK-SCHOLES-FORMEL FUER AKTIENOPTIONEN 76
2.2.4 DIE BEWERTUNGSTHEORIE NACH DER FINANZKRISE 84
2.3 ARBITRAGEFREIES MARKTMODELL FUER DAS KREDITRISIKO 91
2.3.1 THEORETISCHE GRUNDLAGEN DER MODELLIERUNG 91
2.3.2 GRUNDANNAHMEN FUER DIE MODELLIERUNG ENDFAELLIGER, KREDITRISIKOBE
HAFTETER PRODUKTE 93
2.3.3 ALLGEMEINE ARBITRAGETHEORIE 94
2.3.4 AEQUIVALENTE MARTINGALMASSE 97
2.3.5 BEWERTUNG ENDFAELLIGER, KREDITRISIKOBEHAFTETER FORDERUNGEN 103
2.3.6 BERUECKSICHTIGUNG KREDITRISIKOBEHAFTETER KUPONZAHLUNGEN 105
2.3.7 ANWENDUNG VON NUMERAIRE-TECHNIKEN 106
2.4 MODELLKLASSEN FUER DAS AUSFALLEREIGNIS 110
2.4.1 UNTERNEHMENSWERTMODELLE 110
2.4.2 HAZARDRATEN- UND INTENSITAETSMODELLE 124
2.5 WEITERFUEHRENDE LITERATUR 134
3 PORTFOLIOMODELLE 136
3.1 KREDITRISIKEN IM PORTFOLIO 136
3.2 AUFGABEN DES RISIKO-CONTROLLINGS UND -MANAGEMENTS VON BANKEN 137
3.3 DIE VERLUSTVERTEILUNG 139
3.3.1 FORMALER RAHMEN 139
3.3.2 ERWARTETE UND UNERWARTETE AUSFAELLE IM KREDITPORTFOLIO 143
3.3.3 OEKONOMISCHES KAPITAL UND CREDIT VALUE-AT-RISK 146
3.4 KORRELIERTE AUSFAELLE 149
3.4.1 DAS BERNOULLI-MODELL 149
3.4.2 DAS
POISSON
-MODELL 152
3.5 FAKTORMODELLE 155
3.5.1 MODELLIERUNG EINES KREDITPORTFOLIOS IM MERTON-MODELL 156
3.5.2 DAS EINFAKTORMODELL VON VASICEK (1987) 158
3.5.3 ASYMPTOTISCHE ANALYTISCHE NAEHERUNGEN 163
3.6 COPULAS 170
3.7 PORTFOLIOMODELLE IN DER PRAXIS - EIN ERSTER UEBERBLICK 172
3.7.1 CREDITMETRICS 172
3.7.2 DAS KMV-MODELL 176
3.7.3 CREDITRISK+ 180
3.8 RISIKOMASSE FUER KREDITPORTFOLIOS 185
3.8.1 KOHAERENTE RISIKOMASSE 185
3.8.2 RISIKOBEITRAEGE 188
INHALTSVERZEICHNIS XV
3.9 AKTUELLE ANMERKUNGEN ZUR PRAXIS DER RISIKOMESSUNG MIT BAN
KINTERNEN KREDITPORTFOLIOMODELLE 189
3.9.1 AUSBREITUNG DER MEHRFAKTOR-MARK-TO-MARKET-MODELLE 190
3.9.2 VARIANZREDUZIERENDE VERFAHREN UND KAPITALALLOKATION 195
3.9.3 MEHRPERIODENMODELLE UND DER CONSTANT LEVEL OF RISK 197
3.9.4 STRESSTESTING IN KREDITRISIKOMODELLEN 201
3.10 WEITERFUEHRENDE LITERATUR 203
4 BEWERTUNG VON KREDITDERIVATEN 205
4.1 GENERALVORAUSSETZUNGEN 206
4.2 BEWERTUNG VON CDS MIT INTENSITAETS- UND HAZARDRATENMODELLEN . 207
4.2.1 DAS INTENSITAETSMODELL ALS MARKTSTANDARD FUER CDS 207
4.2.2 KALIBRIERUNG DES INTENSITAETSMODELLS AN MARKTQUOTIERUNGEN .... 217
4.2.3 ANMERKUNGEN ZUR RECOVERY RATE 229
4.2.4 STOCHASTISCHE INTENSITAETEN ZUR BEWERTUNG VON CDS UND ERSTER AUS
BLICK 234
4.3 BEGRIFF DES CREDIT VALUATION ADJUSTMENTS (CVA) 235
4.3.1 GESCHICHTE, HERKUNFT UND ZUKUNFT DES CVA 236
4.3.2 ALLGEMEINE UND REGULATORISCHE DEFINITION DES CVA ALS BEWERTUNGS
ANPASSUNG 237
4.3.3 DER REGULATORISCHE KAPITALZUSCHLAG FUER CVA 241
4.3.4 HERLEITUNG DER S-CVA CAPITAL CHARGE 247
4.3.5 WEITERE ANMERKUNGEN ZUM WRONG WAY RISK (WWR) 254
4.3.6 DVA UND EIN ERSTER AUSBLICK ZUM CVA FUER CDS 258
4.4 DIE ROLLE VON UNTERNEHMENSWERTMODELLEN 263
4.4.1 KAPITALSTRUKTURARBITRAGE UND ANWENDUNGSBEREICHE 263
4.4.2 DER ANSATZ VON HULL. NELKEN & WHITE (2003) 265
4.4.3 WEITERE ANSAETZE UND LITERATURHINWEISE 268
4.5 GRUNDLEGENDE VERFAHREN ZUR BEWERTUNG VON BASKET DEFAULT SWAPS
UND CDO 270
4.5.1 DAS MODELL VON LI (2000) MIT GAUSS SCHER COPULA 270
4.5.2 BEWERTUNG VON BASKET DEFAULT SWAPS MIT MONTE-CARLO-SIMULATION
NACH LI (2000) 275
4.5.3 BEWERTUNG VON CDO UND SINGLE TRANCHE CDO-SWAPS 288
4.6 ALLGEMEINER RAHMEN ZUR DARSTELLUNG VON FAKTORMODELLEN .... 293
4.7 * DAS EINFAKTORMODELL ALS MARKTSTANDARD ZUR PREISQUOTIERUNG VON
STCDO-SWAPS 294
4.7.1 EINBETTUNG DES EINFAKTORMODELLS VON VASICEK (1987) IN DEN ALL
GEMEINEN RAHMEN 294
4.7.2 REKURSIVE ERMITTLUNG DER BEDINGTEN VERLUSTVERTEILUNG BEI FAKTOR
MODELLEN 296
XVI INHALTSVERZEICHNIS
4.7.3 UNBEDINGTE VERLUSTVERTEILUNG UND SENSITIVITAETEN 299
4.7.4 ASYMPTOTISCHE ANALYTISCHE NAEHERUNGEN UND STCDO-SWAPS .... 300
4.7.5 SMILE-EFFEKT DER IMPLIZITEN KORRELATION VON TRANCHEN 304
4.7.6 BASISKORRELATIONEN UND DEREN SKEW 308
4.8 AKTUELLE ENTWICKLUNGEN UND BEWERTUNGSMODELLE 313
4.8.1 FAKTORMODELLE MIT LOKALEN KORRELATIONEN 314
4.8.2 MODELLE MIT STOCHASTISCHEN KORRELATIONEN - EIN KURZER UBERBLICK .
325
4.8.3 EINBEZIEHUNG SYSTEMISCHER SCHOCK-ELEMENTE IN DIE MODELLIERUNG .
328
4.8.4 WEITERE MODELLKLASSEN 330
4.8.5 EINIGE ANMERKUNGEN ZU FAKTORMODELLEN 331
4.8.6 POST-CRISIS-PRICING VON KORRELATIONSPRODUKTEN 339
4.9 WEITERFUEHRENDE LITERATUR 342
A ZUFALLSVARIABLEN UND STOCHASTISCHE PROZESSE 343
A.L ZUFALLSVARIABLEN UND TR-ALGEBREN 343
A.2 WICHTIGE REELLWERTIGE VERTEILUNGEN UND DEREN EIGENSCHAFTEN . . 345
A.3 ELEMENTARE STOCHASTISCHE PROZESSE 348
A.4 FILTRATIONEN UND BEDINGTE ERWARTUNGEN 353
A.5 MARTINGALE UND SPRUNGPROZESSE 358
B STOCHASTISCHE DIFFERENZIALGLEICHUNGEN UND STOCHASTISCHE INTEGRA
TION 366
B.L STOCHASTISCHE DIFFERENZIALGLEICHUNGEN UND STOCHASTISCHE INTEGRA
TION 366
B.2 ITOE-PROZESSE UND ITOE S-LEMMA 373
B.3 BEISPIELE FUER SDES, SATZ VON FEYNMAN-KAC UND SATZ VON
GIRSANOV 379
C ABHAENGIGKEITSSTRUKTUREN VON ZUFALLSVARIABLEN 385
C.L COPULAS UND SKLARS THEOREM 385
C.2 DAS KANONISCHE BEISPIEL FUER EINE ZWEIDIMENSIONALE COPULA . . . 388
D KREDITDERIVATE: WEITERE PRODUKTBEISPIELE 390
D.L ASSET SWAPS 390
D.2 TOTAL RATE OF RETURN SWAPS 393
D.3 CREDIT LINKED NOTES 396
D.4 OPTIONEN AUF DEFAULTABLE BONDS UND CREDIT SPREAD PRODUKTE . 399
D.5 HYBRIDE UND SONSTIGE KREDITDERIVATE 403
LITERATURVERZEICHNIS 404
INDEX 426
|
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| author | Martin, Marcus R. W. 1972- Reitz, Stefan 1964- Wehn, Carsten 1975- |
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