Availability: Bankenaufsicht in Theorie und Praxis | Technische Universität München

Bankenaufsicht in Theorie und Praxis:

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Main Authors:	Bieg, Hartmut 1944- (Author), Krämer, Gregor (Author), Waschbusch, Gerd 1959- (Author)
Format:	Book
Language:	German
Published:	Frankfurt am Main Frankfurt-School-Verl. 2011
Edition:	4., aktualisierte und erw. Aufl.
Subjects:	Bankenaufsicht Deutschland
Links:	http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=021169593&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
Physical Description:	XL, 704 S. graph. Darst.
ISBN:	9783940913432

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adam_text	IMAGE 1 INHALTSUEBERSICHT IX INHALTSUEBERSICHT VORWORT ZUR 4. AUFLAGE III VORWORT ZUR 3. AUFLAGE (AUSZUG) IV VORWORT ZUR 2. AUFLAGE (AUSZUG) V VORWORT ZUR 1. AUFLAGE (AUSZUG) VI INHALTSUEBERSICHT IX INHALTSVERZEICHNIS XI ABBILDUNGSVERZEICHNIS XXI ABKUERZUNGS- UND SYMBOLVERZEICHNIS XXXI 1 DIE RISIKEN BANKBETRIEBLICHER TAETIGKEIT 1 1.1 GRUNDLAGEN 1 1.2 DIE ERFOLGSRISIKEN 6 1.2.1 DIE OPERATIONELLEN RISIKEN 6 1.2.2 DIE ADRESSENRISIKEN 27 1.2.3 DIE MARKTPREISRISIKEN 32 1.3 DIE LIQUIDITAETSRISIKEN 49 2 NOTWENDIGKEIT, GESCHICHTE UND INSTRUMENTE DER BANKENAUFSICHT 59 3 DIE EIGENMITTEL DER KREDIT- UND FINANZDIENSTLEISTUNGSINSTITUTE 71 3.1 GRUNDLAGEN 71 3.2 DIE EIGENMITTEL FUER ZWECKE DES KREDITWESENGESETZES 85 3.2.1 UEBERBLICK 85 3.2.2 HAFTENDES EIGENKAPITAL 108 3.2.3 ANRECHENBARE DRITTRANGMITTEL 175 3.3 DIE EIGENMITTEL FUER ZWECKE DER SOLVABILITAETSVERORDNUNG 188 4 DIE BEGRENZUNG DER ERFOLGSRISIKEN DURCH DIE SOLVABILITAETSVERORDNUNG 211 4.1 GRUNDLAGEN 211 4.2 DIE ERMITTLUNG DER ADRESSENRISIKEN 235 4.2.1 UEBERBLICK 235 4.2.2 DER KREDITRISIKO-STANDARDANSATZ (KSA) 296 4.2.3 DER AUF INTERNEN RATINGS BASIERENDE ANSATZ (IRBA) 463 4.3 DIE ERMITTLUNG DER OPERATIONEILEN RISIKEN 511 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1016585330 DIGITALISIERT DURCH IMAGE 2 X 4.4 DIE ERMITTLUNG DER MARKTPREISRISIKEN 560 4.4.1 UEBERBLICK. 560 4.4.2 DIE ERMITTLUNG DES FREMDWAEHRUNGSRISIKOS 564 4.4.3 DIE ERMITTLUNG DES ROHWARENPREISRISIKOS 579 4.4.4 DIE ERMITTLUNG DES AKTIENKURSRISIKOS 595 4.4.5 DIE ERMITTLUNG DES ZINSAENDERUNGSRISIKOS 613 4.5 BERECHNUNGSBEISPIELE ZU DEN BANKENAUFSICHTSRECHTLICHEN KENNZAHLEN 651 5 DIE BEGRENZUNG DER LIQUIDITAETSRISIKEN DURCH DIE LIQUIDITAETSVERORDNUNG 665 LITERATURVERZEICHNIS 685 VERZEICHNIS DER VERWENDETEN GESETZE, RICHTLINIEN UND VERORDNUNGEN 703 IMAGE 3 INHALTSVERZEICHNIS VT INHALTSVERZEICHNIS VORWORT ZUR 4. AUFLAGE III VORWORT ZUR 3. AUFLAGE (AUSZUG) IV VORWORT ZUR 2. AUFLAGE (AUSZUG) V VORWORT ZUR 1. AUFLAGE (AUSZUG) VI INHALTSUEBERSICHT IX INHALTSVERZEICHNIS XI ABBILDUNGSVERZEICHNIS XXI ABKUERZUNGS- UND SYMBOLVERZEICHNIS XXXI 1 DIE RISIKEN BANKBETRIEBLICHER TAETIGKEIT 1 1.1 GRUNDLAGEN 1 AUFGABE 1.1: RISIKOBEGRIFF. 1 AUFGABE 1.2: SYSTEMATISIERUNGSANSATZ 1 AUFGABE 1.3: DEFINITORISCHE ABGRENZUNG VON ERFOLGS- UND LIQUIDITAETSRISIKEN 2 AUFGABE 1.4: BEZIEHUNGEN ZWISCHEN ERFOLGS- UND LIQUIDITAETS- RISIKEN 3 1.2 DIE ERFOLGSRISIKEN 6 1.2.1 DIE OPERATIONEILEN RISIKEN 6 AUFGABE 1.5: UEBERBLICK UEBER DIE OPERATIONEILEN RISIKEN 6 AUFGABE 1.6: PERSONELLE RISIKEN 9 AUFGABE 1.7: SACHLICH-TECHNISCHE RISIKEN 15 AUFGABE 1.8: ABLAUFSTRUKTURELLE RISIKEN 20 AUFGABE 1.9: RECHTLICHE RISIKEN 21 AUFGABE 1.10: EXTERNE EREIGNISRISIKEN 25 1.2.2 DIE ADRESSENRISIKEN 27 AUFGABE 1.11: UEBERBLICK UEBER DIE ADRESSENRISIKEN 27 AUFGABE 1.12: AUSFALLRISIKO 28 AUFGABE 1.13: ERFUELLUNGSRISIKO 30 1.2.3 DIE MARKTPREISRISIKEN 32 AUFGABE 1.14: DEFINITION MARKTPREISRISIKO 32 AUFGABE 1.15: UEBERBLICK UEBER DIE MARKTPREISRISIKEN 33 AUFGABE 1.16: FREMDWAEHRUNGSRISIKO 33 AUFGABE 1.17: ROHWARENPREISRISIKO 39 IMAGE 4 XTT INHALTSVERZEICHNIS A U F G A BE 1.18: AKTIENKURSRISIKO 41 A U F G A BE 1.19: ZINSAENDERUNGSRISIKO 42 A U F G A BE 1.20: RISIKO DER W E R T M I N D E R U NG DES SACHANLAGEVER- M OE G E NS UND SONSTIGER V E R M OE G E N S G E G E N S T AE N DE 47 1.3 DIE LIQUIDITAETSRISIKEN 49 A U F G A BE 1.21: DEFINITION LIQUIDITAET 49 AUFGABE 1.22: DEFINITION LIQUIDITAETSRISIKO 50 AUFGABE 1.23: UEBERBLICK UEBER DIE LIQUIDITAETSRISIKEN 50 AUFGABE 1.24: DIREKTE LIQUIDITAETSRISIKEN IN FORM VON TEMPORALEN UND QUANTITATIVEN LIQUIDITAETSRISIKEN 52 AUFGABE 1.25: INDIREKTE LIQUIDITAETSRISIKEN IN FORM VON BONITAETS- INDUZIERTEN UND TECHNIKINDUZIERTEN GELDANSCHLUSS- RISIKEN 55 2 NOTWENDIGKEIT, GESCHICHTE UND INSTRUMENTE DER BANKENAUFSICHT 59 AUFGABE 2.1 : RECHTFERTIGUNG EINER BESONDEREN STAATLICHEN WIRTSCHAFTSAUFSICHT UEBER KREDITINSTITUTE 59 AUFGABE 2.2: HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER BANKENAUFSICHT 61 AUFGABE 2.3: MASSNAHMENBEREICHE DER BANKENAUFSICHT 67 3 DIE EIGENMITTEL DER KREDIT- UND FINANZDIENSTLEISTUNGSINSTITUTE 71 3.1 GRUNDLAGEN 71 AUFGABE 3.1 : FUNKTIONEN DER EIGENMITTEL VON KREDIT- UND FINANZDIENSTLEISTUNGSINSTITUTEN 71 AUFGABE 3.2: DAUERHAFTE BEREITSTELLUNG VON EIGENMITTELN 77 AUFGABE 3.3: ABGRENZUNG DER EIGENMITTELBEGRIFFE FUER VER- SCHIEDENE BANKENAUFSICHTSRECHTLICHE ANWEN- DUNGSBEREICHE 79 3.2 DIE EIGENMITTEL FUER ZWECKE DES KREDITWESENGESETZES 85 3.2.1 UEBERBLICK. 85 AUFGABE 3.4: KOMPONENTEN DER KWG-EIGENMITTEL EINES KREDIT- BZW. FINANZDIENSTLEISTUNGSINSTITUTS 85 AUFGABE 3.5: RECHTSFORMSPEZIFISCHE STRUKTUR DER KWG-EIGEN- MITTEL EINES KREDIT- BZW. FINANZDIENSTLEISTUNGS- INSTITUTS 85 AUFGABE 3.6: STATISCHE UND DYNAMISCHE EIGENMITTELKOMPO- NENTEN 105 3.2.2 HAFTENDES EIGENKAPITAL 108 AUFGABE 3.7: POSITIVE KERNKAPITALBESTANDTEILE 108 AUFGABE 3.8: SPEZIFISCHE ABZUGSPOSITIONEN VOM KERNKAPITAL 119 AUFGABE 3.9: BEGRENZUNGEN DES KERNKAPITALS 129 IMAGE 5 INHALTSVERZEICHNIS XIII 3.3 AUFGABE 3.10: BERECHNUNGSPROBLEMATIK DER BEGRENZUNGEN DES KERNKAPITALS 130 AUFGABE 3.11: ALLGEMEINE BESTIMMUNG DES MAXIMAL ANRECHEN- BAREN KERNKAPITALS ZWEITER, DRITTER UND VIERTER KLASSE 132 AUFGABE 3.12: KAPPUNGSBETRAEGE DES KERNKAPITALS ZWEITER, DRIT- TER UND VIERTER KLASSE 135 AUFGABE 3.13: FALLSTUDIE VOLKSBANK MESSDORF EG - OPTIMIERUNG DES KEMKAPITALS 2., 3. UND 4. KLASSE 136 AUFGABE 3.14: FALLSTUDIE LESSENICHER BANK EG - BESTIMMUNG DES ANRECHENBAREN KERNKAPITALS SOWIE DER KAP- PUNGSBETRAEGE DES KERNKAPITALS 140 AUFGABE 3.15: UEBERBLICK UEBER DIE BESTANDTEILE DES ERGAENZUNGS- KAPITALS 145 AUFGABE 3.16: ERGAENZUNGSKAPITALBESTANDTEILE ERSTER KLASSE 147 AUFGABE 3.17: BERECHNUNG DER NICHT REALISIERTEN RESERVEN AUS NOTIERTEN WERTPAPIEREN 161 AUFGABE 3.18: ERGAENZUNGSKAPITALBESTANDTEILE ZWEITER KLASSE 164 AUFGABE 3.19: BERECHNUNG DES HAFTSUMMENZUSCHLAGS NACH DER ZUSCHLAGSVERORDNUNG 169 AUFGABE 3.20: ALLGEMEINE ABZUGSPOSITIONEN VOM KERN- UND ERGAENZUNGSKAPITAL 171 3.2.3 ANRECHENBARE DRITTRANGMITTEL 175 AUFGABE 3.21: DRITTRANGMITTELBESTANDTEILE 175 AUFGABE 3.22: ERMITTLUNG DES FREIEN KERNKAPITALS, DES FREIEN ERGAENZUNGSKAPITALS UND DER ANRECHENBAREN DRITT- RANGMITTEL 182 AUFGABE 3.23: BERECHNUNG DER ANRECHENBAREN DRITTRANGMITTEL 186 DIE EIGENMITTEL FUER ZWECKE DER SOLVABILITAETSVERORDNUNG 188 AUFGABE 3.24: BERECHNUNG DES MODIFIZIERTEN VERFUEGBAREN EIGENKAPITALS 188 AUFGABE 3.25: ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DEN ANRECHENBAREN UND DEN VERFUEGBAREN DRITTRANGMITTELN 190 AUFGABE 3.26: MODIFIZIERTES VERFUEGBARES EIGENKAPITAL 191 AUFGABE 3.27: EIGENMITTEL FUER ZWECKE DER SOLVABILITAETS- VERORDNUNG 196 AUFGABE 3.28: MODIFIZIERTES VERFUEGBARES EIGENKAPITAL UND SOLVABILITAETSKOEFFIZIENT 200 AUFGABE 3.29: EIGENMITTEL FUER ZWECKE DER SOLVABILITAETS- VERORDNUNG UND SOLVABILITAETSKOEFFIZIENT 204 IMAGE 6 XIV INHALTSVERZEICHNIS 4 DIE BEGRENZUNG DER ERFOLGSRISIKEN DURCH DIE SOLVABILITAETS- VERORDNUNG 211 4.1 GRUNDLAGEN 211 AUFGABE 4.1 : ANWENDUNGSBEREICH DER SOLVABILITAETSVERORDNUNG 211 AUFGABE 4.2: AUFBAU DER SOLVABILITAETSVERORDNUNG 211 AUFGABE 4.3: REGELUNGSINHALTE DER SOLVABILITAETSVERORDNUNG 214 AUFGABE 4.4: AUSNAHMEN FUER GRUPPENANGEHOERIGE INSTITUTE 219 AUFGABE 4.5: HANDELSBUCHINSTITUTE UND NICHTHANDELSBUCH- INSTITUTE 222 AUFGABE 4.6: ANLAGEBUCH UND HANDELSBUCH 224 AUFGABE 4.7: ANRECHNUNGSPFLICHTIGE POSITIONEN 226 AUFGABE 4.8: AUFBAU DES SOLVABILITAETSKOEFFIZIENTEN 226 AUFGABE 4.9: ALTERNATIVE DARSTELLUNGEN DES SOLVABILITAETS- KOEFFIZIENTEN 229 AUFGABE 4.10: AUFBAU DER EIGENMITTELDECKUNGSZIFFER 230 AUFGABE 4.11: AUFBAU DER GESAMTKENNZIFFER 232 4.2 DIE ERMITTLUNG DER ADRESSENRISIKEN 235 4.2.1 UEBERBLICK. 235 AUFGABE 4.12: GRUNDSTRUKTUR DER BESTIMMUNGEN DER SOLVABILI- TAETSVERORDNUNG ZU DEN ADRESSENRISIKEN 235 AUFGABE 4.13: ZUSAMMENSETZUNG DER ADRESSENRISIKOPOSITIONEN 235 AUFGABE 4.14: ERMITTLUNG DES GESAMTANRECHNUNGSBETRAGS FUER ADRESSENRISIKEN 238 AUFGABE 4.15: ADRESSENAUSFALLRISIKOPOSITIONEN 240 AUFGABE 4.16: BILANZIELLE ADRESSENAUSFALLRISIKOPOSITIONEN 243 AUFGABE 4.17: DERIVATIVE ADRESSENAUSFALLRISIKOPOSITIONEN 247 AUFGABE 4.18: AUSSERBILANZIELLE ADRESSENAUSFALLRISIKOPOSITIONEN 253 AUFGABE 4.19: VORLEISTUNGSRISIKOPOSITIONEN 256 AUFGABE 4.20: ALTERNATIVE DARSTELLUNGEN DES GESAMTANRECH- NUNGSBETRAGS FUER ADRESSENRISIKEN 259 AUFGABE 4.21 : KOMPLEXITAET UND RISIKOSENSITIVITAET VON KSA UND IRBA 260 AUFGABE 4.22: DER BEGRIFF *RATING 262 AUFGABE 4.23: ANBIETER VON RATINGS 262 AUFGABE 4.24: BEDEUTUNG VON RATINGS FUER DIE UNTERNEHMENS- FINANZIERUNG 264 AUFGABE 4.25: RATINGSYMBOLE 265 AUFGABE 4.26: UNTERSCHIEDLICHE ARTEN VON RATINGS 267 AUFGABE 4.27: KOSTEN VON RATINGS 270 IMAGE 7 INHALTSVERZEICHNIS XV AUFGABE 4.28: NUTZEN VON EXTERNEN RATINGS 271 AUFGABE 4.29: PHASEN DES EXTERNEN RATINGPROZESSES 273 AUFGABE 4.30: UNTERNEHMENSKRISEN UND KRISENFAKTOREN 282 AUFGABE 4.31 : INFORMATIONSBASIS DER RATINGAGENTUREN 288 4.2.2 DER KREDITRISIKO-STANDARDANSATZ (KSA) 296 AUFGABE 4.32: GRUNDSTRUKTUR DER BESTIMMUNGEN DER SOLVABILI- TAETSVERORDNUNG ZUM KREDITRISIKO-STANDARDANSATZ (KSA) 296 AUFGABE 4.33: ERMITTLUNG DES RISIKOGEWICHTETEN KSA-POSITIONS- WERTS 298 AUFGABE 4.34: ZUORDNUNG VON KSA-POSITIONEN ZU KSA- FORDERUNGSKLASSEN 300 AUFGABE 4.35 GLEICHWERTIGKEIT VON AUFSICHTSSYSTEMEN 315 AUFGABE 4.36 KRITERIEN ZUR ANERKENNUNG VON RATINGAGENTUREN 318 AUFGABE 4.37 VERFAHREN DER ANERKENNUNG VON RATINGAGEN- TUREN 323 AUFGABE 4.38 ZU RISIKOGEWICHTUNGSZWECKEN ANERKANNTE RATINGAGENTUREN 325 AUFGABE 4.39 ZUORDNUNG VON BONITAETSBEURTEILUNGSKATEGORIEN ZU BONITAETSSTUFEN 326 AUFGABE 4.40 BONITAETSBEURTEILUNGSBEZOGENE FORDERUNGS- KATEGORIEN 328 AUFGABE 4.41 BENENNUNG VON RATINGAGENTUREN 329 AUFGABE 4.42 VERWENDUNG VON BONITAETSBEURTEILUNGEN UND LAENDERKLASSIFIZIERUNGEN 332 AUFGABE 4.43 VERWENDUNGSFAEHIGE BONITAETSBEURTEILUNGEN 333 AUFGABE 4.44 VERWENDUNGSFAEHIGE LAENDERKLASSIFIZIERUNGEN VON EXPORTVERSICHERUNGSAGENTUREN 335 AUFGABE 4.45 MASSGEBLICHE BONITAETSBEURTEILUNG 337 AUFGABE 4.46 GRUNDSAETZLICHE VORGEHENSWEISE ZUR ERMITTLUNG DER MASSGEBLICHEN BONITAETSBEURTEILUNG EINER KSA-POSITION 338 AUFGABE 4.47 MASSGEBLICHE BONITAETSBEURTEILUNG EINER BEURTEIL- TEN KSA-POSITION 344 AUFGABE 4.48 MASSGEBLICHE BONITAETSBEURTEILUNG EINER UNBEUR- TEILTEN KSA-POSITION 347 AUFGABE 4.49 KSA-RISIKOGEWICHT FUER ZENTRALREGIERUNGEN 361 AUFGABE 4.50 KSA-RISIKOGEWICHT FUER REGIONALREGIERUNGEN UND OERTLICHE GEBIETSKOERPERSCHAFTEN 366 AUFGABE 4.51 KSA-RISIKOGEWICHT FUER SONSTIGE OEFFENTLICHE STELLEN 370 IMAGE 8 XVI INHALTSVERZEICHNIS AUFGABE 4.52 KSA-RISIKOGEWICHT FUER MULTILATERALE ENTWICK- LUNGSBANKEN 373 AUFGABE 4.53 KSA-RISIKOGEWICHT FUER INTERNATIONALE ORGANISA- TIONEN 376 AUFGABE 4.54 KSA-RISIKOGEWICHT FUER INSTITUTE 376 AUFGABE 4.55 KSA-RISIKOGEWICHT FUER VON KREDITINSTITUTEN EMITTIERTE GEDECKTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN 383 AUFGABE 4.56 KSA-RISIKOGEWICHT FUER UNTERNEHMEN 384 AUFGABE 4.57 KSA-RISIKOGEWICHT FUER DAS MENGENGESCHAEFT 388 AUFGABE 4.58 KSA-RISIKOGEWICHT FUER DURCH IMMOBILIEN BE- SICHERTE POSITIONEN 388 AUFGABE 4.59 KSA-RISIKOGEWICHT FUER INVESTMENTANTEILE 393 AUFGABE 4.60 KSA-RISIKOGEWICHT FUER BETEILIGUNGEN 398 AUFGABE 4.61 KSA-RISIKOGEWICHT FUER SONSTIGE POSITIONEN 398 AUFGABE 4.62 KSA-RISIKOGEWICHT FUER UEBERFAELLIGE POSITIONEN 403 AUFGABE 4.63 KSA-BEMESSUNGSGRUNDLAGE - UEBERBLICK 406 AUFGABE 4.64 KSA-BEMESSUNGSGRUNDLAGE OHNE FINANZIELLE SICHERHEITEN 407 AUFGABE 4.65 METHODEN ZUR BERECHNUNG DER KSA-BEMESSUNGS- GRUNDLAGE OHNE FINANZIELLE SICHERHEITEN FUER DERIVA- TIVE ADRESSENAUSFALLRISIKOPOSITIONEN 411 AUFGABE 4.66: MARKTBEWERTUNGSMETHODE - BERECHNUNG DER KSA- BEMESSUNGSGRUNDLAGE OHNE FINANZIELLE SICHERHEI- TEN FUER DERIVATIVE ADRESSENAUSFALLRISIKOPOSITIONEN 414 AUFGABE 4.67: MARKTBEWERTUNGSMETHODE - MARKTBEWERTETER ANSPRUCH AUS EINEM DERIVAT 418 AUFGABE 4.68: MARKTBEWERTUNGSMETHODE - FUER DEN ADD-ON MASSGEBLICHE LAUFZEIT 420 AUFGABE 4.69: LAUFZEITMETHODE - BERECHNUNG DER KSA-BEMES- SUNGSGRUNDLAGE OHNE FINANZIELLE SICHERHEITEN FUER DERIVATIVE ADRESSENAUSFALLRISIKOPOSITIONEN 423 AUFGABE 4.70: KSA-KONVERSIONSFAKTOREN 423 AUFGABE 4.71 : FALLSTUDIE SAARLAND-BANK EG - ADRESSENRISIKO AUS BILANZIELLEN ADRESSENAUSFALLRISIKOPOSITIONEN IM KSA 429 AUFGABE 4.72: FALLSTUDIE BACO-BANK EG - ADRESSENRISIKO AUS DERIVATIVEN ADRESSENAUSFALLRISIKOPOSITIONEN IM KSA 437 AUFGABE 4.73: FALLSTUDIE WESTFALEN-BANK EG - ADRESSENRISIKO AUS DERIVATIVEN ADRESSENAUSFALLRISIKOPOSITIONEN IM KSA 444 IMAGE 9 INHALTSVERZEICHNIS XVII 4.3 AUFGABE 4.74: FALLSTUDIE ALBA BANK AG - ADRESSENRISIKO AUS DERIVATIVEN ADRESSENAUSFALLRISIKOPOSITIONEN IM KSA 459 4.2.3 DER AUF INTERNEN RATINGS BASIERENDE ANSATZ (IRBA) 463 AUFGABE 4.75: IRBA - UEBERBLICK 463 AUFGABE 4.76: NUTZUNGSVORAUSSETZUNGEN FUER DEN IRBA 464 AUFGABE 4.77: ZUSAMMENSETZUNG DER IRBA-POSITIONEN 467 AUFGABE 4.78: ERMITTLUNG DES RISIKOGEWICHTETEN IRBA- POSITIONSWERTS 468 AUFGABE 4.79: IRB-BASISANSATZ UND FORTGESCHRITTENER IRB- ANSATZ 469 AUFGABE 4.80: IRBA-RISIKOGEWICHT 471 AUFGABE 4.81 : STRUKTUR DER IRBA-FORDERUNGSKLASSEN UND UNTERKLASSEN 477 AUFGABE 4.82: ZUORDNUNG VON IRBA-POSITIONEN ZU IRBA- FORDERUNGSKLASSEN 478 AUFGABE 4.83: PROGNOSTIZIERTE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN - MINDESTWERTE 484 AUFGABE 4.84: ANFORDERUNGEN FUER DIE SCHAETZUNG VON AUSFALL- WAHRSCHEINLICHKEITEN 485 AUFGABE 4.85: DEFINITION DES AUSFALLBEGRIFFS 487 AUFGABE 4.86: KORRELATION MIT DEM OEKONOMISCHEN FAKTOR 488 AUFGABE 4.87: EIGENE SCHAETZUNG DER PROGNOSTIZIERTEN VERLUST- QUOTE BEI AUSFALL DURCH DAS INSTITUT 491 AUFGABE 4.88: AUFSICHTLICHE VERLUSTQUOTEN BEI AUSFALL OHNE BERUECKSICHTIGUNG VON SICHERHEITEN 492 AUFGABE 4.89: IRBA-RESTLAUFZEITKORREKTURFAKTOR 493 AUFGABE 4.90: IRBA-BEMESSUNGSGRUNDLAGE 495 AUFGABE 4.91: IRBA-KONVERSIONSFAKTOR 496 AUFGABE 4.92: WERTBERICHTIGUNGSVERGLEICH 497 AUFGABE 4.93: AUSWIRKUNGEN INTERNER RATINGS AUF KMU 500 AUFGABE 4.94: FALLSTUDIE PFALZ-BANK EG - EIGENMITTELANFORDE- RUNGEN IM IRB-BASISANSATZ 501 DIE ERMITTLUNG DER OPERATIONEILEN RISIKEN 511 AUFGABE 4.95 : VERFAHREN DER ERFASSUNG DER OPERATIONEILEN RISIKEN 511 AUFGABE 4.96: MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE ANERKENNUNG DER VERFAHREN ZUR MESSUNG DER OPERATIONEILEN RISIKEN EINES INSTITUTS 529 AUFGABE 4.97: BASISINDIKATORANSATZ 531 IMAGE 10 XVIII INHALTSVERZEICHNIS AUFGABE 4.98: BASISINDIKATORANSATZ UND (ALTERNATIVER) STANDAR- DANSATZ 532 AUFGABE 4.99: INTERNER BEMESSUNGSANSATZ 540 AUFGABE 4.100: OPERATIONELLE RISIKEN UND MITARBEITERKOMPETEN- ZEN 550 AUFGABE 4.101: BERICHTERSTATTUNG UEBER OPERATIONEILE RISIKEN 559 4.4 DIE ERMITTLUNG DER MARKTPREISRISIKEN 560 4.4.1 UEBERBLICK. 560 AUFGABE 4.102: MARKTRISIKOPOSITIONEN UND EIGENMITTELDECKUNGS- ZIFFER 560 4.4.2 DIE ERMITTLUNG DES FREMDWAEHRUNGSRISIKOS 564 AUFGABE 4.103: ERFASSUNG UND BEGRENZUNG DES FREMDWAEHRUNGS- RISIKOS 564 AUFGABE 4.104: ERMITTLUNG DES EIGENMITTELUNTERLEGUNGSBETRAGS FUER DAS FREMDWAEHRUNGSRISIKO 570 AUFGABE 4.105: ERMITTLUNG DES ANRECHNUNGSBETRAGS FUER DIE WAEHRUNGSGESAMTPOSITION 575 4.4.3 DIE ERMITTLUNG DES ROHWARENPREIS RIS IKOS 579 AUFGABE 4.106: ERFASSUNG UND BEGRENZUNG DES ROHWARENPREIS- RISIKOS 579 AUFGABE 4.107: ERMITTLUNG DES ANRECHNUNGSBETRAGS FUER DIE ROH- WARENPOSITION 583 AUFGABE 4.108: ZEITFAECHERMETHODE UND STANDARDMETHODE ZUR ERFASSUNG DES ROHWARENPREISRISIKOS 589 4.4.4 DIE ERMITTLUNG DES AKTIENKURSRISIKOS 595 AUFGABE 4.109: AKTIENNETTOPOSITIONEN 595 AUFGABE 4.110: ERFASSUNG UND BEGRENZUNG DES AKTIENKURSRISIKOS 599 AUFGABE 4.111: ERMITTLUNG DES ANRECHNUNGSBETRAGS FUER DAS AKTIENKURSRISIKO 609 4.4.5 DIE ERMITTLUNG DES ZINSAENDERUNGSRISIKOS 613 AUFGABE 4.112: KONKRETISIERUNG DER IN DIE ERMITTLUNG DER ZINS- NETTOPOSITIONEN EINZUBEZIEHENDEN FINANZINSTRU- MENTE 613 AUFGABE 4.113: DARSTELLUNG DER BERECHNUNGSMETHODE DER ZINS- NETTOPOSITIONEN 616 AUFGABE 4.114: ERMITTLUNG DER ANRECHNUNGSBETRAEGE FUER DAS ALL- GEMEINE KURSRISIKO AUS ZINSNETTOPOSITIONEN 624 AUFGABE 4.115: ERMITTLUNG DER ANRECHNUNGSBETRAEGE FUER DAS BE- SONDERE KURSRISIKO AUS ZINSNETTOPOSITIONEN 635 AUFGABE 4.116: ERMITTLUNG DES (GESAMT-) ANRECHNUNGSBETRAGS FUER DAS ZINSAENDERUNGSRISIKO 642 IMAGE 11 INHALTSVERZEICHNIS XIX 4.5 BERECHNUNGSBEISPIELE ZU DEN BANKENAUFSICHTSRECHTLICHEN KENN- ZAHLEN 651 AUFGABE 4.117: BERECHNUNG DES SOLVABILITAETSKOEFFIZIENTEN, DER EIGENMITTELDECKUNGSZIFFER SOWIE DER GESAMT- KENNZIFFER 651 AUFGABE 4.118: BERECHNUNG DER GESAMTKENNZIFFER 656 AUFGABE 4.119: BERECHNUNG DES SOLVABILITAETSKOEFFIZIENTEN 661 5 DIE BEGRENZUNG DER LIQUIDITAETSRISIKEN DURCH DIE LIQUIDITAETSVERORDNUNG 665 AUFGABE 5.1: ERFASSUNG DER LIQUIDITAETSRISIKEN 665 AUFGABE 5.2: LIQUIDITAETSVERORDNUNG - BESTIMMUNG DER LIQUI- DITAETSKENNZAHL SOWIE DER BEOBACHTUNGSKENNZAH- LEN 682 LITERATURVERZEICHNIS 685 VERZEICHNIS DER VERWENDETEN GESETZE, RICHTLINIEN UND VERORDNUNGEN 703
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