Bodnar, T., Schmid, W., & Zabolotskyy, T. (2011). Minimum VaR and minimum CVaR optimal portfolios: Estimators, confidence regions, and tests. Europa-Univ. Viadrina.
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Bodnar, Taras, Wolfgang Schmid, und Taras Zabolotskyy. Minimum VaR and Minimum CVaR Optimal Portfolios: Estimators, Confidence Regions, and Tests. Frankfurt (Oder): Europa-Univ. Viadrina, 2011.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Bodnar, Taras, et al. Minimum VaR and Minimum CVaR Optimal Portfolios: Estimators, Confidence Regions, and Tests. Europa-Univ. Viadrina, 2011.
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