Momentum-Anlagestrategien und Risikomanagement:
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| Sprache: | Deutsch |
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München
AVM
2009
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| Beschreibung: | Literaturverz. S. 83 - 89 |
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS III TABELLENVERZEICHNIS V 1
EINLEITUNG 1 1.1 MOTIVATION DER ARBEIT 1 1.2 AUFBAU DER ARBEIT 2 2
TRADITIONELLE KAPITALMARKTTHEORIE 5 2.1 HYPOTHESE DES
INFORMATIONSEFFIZIENTEN KAPITALMARKTES 5 2.1.1 INFORMATIONSEFFIZIENZ 6
2.1.2 RATIONALE INVESTOREN 6 2.1.3 ARBITRAGEFREIHEIT 8 2.2 DAS CAPITAL
ASSET PRICING MODEL 8 2.2.1 ANNAHMEN DES CAPM 9 2.2.2 DAS
MARKTGLEICHGEWICHT IM CAPM 9 2.2.3 BESTIMMUNG DES MARKTWERTES VON
UNSICHEREN ZAHLUNGEN MIT HILFE DES CAPM 11 2.3 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNGEN
ZUR EMH 11 3 BEHAVIORAL FINANCE 13 3.1 KAPITALMARKTANOMALIEN 13 3.1.1
EXZESS-VOLATILITAET UND HOHES HANDELSVOLUMEN 14 3.1.2 SHORT-TERM-MOMENTUM
15 3.1.3 LONG-TERM-REVERSALS 16 3.1.4 KRITIK AN DEN EMPIRISCHEN
UNTERSUCHUNGEN 17 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
HTTP://D-NB.INFO/996870407 DIGITALISIERT DURCH II 3.2 THEORETISCHE
BEHAVIORAL FINANCE 19 3.2.1 LIMITS OF ARBITRAGE 19 3.2.2 INVESTOR
SENTIMENT 21 3.2.3 INVESTMENTENTSCHEIDUNGEN VON MANAGERN 26 3.3
BEHAVIORAL FINANCE VS. TRADITIONELLE THEORIE 27 4
MOMENTUM-ANLAGESTRATEGIEN 29 4.1 DAS MODELL VON HONG UND STEIN 29 4.1.1
DAS GRUNDMODELL 31 4.1.2 ERWEITERUNGEN FUER DAS GRUNDMODELL 42 4.1.3
IMPLIKATIONEN DES MODELLS VON HONG UND STEIN 46 4.2 DAS MODELL VON
BARBERIS, SHLEIFER UND VISHNY 47 4.3 DAS MODELL VON DANIEL, HIRSHLEIFER
UND SUBRAHMANYAM 51 4.4 KRITIK AN DEN MODELLEN 54 5 RISIKOMANAGEMENT 57
5.1 DEFINITION DES RISIKOMANAGEMENTS 57 5.2 RISIKOMANAGEMENT IM MODELL
VON HONG UND STEIN 60 6 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 63 A STOCHASTISCHE
GRUNDLAGEN 65 B BEWEISE ZU KAPITEL 4 71 B.L DIE DARSTELLUNG DER
PREISENTWICKLUNGEN 71 B.2 STATIONARITAET 74 B.3 EXISTENZ EINES
GLEICHGEWICHTS 76 C PROGRAMMIERUNGEN IN MATHEMATICA 77 SYMBOLVERZEICHNIS
79 LITERATURVERZEICHNIS 82
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