Verfügbarkeit: Volatilitätsderivate | Technische Universität München

Volatilitätsderivate: Anwendung und Bewertung von Derivaten mit nichthandelbarem Underlying

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Beteilige Person:	Schwarz, Catherine (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	[Hamburg] Igel-Verl. 2009
Ausgabe:	1. Aufl.
Schriftenreihe:	Recht - Wirtschaft - Steuern
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Beschreibung:	Literaturverz. S. 77 - 82
Umfang:	VIII, 82 S. graph. Darst. 21 cm
ISBN:	9783868152210

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS TABELLENVERZEICHNIS ABKUERZUNGSVERZEICHNIS SYMBOLVERZEICHNIS 1. EINLEITUNG 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN 2.1 VOLATILITAET 2.1.1 DEFINITION 2.1.2 ARTEN VON VOLATILITAET 2.1.3 ZUKUENFTIGE VOLATILITAET 2.1.4 HISTORISCHE VOLATILITAET 2.1.5 IMPLIZITE VOLATILITAET 2.1.6 DERIVATE 2.1.7 OPTIONEN 2.1.8 FUTURES 2.1.9 FORWARDS 2.2 VOLATILITAET IN DER OPTIONSBEWERTUNG 2.3 OPTIONSPREISMODELL MIT KONSTANTER VOLATILITAE 2.3.1 PRAEMISSEN 2.3.2 RISIKONEUTRALE BEWERTUNG 2.3.3 BESTIMMUNG DER IMPLIZITEN VOLATILITAET 2.3.4 SCHWAECHEN DES MODELLS 2.4 OPTIONSPREISMODELL MIT LOKALER VOLATILITAET 2.4.1 BESTIMMUNG DER LOKALEN VOLATILITAET 2.4.2 SCHWAECHEN DES MODELLS 2.5 OPTIONSPREISMODELL MIT STOCHASTISCHER VOLATILITAE 2.5.1 RISIKONEUTRALE BEWERTUNG 2.5.2 SCHAETZUNG DER VOLATILITAET 2.5.3 SCHWAECHEN DES MODELLS 2.6 VOLATILITAETSRISIKO 3. GESTALTUNG DERIVATIVER INSTRUMENTE AUF BASIS EINES VOLATILITAETSINDEX 3.1 DARSTELLUNG EINES VOLATILITAETSINDEX AM BEISPIEL DES VIX 3.1.1 ALLGEMEIN 3.1.2 BERECHNUNG 3.1.3 EIGENSCHAFTEN DES VIX 3.1.4 KRITIK 3.2 VOLATILITAETSSTRATEGIEN 3.2.1 SHORT STRADDLE III IV V VI 1 2 2 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/994236980 DIGITALISIERT DURCH 3.2.2 SHORT STRANGLE 32 3.2.3 RATIO CALI SPREAD 33 3.3 VOLATILITAETS-SWAPS 33 3.4 VOLATILITAETSOPTIONEN 34 3.5 VOLATILITAETSFUTURES AM BEISPIEL DES VIX FUTURE 35 3.5.1 VERHAELTNIS DES VIX FUTURE ZUM VIX 36 3.5.2 GESTALTUNG DES VIX FUTURES 36 3.5.3 SCHLUSSABRECHNUNGSPREIS 37 4. BEWERTUNG VON DERIVATEN AUF VOLATILITAET 3G 4.1 BESTIMMUNG DES FAIR VALUE DES VIX FUTURES 39 4.1.1 DATENGRUNDLAGE 40 4.1.2 BERECHNUNG DER FORWARDVARIANZ 41 4.1.3 BERECHNUNG DER KONVEXITAETSADJUSTIERUNG 42 4.1.4 BESTIMMUNG DES FAIR VALUES 42 4.1.5 BEWERTUNG DES VIX FUTURES MIT SIMULIERTEN MARKTPREISEN ANHAND DES BLACK-SCHOLES MODELLS 43 4.1.6 BEWERTUNG DES VIX FUTURES MIT SIMULIERTEN MARKTPREISEN ANHAND DES LOCAL-VOLATILITY MODELLS 43 4.1.7 BEWERTUNG DES VIX FUTURES MIT SIMULIERTEN MARKTPREISEN ANHAND DES HESTON MODELLS 43 4.1.8 INTERPRETATION DER ERGEBNISSE 44 4.2 BEWERTUNGSANSAETZE FUER VOLATILITAETSOPTIONEN 45 5. ANWENDUNGSMOEGLICHKEITEN DERIVATIVER INSTRUMENTE AUF VOLATILITAET 49 5.1 HEDGING 49 5.2 SPEKULATION 53 5.3 ARBITRAGE 56 6. SCHLUSSBETRACHTUNG 58 7. ANHANG 60 8. LITERATURVERZEICHNIS 77
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