Verfügbarkeit: Kreditderivate im deutschen Privatrecht

Kreditderivate im deutschen Privatrecht:

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Bibliographische Detailangaben
Beteilige Person:	Berg, Stefan 1971- (VerfasserIn)
Format:	Hochschulschrift/Dissertation Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Frankfurt am Main [u.a.] Lang 2008
Schriftenreihe:	Frankfurter wirtschaftsrechtliche Studien 89
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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 17 LITERATURVERZEICHNIS 19 § 1 EINFUHRUNG 43 § 2 KREDITRISIKO UND DESSEN UEBERTRAGUNG DURCH KREDITDERIVATE 47 A. DAS KREDITRISIKO 47 I. RISIKO 47 1. GRUNDLAGEN DES RISIKOBEGRIFFS 47 2. MATERIELLES RISIKO 49 3. FORMALES RISIKO 50 II. KREDITRISIKO 51 1. ALLGEMEINES 51 2. BONITAETSVERSCHLECHTERUNG 52 3. TERMINRISIKO UND SICHERHEITENRISIKO 54 4. EINDECKUNGSRISIKO 55 5. LAENDERRISIKO 57 B. ABTRENNUNG UND ZUWEISUNG DES KREDITRISIKOS DURCH KREDITDERI- VATE 57 I. UEBERTRAGUNG DES KREDITRISIKOS 59 II. UEBERTRAGUNGSTECHNIK UND EINTEILUNG DER KREDITDERIVATE 62 C. CREDIT DEFAULT SWAPS - ANKNUEPFUNG AN KREDITEREIGNISSE 63 D. TOTAL RETURN-PRODUKTE - SYNTHETISCHE INVESTITION 69 E. CREDIT SPREAD-PRODUKTE 72 I. CREDIT SPREAD. 73 II. CREDIT SPREAD OPTIONS 76 III. CREDIT SPREAD FORWARDS 79 F. CREDIT LINKED NOTES - EINBETTUNG IN EINE SCHULDVERSCHREIBUNG 81 G. VARIATIONEN UND WEITERENTWICKLUNGEN 83 I. SOVEREIGN RISK OPTION UND CURRENCY INCONVERTIBILITY AGREEMENT / SWAP 84 II. BASKET CREDIT DEFAULT SWAP 84 III. CONTINGENT / DYNAMIC CREDIT DEFAULT SWAP (SWAP GUARANTEE) _ 86 IV. SONSTIGE 87 § 3 VERWENDUNGSMOEGLICHKEITEN 89 A. DERIVATE UND RISIKOMANAGEMENT 89 B. ABSICHERUNG (HEDGING ) 90 I. ALLGEMEINES 90 II. ABSICHERUNG VON KREDITRISIKEN 92 1. MICRO-HEDGE 92 2. MACRO-HEDGE 93 C. SPEKULATION (TRADING ) 95 D. ARBITRAGE 97 E. KOMBINATION 99 I. BANKEN ALS VERWENDER 99 II. ANDERE MARKTTEILNEHMER 101 §4 KREDITDERIVATE IN DER PRAXIS 103 A. BOERSENMAESSIGER UND AUSSERBOERSLICHER HANDEL MIT UNVERBRIEFTEN DERIVATEN 103 I. AN TERMINBOERSEN GEHANDELTE DERIVATE 103 II. AUSSERBOERSLICH GEHANDELTE DERIVATE (OTC-DERIVATE) 104 III. MUSTERRAHMENVERTRAEGE FUER OTC-DERIVATE 106 1. ISDA MASTER AGREEMENTS 107 2. DEUTSCHER RAHMENVERTRAG FUER FINANZTERMINGESCHAEFTE 108 3. SONSTIGE 109 B. VERBRIEFTE DERIVATE 110 C. KREDITDERIVATE IN DEN FINANZMAERKTEN 110 I. UNVERBRIEFTE KREDITDERIVATE 111 1. KREDITDERIVATE UND TERMINBOERSEN 111 2 AUSSERBOERSLICHE HANDELSPLATTFORMEN 111 3 OTC-MARKT 112 4. VERTRAGSGESTALTUNG BEI OTC-KREDITDERIVATEN 113 II. VERBRIEFTE KREDITDERIVATE 114 § 5 ZUR RECHTLICHEN EINORDNUNG VON KREDITDERIVATEN 117 A. BEURTEILUNG NACH PRODUKTTYPEN 117 B. PRODUKTUEBERGREIFENDE QUALIFIKATION? 117 §6 CREDIT DEFAULT SWAP 123 A. LEISTUNGSVORAUSSETZUNGEN 123 I. KREDITEREIGNIS 123 II. OEFFENTLICH VERFUEGBARE INFORMATIONEN 124 III. HANDLUNG EINES BETEILIGTEN 125 B. RECHTSNATUR DER LEISTUNGSVORAUSSETZUNGEN 126 I. KREDITEREIGNIS 127 1. FAELLIGKEITSREGELUNG 127 2. BEDINGUNG UND ANSPRUCHSVORAUSSETZUNG 129 A) ALLGEMEINES 129 B) TEILBEDINGUNG 130 C) ANSPRUCHSVORAUSSETZUNG 133 D) UNTERSCHIED ZUR (TEIL-)BEDINGUNG? 134 E) KREDITEREIGNISSE ALS AUFSCHIEBENDE TEILBEDINGUNGEN ODER ANSPRUCHSVORAUSSETZUNGEN 135 II. VON DEN PARTEIEN VORZUNEHMENDE MITTEILUNGEN - OPTIONS- VERTRAG? 136 1. MITTEILUNG UEBER DEN EINTRITT EINES KREDITEREIGNISSES 138 A) GESTALTUNGSRECHT 139 B) OPTION 140 AA) ALLGEMEINES 141 BB) FINANZOPTIONEN 143 CC) CREDIT EVENT NOTICE / MITTEILUNG UEBER DAS KREDIT- EREIGNIS 147 C) INTERESSENKONFLIKT 150 2. MITTEILUNG UEBER OEFFENTLICH VERFUEGBARE INFORMATIONEN 151 3. MITTEILUNG UEBER DIE PHYSISCHE LIEFERUNG 152 III. ZWISCHENERGEBNIS 154 C. CREDIT DEFAULT SWAPS IM SYSTEM DER SCHULDRECHTLICHEN VERTRAEGE _ 155 I. EINSEITIGERVERTRAG? 155 II. KONDITIONELLE ODER KAUSALE VERKNUEPFUNG? 156 III. SYNALLAGMATISCHER VERTRAG 158 1. SYNALLAGMA BEI EINSEITIG NOCH NICHT ENTSTANDENER LEIS- TUNGSPFLICHT 159 2. DIE LOESUNG IM VERSICHERUNGSVERTRAGSRECHT 160 3. LITERATUR ZUM SCHULDRECHT 162 4. SCHLUSSFOLGERUNGEN FUER CREDIT DEFAULT SWAPS 163 D. CREDIT DEFAULT SWAPS ALS KAUFVERTRAEGE? 166 I. KAUF EINER GEWINNCHANCE? 167 1. BEKANNTE FAELLE 167 2. KAUF DER GEWINNCHANCE ODER DES SIE ERMOEGLICHENDEN MIT- TELS? 168 3. KAUFVERTRAG? 170 4. CREDIT DEFAULT SWAP MIT BARAUSGLEICH 172 II. RECHTSKAUF? 172 III. KAUFVERTRAG BEI TATSAECHLICHER LIEFERUNG 173 E. GARANTIEVERTRAG ____ 176 I. DER GARANTIEVERTRAG ALS VERKEHRSTYPISCHER VERTRAG 177 II. SICHERUNGSZWECK 178 III. SICHERUNGSZWECK IN EINEM CREDIT DEFAULT SWAP? 182 IV. SICHERUNGSZWECK UND ENTGELTLICHER VERTRAG 184 F. BUERGSCHAFT 185 I. PRAEGENDE MERKMALE DES BUERGSCHAFTSVERTRAGES 186 1. EINSEITIGE VERPFLICHTUNG . 186 2. EIGENE AKZESSORISCHE VERPFLICHTUNG 187 3. SUBSIDIARITAET 188 II. CREDIT DEFAULT SWAPS UND BUERGSCHAFT 189 G. ZWISCHENERGEBNIS 192 TOTAL RETURN SWAP 195 A. STRUKTUR 195 B. SYNALLAGMA 195 C. VERTRAGSRECHTLICHE TYPISIERUNG 196 I. AUFFASSUNGEN ZU HERKOEMMLICHEN SWAPS 196 1. KAUF, TAUSCH UND ATYPISCHER VERTRAG 196 2. DARLEHENSVERTRAG 198 II. TOTAL RETURN SWAPS 200 1. KAUF/TAUSCH 201 2. DARLEHEN 201 3. GARANTIE 202 4. UNTERBETEILIGUNG? 203 5. ZWISCHENERGEBNIS 204 CREDIT SPREAD-PRODUKTE 207 A. STRUKTUREN 207 B. ZIVILRECHTLICHE QUALIFIKATION 208 I. CREDIT SPREAD OPTIONS 208 1. RECHTSNATUR VON OPTIONEN 208 2. RECHTSCHARAKTER VON CREDIT SPREAD OPTIONS 209 A) TATSAECHLICHE LIEFERUNG (PHYSICAL SETTLEMENT) 210 B) BARAUSGLEICH (CASH SETTLEMENT) 210 3. GEGENSEITIGERVERTRAG 211 10 II. CREDIT SPREAD FORWARDS 212 1. MIT TATSAECHLICHER LIEFERUNG 212 2. MIT BARAUSGLEICH 213 3. GEGENSEITIGERVERTRAG 213 C. ZWISCHENERGEBNIS 214 §9 CREDIT LINKED NOTES 215 § 10 DAUERSCHULDVERHAELTNIS 217 A. DAUERSCHULDVERHAELTNIS IM SINNE DES § 314 BGB 217 I. EIGENTLICHE DAUERSCHULDVERHAELTNISSE 218 II. WIEDERKEHRSCHULDVERHAELTNISSE 218 III. SUKZESSIV- ODER DAUERLIEFERUNGSVERTRAEGE 219 IV. GEMEINSAME MERKMALE 220 B. BEISPIELE FLIR DAUERSCHULDVERHAELTNISSE 221 I. BUERGSCHAFT 222 II. VERSICHERUNGSVERTRAG 223 C. KREDITDERIVATE ALS DAUERSCHULDVERHAELTNISSE 223 I. CREDIT DEFAULT SWAPS 223 1. SITUATION AUF SEITE DES SICHERUNGSNEHMERS 225 2. SICHERUNGSGEBER 225 3. SINN UND ZWECK DES KUENDIGUNGSRECHTS 227 4. DAUERSCHULDTYPISCHES PROGNOSERISIKO UND KREDITRISIKO DES REFERENZAKTIVUMS 229 5. RECHTSFOLGENBETRACHTUNG 230 II. TOTAL RETURN SWAPS 232 1. STAND DER DISKUSSION ZU ZINS- UND WAEHRUNGSSWAPS 233 2. TOTAL RETURN SWAPS ALS DAUERSCHULDVERHAELTNISSE 235 III. CREDIT SPREAD-PRODUKTE 237 1. PHYSICAL SETTLEMENT-PRODUKTE 237 2. CASH SETTLEMENT-PRODUKTE 239 D. § 314 BGB UND DIE REGELUNGEN IM ANHANG FUER KREDITDERIVATE ZUM DRV 240 § 11 SPIEL _ _ _ 243 A. VORAUSSETZUNGEN DES SPIELVERTRAGES 243 I. VERLUSTRISIKO, ZUFALLSABHAENGIGKEIT UND SPIEL- ODER WETTAB- SICHT 244 II. FEHLEN WIRTSCHAFTLICHER ODER SONSTIGER ERNSTLICHER GESCHAEFTS- ZWECKE? 245 11 B. DERIVATE, TERMINGESCHAEFTE UND SPIELEINWAND 249 I. SPIELEINWAND UND VIERTES FINANZMARKTFOERDERUNGSGESETZ 249 II. DAS SICHERUNGS- ODER HEDGE-GESCHAEFT ALS ERNSTHAFTES WIRT- SCHAFTLICHES GESCHAEFT 251 III. SPIELEINWAND UND DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE 253 1. LITERATUR UND RECHTSPRECHUNG 253 2. DEUTSCHER RAHMENVERTRAG FUER FINANZTERMINGESCHAEFTE 258 C. CREDIT DEFAULT SWAPS 259 I. ZUFALLSABHAENGIGKEIT 261 II. GEWINNCHANCE UND VERLUSTRISIKO 261 1. SICHERUNGSGEBER 261 2. SICHERUNGSNEHMER 261 3. KEIN SPIEL WEGEN EINSEITIGER BEDINGTHEIT? 262 III. SPIELABSICHT UND DIE SPIELABSICHT AUSSCHLIESSENDE ZWECKE 262 1. SPIELEINWAND UND TATSAECHLICHE LIEFERUNG 262 2. DIE SPIELABSICHT AUSSCHLIESSENDE ZWECKE 265 A) ABSICHERUNG VON KREDITRISIKEN 266 B) UMFANG DER ABSICHERUNG 270 C) NACHWEIS DER SPIELFREMDEN GESCHAEFTSZWECKE 275 D) GENERELLE EIGNUNG ALS GRUNDLEGENDE VORAUSSETZUNG 278 IV. ZWISCHENERGEBNIS 278 D. TOTAL RETURN SWAPS 279 E. CREDIT SPREAD-PRODUKTE 281 I. CREDIT SPREAD OPTIONS 281 1. VERLUSTRISIKO 281 2. ZUFALL 281 3. SPIELABSICHT 282 A) BEI CASH SETTLEMENT 282 B) BEI PHYSICAL SETTLEMENT 283 II. CREDIT SPREAD FORWARDS 285 1. BEI CASH SETTLEMENT 285 2. BEI PHYSICAL SETTLEMENT 285 F. CREDIT LINKED NOTES 286 § 12 FINANZTERMINGESCHAEFT IM SINNE DES WPHG 289 A. FINANZTERMINGESCHAEFTE IM SINNE DES VIERTEN FINANZMARKTFOERDE- RUNGSGESETZES 289 I. PREIS-, ZINS- ODER ERTRAGSABHAENGIGKEIT 292 1. GESETZGEBUNGSGESCHICHTE 292 A) ZWEITES FINMFOERDG, INSIDER- UND TRANSPARENZ-RILI _ 292 12 B) UMSETZUNG VON WPDIENSTLSTG.- UND KAPITALADAEQUANZ- RILI 293 C) VIERTES FINANZMARKTFOERDERUNGSGESETZ 296 2. LITERATUR 297 3. KREDITDERIVATE ALS DERIVATE IM SINNE DES § 2 II WPHG IN DER FASSUNG DES VIERTEN FINANZMARKTFOERDERUNGSGESETZES _ 298 A) BEWERTUNG VON DERIVATEN 300 B) BEWERTUNG VON KREDITRISIKEN UND -DERIVATEN 301 C) REPLIKATIONSANSAETZE 302 D) SIMULATIONSANSAETZE 308 E) ZWISCHENERGEBNIS 314 II. TERMINGESCHAEFTE IM SINNE DES WPHG IN DER FASSUNG DES VIERTEN FINANZMARKTFOERDERUNGSGESETZES 316 1. DIE RSPR. ZUM BOERSENTERMINGESCHAEFT I. S. D. §§ 50 FF. BOERSGA. F. 317 2. LITERATUR 321 3. MERKMALE DER TERMINGESCHAEFTE IM SINNE DES § 2 II WPHG IN DER FASSUNG DES VIERTEN FINANZMARKTFOERDE- RUNGSGESETZES 324 4. KREDITDERIVATE ALS (FINANZ-)TERMINGESCHAEFTE 329 A) CREDIT DEFAULT SWAPS 330 AA) FEST- ODER OPTIONSGESCHAEFT 330 BB) HINAUSGESCHOBENER ERFUELLUNGSZEITPUNKT 332 CC) UNBEGRENZTES VERLUSTRISIKO 333 DD) UNVORHERGESEHENER NACHSCHUSSZWANG 334 EE) HEBELEFFEKT 334 FF) WIRTSCHAFTLICHER ZWECK 337 GG) ZWISCHENERGEBNIS 338 B) TOTAL RETURN SWAPS 338 C) CREDIT SPREAD-PRODUKTE 341 D) CREDIT LINKED NOTES 342 B. FINANZTERMINGESCHAEFTE IM SINNE DES FINANZMARKTRICHTLINIE-UM- SETZUNGSGESETZES (FRUG) 344 I. TERMINGESCHAEFTE IM SINNE DES FRUG 345 II. KREDITDERIVATE IM SINNE DES FRUG 346 III. CREDIT DEFAULT SWAPS 347 1. KAUF, TAUSCH ODER ANDERWEITIGE GESTALTUNG 347 2. FEST- ODER OPTIONSGESCHAEFT 347 3. HINAUSGESCHOBENER ERFUELLUNGSZEITPUNKT 349 4. ZUR UEBERTRAGUNG VON KREDITRISIKEN 349 13 5. ABSCHLIESSENDER CHARAKTER DES § 2 II NR. 4 WPHG? 351 IV. TOTAL RETURN SWAPS 351 V. CREDIT SPREAD-PRODUKTE 353 VI. CREDIT LINKED NOTES 353 1. FEST-ODER OPTIONSGESCHAEFT 355 2. HINAUSGESCHOBENER ERFUELLUNGSZEITPUNKT 356 3. ZUR UEBERTRAGUNG VON KREDITRISIKEN. 357 4. TELEOLOGISCHE REDUKTION FUER VERBRIEFTE KREDITDERIVATE? _ 357 VII. VORSCHLAG FUER EINE DEFINITION VON KREDITDERIVATEN 357 §13 VERSICHERUNG UND VERSICHERUNGSVERTRAG 359 A. EINFUEHRUNG 359 B. § 1 VVG ALS AUSGANGSPUNKT 360 C. RECHTSPRECHUNG UND VERSICHERUNGSAUFSICHT 364 D. LITERATUR 366 E. DIE FUNKTION DER VERSICHERUNG 368 I. THEORIEN UEBER DIE FUNKTION DER VERSICHERUNG 368 1. SCHADENSERSATZTHEORIE . 368 2. BEDARFSTHEORIE 368 3. PLANSICHERUNGS-/VERMOEGENSGESTALTUNGSTHEORIE 369 4. SICHERUNGSFUNKTION ALS MERKMAL DES VERSICHERUNGSVER- TRAGES - ODER BLOSSES MOTIV? 370 II. VERTRAGLICHE MERKMALE ALS AUSDRUCK DER SICHERUNGSFUNK- TION - UNGEWISSHEIT, GEFAHR UND RISIKO 371 1. UNGEWISSHEIT, GEFAHR UND RISIKO AUF SEITEN DES VERSI- CHERTEN 3 71 2. ZAHLUNGSVORAUSSETZUNGEN 375 III. DAS VERSICHERTE INTERESSE 376 1. INTERESSE 376 2. ANWENDUNGSBEREICH DES *INTERESSES 377 3. GRENZFAELLE 382 A) VERSICHERUNG ZUGUNSTEN EINES DRITTEN 383 B) VERSICHERUNG AUF LEBEN UND GESUNDHEIT DRITTER 384 4. ZUSAMMENFASSUNG 390 IV. ZWISCHENERGEBNIS ZUR SICHERUNGSFUNKTION 390 F. DIE ERFUELLUNG DER FUNKTION DURCH DIE VERSICHERUNG 392 I. RECHTSPRECHUNG 393 II. LITERATUR 396 III. MERKMAL DES VERSICHERUNGSVERTRAGES? 399 G. KREDITDERIVATE ALS VERSICHERUNGSVERTRAEGE 403 14 I. LITERATUR 403 II. RECHTSPRECHUNG UND VERSICHERUNGSAUFSICHT 405 III. STELLUNGNAHME 406 1. DIE ABGRENZUNGSMERKMALE 406 2. DAS GESETZ DER GROSSEN ZAHL 407 3. DIE SICHERUNGSFUNKTION 411 4. IM EINZELFALL WEITER ZU BERUECKSICHTIGENDE UMSTAENDE 413 A) HINWEISE IM DER JEWEILIGEN DOKUMENTATION 413 B) SCHUTZZWECK DER NORM(EN) 414 C) PHYSISCHE LIEFERUNG 415 § 14 FINANZLEISTUNGEN IM SINNE DER INSO 417 A. CREDIT DEFAULT SWAPS 418 I. GEGENSEITIGERVERTRAG 418 II. NOCH NICHT EINSEITIG ERFUELLT 419 III. FINANZLEISTUNG 420 IV. MARKT-ODER BOERSENPREIS 421 V. BESTIMMTE ZEIT ODER FRIST 423 B. TOTAL RETURN SWAPS 425 C. CREDIT SPREAD-PRODUKTE 426 D. CREDIT LINKED NOTES 427 E ABSCHLUSS UNTER RAHMENVERTRAG? 428 § 15 ZUSAMMENFASSUNG 431 15
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