Bodnar, T., Schmid, W., & Zabolotskyy, T. (2006). Statistical inference of the efficient frontier under autocorrelated asset returns. Univ., Dep. of Economics.
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Bodnar, Taras, Wolfgang Schmid, und Taras Zabolotskyy. Statistical Inference of the Efficient Frontier Under Autocorrelated Asset Returns. Frankfurt (Oder): Univ., Dep. of Economics, 2006.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Bodnar, Taras, et al. Statistical Inference of the Efficient Frontier Under Autocorrelated Asset Returns. Univ., Dep. of Economics, 2006.
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