Availability: Bankenaufsicht in Theorie und Praxis | Technische Universität München

Bankenaufsicht in Theorie und Praxis:

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Main Authors:	Bieg, Hartmut 1944- (Author), Krämer, Gregor (Author), Waschbusch, Gerd 1959- (Author)
Format:	Book
Language:	German
Published:	Frankfurt am Main Frankfurt-School-Verl. 2009
Edition:	3., aktualisierte und erw. Aufl.
Subjects:	Bankenaufsicht Deutschland
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Physical Description:	XXXVIII, 677 S.
ISBN:	9783933165879

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adam_text	Titel: Bankenaufsicht in Theorie und Praxis Autor: Bieg, Hartmut Jahr: 2009 Inhaltsübersicht Vorwort zur 3. Auflage III Vorwort zur 2. Auflage (Auszug) V Vorwort zur 1. Auflage (Auszug) V Inhaltsübersicht IX Inhaltsverzeichnis XI Abbildungsverzeichnis XIX Abkürzungs- und Symbolverzeichnis XXIX 1 Die Risiken bankbetrieblicher Tätigkeit 1 1.1 Grundlagen 1 1.2 Die Erfolgsrisiken 6 1.2.1 Die operationellen Risiken 6 1.2.2 Die Adressenrisiken 27 1.2.3 Die Marktpreisrisiken 32 1.3 Die Liquiditätsrisiken 48 2 Notwendigkeit, Geschichte und Instrumente der Bankenaufsicht 55 3 Die Eigenmittel der Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute 67 3.1 Grundlagen 67 3.2 Die Eigenmittel für Zwecke des Kreditwesengesetzes 80 3.2.1 Überblick 80 3.2.2 Haftendes Eigenkapital 99 3.2.3 Anrechenbare Drittrangmittel 142 3.3 Die Eigenmittel für Zwecke der Solvabilitätsverordnung 154 4 Die Begrenzung der Erfolgsrisiken durch die Solvabilitätsverordnung 177 4.1 Grundlagen 177 4.2 Die Ermittlung der Adressenrisiken 201 4.2.1 Überblick 201 4.2.2 Der Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) 262 4.2.3 Der auf internen Ratings basierende Ansatz (IRBA) 431 4.3 Die Ermittlung der operationellen Risiken 478 4.4 Die Ermittlung der Marktpreisrisiken 527 4.4.1 Überblick 527 4.4.2 Die Ermittlung des Fremdwährungsrisikos 531 4.4.3 Die Ermittlung des Rohwarenpreisrisikos 546 4.4.4 Die Ermittlung des Aktienkursrisikos 562 4.4.5 Die Ermittlung des Zinsänderungsrisikos 580 4.5 Berechnungsbeispiele zu den bankenaufsichtsrechtlichen Kennzahlen 618 5 Die Begrenzung der Liquiditätsrisiken durch die Liquiditätsverordnung 631 Literaturverzeichnis 651 Verzeichnis der verwendeten Gesetze, Richtlinien und Verordnungen 667 Stichwortverzeichnis 669 Inhaltsverzeichnis Vorwort zur 3. Auflage III Vorwort zur 2. Auflage (Auszug) V Vorwort zur 1. Auflage (Auszug) V Inhaltsübersicht IX Inhaltsverzeichnis XI Abbildungsverzeichnis XIX Abkürzungs- und Symbolverzeichnis XXIX 1 Die Risiken bankbetrieblicher Tätigkeit 1 1.1 Grundlagen 1 Aufgabe 1.1: Risikobegriff. 1 Aufgabe 1.2: Systematisierungsansatz 1 Aufgabe 1.3: Definitorische Abgrenzung von Erfolgs- und Liquiditätsrisiken 2 Aufgabe 1.4: Beziehungen zwischen Erfolgs- und Liquiditäts¬ risiken 3 1.2 Die Erfolgsrisiken 6 1.2.1 Die operationeilen Risiken 6 Aufgabe 1.5: Überblick über die Operationellen Risiken 6 Aufgabe 1.6: Personelle Risiken 9 Aufgabe 1.7: Sachlich-technische Risiken 15 Aufgabe 1.8: Ablaufstrukturelle Risiken 20 Aufgabe 1.9: Rechtliche Risiken 21 Aufgabe 1.10: Externe Ereignisrisiken 25 1.2.2 Die Adressenrisiken 27 Aufgabe 1.11: Überblick über die Adressenrisiken 27 Aufgabe 1.12: Ausfallrisiko 28 Aufgabe 1.13: Erfüllungsrisiko 30 1.2.3 Die Marktpreisrisiken 32 Aufgabe 1.14: Definition Marktpreisrisiko 32 Aufgabe 1.15: Überblick über die Marktpreisrisiken 32 Aufgabe 1.16: Fremdwährungsrisiko 33 Aufgabe 1.17: Rohwarenpreisrisiko 39 Aufgabe 1.18: Aktienkursrisiko 41 Aufgabe 1.19: Zinsänderungsrisiko 42 Aufgabe 1.20: Risiko der Wertminderung des Sachanlage¬ vermögens und sonstiger Vermögensgegenstände 46 1.3 Die Liquiditätsrisiken 48 Aufgabe 1.21: Definition Liquiditätsrisiko 48 Aufgabe 1.22: Überblick über die Liquiditätsrisiken 48 Aufgabe 1.23: Derivative Liquiditätsrisiken 50 Aufgabe 1.24: Originäre Liquiditätsrisiken 51 2 Notwendigkeit, Geschichte und Instrumente der Bankenaufsicht 55 Aufgabe 2.1: Rechtfertigung einer besonderen staatlichen Wirtschaftsaufsicht über Kreditinstitute 55 Aufgabe 2.2: Historische Entwicklung der Bankenaufsicht 57 Aufgabe 2.3: Maßnahmenbereiche der Bankenaufsicht 63 3 Die Eigenmittel der Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute 67 3.1 Grundlagen 67 Aufgabe 3.1: Funktionen der Eigenmittel von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten 67 Aufgabe 3.2: Dauerhafte Bereitstellung von Eigenmitteln 73 Aufgabe 3.3: Abgrenzung der Eigenmittelbegriffe für verschiedene bankenaufsichtsrechtliche Anwendungsbereiche 74 3.2 Die Eigenmittel für Zwecke des Kreditwesengesetzes 80 3.2.1 Überblick. 80 Aufgabe 3.4: Komponenten der KWG-Eigenmittel eines Kredit- bzw. Finanzdienstleistungsinstituts 80 Aufgabe 3.5: Rechtsformspezifische Struktur der KWG-Eigen¬ mittel eines Kredit- bzw. Finanzdienstleistungs¬ instituts 80 Aufgabe 3.6: Statische und dynamische Eigenmittelkompo¬ nenten 96 3.2.2 Haftendes Eigenkapital 99 Aufgabe 3.7: Positive Kernkapitalbestandteile 99 Aufgabe 3.8: Spezifische Abzugspositionen vom Kernkapital 106 Aufgabe 3.9: Überblick über die Bestandteile des Ergänzungs¬ kapitals 115 Aufgabe 3.10: Ergänzungskapitalbestandteile erster Klasse 117 Aufgabe 3.11: Ergänzungskapitalbestandteile zweiter Klasse 128 Aufgabe 3.12: Allgemeine Abzugspositionen vom Kern- und Ergänzungskapital 133 Aufgabe 3.13: Nicht realisierte Reserven aus notierten Wert¬ papieren 137 Aufgabe 3.14: Berechnung des Haftsummenzuschlags nach der Zuschlagsverordnung 140 3.2.3 Anrechenbare Drittrangmittel 142 Aufgabe 3.15: Drittrangmittelbestandteile 142 Aufgabe 3.16: Ermittlung des freien Kernkapitals und des freien Ergänzungskapitals 148 Aufgabe 3.17: Berechnung der anrechenbaren Drittrangmittel 152 3.3 Die Eigenmittel für Zwecke der Solvabilitätsverordnung 154 Aufgabe 3.18: Berechnung des modifizierten verfügbaren Eigenkapitals 154 Aufgabe 3.19: Zusammenhang zwischen den anrechenbaren und den verfugbaren Drittrangmitteln 156 Aufgabe 3.20: Modifiziertes verfügbares Eigenkapital 158 Aufgabe 3.21: Eigenmittel für Zwecke der Solvabilitäts¬ verordnung 162 Aufgabe 3.22: Modifiziertes verfugbares Eigenkapital und Solvabilitätskoeffizient 166 Aufgabe 3.23: Eigenmittel für Zwecke der Solvabilitäts¬ verordnung und Solvabilitätskoeffizient 170 4 Die Begrenzung der Erfolgsrisiken durch die Solvabilitäts¬ verordnung 177 4.1 Grundlagen 177 Aufgabe 4.1: Anwendungsbereich der Solvabilitätsverordnung 177 Aufgabe 4.2: Aufbau der Solvabilitätsverordnung 177 Aufgabe 4.3: Regelungsinhalte der Solvabilitätsverordnung 180 Aufgabe 4.4: Ausnahmen für gruppenangehörige Institute 185 Aufgabe 4.5: Handelsbuchinstitute und Nichthandelsbuch- institute 188 Aufgabe 4.6: Anlagebuch und Handelsbuch 190 Aufgabe 4.7: Anrechnungspflichtige Positionen 192 Aufgabe 4.8: Aufbau des Solvabilitätskoeffizienten 192 Aufgabe 4.9: Alternative Darstellungen des Solvabilitäts¬ koeffizienten 195 Aufgabe 4.10: Aufbau der Eigenmitteldeckungsziffer 196 Aufgabe 4.11: Aufbau der Gesamtkennziffer 198 4.2 Die Ermittlung der Adressenrisiken 201 4.2.1 Überblick. 201 Aufgabe 4.12: Grundstruktur der Bestimmungen der Solvabili- tätsverordnung zu den Adressenrisiken 201 Aufgabe 4.13: Zusammensetzung der Adressenrisikopositionen 201 Aufgabe 4.14: Ermittlung des Gesamtanrechnungsbetrags für Adressenrisiken 204 Aufgabe 4.15: Adressenausfallrisikopositionen 206 Aufgabe 4.16: Bilanzielle Adressenausfallrisikopositionen 209 Aufgabe 4.17: Derivative Adressenausfallrisikopositionen 213 Aufgabe 4.18: Außerbilanzielle Adressenausfallrisikopositionen 219 Aufgabe 4.19: Vorleistungsrisikopositionen 222 Aufgabe 4.20: Alternative Darstellungen des Gesamtanrech¬ nungsbetrags für Adressenrisiken 225 Aufgabe 4.21: Komplexität und Risikosensitivität von KSA und IRBA 226 Aufgabe 4.22: Der Begriff „Rating 228 Aufgabe 4.23: Anbieter von Ratings 228 Aufgabe 4.24: Bedeutung von Ratings 230 Aufgabe 4.25: Ratingsymbole 231 Aufgabe 4.26: Unterschiedliche Arten von Ratings 233 Aufgabe 4.27: Kosten von Ratings 236 Aufgabe 4.28: Nutzen von externen Ratings 237 Aufgabe 4.29: Phasen des externen Ratingprozesses 240 Aufgabe 4.30: Unternehmenskrisen und Krisenfaktoren 248 Aufgabe 4.31: Informationsbasis der Ratingagenturen 254 4.2.2 Der Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) 262 Aufgabe 4.32: Grundstruktur der Bestimmungen der Solvabili- tätsverordnung zum Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) 262 Aufgabe 4.33: Ermittlung des risikogewichteten KSA- Positionswerts 264 Aufgabe 4.34: Zuordnung von KSA-Positionen zu KSA- Forderungsklassen 266 Aufgabe 4.35 Gleichwertigkeit von Aufsichtssystemen 281 Aufgabe 4.36 Kriterien zur Anerkennung von Ratingagenturen 284 Aufgabe 4.37 Verfahren der Anerkennung von Rating¬ agenturen 289 Aufgabe 4.38 Zu Risikogewichtungszwecken anerkannte Ratingagenturen 291 Aufgabe 4.39 Zuordnung von Bonitätsbeurteilungskategorien zu Bonitätsstufen 291 Aufgabe 4.40 Bonitätsbeurteilungsbezogene Forderungs¬ kategorien 294 Aufgabe 4.41 Benennung von Ratingagenturen 295 Aufgabe 4.42 Verwendung von Bonitätsbeurteilungen und Länderklassifizierungen 298 Aufgabe 4.43 Verwendungsfähige Bonitätsbeurteilungen 298 Aufgabe 4.44 Verwendungsfähige Länderklassifizierungen von Exportversicherungsagenturen 301 Aufgabe 4.45 Maßgebliche Bonitätsbeurteilung 302 Aufgabe 4.46 Grundsätzliche Vorgehensweise zur Ermittlung der maßgeblichen Bonitätsbeurteilung einer KSA-Position 304 Aufgabe 4.47 Maßgebliche Bonitätsbeurteilung einer beurteilten KSA-Position 310 Aufgabe 4.48 Maßgebliche Bonitätsbeurteilung einer unbeurteilten KSA-Position 312 Aufgabe 4.49 KSA-Risikogewicht für Zentralregierungen 327 Aufgabe 4.50 KSA-Risikogewicht für Regionalregierungen und örtliche Gebietskörperschaften 332 Aufgabe 4.51 KSA-Risikogewicht für sonstige öffentliche Stellen 336 Aufgabe 4.52 KSA-Risikogewicht für multilaterale Entwicklungsbanken 339 Aufgabe 4.53 KSA-Risikogewicht für internationale Organisationen 342 Aufgabe 4.54 KSA-Risikogewicht für Institute 342 Aufgabe 4.55 KSA-Risikogewicht für von Kreditinstituten emittierte gedeckte Schuldverschreibungen 349 Aufgabe 4.56 KSA-Risikogewicht für Unternehmen 350 Aufgabe 4.57 KSA-Risikogewicht für das Mengengeschäft 354 Aufgabe 4.58 KSA-Risikogewicht für durch Immobilien besicherte Positionen 354 Aufgabe 4.59 KSA-Risikogewicht für Investmentanteile 359 Aufgabe 4.60 KSA-Risikogewicht für Beteiligungen 364 Aufgabe 4.61 KSA-Risikogewicht für sonstige Positionen 364 Aufgabe 4.62 KSA-Risikogewicht für überfällige Positionen 371 Aufgabe 4.63 KSA-Bemessungsgrundlage - Überblick 374 Aufgabe 4.64 KSA-Bemessungsgrundlage ohne finanzielle Sicherheiten 375 Aufgabe 4.65 Methoden zur Berechnung der KSA-Bemes- sungsgrundlage ohne finanzielle Sicherheiten für derivative Adressenausfaürisikopositionen 379 Aufgabe 4.66: Marktbewertungsmethode - Berechnung der KSA-Bemessungsgrundlage ohne finanzielle Sicherheiten für derivative Adressenausfall- risikopositionen 382 Aufgabe 4.67: Marktbewertungsmethode - Marktbewerteter Anspruch aus einem Derivat 386 Aufgabe 4.68: Marktbewertungsmethode - Für den Add-on maßgebliche Laufzeit 388 Aufgabe 4.69: Laufzeitmethode - Berechnung der KSA-Bemes¬ sungsgrundlage ohne finanzielle Sicherheiten für derivative Adressenausfallri sikopositionen 391 Aufgabe 4.70: KSA-Konversionsfaktoren 393 Aufgabe 4.71: Fallstudie Saarland-Bank eG -Adressenrisiko aus bilanziellen Adressenausfallrisikopositionen imKSA 397 Aufgabe 4.72: Fallstudie BACO-Bank eG - Adressenrisiko aus derivativen Adressenausfallrisikopositionen im KSA 405 Aufgabe 4.73: Fallstudie Westfalen-Bank eG - Adressenrisiko aus derivativen Adressenausfallrisikopositionen imKSA 412 Aufgabe 4.74: Fallstudie ALBA Bank AG - Adressenrisiko aus derivativen Adressenausfallrisikopositionen im KSA 427 4.2.3 Der auf internen Ratings basierende Ansatz (IRBA) 431 Aufgabe 4.75: IRBA - Überblick 431 Aufgabe 4.76: Nutzungsvoraussetzungen für den IRBA 432 Aufgabe 4.77: Zusammensetzung der IRBA-Positionen 435 Aufgabe 4.78: Ermittlung des risikogewichteten IRBA-Positionswerts 436 Aufgabe 4.79: IRB-Basisansatz und fortgeschrittener IRB-Ansatz 437 Aufgabe 4.80: IRBA-Risikogewicht 439 Aufgabe 4.81: Struktur der IRBA-Forderungsklassen und Unterklassen 445 Aufgabe 4.82: Zuordnung von IRBA-Positionen zu IRBA-Forderungsklassen 447 Aufgabe 4.83: Prognostizierte Ausfallwahrscheinlichkeiten - Mindestwerte 451 Aufgabe 4.84: Anforderungen für die Schätzung von Ausfall¬ wahrscheinlichkeiten 452 Aufgabe 4.85: Definition des Ausfallbegriffs 455 Aufgabe 4.86: Korrelation mit dem ökonomischen Faktor 456 Aufgabe 4.87: Eigene Schätzung der prognostizierten Verlust¬ quote bei Ausfall durch das Institut 459 Aufgabe 4.88: Aufsichtliche Verlustquoten bei Ausfall ohne Berücksichtigung von Sicherheiten 460 Aufgabe 4.89: IRBA-Restlaufzeitkorrekturfaktor 461 Aufgabe 4.90: IRBA-Bemessungsgrundlage 462 Aufgabe 4.91: IRBA-Konversionsfaktor 463 Aufgabe 4.92: Wertberichtigungsvergleich 466 Aufgabe 4.93: Auswirkungen interner Ratings auf KMU 467 Aufgabe 4.94: Fallstudie Pfalz-Bank eG - Eigenmittel¬ anforderungen im IRB-Basisansatz 468 4.3 Die Ermittlung der operationeilen Risiken 478 Aufgabe 4.95: Verfahren der Erfassung der operationeilen Risiken 478 Aufgabe 4.96: Mindestanforderungen an die Anerkennung der Verfahren zur Messung der Operationellen Risiken eines Instituts 496 Aufgabe 4.97: Basisindikatoransatz 498 Aufgabe 4.98: Basisindikatoransatz und (alternativer) Standard¬ ansatz 499 Aufgabe 4.99: Interner Bemessungsansatz 507 Aufgabe 4.100: Operationelle Risiken und Mitarbeiter¬ kompetenzen 517 Aufgabe 4.101: Berichterstattung über operationeile Risiken 526 4.4 Die Ermittlung der Marktpreisrisiken 527 4.4.1 Überblick 527 Aufgabe 4.102: Marktrisikopositionen und Eigenmittel¬ deckungsziffer 527 4.4.2 Die Ermittlung des Fremdwährungsrisikos 531 Aufgabe 4.103: Erfassung und Begrenzung des Fremdwährungsrisikos 531 Aufgabe 4.104: Ermittlung des Eigenmittelunterlegungsbetrags für das Fremdwährungsrisiko 537 Aufgabe 4.105: Ermittlung des Anrechnungsbetrags für die Währungsgesamtposition 542 4.4.3 Die Ermittlung des Rohwarenpreisrisikos 546 Aufgabe 4.106: Erfassung und Begrenzung des Rohwarenpreisrisikos 546 Aufgabe 4.107: Ermittlung des Anrechnungsbetrags für die Rohwarenposition 550 Aufgabe 4.108: Zeitfächermethode und Standardmethode zur Erfassung des Rohwarenpreisrisikos 556 4.4.4 Die Ermittlung des Aktienkursrisikos 562 Aufgabe 4.109: Aktiennettopositionen 562 Aufgabe 4.110: Erfassung und Begrenzung des Aktienkursrisikos 566 Aufgabe 4.111: Ermittlung des Anrechnungsbetrags für das Aktienkursrisiko 576 4.4.5 Die Ermittlung des Zinsänderungsrisikos 580 Aufgabe 4.112: Konkretisierung der in die Ermittlung der Zinsnettopositionen einzubeziehenden Finanzinstrumente 580 Aufgabe 4.113: Darstellung der Berechnungsmethode der Zinsnettopositionen 583 Aufgabe 4.114: Ermittlung der Anrechnungsbeträge für das allgemeine Kursrisiko aus Zinsnettopositionen 591 Aufgabe 4.115: Ermittlung der Anrechnungsbeträge für das besondere Kursrisiko aus Zinsnettopositionen 602 Aufgabe 4.116: Ermittlung des (Gesamt-) Anrechnungsbetrags für das Zinsänderungsrisiko 609 4.5 Berechnungsbeispiele zu den bankenaufsichtsrechtlichen Kennzahlen 618 Aufgabe 4.117: Berechnung des Solvabilitätskoeffizienten, der Eigenmitteldeckungsziffer sowie der Gesamtkennziffer 618 Aufgabe 4.118: Berechnung der Gesamtkennziffer 623 Aufgabe 4.119: Berechnung des Solvabilitätskoeffizienten 627 5 Die Begrenzung der Liquiditätsrisiken durch die Liquiditätsverordnung 631 Aufgabe 5.1: Erfassung der Liquiditätsrisiken 631 Aufgabe 5.2: Liquiditätsverordnung - Bestimmung der Liquiditätskennzahl sowie der Beobachtungs¬ kennzahlen 648 Literaturverzeichnis 651 Verzeichnis der verwendeten Gesetze, Richtlinien und Verordnungen 667 Stichwortverzeichnis 669 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Systematisierung der bankbetrieblichen Risiken nach ihren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Bestands¬ festigkeit eines Kreditinstituts 2 Abbildung 2: Zusammenhänge zwischen Erfolgs- und Liquiditätsrisiken 4 Abbildung 3: Überblick über die Operationellen Risiken von Kredit¬ instituten 8 Abbildung 4: Die Ausprägungen des Adressenrisikos 28 Abbildung 5: Die Komponenten des Marktpreisrisikos 33 Abbildung 6: Beispiel zu den Auswirkungen einer betragsmäßig geschlossenen fristeninkongruenten Fremdwährungs¬ position auf den Erfolgsbeitrag 37 Abbildung?: Das passivische Zinsänderungsrisiko 44 Abbildung 8: Erfolgsbeeinflussungsmöglichkeiten verschiedener Zinspositionen bei geänderten Marktzinsen 45 Abbildung 9: Die Komponenten des Liquiditätsrisikos 49 Abbildung 10: Überblick über wesentliche Änderungsgesetze zum KWG 61 Abbildung 11: Eigenmittel für Zwecke des Kreditwesengesetzes sowie für Zwecke der Solvabilitätsverordnung 76 Abbildung 12: Die Komponenten der KWG-Eigenmittel eines Kredit¬ bzw. Finanzdienstleistungsinstituts 87 Abbildung 13: Rechtsformspezi fische Struktur der KWG-Eigenmittel eines Kredit- bzw. Finanzdienstleistungsinstituts 95 Abbildung 14: Dem Ergänzungskapital erster Klasse zurechenbare nicht realisierte Reserven gemäß § 10 Abs. 2b Satz 1 Nr. 6 und Nr. 7 KWG 123 Abbildung 15: Ermittlung der nicht realisierten Reserven aus Grund¬ stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 125 Abbildung 16: Vorgehensweise zur Ermittlung des freien Kernkapitals und des freien Ergänzungskapitals 150 Abbildung 17: Begrenzungsregel der Drittrangmittel gemäß § 10 Abs. 2c Satz 2 KWG 151 Abbildung 18: Zusammenhang zwischen den anrechenbaren und den verfügbaren Drittrangmitteln 157 Abbildung 19: Der Aufbau der Solvabilitätsverordnung im Überblick 179 Abbildung 20: Überblick über die Regelungen der Solvabilitätsverord- nung zur Eigenmittelunterlegung der Adressenrisiken, der Operationellen Risiken sowie der Marktpreisrisiken von Instituten 183 Abbildung 21: Die Bagatellgrenzen des § 2 Abs. 11 Satz 1 KWG für das Handelsbuch eines Instituts 189 Abbildung 22: Abgrenzung der aufsichtsrechtlichen Begriffe „Anlage¬ buch und „Handelsbuch gemäß § laKWG 191 Abbildung 23: Die Zusammensetzung der anrechnungspflichtigen Positionen gemäß § 4 Abs. 1 SolvV 192 Abbildung 24: Überblick über die Grundstruktur der wesentlichen Bestimmungen der Solvabilitätsverordnung zu den Adressenrisiken 202 Abbildung 25: Die Zusammensetzung der Adressenrisikopositionen eines Instituts gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 SolvV 204 Abbildung 26: Die Ermittlung des Gesamtanrechnungsbetrags für Adressenrisiken gemäß § 8 SolvV 207 Abbildung 27: Die Komponenten der Adressenausfallrisikopositionen gemäß §9 Abs. 1 Satz 1 SolvV 208 Abbildung 28: Die bilanziellen Adressenausfallrisikopositionen gemäß § 10 SolvV 211 Abbildung 29: Aktivpositionen, die nicht zu den bilanziellen Adressen- ausfallrisikopositionen gehören 212 Abbildung 30: Die derivativen Adressenausfallrisikopositionen gemäß § 11 Abs. 1 SolvV 215 Abbildung 31: Die Zurechnung von Optionspositionen zu den derivativen bzw. außerbilanziellen Adressenausfall- risikopositionen 218 Abbildung 32: Die außerbilanziellen Adressenausfallrisikopositionen gemäß § 13 Abs. 1 SolvV 220 Abbildung 33: Die Vorleistungsrisikopositionen gemäß § 14 SolvV 224 Abbildung 34: Komplexität und Risikosensitivität des KSA und der IRBA-Varianten 227 Abbildung 35: Die langfristigen Ratingskalen der wichtigsten Ratingagenturen 232 Abbildung 36: Die kurzfristigen Ratingskalen der wichtigsten Ratingagenturen 235 Abbildung 37: Das Phasenschema des externen Ratingprozesses 241 Abbildung 38: Überblick über die wichtigsten unternehmens¬ individuellen Krisenfaktoren 251 Abbildung 39: Überblick über die wichtigsten unternehmens¬ übergreifenden Krisenfaktoren 253 Abbildung 40: Überblick über die von den Analysten zu untersuchenden Informationen 256 Abbildung 41: Überblick über die wichtigsten finanzwirtschaftlichen Unternehmenskennzahlen 258 Abbildung 42: Überblick über die Grundstruktur der wesentlichen Bestimmungen der Solvabilitätsverordnung zum KSA 263 Abbildung 43: Zusammensetzung der KSA-Positionen gemäß § 24 Satz 1 SolvV 265 Abbildung 44: Ermittlung des risikogewichteten KSA-Positionswerts für KSA-Positionen, die keine Verbriefungspositionen sind 266 Abbildung 45: Überblick über die KSA-Forderungsklassen nach § 25 Abs. 1 Satz 1 SolvV 268 Abbildung 46: Die Zuordnung von KSA-Positionen zur KSA- Forderungsklasse „Zentralregierungen gemäß § 25 Abs. 2 SolvV 270 Abbildung 47: Die Zuordnung von KSA-Positionen zur KSA- Forderungsklasse „Regionalregierungen und örtliche Gebietskörperschaften gemäß § 25 Abs. 3 SolvV 271 Abbildung 48: Die Zuordnung von KSA-Positionen zur KSA- Forderungsklasse „sonstige öffentliche Stellen gemäß § 25 Abs. 4 SolvV 272 Abbildung 49: Die Zuordnung von KSA-Positionen zur KSA- Forderungsklasse „multilaterale Entwicklungsbanken gemäß § 25 Abs. 5 SolvV 273 Abbildung 50: Die Zuordnung von KSA-Positionen zur KSA- Forderungsklasse „internationale Organisationen gemäß § 25 Abs. 6 SolvV 274 Abbildung 51: Die Zuordnung von KSA-Positionen zur KSA- Forderungsklasse „Institute gemäß § 25 Abs. 7 SolvV 275 Abbildung 52: Die Zuordnung von KSA-Positionen zur KSA- Forderungsklasse „von Kreditinstituten emittierte gedeck¬ te Schuldverschreibungen gemäß § 25 Abs. 8 SolvV 276 Abbildung 53: Die Zuordnung von KSA-Positionen zur KSA- Forderungsklasse „Unternehmen gemäß § 25 Abs. 9 SolvV 276 Abbildung 54: Die Zuordnung von KSA-Positionen zur KSA- Forderungsklasse „Mengengeschäft gemäß § 25 Abs. lOSolvV 277 Abbildung 55: Die Zuordnung von KSA-Positionen zur KSA- Forderungsklasse „durch Immobilien besicherte Posi¬ tionen gemäß § 25 Abs. 11 SolvV 278 Abbildung 56: Die Zuordnung von KSA-Positionen zur KSA- Forderungsklasse „Investmentanteile gemäß § 25 Abs. 12 SolvV 278 Abbildung 57: Die Zuordnung von KSA-Positionen zur KSA- Forderungsklasse „Beteiligungen gemäß § 25 Abs. 13 SolvV 279 Abbildung 58: Die Zuordnung von KSA-Positionen zur KSA- Forderungsklasse „Verbriefungen gemäß § 25 Abs. 14 SolvV 279 Abbildung 59: Die Zuordnung von KSA-Positionen zur KSA- Forderungsklasse „sonstige Positionen gemäß § 25 Abs. 15 SolvV 280 Abbildung 60: Die Zuordnung von KSA-Positionen zur KSA- Forderungsklasse „überfällige Positionen gemäß § 25 Abs. 16 SolvV 281 Abbildung 61: Überblick über die materielle Gleichwertigkeit von nationalen Aufsichtssystemen mit demjenigen des KWG 283 Abbildung 62: Anerkennungskriterien im Rahmen des Anerkennungs¬ verfahrens von Ratingagenturen 285 Abbildung 63: Gliederung der Marktsegmente nach § 52 Abs. 2 Satz 6 SolvV 290 Abbildung 64: Von der BaFin zu Risikogewichtungszwecken anerkannte Ratingagenturen 291 Abbildung 65: Zuordnung von nicht kurzfristigen Bonitätsbeurteilungen im KSA (ohne Verbriefungen) zu den aufsichtsrechtlichen Bonitätsstufen 293 Abbildung 66: Zuordnung von kurzfristigen Bonitätsbeurteilungen im KSA (ohne Verbriefungen) zu den aufsichtsrechtlichen Bonitätsstufen 293 Abbildung 67: Zuordnung von Positionen zu bonitätsbeurteilungs- bezogenen Forderungskategorien gemäß Anlage 1, Tabel¬ le 12 SolvV 295 Abbildung 68: Bestimmung verwendungsfähiger Bonitätsbeurteilungen 300 Abbildung 69: Verwendungsfähige Länderklassifizierungen von Exportversicherungsagenturen 302 Abbildung 70: Vereinfachte Vorgehensweise zur Bestimmung der maßgeblichen Bonitätsbeurteilung einer KSA-Position 305 Abbildung 71: Bestimmung der maßgeblichen Bonitätsbeurteilung einer beurteilten KSA-Position nach § 44 SolvV 311 Abbildung 72: Bestimmung der maßgeblichen Bonitätsbeurteilung einer unbeurteilten KSA-Position nach § 45 Abs. 1 SolvV 319 Abbildung 73: Bestimmung der maßgeblichen Bonitätsbeurteilung einer unbeurteilten KSA-Position nach § 45 Abs. 2 SolvV 320 Abbildung 74: Bestimmung der maßgeblichen Bonitätsbeurteilung einer unbeurteilten KSA-Position nach § 45 Abs. 3 SolvV 324 Abbildung 75: Bestimmung des KSA-Risikogewichts für Zentralregierungen gemäß § 26 SolvV 330 Abbildung 76: Bestimmung des KSA-Risikogewichts für Regional¬ regierungen und örtliche Gebietskörperschaften gemäß §27 SolvV 335 Abbildung 77: Bestimmung des KSA-Risikogewichts für sonstige öffentliche Stellen gemäß § 28 SolvV 337 Abbildung 78: Bestimmung des KSA-Risikogewichts für multilaterale Entwicklungsbanken gemäß § 29 SolvV 341 Abbildung 79: Bestimmung des KSA-Risikogewichts für internationale Organisationen gemäß § 30 SolvV 342 Abbildung 80: Bestimmung des KSA-Risikogewichts für Institute gemäß §31 SolvV 346 Abbildung 81: Bestimmung des KSA-Risikogewichts für von Kredit¬ instituten emittierte gedeckte Schuldverschreibungen gemäß § 32 SolvV 351 Abbildung 82: Bestimmung des KSA-Risikogewichts für Unternehmen gemäß § 33 SolvV 353 Abbildung 83: Bestimmung des KSA-Risikogewichts für das Mengen¬ geschäft gemäß § 34 SolvV 354 Abbildung 84: Bestimmung des KSA-Risikogewichts für durch Immobi¬ lien besicherte Positionen gemäß § 35 SolvV 357 Abbildung 85: Bestimmung des KSA-Risikogewichts für Investmentanteile gemäß § 36 SolvV 362 Abbildung 86: Bestimmung des KSA-Risikogewichts für Beteiligungen gemäß § 37 SolvV 364 Abbildung 87: Bestimmung des KSA-Risikogewichts für sonstige Posi¬ tionen gemäß § 38 SolvV 369 Abbildung 88: Bestimmung des KSA-Risikogewichts für überfällige Positionen gemäß § 39 SolvV 373 Abbildung 89: Bestimmung der KSA-Bemessungsgrundlage nach § 49 Abs. 1 SolvV 375 Abbildung 90: Differenzierung der KSA-Bemessungsgrundlage ohne finanzielle Sicherheiten für KSA-Positionen nach § 49 Abs. 2 SolvV 378 Abbildung 91: KSA-Bemessungsgrundlage ohne finanzielle Sicher¬ heiten für bilanzielle Adressenausfallrisikopositionen nach § 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a) SolvV 378 Abbildung 92: Methoden zur Berechnung der KSA-Bemessungs¬ grundlage ohne finanzielle Sicherheiten derivativer Adressenausfallrisikopositionen nach § 17 Abs. 1 SolvV 382 Abbildung 93: Ermittlung der KSA-Bemessungsgrundlage ohne finan¬ zielle Sicherheiten nach der Marktbewertungsmethode 385 Abbildung 94: Ermittlung des marktbewerteten Anspruchs aus einem Derivat nach § 21 SolvV 386 Abbildung 95: Ermittlung des marktbewerteten Anspruchs aus einem Derivat nach § 21 SolvV 388 Abbildung 96: Ermittlung der für den Add-on maßgeblichen Laufzeit nach § 22 SolvV 390 Abbildung 97: Ermittlung der KSA-Bemessungsgrundlage ohne finanzielle Sicherheiten nach der Laufzeitmethode 392 Abbildung 98: Die KSA-Konversionsfaktoren gemäß § 50 SolvV 396 Abbildung 99: Zusammensetzung der IRBA-Positionen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 SolvV 436 Abbildung 100: Ermittlung des risikogewichteten IRBA-Positionswerts für IRBA-Positionen, die keine Verbriefungspositionen sind 437 Abbildung 101: Bestimmung des ausfallwahrscheinlichkeitsbasierten IRBA-Risikogewichts nach § 86 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SolvV 440 Abbildung 102: Die Funktionswerte der kumulativen Standardnormal¬ verteilung N(x) 442 Abbildung 103: Überblick über die IRBA-Forderungsklassen nach § 73 SolvV mit den dazugehörigen Unterklassen 446 Abbildung 104: Die aufsichtlichen IRBA-Konversionsfaktoren gemäß § 101 Abs. 2 SolvV 465 Abbildung 105: Verfahren zur Ermittlung des Anrechnungsbetrags für die operationellen Risiken eines Instituts 479 Abbildung 106: Umsetzungsaufwand und Risikosensitivität der Ver¬ fahren zur Ermittlung des Anrechnungsbetrags für die operationeilen Risiken eines Instituts 480 Abbildung 107: Konzeption des Basisindikatoransatzes 482 Abbildung 108: Regulatorische Geschäftsfelder, Risikoindikatoren sowie Betafaktoren im Standardansatz 487 Abbildung 109: Zuordnung von Geschäftstätigkeiten zu den einzelnen regulatorischen Geschäftsfeldern des Standardansatzes 489 Abbildung 110: Konzeption des Standardansatzes 491 Abbildung 111: Konzeption des alternativen Standardansatzes 492 Abbildung 112: Mindestanforderungen an die Verfahren zur Ermittlung des Anrechnungsbetrags für die operationellen Risiken eines Instituts 497 Abbildung 113: Die Verlusttypen im internen Bemessungsansatz 508 Abbildung 114: Die Risikoindikatorenmatrix für den internen Bemessungsansatz 509 Abbildung 115: Ermittlung der Berechnungsgrundlagen für die Größen PE und LGE (Schritt la) 511 Abbildung 116: Ermittlung des erwarteten Verlusts pro Transaktion (Schritt la) 513 Abbildung 117: Ermittlung des erwarteten Verlusts pro Quartal (Schritt lb) 514 Abbildung 118: Ermittlung des gesamten Eigenkapitalunterlegungs- betrags (Schritt 3) 516 Abbildung 119: Merkmale und Kriterien zur Beurteilung der Kompetenzen eines Menschen 520 Abbildung 120: Der strukturelle Aufbau der Eigenmitteldeckungsziffer gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 SolvV 528 Abbildung 121: Alternative Darstellung der Eigenmitteldeckungsziffer gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 SolvV 529 Abbildung 122: Die Zusammensetzung der Marktrisikopositionen eines Instituts gemäß § 2 Abs. 3 Satz 2 SolvV 530 Abbildung 123: Einbeziehungspflichtige Geschäfte im Bereich des Wechselkurs- und Goldpreisrisikos gemäß § 295 Abs. 1 und Abs. 2 SolvV 532 Abbildung 124: Einbeziehungspflichtige Geschäfte im Bereich des Rohwarenpreisrisikos gemäß § 296 Abs. 3 und Abs. 4 SolvV 548 Abbildung 125: In die Aktiennettopositionen gemäß § 298 Abs. 1 Nr. 2 SolvV einzubeziehende Finanzinstrumente 563 Abbildung 126: Anrechnungssätze bei Abgabe von Übernahmegarantien und -gewährleistungen im Rahmen der Handelsbuch- Risikopositionen gemäß § 298 Abs. 2 SolvV 565 Abbildung 127: Ermittlung der Aktiennettoposition eines Handelsbuch¬ instituts in einem Wertpapier 568 Abbildung 128: Ermittlung des Anrechnungsbetrags des allgemeinen Aktienkursrisikos für die Handelsbuch-Risikopositionen 571 Abbildung 129: Ermittlung des Anrechnungsbetrags des besonderen Aktienkursrisikos für die Handelsbuch-Risikopositionen 573 Abbildung 130: In die Zinsnettopositionen gemäß § 298 Abs. 1 Nr. 1 SolvV einzubeziehende Finanzinstrumente 582 Abbildung 131: Zuordnung von aktienkurs- und zinssatzbezogenen Finanzinstrumenten i. S. d. § 298 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 SolvV zu den Nettopositionen i. S. d. § 299 Abs. 1 Satz 1 SolvV 587 Abbildung 132: Voraussetzungen, damit Positionen aus Derivaten als einander weitgehend entsprechend anzusehen sind 590 Abbildung 133: Laufzeitbänder, Laufzeitzonen und Gewichtungssätze der Jahresbandmethode gemäß §301 Abs. 1 SolvV 595 Abbildung 134: Bestimmung der ausgeglichenen Bandposition sowie der offenen Bandposition eines Laufzeitbands gemäß § 301 Abs. 3 SolvV 598 Abbildung 135: Gewichtungssätze für ausgeglichene Positionen sowie eine verbleibende offene Zonensaldoposition gemäß § 301 Abs. 6 SolvV 601 Abbildung 136: Vereinfachte Darstellung der Ermittlung des Anrechnungsbetrags für das besondere Kursrisiko aus Zinsnettopositionen 602 Abbildung 137: Ermittlung des (Gesamt-) Anrechnungsbetrags des Zins¬ änderungsrisikos für die Handelsbuch-Risikopositionen eines Instituts 608 Abbildung 138: Der Anwendungsbereich der Liquiditätsverordnung gemäß § 1 LiqV 632 Abbildung 139: Der strukturelle Aufbau der Liquiditätskennzahl gemäß §2 Abs. 1 Satz 2 LiqV 634 Abbildung 140: Der strukturelle Aufbau der Beobachtungskennzahlen gemäß § 2 Abs. 2 LiqV 636 Abbildung 141: Komponenten der Zahlungsmittel und Zahlungsver¬ pflichtungen einschließlich ihrer Zuordnung zu den verschiedenen Laufzeitbändern gemäß den §§3 und 4 LiqV 641 Abbildung 142: Liquiditätseffekte aus Wertpapierpensions- und Wertpapierleihgeschäften gemäß § 5 LiqV 644 Abbildung 143: Voraussetzungen für die Verwendung eines instituts¬ eigenen Liquiditätsrisikomess- und -Steuerungs¬ verfahrens gemäß § 10 Abs. 3 LiqV 646
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