Ansätze zur Validierung von Marktrisikomodellen: Systematisierung, Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen der Verfahren
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MARKTRISIKOMODELLEN SYSTEMATISIERUNG, ANWENDUNGSMOEGLICHKEITEN UND
GRENZEN DER VERFAHREN SHAKER VERLAG AACHEN 2005 INHALTSVERZEICHNIS
KURZZUSAMMENFASSUNG V ABSTRACT VII VORWORT UND DANKSAGUNG IX
INHALTSVERZEICHNIS XI 1 EINLEITUNG 1 1.1 HINTERGRUND UND GEGENSTAND 1
1.2 AUFBAU DER ARBEIT 4 2 RISIKOMESSUNG ALS TEIL DES
RISIKOSTEUERUNGSPROZESSES 7 2.1 CHANCEN UND RISIKEN IM BANKBETRIEB 8 2.2
STILISIERTER RISIKOSTEUERUNGSPROZESS 8 2.3 ANFORDERUNGEN AN
KAPITALAJLOKATION UND RISIKOMESSUNG 12 2.4 BESCHREIBUNG DES METAMODELLS
15 3 RISIKOMASSE IM RAHMEN DER RISIKOMESSMETHODE 25 3.1 KOHAERENZ VON
RISIKOMASSEN 25 3.2 MODELLFREIE RISIKOMASSE 29 3.3 VARIANZ UND VOLATILITAET
34 XI INHETLTSVERZEICHNIS 3.4 VALUE-AT-RISK 36 3.4.1 ANALYTISCHE
VERFAHREN 37 3.4.2 HISTORISCHE SIMULATION 47 3.4.3
MONTE-CARLO-SIMULATION 50 3.5 EXPECTED SHORTFALL 51 3.6 MAXIMUM LOSS 53
3.7 LOWER PARTIAL MOMENTS 56 3.8 ZUSAMMENFASSUNG 59 4 VERFAHREN ZUR
VALIDIERUNG VON RISIKOMODELLEN 61 4.1 GEGENSTAND DER VALIDIERUNG 62 4.2
VALIDIERUNG VON DICHTE- UND INTERVALLPROGNOSEN 64 4.3 GUETEKRITERIEN FUER
PROGNOSEN 72 4.4 ANWENDUNG STATISTISCHER TESTS ZUR VALIDIERUNG 77 4.4.1
DER BASELER AMPELANSATZ 77 4.4.2 LIKELIHOOD-QUOTIENTEN-TESTS (LQT) 80
4.4.3 ANPASSUNGSTESTS UND TESTS AUF UNABHAENGIGKEIT 89 4.4.4 WUERDIGUNG
DER TESTS 93 4.5 EXPLORATIVE METHODEN ZUR MODELL VALIDIERUNG 98 4.5.1
GRAPHISCHE VERFAHREN . . . 98 4.5.2 BEWERTUNGSKENNZAHLEN ALS DESKRIPTIVE
MITTEL DER VALIDIERUNG . 106 4.5.3 WUERDIGUNG DER EXPLORATIVEN METHODEN
108 4.6 ERWEITERUNGEN FUER DEN PORTFOLIOBAUM 110 5 GRENZEN DER
VALIDIERUNGSVERFAHREN 115 5.1 STILISIERTE PROZESSE FUER DIE
PORTFOLIOGEWINNE UND -VERLUSTE 116 5.1.1 KONVERGENZSTUDIE UND ANALYSE
DER ASYMPTOTIK 120 5.1.2 SIMULATIONSERGEBNISSE FUER STILISIERTE PROZESSE
124 5.1.3 GRENZWERTSAETZE FUER SERIELL ABHANGIGE ZUFALLSVARIABLEN 136 XII
INHALTS VERZEICHNIS 5.2 STILISIERTE GRENZFAELLE FUER TYPISCHE
RISIKOMESSMETHODEN 136 5.2.1 KONVERGENZSTUDIE UND ANALYSE DER ASYMPTOTIK
138 5.2.2 AUSWIRKUNGEN DER ANNAHME STILISIERTER PROZESSE FUER RF . . .
. 139 5.3 VARIATIONEN DER AUSWAHL DER MODELLVARIABLEN 148 5.3.1
KONZEPTION DER EMPIRISCHEN ANALYSEN 148 5.3.2 AUSGEWAEHLTE ERGEBNISSE DER
EMPIRISCHEN ANALYSEN 150 5.4 ZUSAMMENFASSUNG UND WUERDIGUNG 155 6 WEITERE
ASPEKTE DER MODELLVALIDIERUNG 157 6.1 ROBUSTHEIT DES RISIKOMODELLS 157
6.2 UMGANG MIT MODELLRISIKO 158 6.3 GRENZEN IN DER PRAKTISCHEN ANWENDUNG
163 7 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 165 A ELEMENTARE BEGRIFFE UND
DEFINITIONEN 169 A.L STATISTISCHE TESTS 169 A.2 STOCHASTISCHE PROZESSE
UND ZEITREIHENANALYSE 173 A.3 WEITERE MATHEMATISCHE BEGRIFFE UND
DEFINITIONEN 179 B MUSTERPORTFOLIO ZUR EMPIRISCHEN ANALYSE 181 B.L
ZUSAMMENSTELLUNG DES MUSTERPORTFOLIOS 181 B.2 SENSITIVITAETSANALYSE DES
MUSTERPORTFOLIOS 188 SYMBOLVERZEICHNIS 191 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 198
TABELLENVERZEICHNIS 200 SACHVERZEICHNIS 201 LITERATURVERZEICHNIS 206
XIII
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