Verfügbarkeit: Risikomanagement | Technische Universität München

Risikomanagement:

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Beteilige Person:	Wolke, Thomas 1963- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	München [u.a.] Oldenbourg 2007
Schlagwörter:	Unternehmen Risikomanagement Lehrbuch
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adam_text	Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 1 1.1 Der Risikobegriff und Gründe für ein Risikomanagement.........................................1 1.2 Risikomanagement als Prozess...................................................................................3 1.3 Risikoidentifikation und Risikoarten..........................................................................5 1.4 Geschichte des Risikomanagements...........................................................................7 1.5 Literaturhinweise.......................................................................................................10 2 Risikomessung und -Analyse 11 2.1 Einfache Verlustmaße...............................................................................................12 2.1.1 Maximalverlust..........................................................................................................12 2.1.2 Erwarteter Verlust.....................................................................................................13 Kennzahlen................................................................................................................15 Volatilität...................................................................................................................15 Sensitivität.................................................................................................................25 Value at Risk (VaR) Statistische Grundlagen.............................................................................................27 VaR einzelner Risikopositionen................................................................................31 VaR von Portfolios....................................................................................................34 Weitere Berechnungsmethoden................................................................................46 Backtesting................................................................................................................48 Lower Partial Kritik am VaR-Konzept............................................................................................54 2.4 2.5 Qualitative Risikomessverfahren..............................................................................59 Risikoanalyse............................................................................................................62 Literaturhinweise.......................................................................................................66 Technischer Anhang..................................................................................................68 Risikosteuerung 75 Risikovorsorge..........................................................................................................76 3.2 3.3 Risikoverteilung (Diversifikation) und Risikoverlagerung......................................79 3.4 Risikoüberwälzung- und Kompensation...................................................................81 3.4.1 Versicherungen.........................................................................................................83 3.4.2 Optionen....................................................................................................................85 3.4.3 3.4.4 3.5 Literaturhinweise......................................................................................................97 4 Finanzwirtschaftliche Risiken 99 4.1 Marktpreisrisiken....................................................................................................100 4.1.1 Zinsänderungsrisiko................................................................................................102 4.1.2 Wechselkursrisiko...................................................................................................129 4.1.3 Aktienkursrisiko......................................................................................................141 4.1.4 Immobilienpreisrisiko.............................................................................................150 4.2 Ausfallrisiko............................................................................................................152 4.2.1 Die Messung des einzelgeschäftsbezogenen Ausfallrisikos...................................153 4.2.2 Analyse des einzelgeschäftsbezogenen Ausfallrisikos...........................................155 4.2.3 Risikoadjustierte Kreditzinsen................................................................................159 4.2.4 Die Steuerung des einzelgeschäftsbezogenen Ausfallrisikos.................................164 4.2.5 Kreditportfoliomessung- und Steuerung.................................................................171 4.2.6 Länderrisiko............................................................................................................173 4.2.7 Exkurs: Basel 4.3 Liquiditätsrisiken....................................................................................................180 4.3.1 Arten von Liquiditätsrisiken...................................................................................181 4.3.2 Messung von Liquiditätsrisiken..............................................................................183 4.3.3 Steuerung von Liquiditätsrisiken............................................................................187 4.4 Literaturhinweise....................................................................................................189 4.5 Technischer Anhang...............................................................................................192 5 5.1 Betriebsrisiken........................................................................................................197 5.1.1 Messung von Betriebsrisiken..................................................................................198 5.1.2 Interne Betriebsrisiken............................................................................................206 5.1.3 Externe Betriebsrisiken...........................................................................................208 5.2 Beschaffungs- und Absatzrisiken...........................................................................209 5.2.1 Beschaffungsrisiken................................................................................................210 5.2.2 Absatzrisiken...........................................................................................................215 5.2.3 5.3 Literaturhinweise....................................................................................................230 5.4 Technischer Anhang................................................................................................232 g 6.1 Aufgaben des Risikocontrolling..............................................................................235 6.2 Organisation von Risikocontrolling-und Management..........................................237 6.3 Unternehmensweite Gewinn- und Risikoaggregation............................................245 6.4 Die externe Risikoberichterstattung........................................................................254 6.5 Literaturhinweise.....................................................................................................255 6.6 Technischer Anhang................................................................................................256 7 Gewinn-Risiko-basierte Umteraehmenssteneraag anhand einer 7.1 Beschreibung der Fallstudie....................................................................................259 7.2 Risikoidentifikation- und Messung.........................................................................265 7.3 Risikoanalyse..........................................................................................................275 Glossar 283 Abbildungsverzeichnis 287 Tabellenverzeichnis 289 Symbol- und Abkürzungsverzeichnis 291 Literaturverzeichnis 293 Stichwortverzeichnis 297 Nachdem durch eine allgemeine Darstellung verschiedener Ansätze zur Risikobemessung- und Steuerung ein breiter und vielschichtig interessierter Leserkreis angesprochen wird, erfolgt in einem zweiten Schritt eine Konkretisierung: Die eingangs besprochenen Ansätze werden nun auf die verschiedenen betriebswirtschaftlichen Funktio¬ nen und Themenfelder angewendet. Die verschiedenen Methoden führen abschließend zu einer ganzheitlichen Risikosteuerung von Unternehmen, in dem die verschiedenen betriebswirtschaftlichen Risikoarten zu einem integrierten Konzept zusammengeführt werden. »Mit der Kombination aus langfristig notwendigem Grundlagen¬ wissen, praktischen Anwendungen anhand von Zahlenbeispielen sowie Schlussfolgerungen für ein ganzheitliches Konzept zur Unter¬ nehmenssteuerung richtet sich das Buch einerseits an Bachelor- und Masterstudenten mit Schwerpunkt seits wendet sich das Buch auch an Anwender aus den Bereichen Finanzwirtschaft, wie an Unternehmensberater, Wirtschaftsprüfer, Banker sowie Entscheidungsträger aus dem mittleren und oberen Management. Insbesondere durch eine Betonung der Schnittstellen zu anderen wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen ist das Buch ebenfalls für Studenten aus anderen wirtschaftswissenschaftlichen Vertiefungs¬ richtungen wie z. B. dem Marketing interessant.«
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